MAE y MFE, ¿qué son y cómo se utilizan?

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Rafa7
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MAE y MFE, ¿qué son y cómo se utilizan?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 13:12

Por favor, explicad que es el MFE y como se utiliza.
He leído alguno que afirma que sirve para piramidar ¿que tiene que ver el MFE con la piramidación?
Pero ni siquiera sé que es el MFE, por favor, explicar al menos que es el MFE.

Gracias.
Última edición por Rafa7 el 17 Mar 2010 20:17, editado 1 vez en total.


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Rafa7
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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 15:26

¿el MFE es el inverso del MAE y se refiere solo a las operaciones perdedoras?
¿El MFE es la máxima excursión favorable de las operaciones perdedoras?
¿Qué utilidad tiene?


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ROBOCO
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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por ROBOCO » 17 Mar 2010 15:45

Hola Rafa7, te explico un poco. Generalmente lo que intento es dar algún que otro concepto y aportar las fuentes para que el que lo quiera mirar que se informe. La mejor forma de hacerse una idea es esa, comprobarla uno mismo.

El concepto MFE es por así decirlo el opuesto al de MAE, aquí lo que se mira es cuánto beneficio máximo ha conseguido cada Trade respecto al valor final que se obtiene. Es importante para obtener los Profit Targets adecuados, aunque yo nunca lo uso para es fin. Es mucho mejor para graduar los trailing stops (por ejemplo, un trailing stop de tamaño fijo implica que en la gráfica del MFE todos los trades ganadores estén acotados por diagonales paralelas, una que nos dice que el cierre se ha producido en los máximos y la otra que nos dice que ha saltado el trailing stop). La gracia es que podemos "acotar" las distribuciones de los trades dentro de los gráficos MFE y MAE con diagonales y rectas perpendiculares, creando casi cualquier cosa.

En realidad la combinación de MAE y MFE aplicado a una estrategia, permite mejorar muchísimo los estadísticos. Es muy importante que esto se realice al final una vez testeada la lógica (podría ocurrir el caso de obtener un buen resultado simplemente por una gestión adecuada del MFE y MAE aunque la lógica fuera mala, lo cual sería fatal para nuestro propósito, primero siempre testear la idea a pelo, después la pulimos).

Un saludo



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Rafa7
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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 16:25

ROBOCO escribió: El concepto MFE es por así decirlo el opuesto al de MAE, aquí lo que se mira es cuánto beneficio máximo ha conseguido cada Trade respecto al valor final que se obtiene.
Muchas gracias ROBOCO.

Por favor solo un post mas, contestando este. Si el concepto lo tengo claro, se por donde andar.

A ver si lo he entendido.
Supongamos que operamos en largo. Entonces en cada operación, su MAE es la diferencia entre su precio de compra y el mínimo de la operación, y su MFE es la diferencia entre el máximo de la operación y su precio de cierre.

(Claro que cada trader las diferencias las puede medir en euros, porcentajes, ATR's, etc ...)

¿Es exacto?

Gracias.


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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Man Apart » 17 Mar 2010 16:47

Hola, no soy Roboco , aunque ya me habrás reconocido por la voz.

Es muy sencillo:

Tu entras en un activo a un precio de 100. Imaginate que en su vaiven el precio cae a 96 antes de dispararse hacia arriba a 120.

Esto si lo limitamos a un marco temporal de un día: El MAE sería 4 y el MFE de 20.

Si tu haces operaciones diarias y calculas estos datos de todas ellas , podrás sacar una curva donde para un stop de x puntos optimizas los puntos del profit.

Tabular bien estos datos, tambien tiene su enjundia porque imaginate que el precio va en tu contra 4 puntos sube 20 para luego caer 30 y volver a subir 40. ¿Como anotarias estas operaciones ?. Yo lo hago desde un punto de vista intradiario que se ajusta a mi operativa , es decir con un stop mayor de 4 le podría haber sacado hasta 20 puntos.


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eu
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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por eu » 17 Mar 2010 16:55

Man Apart escribió:Hola, no soy Roboco , aunque ya me habrás reconocido por la voz.

.......
.
Pues ami me paice que la teneis muy parecida (la voz, por si acaso) o lo mismo está un poco distorsionada..... :D

Saludos


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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por ROBOCO » 17 Mar 2010 16:57

Rafa7, el MAE o el MFE de cada trade están siempre referenciados al precio de entrada. Si vas largo MAE(precio de compra-mínimo de la operación) y MFE (Máximo de la operación -precio de entrada). Pero no sirven para nada por si mismos, por lo que la utilidad viene cuando se comparan con el precio de salida y para ello se aplica para el conjunto de los trades a través de un grafico de dispersión.

Un saludo



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Rafa7
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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 17:06

Man Apart escribió: Tu entras en un activo a un precio de 100. Imaginate que en su vaiven el precio cae a 96 antes de dispararse hacia arriba a 120.
Esto si lo limitamos a un marco temporal de un día: El MAE sería 4 y el MFE de 20.
Muchas gracias, Man Apart.

Ojo, Man Apart, creo que tu y ROBOCO teneis conceptos diferentes del MFE, ya que ROBOCO menciona el precio de cierre, y tu ni lo mencionas.
En tu ejemplo falta el precio de cierre.

En cuanto al MAE dices que es 4. En eso entiendo que estoy de acuerdo con lo que yo creo que es el MAE.
Pero en cuanto al MFE no lo veo.
Dices que precio apertura de la operación 100, baja a 96 y se dispara a 120. ¿Y cómo cierra?
Supongamos que el máximo es 120 y el cierre es 110. Es decir que compras a 100 baja a 96 sube a 120 y cierra a 110.
Entonces el MAE es 100 - 96 = 4, y el MFE, si le he entendido bien a ROBOCO es 120 - 110 = 10.

Man Apart, ahora estoy confuso porque no me cuadra el post de ROBOCO con el tuyo.

Gracias.


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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 17:10

ROBOCO escribió:Rafa7, el MAE o el MFE de cada trade están siempre referenciados al precio de entrada. Si vas largo MAE(precio de compra-mínimo de la operación) y MFE (Máximo de la operación -precio de entrada). Pero no sirven para nada por si mismos, por lo que la utilidad viene cuando se comparan con el precio de salida y para ello se aplica para el conjunto de los trades a través de un grafico de dispersión.

Un saludo
Muchas gracias ROBOCO.

Ha habido cruce de post, jejeje.
Concepto aclarado.
Ya tengo el punto de partida para buscar utilidades prácticas.

Saludos.


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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 17:13

Rafa7 escribió:
Man Apart escribió: Tu entras en un activo a un precio de 100. Imaginate que en su vaiven el precio cae a 96 antes de dispararse hacia arriba a 120.
Esto si lo limitamos a un marco temporal de un día: El MAE sería 4 y el MFE de 20.
Muchas gracias, Man Apart.
Ojo, Man Apart, creo que tu y ROBOCO teneis conceptos diferentes del MFE
Discúlpame Man Apart,

Man Apart, tu concepto del MFE concuerda con el de ROBOCO.
La confusión la he tenido yo.
ROBOCO ha aclarado en el hilo que el MFE se refiere también al precio de apertura de la operación.
Así que si abro a 100, baja a 96 y llega a alcanzar como máximo 120, el MFE es como tu bien dices 120 - 100 = 20.

Muchas gracias por tu cable.


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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 17:28

La verdad es que el MFE se refiera también al precio de apertura de la operación tiene mucho sentido, porque cuando abrimos una operación no sabemos cual es el precio de cierre (jejeje) pero si sabemos el precio de apertura.
Así que mientras la operación está abierta tenemos un MAE y un MFE provisional de la operación, con los cuales podemos tomar decisiones al comparar con las estadísticas. En cambio si el MFE se refiriese al precio de cierre (como yo malentendí) no tendríamos MFE provisional ya que no sabemos el precio de cierre.
Así que mi sentido común, la aclaración de ROBOCO y el ejemplo de Man Apart, me encajan perfectamente.

Bien, falta ahora el tema de las utilidades.


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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Man Apart » 17 Mar 2010 17:52

Yo hablo de como lo utilizo yo. Me falta base teórica, tan es así que pensé que se me había ocurrido a mi solito (fijate tu, lo que es la ignorancia)

Alguna herramienta que yo he visto te da el MFE durante la vida de tu operación. Imaginate que cierras la operación a 110. La herrramienta te daria un MFE de 10 , sin embargo si sube a 120 y cuando cae a 110 cierras la operación , la herramienta te daria MFE=20.

Desde mi punto de vista esta información es sesgada y endogena a tus trades, con lo cual dificilmente podrás progresar, es por ello que yo incluyo estos datos a mano basandome en el precio maximo que yo habría podido alcanzar en mi operativa.

Luego es muy facil sacar un grafico y ver donde maximizas(en realidad optimizas) el beneficio. Salen cosas muy , pero que muy curiosas.


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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Vicentetrad » 17 Mar 2010 18:05

Este hilo me da nuevas ideas (para mí), hacer un indicador con dos bandas MAE y MFE (mejor suavizadas por una media) y ver como se comporta al utilizarlas como stop loss y stop profit.



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Rafa7
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Re: MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 20:15

Vicentetrad escribió:Este hilo me da nuevas ideas (para mí), hacer un indicador con dos bandas MAE y MFE (mejor suavizadas por una media) y ver como se comporta al utilizarlas como stop loss y stop profit.
Seguro que el MAE y MFE se puede usar para stop loss, stop profit, stop trailing, piramidación etc, etc...
Lo mas fácil es para stop loss. Bien considerando el máximo MAE (obtendríamos un stop loss que apenas interfiere en los estadísticos por su poca probabilidad de ser activado), bien considerando el máximo MAE de las operaciones ganadoras (obtendríamos un stop que conservaría, al menos, el porcentaje de aciertos).

¿Cómo lo usaríais MAE/MFE para hacer stop profit?
Última edición por Rafa7 el 17 Mar 2010 21:14, editado 1 vez en total.


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Re: MAE y MFE, ¿qué son y cómo se utilizan?

Mensaje por Rafa7 » 17 Mar 2010 20:20

Disculpen señores foristas que cambie el título.

Antes era "MFE, ¿qué es y cómo se utiliza?". Lo he cambiado por "MAE y MFE, ¿qué son y cómo se utilizan?"
Ya que veo que están muy relacionados y considero que no estoy desvirtuando el hilo con el cambio de título.

Saludos.


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