Prueba

[Spirit]

Este año participo mucho menos en el foro, entre otras cosas porque necesito concentración en los nuevos proyectos y pretendo evitar "conflictos" habituales que me desvíen de mis objetivos. Pero aun así no me olvido, ni del foro, ni del trabajo realizado.

Si recordais, el año pasado, en el último trimestre publiqué el inicio de una cuenta real de unos 5K operada con la filosofía aprendida en esta cuenta. Pues bien, ya llevamos casi 4 meses de operativa y creo que es interesante mostrarla para demostrar que cuando decía aquello de PARAMETRIZAR y REDIMENSIONAR los datos obtenidos, para ajustarlos a unas cifras más presentables, no andaba muy desencaminado, sino muy al contrario, bien acertado. Mira que me ha costado esta parte incomprensiones por parte de algunos foreros y me ha resultado siempre increible que fuese tan difícil de hacerme entender.

Pues bien, aquí presento datos sobre cuenta real. Seguro que ahora alguno dirá que 5K es una cantidad pequeña (ya se sabe, en el foro cualquier excusa es buena para tumbar el trabajo que presente cualquiera, eso ya es costumbre), pero al menos no es ni una microcuenta, ni tampoco es una cuenta demo (por los que dicen que de demo a real los resultados empeoran, algo absolutamente equivocado).

Presento dos gráficos. El primero es el típico que suelo poner en muchos hilos, el gráfico équity-balance, siendo la équity la de color azul y el balance u operaciones cerradas, la de color amarillo.

El capital inicial de la cuenta es de 4.975 € (los 25€ que faltan son comisiones de tranferencia, por si alguien las quiere contar para echar cuentas, al fin y al cabo son gastos)

Se han realizado 3 retiradas de capital, que en el gráfico se ven con verticales rojas, por un total de 890€. Esto ya se mostró cuando hablé de esta cuenta a final del año pasado.

El segundo gráfico es una captura de pantalla de las estadísticas que muestra el Metatrader.

Lo más interesante de comparar ambos gráficos, es ver como para una misma rentabilidad necesitamos un número similar de operaciones, esto se ve muy claro en el gráfico del MT4. Luego lo comparamos con el de équity-balance y podemos comprobar que los periodos temporales son distintos. Desde Diciembre de 2011 disminuimos la frecuencia operativa, seleccionando mucho más las entradas. Como resultado hemos obtenido una disminución drástica de DD, pero necesitamos más semanas para alcanzar las mismas rentabilidades, eso sí, la cantidad de operaciones necesarias no varía prácticamente.

Hemos acumulado en total una rentabilidad de 1.539,75€ (+30,95%).
Además con las retiradas de capital, cosa que en la prueba no se realizaba, estamos exponiendo menor cantidad a una ruina, en caso de que ocurriese un cisne negro catastrófico. En este momento el capital neto que en realidad estamos arriesgando es de poco más de 4.000€, es decir, casi un 20% menos que el inicial, y si sacásemos ahora los beneficios, sólo estaríamos exponiendo unos 3.450€ de los iniciales. Esto para mí es importantísimo, ya que llegado a un punto en el que el capital de la cuenta es dinero ganado a la banca, todo cambia a nivel de riesgo, se pueden intentar otros ratios, sin perder capacidad de recapitalización en un futuro. Todos estos detalles no se trataron en la prueba el año pasado, porque con una demo es imposible y porque lo que interesaba era estudiar otros ratios, pero para mí personálmente tiene mucha más importancia que el sistema propiamente dicho.

El máximo DD, medido desde el punto de entrada del inicio del mismo es de poco más del 14%. Desde el capital inicial como punto de entrada no llega a superar el -9% y si como algunos les gusta medir, tomamos como referencia el capital inicial como base del cálculo, no se supera el -15%.

Comentar también que estoy realizando más pruebas sobre 2 cuentas reales, con distintos capitales más pequeños y en las que se asumen más riesgos. En su día hablaré de las mismas pero adelanto que todas ellas a día de hoy presentan rentabilidades positivas y curvas équity-balance características de este tipo de sistemas, ratios similares, etc.

Como algunos han podido comprobar en la última quedada, donde aporte muchos más datos de todo lo que estoy haciendo en la actualidad, todo ésto, pese a lo que muchos les ha podido parecer o pese a las severas críticas que he recibido, es un trabajo bastante serio y que además con el tiempo se está demostrando estar en el buen camino.

Comentar también que este año estoy muy centrado en la diversificación del capital en estrategias similares sobre el mismo activo pero actuando en espacios temporales distintos, riesgos diferentes, transferencias de capitales y distintos tipos de cuentas que hasta ahora no había probado, que permiten alternativas de gestión del capital que hacen que los resultados finales sean mucho más estables. Así me voy encontrando con que la varianza de las équities de cada cuenta puede seguir manteniendo una amplitud, pero el capital global tiene, semana tras semana una varianza muy ajustada. La ventaja de actuar sobre un mismo activo es la concentración de esfuerzos en gestionar corréctamente el capital y no en andar buscando activos diferentes o ir alternándolos en función de los cambios del mercado.

No tengo pensado comentar mucho este año sobre la evolución de la cartera y sistemas, pero me parece interesante poner cada cierto tiempo alguna captura y datos que permitan comparar cifras reales con las cifras obtenidas en la prueba con cuentas demo.

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[Spirit]

Hoy me ha dado por hacer repaso de las pruebas (publicadas y no publicadas) para ver todo con perspectiva. He recopilado algunas anotaciones que para mí resultaron revulsivo, estímulo y ganas de seguir estudiando e investigando.

Para todas las dudas que surgieron el año pasado tengo una respuesta. Lo que buscaba es algo parecido a lo que muestro en la imagen adjunta. Esta vez cuenta real, controlando los DD por encima incluso de lo que tenía previsto, consiguiendo ratios de rentabilidad mejores de los que estimaba. Espero que ahora algunos acaben entendiendo para que hice esa prueba y que quería decir cuando muchos de los problemas que aparecieron en la prueba eran una cuestión de parametrización y que para encontrar esos parámetros, justo para eso hice la prueba.

...
Ya has llegado al DD maximo del año, asi que dejalo el experimento, pero no cambies ahora a largos, porque solo haras sufrir durante unos meses mas, tendrias que haber hecho como te dije, dos sistemas a cortos y dos a largos, asi... hubieras mantenido una minima equity razonable, y asi... hubieras mostrado la "capacidad de gestion", que, al fin y al cabo era lo que deseabas mostrar...
...
Todo tu grafico hubiera estado superbien, si hubieras jugado al hedging, e hubieras gestionado a la vez las ganancias y las perdidas, y la curva de la equity se te hubiera ido a positivo, pero asi?, es inutil... no hay nada que hacer, (bueno, si el euro baja, igual recuperas algo, pero ni asi).
...
S2.

...
Otra cosa es que te vaya lo discrecional/fundamentalista y estés aprendiendo eso. En ese caso se supone que tienes que curtirte décadas en el mercado... y arruinarte varias veces... para acabar siendo una leyenda o un mendigo.

Sinceramente spirit no lo veo mcuha rentabilidad para todo un año.

Luis pero el punto débil de tu operativa es el DD que puede estar meses y si tienes que vivir de esto, con este sistema jodido, esto es al estar en DD que se siguen aguantando posiciones, de la misma forma el DD se supera meteóricamente si las condiciones son favorables.

Pero al ser sólo un sistema quien te dice que en vez 4 meses estas 12 meses soportanto ese DD, aunque eso sea un extremo muy extremo, por eso algunos preferimos diversificar en varias estrategias/mercados para hacer más aplanados los DD. y poder modelizar mejor un portafolios si lo que se pretende es vivir de esto, no mes a mes, pero si con objetivos de plazo razonables, trimestralmente, o semestralmente y como último objetivo anualmente, la única forma que hay es con varias estrategias sino no puedes vivir de esto.

saludos.

Lo siento Luis, pero no puedo estar callado.
...
Bien, yo, no aguanto los DD que tu marcas en tus cuentas, antes de la mitad de los DD que plasmas, ya cierro las operaciones y me quedo con la equity que haya en ese momento... ya tendre tiempo de volver a apostar...
...
Pd. Yo aqui, luchando, con mi escalera en real, con la minicuenta en eurus, sufriendo con cada euro que me baja y con cada euro que pongo yo, reponiendolo, con cada euro enganchado, y aqui, tan felices todos con porrones de euros para balancear... no... eso no.

...

Lo que he querido transmitir en el mensaje, es lo siguiente...

Corres demasiado riesgo por cada operacion, estas en limites de 4 a 1 o 5 a 1 a muy poco que se te tuercen las cosas... ese es mi mensaje, con una cuenta de papel se puede hacer, pero si fueran euros de verdad, yo, por lo menos no arriesgo 5 euros para tener la esperanza de ganar 1, en mi escalera, lo maximo que arriesgo antes de cortarla (cosa que hago muy pocas veces), es una proporcion de 2 o 2,5 a 1... porque si la dejara (cosa que ya he hecho), se me va el DD al 20 a 1 o mas enseguida...

En una palabra, da igual con la cantidad que estes jugando en relacion con la cuenta, pero arriesgas a perder 5 euros con la sola intencion de llevarte 1, y eso no me parece buena estrategia...
...

Yo creo que en trading se pasa por dos fases, asi en plan basto:
Una, en la que pruebas métodos de inversion aparentemente brillantes, pero que no ganan dinero de modo sostenido ni a tiros. Pruebas y pruebas y todos son malos o muy malos. Esta fase es desesperante.
La 2ª, es cuando por fin tienes sistemas que parecen que tienden a ganar. En esta fase, pasas a luchar contra los DD. Cuanto más tratas de limitarlos, menos rentable es el sistema, con el riesgo de volver a la fase 1.

Esta última pelea es la buena: si conseguimos limitarlos los DD, y mantener un edge claro en el sistema, el tema está vencido..

...
2.-¿ No son DD grandes y muy rápidos, para poder aguantarlos en real ?

Spirit, sé y sabemos que te sienta mal las críticas, ya que defiendes tus sistemas con sentimientos más que con números, pero weno...

Aquí lo único que sirve de crítica es la prueba pública, que es la que estamos conviviendo, y esa gestión es negligente, sea una prueba o sea una broma, que ahora te saques de la chistera más y más pruebas me parece sólo defensa de lo que no se debe defender en esta prueba pública, y lo que aún es peor confudir a mucho usuarios sobre tu estrategia. Te puedes enfadar, cabrear o lo que te venga en gana, esto es público, pero las razones o las no razones están ahi plasmadas y ese si que es el espejo en cual mirarse.

saludos.

...
Pero no voy a entrar en tonterías, sólo que veo desde mi única opinión, que estas jugando con fuego, que el riesgo por mucho que te enrabies, en esta prueba es desmesurado, pero bueno como bien dices no entiendo la prueba, y los perdigones y el fraccionamiento tiene una ecuación que se me escapa, y lo de los DD sólo son anecdotas, etc etc...

Pero lo que si te diré es que si te quieres dedicar a esto seriamente, debes y tienes que hacer unos calculos y contemplar el desvío que se puede producir, sino como coño vas a fijar objetivos y DD, cuando se producta el desvío? te diré de paso que con un activo sólo es imposible...pero bueno eso ya sería entrar en otra conversación pero viene al caso de fijar objetivos que para nada lo vas a hacer nunca tal y como lo haces.

saludos.

El euro no solo alcanzara lso 1,41 amigo............sino que si se aprueba la quita del 20% sobre la deuda Española finanaciada por el FMI............intervencion de fimosis................se nos disparara en vertical hasta los 1,45 vuelta al inicio de estructura......................estas muerto tio .............

Otro surfer con un pie en la tumba como diria el capitan Willard en Apocaliosis now..........................

No se puede perder un 50% en vertical de tu equity en una semana y PRETENDER QUE SEAN EDUCADOS...................a mi me lo hacen con pasta real y voy a por el viva donde viva.........................poco profesional y nada academico su planteamiento operativo.............chapa el post este y dejalo ya nen..............

Vueve a la escuela y repasa los libros de texto mister...............un abrazo...............

Y yo aqui sentado en el rompeolas viendo las luces de una ciudad que ya no conozco............... y que me es extraña.........................

los tiempos cambian....................el trader no..............ahi se encuentra la ironia que acaba por destruir a la mayoria de ellos.........................

Quizas dudo de tu operativa porque no eres la clase de hombre que tenga la bajeza moral para llevar esta operativa hasta sus ultimas consecuencias..................un hombre que quiebre sus propios principios para virar ante su debil posicion psicologica....................

Te falta esto en este hilo....................la parte oculta de tu camino hacia el exito esta todavia por ver y tratar..............

Y que tiene que ver eso con el trading.....................te preguntaras???????????.............depende.............

Con todo el respeto a Spirit por su constancia, capacidad de estudio y trabajo, y sobre todo su honestidad... Me da la sensación de que todo esto se parece mucho a esos tipos que van poniendo platos que giran en equilibrio sobre unos palos, y luego van de culo de palo en palo para que no dejen de girar y caigan. Con una diferencia: si a esos tipos se les cae un plato, mala suerte, pero si aquí se nos cae un plato (un error de apreciación, de previsión, de operativa, un mal cálculo) igual se va todo el tingado a un sitio muy feo... Quiero decir, esto con dinero real... creo que entiendo eso que decía Gordon en este mismo hilo de "la parte oscura del trader" en toda su dimensión...

Por otra parte, y lo digo también por propia experiencia, cada vez me parece más que deberíamos distinguir entre un buen planteamiento que nos permita disponer un buen setup, hacer las operaciones que sean, ganar o perder y vuelta a empezar, y el intento de fabricar una especie de máquina virtual llena de mecanismos y motores que hagan esto si pasa esto otro, se defiendan ante tal circunstancia, acumulen en contra cuando tal, y sobre todo funcionen y funcionen hasta el fin de los tiempos en una gran operación de trading complejo que no sabemos a dónde nos lleva pero que parece más una proyección mental que algo realmente práctico.

Y que nadie se mosquee, que yo me he pillado alguna vez a mí mismo haciendo algo muy parecido...

Bueno, nadie está diciendo de hacer esto en cuenta real, tal y como se está llevando en este DD. Evidéntemente para pasarlo a cuenta real sería necesario configurar todo de otra manera.

¿Entonces?

Quiero decir, me lo pones a huevo: uno hace algo en demo como aprendizaje, práctica, ensayo o prueba... para saber lo que pasaría en real sin que realmente pase. ¿Qué significa "evidentemente para pasarlo a cuenta real sería necesario configurar todo de otra manera?" ¿Qué otra manera? Si sería necesario hacer otra cosa, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué?

¿Entonces?

Fracaso?????????????????????????? que dices amigo¡¡ es un éxito que no te haya costado ni un euro, sabes cuanta gente hace lo mismo con dinero de verdad y que le ha costado mucho de conseguir? debes darte por satisfecho si sólo te ha costado esfuerzo y quizás algo de ego, estos ingredientes son básicos para la formación de un trader.

Yo miraría otras formas de ganar dinero al mercado y lo haría sobre otra plataforma que no fuera el forex, un buen sistema o técnica debería funcionar en todos los mercados con los ajustes pertinentes, incluso me atrevería a decir que no te hace falta ni mercado con un hoja en excel y funcion aleatoria ahí tienes un mercado con sus tendencias sus laterales su propia volatilidad saca de ahí algo que sirva y te aseguro que te servirá para lo demás.

saludos.

[ranunculo]

Buenas Spirit!
No conozco tu sistema porque, la verdad, no lo he seguido.

Pero acumulo ya alguna experiencia en el trading, al igual que tu, y quería hacerte una preguntita:

¿cuantos profesionales del trading tienen rentabilidades sostenibles del orden del 15% mensual?
Sabemos la respuesta, evidentemente.
Solo quiero que lo tengas en cuenta, para que no tengas un DD que te obligue a retirarte..
Ojala te siga yendo igual de bien, te deseo lo mejor, pero recuerda que el trader de éxito se centra en las pérdidas, en cómo evitarlas.

Dicho esto, no sería la primera vez que un trader tiene un gran éxito y elabora una estrategia que le permite vivir de ello. hay docenas de casos..

Como dentro de un año sigas igual, vamos a quedar en Vitoria, te agarrare por el cuello y te obligare a contarme todos tus trucos.

[Spirit]

Buenas Spirit!
No conozco tu sistema porque, la verdad, no lo he seguido.

Pero acumulo ya alguna experiencia en el trading, al igual que tu, y quería hacerte una preguntita:

¿cuantos profesionales del trading tienen rentabilidades sostenibles del orden del 15% mensual?
Sabemos la respuesta, evidentemente.
Solo quiero que lo tengas en cuenta, para que no tengas un DD que te obligue a retirarte..
Ojala te siga yendo igual de bien, te deseo lo mejor, pero recuerda que el trader de éxito se centra en las pérdidas, en cómo evitarlas.

Dicho esto, no sería la primera vez que un trader tiene un gran éxito y elabora una estrategia que le permite vivir de ello. hay docenas de casos..

Como dentro de un año sigas igual, vamos a quedar en Vitoria, te agarrare por el cuello y te obligare a contarme todos tus trucos.

Buenas Ranunculo. Entiendo lo que comentas. Matizar que yo no tengo esas rentabilidades que comentas, esta cuenta va muy bien pero no gana un 15% mensual. Ha necesitado 4 meses para acumular un 32%.

De todas formas aquí hay algo que no se tiene en cuenta y es la diversificación de cuentas, el capital ingresado y el retirado, el planing de retiros y la capacidad de recapitalización. A mi modo de ver, un sistema no es más que eso, y por muy bueno que sea, todo sistema puede quebrar en algún momento, y si no lo hace el sistema puede que sea algo externo, como la quiebra de un broker, que si los fondos no son segregados o que Alibabá ha reclutado más ladrones. (Que le pregunten a Dasziel como lo pasó hace unos meses cuando uno de sus brokers, el más antíguo del mundo, y hasta hace bien poco de una reputación y solvencia que nadie cuestionaría, quebró).

Por otro lado, en tu caso te encuentras en las antípodas del Fórex ya que operas con acciones y sólo el lado largo, sin palanca y cada operación que haces necesita un margen que supone una gran parte de tu cartera. En acciones, con esas condiciones, levantar un -10% de DD es algo muy complicado. Quiero decir, que si yo operase con tus condiciones, un DD del -10% anual me parecería un límite excesivo, necesario pero excesivo.

De todos modos, no conozco a nadie que lleve ganando muchos años, incluso los más renombrados, a largo plazo tienen sus tropiezos muy gordos. Otro tema es que entre éstos, hay algunos que son capaces de volver a resurgir como el Ave Fénix (Livermore, Buffet, por ejemplo)

En Fórex es donde he visto el mayor número de cuentas publicadas arruinadas, pero también se ven casos que tienen un largo recorrido. Claro que no hay nada publicado de operativas de 20 años en divisas, pero bueno, hay casos que ya acumulan 3 años seguidos. Un ejemplo:
http://alpari-forex.com/es/pamm/info/id/49771/

Aun así, mira que susto se pegó el menda en agosto del año pasado.

Lo de Vitoria, cuando quieras.

[ranunculo]

Ah bueno, un 30% en 4 meses.. me dejas más tranquilo
Es que cuando veo equities que suben en vertical, me da muy mal rollo.. porque igual que suben, bajan

Un 7% al mes durante 4 meses es más factible. Dificil, pero no imposible. Otra cosa es que mantengas ese ritmo mucho tiempo.
Pero claro, tu metodo es muy distinto del mío. Aunque yo voy tambien corto y largo, ojo.
Pero uno de los "key performance indicators" que uso en mis backtest es el tiempo de recuperacion de un DD, que en mi caso suele ser de bastantes meses. Por eso yo, en mis diseños de estrategias, me pongo un limite del -15%. Respecto de máximos, no respecto al capital inicial ni cosas raras..
Realmente en trading hay varios mundos, que no se parecen en nada.

Bueno, pues seguiremos atentos a tu proyecto. A ver si cuando llegue el buen tiempo nos animamos algunos a tomar unos txikitos por Vitoria o similar, y lo comentamos..
salud!

[Spirit]

Cumplimos 5 meses de operativa con la cuenta real en la que se aplica lo estudiado en la prueba de 2011. Seguimos ajustando parámetros en busca de disminuir los DD aunque me temo que nos estamos pasando un poco o que ya estamos en el límite de conseguir una rentabilidad aceptable. Los últimos meses son bastante menos rentables, claro que los DD son casi imperceptibles.

Rentabilidad total acumulada: +34,81%

Operativa intradía pura y dura. Creo que se intuye que lo que dicen algunos en el foro que es imposible sobrevivir a largo plazo operando intradía puede que no se ajuste del todo a la realidad.

También podemos comprobar que el mismo sistema que utilizamos el año pasado en cuenta demo, realizando los ajustes necesarios era perféctamente aplicable, no sólo eso, los ajustes no han disminuido únicamente los DD, sino también la frecuencia operativa y la rentabilidad esperada no ha disminuido mucho con respecto a la configuración que aplicamos en la prueba de 2011.

Claro que debemos tener en cuenta que el año pasado se probaron muchas cosas, y que dos de ellas no salieron nada bien y que fueron las que provocaron los DD más profundos. Quiero decir con ésto, que en 2011 era imposible estabilizar una curva de la équity, las pruebas y cambios exponían a la misma a una varianza muy grande, además de que partimos de un error de cálculo desde el inicio en cuanto apalancamiento, cuyos niveles y rangos si que se mantuvieron fijos de principio a fin de la prueba ya que era indispensable hacerlo así apra contrastar datos en igualdad de condiciones de exposición. Luego, tal y como se puede comprobar este año, sólo era cuestión de ajustar los parámetros a las rentabilidades y riesgos objetivo, siempre y cuando estas se encuentren o sean proporcionales a las que tuvimos durante 2011.

Al inicio de la operativa en esta cuenta, hasta el 2 de diciembre, ajustamos todo para obtener unos ratios 1/5 de los del año pasado. A pratir de esa fecha, se volvió a reajustar todo de nuevo a 1/10 del DD con la esperanza de que la rentabilidad no se iba a ver reducida en el mismo % del DD y así está siendo. Tiene su lógica por ser una operativa intradía independiente del acierto de tendencia. Al ajustar el DD máximo esperado, disminuimos la palanca fraccionando aun más las entradas, esto hace que el timing de entrada tenga menor importancia que antes. Como se acierta mucho más, no hace falta operar tanto, ahora se hacen muy pero que muy poquitas operaciones al día y ésto al mismo tiempo permite que las entradas estén aún más seleccionadas y que se eviten prácticamente todos los momentos de alta volatilidad que son los que pueden hacernos mayores DD. El resultado, como se puede ver es muy bueno.

La cuestión ahora es determinar el DD máximo óptimo, que intuyo, bueno casi estoy seguro, que es mayor que el que estoy teniendo desde el 2 de diciembre a esta parte. Me temo que hice un ajuste de parámetros muy severo, pero claro, las rentabilidades siguen siendo buenas y como es cuenta real me cuesta mucho modificarlas o probar algún cambio.

Recordar que las verticales rojas del gráfico son retiradas de capital de la cuenta, en total 890 euros que se pueden ver en la parte inferior de la captura, así coo las ganancias totales acumuladas desde el inicio de la cuenta .

[Kosparuk]

¿Qué criterio usas para retirar dinero?

[Spirit]

¿Qué criterio usas para retirar dinero?

Ninguno. El primero fue un traspaso entre cuentas insignificante. El segundo una retirada para probar transferencias y el 3º otra retirada porque me pareció suficiente rentabilidad en poco tiempo y no quería exponer esos beneficios. El broker era nuevo para mí y quería probar que todo funcionaba ok.

[Isaac]

¡¡¡Super interesante!!!
¿que recomiendan ustedes para alguien que desea iniciarse en este mundillo? A parte de informarse ;D
Pipspirit, visité su web, está inactiva :/

Un saludo!!

[eurer]

Felicidades por tu operativa, y que todo vaya bien en el futuro.
Aprendo mucho de las cosas que vas explicando.
Por curiosidad, que broker utilizas??
Saludos.

[Spirit]

Felicidades por tu operativa, y que todo vaya bien en el futuro.
Aprendo mucho de las cosas que vas explicando.
Por curiosidad, que broker utilizas??
Saludos.

En esta cuenta Alpari Nz, pero también trabajo cuentas reales con Alpari FS, XTB y Oanda.

[eurer]

Yo con Pepperstone, ECN,(australiano), estoy mirando un segundo broker, Alpari y Oanda me gustan, voy a echarles un vistazo.

[Luisfer]

Hola Pipspirit... me alegro de verás de tus resultados y de la consistencia de los mismos... desde luego te lo has ganado a pulso... te sigo leyendo.
Un abrazo.

[Kubai]

Felicidades por tu operativa, y que todo vaya bien en el futuro.
Aprendo mucho de las cosas que vas explicando.
Por curiosidad, que broker utilizas??
Saludos.

En esta cuenta Alpari Nz, pero también trabajo cuentas reales con Alpari FS, XTB y Oanda.

Hola Spirit;
Me podrías decir, si con Alpari Nz, el spread, varía mucho entre demo y real.
Y otra pregunta (si no es mucha indiscreción), con qué lotaje, has empezado a operar en real con la estrategia.

Un saludo, y mucha suerte !!!!!!!

[Spirit]

Felicidades por tu operativa, y que todo vaya bien en el futuro.
Aprendo mucho de las cosas que vas explicando.
Por curiosidad, que broker utilizas??
Saludos.

En esta cuenta Alpari Nz, pero también trabajo cuentas reales con Alpari FS, XTB y Oanda.

Hola Spirit;
Me podrías decir, si con Alpari Nz, el spread, varía mucho entre demo y real.
Y otra pregunta (si no es mucha indiscreción), con qué lotaje, has empezado a operar en real con la estrategia.

Un saludo, y mucha suerte !!!!!!!

No conozco las demos de Alpari Nz, si las de UK. Los spreads la verdad que en todos los brokers que suelo probar coinciden bastante en demo y en real, las diferencias en TODOS los brokers que operan con MT4 se encuentra en el tiempo de ejecución, los delays, etc. Casi todas las demos tienen tiempos de ejecución rapidísimos, mientras que las reales tienen retraso de forma más o menos habitual y de forma más o menos exagerada. He puesto CASI TODAS, porque hay una que no cumple esto y es la de Oanda. La demo MT4 de OAnda es un dolor, tiene retrasos de ejecución que pueden alcanzar tiempos prolongadísimos, superiores a un minuto, eso sí, acaban ejecutando, no como la mayoría que lo que suelen hacer es lanzar un requote. Pues bien, la cuenta real de Oanda es la más rápida de todas las que conozco y he probado de MT4. Eso sí, conozco a varios que han tenido muchos problemas para poder abrir una triste cuenta con ellos, a mi no me ocurrió, pero no son "eficientes" en ese apartado.

En el caso de Alpari NZ el problema de ejecución y consiguientes deslizamientos es muy frecuente, hasta el pun to de ser uno de los peores brokers que conozco en ese aspecto concreto. El robo de pipetes en Alapri NZ es de escándalo, pero a mi operativa no le hace daño porque ha habido muchos casos que me han favorecido y mucho,claro que nunca admito un requote, siempre cierro la ventana de cierre y vuelvo a reabrir para relanzar la operación, no permito que sea el software del Broker el que decida el precio de cierre.

Alpari NZ tiene muchas cosas buenas, a nivel de soporte, webs, transferencias internas entre cuentas, servicios asociados, monitorizaciones, históricos de équities o movimientos del usuario, etc. son símple y llánamente los mejores, incluso dentro de todos los Apari, que son todos por el estilo, son los más completos (los que más módulos de su "escritorio del usuario" tienen activados.

Respecto al lotaje que uso en esa cuenta Real, se trata de una cuenta classic, no es una micro, esto significa que el lote míniomo de la primera operación es de 0,1 lote, aunque luego se puede incrementar en tramos de 0,01 lotes. Puedes abrir de inicio 0,11 lotes, pero no 0,09. Tengo cuentas classic y cuentas micro, a mi me gustan más las classic por los límites que tienen por arriba (5 lotes máximo en una micro, pero ojo, suman los buy y sells, es decir el máximo hedging que se puede hacer en un activo con una micro es 2,5 lotes buy y 2,5 lotes sells. Con cuentas de menos de 10K estas cifras deben sobrar, pero cuando trabajas con más de 10K se pueden quedar cortas para mi tipo de operativa. De todos modos, contestando la pregunta, siempre suelo comenzar con 0,1 lote no se suele utilizar más de 0,4 lotes (total acumulados) para alcanzar el objetivo de ciere total de operaciones.

En ocasiones también suelo utilizar una escalera de 3 tramos, estas en ocasiones me obligan a utilizar otros 0,3 lotes para conseguir llevarla a breakeven. Esto lo suelo hacer cuando preveo una escapada del precio en las próximas horas y no puedo estar vigilando el mercado. Todas estas escaleras suelen estar lanzadas ya en un sentido concreto, es decir, no es el precio el que decide la primera operación que se abre, sino soy yo el que lo decido. Esto lo hago al menos una vez por semana y un máximo de dos veces, hasta ahora siempre ha salido bien, pero con cuentas classic no es algo que me guste mucho ya que desliza las limit en momentos de alta volatilidad y me obliga a realizar las escaleras programadas, no es conveniente montarlas con las limit u stop. (Ya os digo que Alpari es de lo peorcito que conozco en cuanto a precisión de ejecución, pero bueno, ya veis que no es problema para mi operativa, es muy habitual que las "triquiñuelas" del broker, acaben favoreciendome y eso compensa las que me perjudica, además que como voy muy poco apalancado, no tiene casi importancia, ni a favor, ni en contra.