Segundas reflexiones sobre COINTEGRACION...

[CDS]

Me pregunto si es posible despues de calcular la cointegracion sobre dos valores con un programa similar al de aris david, y utilizar ese calculo como punto de referencia para implementarlo en un indicador a partir de ahí.
Me explico, suponiendo que cogemos datos del oro y la plata, y nos confirma el software que estan cointegrados y nos devuleve el grafico del spread de ese instante... para darle continuidad a ese grafico del spread en un indicador no es simplemente calcular el cambio de los precios?
variables necesarias para continuar el spread:
-porcentaje de cambio
- algo mas?

En realidad no es tan sencillo ya que exige realizar un cálculo complejo en tiempo real. Posiblemente lo más fácil sea pensar en términos diarios, pero trabajar en intradía con esto exigiría una potencia de cálculo que los particulares no tenemos en nuestros ordenadores.

Saludos,
X-Trader

Asi es x-trader sin matlab de fondo y colocation lo veo muy dificil modelar algo a escala microestructura cointegrada

[CDS]

Jose, este fin de semana podemos compartir algun archivo de palantir cointegrado que te parece?

[IaM]

Se programar en C, C++ y Java. . Pero me da una pereza horrible programar algo para tiempo real, la verdad.

[IaM]

Partías con 3000.000 € y ahora tendrías 3434.183 € si cerrases en este instante todas tus operaciones.


DETALLE:

Tienes disponible 3509.867 €.
Del disponible, tienes bloqueado en garantías por CFDs 1016.347 €.
Por tanto, tu líquido para operar es 2493.520 €.
Has pagado 199.107 € en comisiones.
Podrías cerrar todas las operaciones de tu cartera por -75.684 € una vez aplicadas las comisiones correspondientes.

[josecubells]

IAM,

El otro día vi que colgabas una larga lista de pares cointegrados... me pareció que los calculabas a mano uno por uno.

Te adjunto un pequeño programa que puede ayudar... realiza la relación de todos los posibles pares cointegrados de un listado utilizando las cotizaciones de yahoo.

http://www.quantcode.com/modules/mydown ... 769&cid=15&

No obstante... no he podido instalarlo ya que requiere SQL con unas explicaciones realmente complicadas para mi.

Te ruego que si la aplicación la consideras de utilidad, des una pequeña explicación para su correcta instalación... ya que finalmente no se si el error está en la aplicación, en la instalación del MySQL o en que se trata de aplicaciones de x32 o x64 bits.

Un abrazo.

[josecubells]

Otra herramienta para el análisis.

Utiliza datos de yahoo, google y alguno más... por si puede ser interesante.

http://www.statmetrics.org/

No la he podido testear bien, así que ya me contareis.

[josecubells]

Otro enlace,

Se trata de una comparativa de algunos de los mejores programas sobre análisis econométrico (al estilo comparativa de brokers)... en ella se indica que progrmas son gratuitos, las funcinalidades de cada uno, que tests realizan, si admiten cointegración, etc...

En definitiva una buena guia para tener en cuenta.

http://www.thefullwiki.org/Comparison_o ... l_packages

[IaM]

IAM,

El otro día vi que colgabas una larga lista de pares cointegrados... me pareció que los calculabas a mano uno por uno.

Te adjunto un pequeño programa que puede ayudar... realiza la relación de todos los posibles pares cointegrados de un listado utilizando las cotizaciones de yahoo.

http://www.quantcode.com/modules/mydown ... 769&cid=15&

No obstante... no he podido instalarlo ya que requiere SQL con unas explicaciones realmente complicadas para mi.

Te ruego que si la aplicación la consideras de utilidad, des una pequeña explicación para su correcta instalación... ya que finalmente no se si el error está en la aplicación, en la instalación del MySQL o en que se trata de aplicaciones de x32 o x64 bits.

Un abrazo.

Bueno..., en primer lugar, lo que hice fue realizar todas las combinaciones posibles de todos los valores del mercado continuo. Eso se hace con un simple bucle for en programación y en cada iteración le pasas el codigo de R que te comprueba si están cointegrados. De ahí saqué la lista, del fichero que R me generaba, diciéndole yo que si estaban cointegrados que lo indicara en un fichero.

Respecto al enlace.. la verdad es que el tio mata moscas a cañonazos, si lo programa en C# por que no utiliza Access como base de datos utilizando DAO en vez de utilizar MySQL Server y tener que instalar el conector ODBC ? vaya forma de complicarse la vida!! Son las 2:00 me da palo mirar eso lo miro mañana... pero básicamente lo que tienes que hacer es
1.- Bajarte MySQL Server para Windows que es una base de datos libre
2.- Bajarte el conector ODBC para que windows se pueda comunicar con MySQL, MySQL está pensada para correr sobre Linux por eso necesita un conector ODBC para que el lenguaje de programación desde el que se invoca pueda comunicarse con la base de datos.
3.- Instalas el programa y ya está.

Creo que el software de Aris donde le puedes indicar los pares está mejor que ese , no hay que instalar tantas cosas.

Respecto a los que les gusta el tiempo real, he estado pensando en ellos... se me ha ocurrido una idea. En las acciones normalmente cuando cierra el mercado a las 17:35 y despues vuelve a abrir a las 9:00.. hay un gap en la cotización. Entonces calcular si esas acciones estan cointegradas puede ser un ardua tarea... en parte por que no habría muestras suficientes tal vez. Pero... fijaos en el mercado de forex. Nunca cierra! y si nunca cierra, eso quiere decir que no hay gaps raros entre apertura y cierre y las velas son siempre constantes. Se puede calcular mejor la cointegración ahí según el cierre de las velas y aprovechar patrones en el precio.

¿Qué opinais? Un saludo!

[Gamelu]

De todos los software que habeis comentado hay alguno que cargue los datos para cointegracion desde un .csv ?
Eso de depender de yahoo no me parece buena idea

[CDS]

Ninguno acepta .csv por eso decia si alguien sabe programar aqui, coger uno de ellos y hacerlo mas "escalable" en otras funciones.

[Gamelu]

Pues entonces lo unico que queda es programar uno utilizando R, por lo que veo asi si que se puede?
O si no tambien existe la posibilidad de instalar un servidor web y engañarle al programa de aris david por ejemplo, pasandole los datos que nos parezca, lo mejor es hacerlo con R claro esta.
Esto va pa largo entonces..

[CDS]

jjjeje me llama la atencion aqui que solo algunos se concentarron en Aris y existe otras versiones mucho mas mejoradas pero bueno asi es el humano.

[IaM]

jjjeje me llama la atencion aqui que solo algunos se concentarron en Aris y existe otras versiones mucho mas mejoradas pero bueno asi es el humano.

¿como cuales?

[CDS]

Como las que se ha citado en los anteriores post, revisa...

[IaM]

No las he probado todas.