CRUDE OIL BRENT 7

[DarRoberts]

Buaf, me dais terror. Os lo pasáis de miedo con todo esto y yo no paro de temblar. Parece que lo incierto alcanza a la tierra que tengo debajo de mis pies. ¿Pero cómo lo conseguís?

[IceMan]

Negocios Interdín es alguna especie de MM de futuros?...por que yo si que on entiendo que con la liquidez del mini oil no te cruce 17 contratos .
Ni aun que fuesen sus contratos de futuro normales...en fin quizá estoy equivocado pero me extraña mucho eso.

Gordon pronto has recojido bartulos .
Yo me quedo hay, ya estoy más cerca de comerme el turrón .
Subo un poquito más el trailing aun a rriesgo de que corrija fuerte...pero 300 y pico puntos no es mal margen....está en el mínimo de la semana pasada y el trailing sigue a 500 puntos.

De momento +650 puntos
El eurito con +180.

Hay se quedan el oil lleva ya como 22 dias haciendo la cabra . Próxima parada los 90 pavos . Me las va a pagar todas juntas .

Saludos.

[negocios57]

Negocios Interdín es alguna especie de MM de futuros?...por que yo si que on entiendo que con la liquidez del mini oil no te cruce 17 contratos .
Ni aun que fuesen sus contratos de futuro normales...en fin quizá estoy equivocado pero me extraña mucho eso.

Gordon pronto has recojido bartulos .
Yo me quedo hay, ya estoy más cerca de comerme el turrón .
Subo un poquito más el trailing aun a rriesgo de que corrija fuerte...pero 300 y pico puntos no es mal margen....está en el mínimo de la semana pasada y el trailing sigue a 500 puntos.

De momento +650 puntos
El eurito con +180.

Hay se quedan el oil lleva ya como 22 dias haciendo la cabra . Próxima parada los 90 pavos . Me las va a pagar todas juntas .


Ice, estaba con el simulador del visual, pero el mensaje que me salió es que no habia contrapartida


Saludos.

[erredosdedos]

Tiene razón Ice: 17 contratos es una cantidad pequeña, XD!
Negocios, ten en cuenta que el visual falla más que una escopeta de feria en todos los aspectos que se te puedan ocurrir y en algunos más. Eso sí, con el direct acces de esos con dineritos de verdad no operaba yo con el visual ni de koña Virtual, pos vale.

[IceMan]

Entonces la simulación del visual te coje la profundidad de mercado y te dice si tienes contraparte? , no será la contraparte que tengan los demás usuarios en modo demo?.

No entiendo muchísimo de futuros...pero debe ser problema del visual como dice erre....no puede ser....si no puedes cruzar unos pocos futuros de petroleo no se que se va a poder cruzar .

Ni tan sólo me cuadra en ratos de poca volatilidad.....quizá es que no tenías contraparte al precio que pusiste la condicionada de deshacer los contratos y 4 puntos arriba-abajo si lo tenías....que el precio toque un nivel no significa que lña contraparte no esté a 8 puntos y en petróleo más aun sospecho.

El Gordi lo que pasa es que tendrá el movil de alguno de esos de colorines que hay en el pit...le pega un bocinazo y el otro levanta la mano y listo

Saludos.

[negocios57]

Pues ahora ´(19:58) tengo abierta la ventana de contratación del mini-crude (QM) del broker con el que opero, Interdin, y tengo unos 30 contratos en la posición de demanda y 28 en la de oferta. ????
Me parece un mercado poco líquido comparado con los indices: Eurostoxx, mini-S&P, bund y similares.

Saludos

[IceMan]

No se...me resulta muy extraño....es impensable que eso ocurra.
De todas formas tu mismo lo estás diciendo...."en la oferta y en la demanda". lo que hay que mirar en cuestión d e liquidez es todo el arco posicional en cuanto a ordenes "pendientes o condicionadas" se refiere.

Muchas de ellas no podrías cruzarlas por qué el vendedor no vende si no te llevas el paquete completo etc etc....también está el tema de que la mayoría de los que mueven muchos contratos de una tacada "esconden" la mayor parte de la orden.....con la típica opción de marras que se dan en esos casos.

Y por último que esas ordenes de liquidación " a la vista" son para um precio en concreto....en dos puntos más abajo tendras 50 en dos puntos más arriba 38 etc etc...piensa que la gente que tradea el oil no suele hacerlo "a mercado de un botonazo"...el scalpong es casi nulo por sus horquillas en estas cosas...la gente se posiciona en base a niveles con órdenes condicionadas....

Con todo y con eso......, me parece una cifra muy baja y que no es real...quizá interdin las cruza con un mayorista o banco...y tenga un volumen preasignado de contratos por cuestiones de garantías de liquidación etc etc.

Saludos.

[Fer137]

Tiene razón Ice: 17 contratos es una cantidad pequeña, XD!

No se...me resulta muy extraño....es impensable que eso ocurra.

http://www.cmegroup.com/trading/energy/ ... tures.html

[IceMan]

Pues hay veo los contratos cruzados en cada momento concreto.
Esto no quita para que yo en uno de esos momentos en que sólo se ha reallizado el cruce tuviese una orden una orden de venta de 27 contratos en modo "todo o nada".

De todas maneras y aunque de futuros no estoy puesto no me puede cuadrar .
Me salen una media en algunos períodos que miro de 4 operaciones por minuto...siendo generosos.

Entonces, sólo hay que pensar en el gráfico y la cantidad de tiks que hace por minuto.....está claro que cada tick no es un cruce...pues el precio fluctúa buscando sus contrapartidas...pero promediando la distancia entre cruces a ojo no me cuadra.

Desde luego hay algo que se me escapa...por que si ese es el volumen de contratos real se queda muy por debajo de mi idea del mini....

De todas formas me saldrían como unos 250 contratos cruzados por hora...... así a ojimetro pongamos que 8 horitas...pues unos 2.000 cruces de contratos....
Sería cosa de contar todos los contratos negociados en el día...he visto la lista del día entero y como vereis es interminable.

Lo que viene un poco a coincidir con lo que digo...que esos dos o tres contratos son para ese precio en concreto...algun pipo abajo hay más arriba hay más etc etc.

Y teniendo en cuenta que hablamos de contratos enteros y que la gente no entra a mercado por norma general....y menos con un volumen grande de ellos.....pues la liquidez no es ridícula...los 17 contratos a mercado sólo los cruza Gordon y alguno de esos que salen en las pelis de wall street

En fin que dos o tres mil contratos diarios tampoco puede decirse que sea ridículo....aun que se me quede corta por mis expectativas la verdad.

Os diré lo que tenía leido hace tiempo y me rectificais si me equivoco.

El movimiento en el mini crude es diariamente de unos 180 millones de barriles de petroleo....(un contrato son 500 barriles), la cuenta de la vieja es 180.000.000 barriles /500barriles por contrato= 360.000 contratos

Entonces, si resulta que en el E-mini se negocia diariamente el doble de los barriles que se extraen físicamente, esto quiere decir que lo están sacando con cucharillas de café y la mitad está de baja? .

El E-mini se negocia en el NyMEX no....?..entonces no entiendo lo del GLOBEX.

Segurmante estaré diciendo alguna parida ya que hablo de leídas hace tiempo, y no entiendo mucho de futuros....pero la conlusión que puedo sacar a falta de una explicación más clara es que ese broker trabaja con sus propios cruces y no en el mercado real?????...para algún otro mayorista...otc?....

Estaría bien que alguien me aclarara si no hablamos del mismo E-mini Crude Oil que mueve 180 millones de barriles diários y más de 350.000 contratos.
Por qué nos dicen entonces que es el mercado de materias primas más liquido del mundo?...nos mienten......
Entonces que tengo que hacer para cruzar un contrato del soja?...casarme con la hija del "cruzante? .....

Saludos.

[negocios57]

Estoy en la página de Interdín. En mini-oil, mercado Nymex, a esta hora 10:49 veo un volumen negociado de 575 contratos; el bund lleva 212.116 y el mini S&P 44.057 (hay que tener en cuenta la diferencia de hora). No entiendo lo de los 350.000 contratos/día. Tampoco entiendo lo del Globex, me va por la cabeza que X puso un artículo sobre fusión de los mercados.

Respecto a lo de casarte con la hija del cruzante, ahora sé porqué lo arabes son polígamos.

Saludos

[X-Trader]

Vamos por partes:

1. CME compró NYMEX hace ya un par de años: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid= ... refer=news

2. Si os vaís aquí y os creaís un boletín personalizado:

http://www.cmegroup.com/tools-informati ... lybulletin

Vereís que el que es líquido de verdad es el CL (futuro grande) y no el mini (QM). Mismamente ayer el mini negoció unos 13.000 contratos mientras que el CL se hizo 898.374 contratos (en ambos casos sumando todos los vencimientos)

Más claro ahora?

Saludos,
X-Trader

[Dasziel]

Y el qm , tiene financial settlement, o seas, que no hay que entregar ningún barril, por lo que como si quiere hacer 100 millones de volumen....

[Kosparuk]

Para el próximo Brent 8, miraré a ver qué hace mi sistema experimental del CL.

Para este B7 llego tarde, pero entró corto el 11/8 en 79.77, y sigue.

[IceMan]

Gracias Alberto y Dasziel por la info.

Me aclara el asunto en parte....la duda surgió por qué negocios comentaba que había pocos contratos para cruzar en Interdin y no sabía como Gordon podía cruzar 17 de una tacada a un precio concreto1....

Si son 13.000 contratos en 11 horas más o menos, me salen alrrededor de 1.200 contratos por hora, lo que no cuadra en absoluto con la capacidad de cruze que comenta negocios en Interdín. .

Lo de que papa oil futuro es el que más liquidez tiene ya lo tenía claro es lógico......pero que en el mini hay margen de sobra para trabajar es lo que tenía entendido......y la cifra de 1.200 contratos de media por hora me lo confirma....hay está la divergencia......

Negocios 57 "Estoy en la página de Interdín. En mini-oil, mercado Nymex, a esta hora 10:49 veo un volumen negociado de 575 contratos ".

Lo de los 350.000 contratos lo tenía leido por encima.....la verdad es que nunca he profundizado en el futuro mini...por eso lo que había leído era por encima....pero tengo memoria de elefante y eso se me quedó grabado.
Ahora mismo no recurdo que página era...intentaré buscarla y la pego....quizá esté equivocado pero lo dudo.

En resumen....doy por buenos los datos de liquidez de Alberto..... y como consecuencia sigue sin cuadrarme lo de no poder cruzar apenas contratos.
Asumo claro que la venta o compra y su contraparte suman dos contratos......pero siguen sin salirme las cuentas.

En el Time and Sales del CME, doy los números de la pestaña size como número de contratos.
Como puede verse la lilquidez en ese caso si no estoy confundiendo ese apartado es bastante ridículo.
Y haciendo un simple cálculo a ojimetro se observa perfectamente que con esos cruces no se llega en un día a 13.000 contratos ni por asomo vamos.....
http://www.cmegroup.com/trading/energy/ ... tures.html

Debo estar razonando algo mal...por que no acabo de entender esto . Lo que me devuelve al tema de que quizá no hay los mismos cruces en todos los broker, que algunos sólo cruzan a sus clientes o que ????

Saludos

Pdta: Encontré la página de marras negocios57...es de invertia...lo leí hace bastante tiempo ya.
Dice esto textualmente....... copio y pego

"Los contratos de futuros Mini de petróleo le permitirán invertir en la materia prima más negociada y de singular referencia en todo el mundo. Sus contratos de futuros son el instrumento más líquido para la negociación del petróleo , con un volumen de contratación diaria medio equivalente a 181 millones de barriles de petróleo, unas dos veces y media la producción física y diaria de petróleo.

El nombre técnico de estos futuros negociados en el mercado Estadounidense NYMEX es E-mini Crude Oil. El activo subyacente, sobre el que opera cada contrato de Futuros, es de 500 barriles de petróleo, y la forma de cotizar de estos contratos es puntos enteros con 3 decimales, con una fluctuación mínima de 0,025 puntos = 12,5 dólares."
http://www.invertia.com/especiales/r4/p ... ipcion.asp

Lo de los 350.000 contratos es una cuenta de la vieja que yo me hago .
Ahora al releerlo quizá cuando dice "Sus contratos de futuros...blablabla" se esté refieriendo al futuro matriz del que se deriva el mini...o sea del contrato estandard de futuros del oil.....

Así que es probable que esta vez mi memoria me halla jugado ua mala pasada, ayudada por la clara intención que el artículo tiene de enmasacarar la liquidez del mini dando sólo los datos del CL....en una especie de juego de palabras , y cuanto más lo leo más creo que me he confundido .

Vale.....descarto eso...no recordé bien y desde luego no se negocian 350.000 contratos en el mini...si no en papa- futuro. Es lo que tiene intentar aclararse en lo que uno no domina y de arguemnta de memoria, que mete el remo
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De todas formas el dato de los 13.000 contratos sigue sin cuadrarme con la liquidez de interdín....ahora sólo falta que salga de este segundo error mío...que imagino que lo es, como el anterior.....

El dato de negocios es de 500 y pico contratos desde las 5 de la mañana, unas seis horas de mercado
Estos datos de volumen son los que me reconcomen...si hacemos 575 en 6 horas...no podemos hacer 13.000 en un día.....ese desfase no encaja ni con volatilidad ni un día lateral ni con nada.....es una diferencia abismal de liquidez.

Me lo expliquen please

Saludos.

[negocios57]

Si son 13.000 contratos en 11 horas más o menos, me salen alrrededor de 1.200 contratos por hora, lo que no cuadra en absoluto con la capacidad de cruze que comenta negocios en Interdín. .

No son 13.000 en 11 horas. Son 13.000 contratos en 24 horas.