Dicúlpame agmageton.agmageton escribió: El punto 4º y que se me olvidaba, debes crear dos espacios temporales paralelos que tengan cierta descorrelación positiva, digamos que cuando la tendencia sea fiable se correlacionen y por ente cuando esta no sea fiable se descorrelacionen, creando o dividiendo la operativa en 2 partes, pero cada parte debe ser rentable pòr si misma, y a la vez juntas se diversifiquen.
Por favor, tómate las pregunta que te hago como preguntas de filosofía de trading. Y que las preguntas te las hago desde mi ignorancia mas que de mi experiencia (que es corta).
La pregunta es, ¿es necesario complicar tanto las cosas? Quiero decir, los sistemas complejos ¿realmente son mas rentables que los simples? Porque, claro, con tanto parámetro podemos caer en la sobreoptimización.
Una vez vi un artículo que comparaba métodos sencillos de cruce de medias móviles con otros métodos de medias adaptativas, y el resultado fue que no se mejoraba nada con las medias complicadas.
Mi intuición me dice que cuanto mas queramos anticipar un cruce de medias, mas probabilidad hay de errar en la predicción. Si eso uno lo asume y mira cuanto gana cuando gana y cuanto pierde cuando pierde, muy bien. Pero pretender anticipar cruce de líneas sin sacrificar el porcentaje de aciertos me parece poco realista.
Tengo la impresión de que algunos estamos buscando un imposible, como pretender correr una maratón a ritmo propio de 100 metros lisos.
Saludos.
