FILOSOFIA ESTRATEGICA

[agmageton]

En muchas ocasiones, nos dejamos llevar por las bonanzas de la informática a la hora de configurar unas reglas en nuestro sistema, que sirvan para poder presentarnos a nosotros mismos unos números traducidos en estadística que hagan que nuestros sentimientos emitan una señal de esperanza....he incluso le intentamos dar sentido a esa configuración estadística con filosofía, siendo prisioneros de esa estadística, el problema viene cuando lo pones en juego, entonces es cuando te das cuenta que son reglas optimizadas, imposibles de llevar a cabo o que sólo nos hemos aliado con una curva de precios...de algunos meses o un par de años. Yo hablo siempre desde la experiencia mía y de compañeros que nos hemos encontrado con estos baches en la trayectoria....

Una pregunta que siempre nos hacíamos era saber cual era la filosofía de todo esto, de tu estrategia, de tus estrategías, si la filosofía en sí tenía esperanza, el sistema era posible, si la filosofía caía en pozo, entonces es que te estabas abrazando a un cactus en crecimiento con las punchas por desarrollar...

Me gustaría que se empezará un debate de como entendéis de una forma filosofo-estrategica vuestras estrategias, donde encontraes el edge verdadero desde la propia filosofía de la estrategia. Sabiendo como sabemos las dificultades que tiene todo esto.

os comento esto porque para mí, una de las bases claras que se debe tener a la hora de operar es tener confianza en lo que haces, y sí tu confianza sólo se materializa en una estadistica que luego sea sólo una simulación de lo comentado anteriormente pues harás aguas rapidamente, en cambio si la fisolofía estrategica de tu estrategia es fuerte, la confianza estará asegurada...

Y es que es comprensible ya que unos entenderán porque se produce una situación y los otros mirarán la estadística y ....

Lo que intento transmitir es crear una estrategia desde la lnada cascando el ordenador o crear una estrategia desde la inteligencia estrategica, cual creéis de las dos funcionará mejor en el largo plazo? como asumis este reto vosotros por la filosofía estrategica o por la creación espontanea de estrategias que te van llevando por un camino?

[Optiondreamer]

Yo llevo mucho tiempo queriendo hacer trading sistemático. He tomado muchos caminos que no me han llevado a ninguna parte, pero también he aprendido cosas que me son útiles en el día a día, al final de lo que se trata es de que con los años consigas un bagaje de conocimientos suficiente que te permita desenvolverte con soltura en este mundillo.
En mi situación actual, mi pensamiento va encaminado por la creación de sistemas cascando el ordenador. Esta tarea es la que para mi más recursos consume(tiempo, desgaste neuronal, etc), amén de que en cualquier momento puede dejar de funcionar, y quedar el trabajo realizado en nada. Por eso me inclino hacia la creación automática de sistemas. Quizás sea otro camino sin salida, pero algo aprenderemos, y puestos a invertir tiempo, veo el ratio tiempo/rendimiento superior por esta via, a la via filosófica.
Saludos.

[cu6yu4]

El problema con el trading es que puedes comprar, vender... comprar vender opciones... y poca cosa más. Esto no es como montarte un negocio, en donde te enfrentas al universo y cuentas con infinitas posibilidades. Aquí llega un momento que te encuentras con la pared(muy pronto; aunque tardes en conocer las definiciones del mundillo). Y sólo te queda esperar encontrar alguna ineficiencia estadística.

Tú no te puedes sacar nada de la manga... o te lo encuentras o nada; ojalá dependiera de la creatividad y de la inteligencia esto.

Todo muy medido y eficiente... más ese plus estructural que te perjudica fijo: ideal para que salgas escaldado.

Sólo le veo una solución a esto: la MULTIFUNCIONALIDAD DE TRANSMISIÓN SÍNCRONA.

[ranunculo]

Mi metodo es testear ideas de algoritmos que veo en revistas o paginas web, siempre algoritmos bastante sencillos (para evitar en lo posible la sobre optimizacion).

Normalmente, las ideas que lees en la web suelen ser muy malas, de modo que 9 de cada 10 ideas que pruebas generan fuertes perdidas. Ademas, siempre testeo las ideas con historicos de 10 años (si bien yo uso barras diarias).

Tras muchos esfuerzos, algun algoritmo es medianamente rentable: a base de depurarlo, añadirle filtros (que muchas veces los coges de otras ideas que no han funcionado pero eran prometedoras) o combinaciones de indicadores, obtienes un backtest decente, con un histórico largo y con rentabilidad mantenida.
En mi caso, la idea o filosofia de fondo del sistema no me importa mucho, con tal de que sea sencilla; si implica más de 3 osciladores o indicadores, es demasiado compleja.
Despues de eso, la pruebo con dinero de pega un poco, y luego con dinero real (pero poco dinero), un poco más de tiempo.
En mi caso esta fase es importante, porque muchas veces cometes errores de codigo, y sólo te das cuenta cuando operas en real.. Además en mercado real te das cuenta de problemas prácticos con la operativa que no detectas en simulaciones..

Si todo va bien, paso a invertir: el tiempo medio para que una idea se convierta en un sistema aprovechable puede ir de 6 meses a 1 año, entre desarrollo, pruebas y correcciones. Y después hay que vigilar al sistema, porque a veces descubres que se hace impracticable en situaciones de volatilidad diferentes a las normales..

Seguro que hay gente mucho más rápida; yo quisiera acortar el plazo de desarrollo, pero de momento no lo consigo..

salut!

[agmageton]

La idea es un poco lo que comenta ranculo, más que filosofar sobre ineficiencias y cosas de esas, que para mí es hacer un circulo de culpables exteriores, más bien que caer la responsabilidad en nosotros.

Como afrontamos esto?

1º copiando algoritmos de otros

2º mirando que es lo que funciona por ahi y copiarlo, como compra de sistemas o libros donde ponen mil sistemas todos muy buenos pero a día de hoy no funciona ninguno

3º ponerte a estudiar el mercado y entender su comportamiento para posteriormente buscar las reglas a aplicar en el mediante un sistema

4º ser un jugador aleatorio, teniendo claro los principios matemáticos de la gestión del riesgo y MM.

5º compramos señales tipo colective 2

6º despues de mucho tiempo me visto imcapaz de encontar sentido a esto y voy haciendo cosillas pero más bien por romanticismo

7º tengo una filosofia buenisima para dejar la boca abierta a los ignorantes, y ese es mi edge.

8º aqui podríamos poner mil más

La filosofía que uno tiene para el mercado, será lo bueno que sea como trader en el futuro...

Yo os digo que mi filosofía en todo momento ha sido entender el mercado y luego entenderme a mi mismo, para entender al mercado lo primero que hace falta es analizarlo, como coño voy a operar en un mercado si no se de volatilidad ,de tendencias, de espacios temporales...es que me resulta dantesco ver trader´s que ponen un algoritmo a funcionar y ale full time, sin tener encuenta la mayoría de fases que intervienen en un mercado...y el problema es que esto es la mayoría por eso el problema es 95% psicologico porque nuestra filosofía de funcionamiento es erronea...

[Spirit]

agmageton, entre el 5% de sistemas que ganan seguro que hay unos cuantos que no encajan en tu filosofía y que incluso serías capaz de tirar por los suelos sino te avisan a priori que es ganador.

En este mundillo existen muchos prejuicios, pero muchos, muchos muchos.

Si se crea un plan de formación para una especialidad, me da igual universitaria, postgrado, etc., y la disciplina entraña ciertas dificultades, lo normal es que la mayoría del alumnado fracase en el intento, o en el mejor de los casos se tire un porrón de años para conseguir terminar el grado formativo. A todos se supone que le dan las mismas herramientas para superar las materias, a todos se lo explican los mismos profesores, y en cambio los resultados son muy dispares.

Partiendo ya de esa premisa, la de que al la gran mayoría de los seres humanos nos cuesta un dolor y mucho esfuerzo asimilar los conocimientos adecuadamente y otro gran esfuerzo el aplicarlos convenientemente, es lógico que el trading, que es una actividad ultracompetitiva (todos compiten contra todos), tenga tan alto índice de fracasos.

A eso debemos añadir que la propia naturaleza competitiva, que para que alguien gane otro debe perder, ahce que el ejercicio de la actividad sea dinámico y esa parte ya es la que mata a casi todos los que alcanzan cierto nivel, pero acaban quedandose en las fronteras. Un Ingeniero puede aprender a calcular una estructura y una vez que aprende puede tirarse 50 años haciendo el mismo cálculo, aplicando los mismos criterios, sin fallar ni una sóla vez. Si repite siempre los mismos pasos, el resultado siempre es el mismo, un trabajo bien hecho.

El trading no es así, lo que hoy funciona, mañana no vale un cagarro, hay que adaptarse o morir, con un agravante que por ejemplo no le ocurriría al ingeniero. Un trader puede operar muy mal y acabar ganando durante un periodo. El ingeniero si calcula mal, se le cae la estructura o es tan cara que nadie le contrata el proyecto. Es decir, el ingeniero puede saber desde sus primeros proyectos si lo que hace está bien o mal, un trader nunca puede tener esa certeza. ¿Cuantos traders se han arruinado tras vivir de los mercados toda una vida?: Muchos.

Aquí lo que hay que tener es la mente abierta y admitir que hay miles de formas distintas de ganar y que es muy posible que otros aplicando criterios que a nosostros nos parecen erroneos, ellos sepan sacarle tajada. Y sobretodo, nunca, nunca, nunca buscar verdades absolutas, porque no existen.

[oni]

Os leo y cojo pequeños retazos, a la vez que expreso mi opinión sobre los mismos.

La confianza, solo se coge cuando comienzas a ganar sistemáticamente . o por lo menos en el peor de los casos dejas de perder.

Opino que la diferencia entre el trading sistemático y el que no lo es, solo radica en la elasticidad del 2º, te permite jugar con ese feeling que un sistemático no tiene, ya que va a piñón fijo.

El problema real viene cuando se intenta algo repetitivo, osea el típico sistema automático que a base de X indicadores. o roturas de zona,o lo que cada uno vea oportuno, con sus consiguientes premisas.... pues generalmente se estrellan, en el mejor de los casos funcionan medio bien , hasta que se reconfigura solo el mercado. ( mutación). De ahí sistemas que funcionan bien , de pronto dejan de funcionar.

Coger ideas de la red ?, adaptarlas y mejorarlas ?.. bufff,en el mejor de los casos solo funcionaría un tiempo, creo que por dos motivos,el 1º es que nada que sea bueno de verdad se hace público Y la 2º es que entramos otra vez en las diferentes mutaciónes de mercado, de las cuales sol ose adaptaría a muy pocos escenarios.

Para mi el mercado tiene una serie muy amplia de secuencias o mutaciones, puede tener tendencia de una docena de manerasdiferente de desarrollarse... y de laterales otro tanto.

Cuando el mercado toma uno de estos escenarios, puede durar dias ,semanas , meses o tal vez un año.. en el que se ven envueltos laterales y tendencias, tanto el ser humano , como las máquinas que operan dentro del mercado
van confluyendo en ese escenario, y al final cambia por si mismo y se autocorrige.



Por esa cuestión, un sistema o metodología sistemática ha de contar con una serie de algoritmos e ineficiencias entrelazados entre si, con una complejidad enorme.

Es de locos pensar que se puede sacar un edge al mercado, donde compites con toda clase de víboras, con algo sencillo. ( no me lo han demostrado todavía).


Saludos

[agmageton]

Estoy deacuerdo con Oni (aunque no sirva de precedente) de que para vencer al mercado consistentemente hace falta tener buenos algoritmos, es más la mayoría de estos algoritmos no van con la forma de trabajar de la mayoría de los trader´s ya que pueden estar fuera de mercado bastante tiempo y eso es algo que aburre a la mayoría...

La principal misión de un trader sería;

1º medir probabilidades (y cuidado hay muchos que creen que las miden pero no lo hacen sólo analizan)

2º saber gestionar las probabilidades

3º tener la suficiente disciplina para llevar el plan acabo

4º saber gestionar los recursos, capital, gestión del riesgo y gestion monetaria

5º hacer de esto algo en continuo movimiento, podemos tener filosofía, podemos entender las cosas de una manera, pero la única forma que tenemos de darnos razón es mediante la matemática y el ingenio...porque al fin de cuentas, en este mundo el ganador viene dado por un dato matematico representado en la equity, más allá de lo brillante que parezca un planteamiento o la palabrería que tenga cada uno...


Este último comentario es clave, porque muchas veces nuestro sesgo de personalidad nos hacer ver el mercado de una forma y sobretodo que es lo peor nos engañamos a nosotros mismos, nos creamos un edge que a la postre será ficticio para confortar nuestras creencias y ego, he visto a tantos amigos no romper con sus egos y costarles tanto reconocer que la estrategia que empleaban no era provechosa, que la única manera que han tenido de aceptarla es borrarles del mapa, financieramente hablando, como nos cuesta tanto aceptar que estamos equivocados? y porque no buscamos métodos para saber si lo estamos o no? se tendría que empezar por ahí... ahora bien si empezamos que mi sistema es discreccional y que depende de como me levante hago una cosa o la otra (me acuerdo que estas palabras eran de xiru) que quizás no quiso expresarse así pero realmente cada trader debería probarse así mismo si esta equivocado o no sobretodo cuando todavía no ha puesto dinero en la mesa que es cuando la mayoría de traders fracasan en menos de un año, acaban con su dinero....

Y esto no quiere decir que discreccionalmente no se puede ganar dinero al contrario, en lo que estoy deacuerdo con todos vosotros es que hay muchas formas de ganar dinero, pero sólo una de perderlo...que tienen en comun los ganadores y que tienen en común los perdedores...

[agmageton]

La principal misión de un trader sería;

1º medir probabilidades (y cuidado hay muchos que creen que las miden pero no lo hacen sólo analizan)

2º saber gestionar las probabilidades

3º tener la suficiente disciplina para llevar el plan acabo

4º saber gestionar los recursos, capital, gestión del riesgo y gestion monetaria

5º hacer de esto algo en continuo movimiento, donde la capacidad de adaptación y rotura con los egos de uno mismo será el pilar más confortable donde moverse, para poder ir dando moviendo a la sarten.

Me gustaría reformular un poco el debate, e ir en la linea que si tenemos claros los puntos de arriba como formulamos nuestras estrategias y la filosofía que las rige, si los 5 puntos de arriba no representa tu visión, como afrontas la filosofía y las estrategias?

[Spirit]

Me siento identificado con la cita de mi firma y también me gusta mucho la de erredos:

"Apaláncate despacio si tienes prisa"

Manteniendote fiel a esos dos conceptos, puedes aceptar muchos puntos filosóficos, no sólo los 5 que pones, incluso puedes aceptar algunos que parezcan contradictorios entre sí.

[Gordon Geko]

Filosofia y mistica deben ser la basse de un jugador profesional................

Hubo un tiempo en el que quede deslumbraqdo por la técnica y sus posibilidades...................
La técnica.............. desde todos sus angulos matemáticos NO PODRA JAMAS BATIR A UN JUEGO CON ESPERANZA MATEMÁTICA NEGATIVA.....................

Una vez admites esa verdad irrefutable y admites las desviaciones que tiene a su favor la banca....................ya puedes empezar a ganar...............

En juegos con esperanza matemática negativa nada puede programarse o resultar automatico..................existe la posibilidad se surfear dentro de las matrices aleatorias creadas por la oferta y la demanda para posicionarse y evadir periodos de baja volatilidad y direccionalidad...................

En la ecuación hay un valor que converge a cero si se selecciona tiempo y tamaño de posición variable en combinatoria...................

La esperanza negativa puede ser completamente eliminada si se destituye al tiempo de nuestra programación..................

La mayoria de sistemas computerizados pierden porque el tiempo esta íntimamente relacionado con los incremetos en su equity..............................

Activar o desactivar una operativa en el tiempo infinito de nuestra vida operativa puede marcar valores positivos en la esperanza de beneficio o perdida................

Pero eso ya es filosofia..................experiencia de la vida...............del amor............de cómo lso hombres se van a enfrentar a sus miedos y ambiciones..................

O eso......................o perdereis todos.................nadie de vosotros conseguira nunca ganar en este juego..........................el holocausto Zombie acabara con todos vosotros..............

[ranunculo]

Ayer vi en la web comentarios de un conocido trader sobre los mitos del trading, que tiene algo que ver con lo que se habla en el hilo; resumiendo mucho:

Primer mito: las emociones son la raíz de los problemas en el trading. Sí, las emociones pueden interferir con la concentración y el rendimiento, pero eso no quiere decir que sean la causa principal. Muchos traders de éxito son muy competitivos y emocionales, pero otros son muy analíticos y nada emocionales.

Segundo mito: cualquiera, con esfuerzo y dedicación, puede ganarse la vida con el trading. Esto es absurdo. ¿Qué proporción de los que hacen deporte pueden ganarse la vida como atletas? .
Realmente, los mejores factores de predicción del éxito han sido el tamaño de la cuenta de trading y los recursos a disposición del trader.

Tercer mito: la principal causa de fracaso en el trading es una falta de disciplina. Este es un mito perpetuado por individuos que se dicen “entrenadores de trading” y “gurús” y que: a) en realidad no operan y b) tienen un interés creado en que usted crea que lo único que le falta para conseguir el éxito son sus servicios.

La principal causa de fracaso en el trading es la carencia de una ventaja objetiva en el mercado, operando al azar sobre patrones que no han sido testeados para ver si son rentables.

Hay una verdad simple y dura: los mejores pasan mucho más tiempo practicando su juego, su carrera o su actuación de lo que pasan jugando, compitiendo o actuando.

Solo por aportar..

[oni]

Entre las frases prepotente/irónicas de gekko , y su manía de las verdades absolutas, hay una frase decente, en la que estoy de acuerdo al 100%.

( que por cierto ya era hora que dijera una )

Es esta :

La esperanza negativa puede ser completamente eliminada si se destituye al tiempo de nuestra programación..................

He pegado hasta sus puntos suspensivos.

[agmageton]

La principal causa de fracaso en el trading es la carencia de una ventaja objetiva en el mercado, operando al azar sobre patrones que no han sido testeados para ver si son rentables.

Para mi esta frase es oro, y una realidad en la que la mayoría se da cuenta cuando es eliminada del mercado...es tan difícil llegar a entender el juego, que la mayoría se pasan toda su historia de trader´s probando cosas y gastando dinero, UNA VENTAJA OBJETIVA EN EL MERCADO, cuidado esto no quiere decir que sea una ventaja eterna hecha por un algoritmo,sino que va más bien en la forma como un trader piensa y programa todo su filosofía...adquiere ya esa ventaja porque tiene más claros los conceptos de como ganar dinero en el juego que esta jugando.

Y aquí si que no hay distinción pueden ser discreccionales o programador de estrategias, pero en su gestión y objetivos esta lo que los demás no tienen y es UNA VENTAJA OBJETIVA EN EL MERCADO. (y no empecemos a programarnos egos de conducta standarizada y a negar que el juego tiene esperanza matematica negativa y chorradas esa, la esperanza positiva la tienes que buscar tu ya sea programando o discreccionalmente en el mercado. Y si me permitis una concesión sobre este tema de esperanza matematica negativa ya que los algoritmos creados pierden efectividad con el tiempo debido a los cambios de volatilidad, pues bien esta fase esta ya superada ya que el trading que ahora se esta haciendo es trading en contexto, de alguna manera solo se utilizan unos algoritmos si las constantes de volatilidad y tendencia estan en una horquilla establecida por esos algoritmos sino se rompen las reglas o se estructuran otros y asi consecuentemente en continuo movimiento o preprogramación ya realizada para la desconexion y conexion de algoritmos en contexto.)

Y como última reflexión creo que eso ya se parte de la naturaleza de cada uno donde el desarrollo psicologico 100% afecta directamente a todo este desarrollo, inteligencia, preparación, filosofía, dotes estrategicos, ingenio y luego indudablemente una gestión de todo el juego tanto emocionalmente como de gestión de algoritmos a la postre nos dan el resultado que separa a los ganadores de los perdedores.

[oni]

Da gusto leer un hilo así.

Pero insisto y estamos de acuerdo que la ventaja matemática ha de ser sistemática y nunca discrecional.

Un ejemplo de entradas y salidas del mercado con un buen algoritmo ( bastante complejo), sería este.

Siempre basado en metodología sistemática