cuadratura de la paja mental

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Morillo
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cuadratura de la paja mental

Mensaje por Morillo » 18 Feb 2012 01:46

vamos a ver ...


:smt230


...


y digo yo de vuelta a los derroteros de divisas;

Supongamos que en el par X nos plantamos con un TP y SL de pongamos ( y es un ejemplo) 500 pips
Evidentemente la esperanza matemática es negativa por el spread que nos comemos con cada operación, aun siendo la probabilidad de cada operación del 50%

Bien, hasta aquí todo ok.

Supongamos ahora que hacemos esto mismo pero digamos que con 15 pares por poner un ejemplo, es decir, en teoría si para el par X (x = a cualquier par) tenemos una probabilidad del 50%, es de entender que si hacemos lo propio con 15 pares a la vez, pues tendremos también el 50% de probabilidades en cada trade por separado.
Aquí también tenemos esperanza matemática negativa, como sigue siendo lógico.


seguimos


Ahora va y resulta, que esas 15 operaciones que hacemos (que digo 15 como puedo decir 10), resulta que tenemos que de media aproximadamente pues suelen pasar unos 10 días hasta que se toca el TP o SL (hemos puesto 500 como podriamos haber puesto 1000, sería verlo)
Este pequeño dato sería insignificante si no fuese por lo siguiente (seguimos con esperanza matemática negativa)


y lo siguiente es ...

Pues que esas 15 o 10 operaciones (pares diferentes) las hacemos SIEMPRE del lado del swap positivo, y fijate tu por donde resulta que al quinto día pues la acumulación positiva que hemos conseguido mediante los swaps es superior al spread del par

y bien digo yo en mi cuadratura de la paja mental

si tenemos operaciones con un 50% de probabilidades de que sean positivas o negativas y hemos cubierto el spread con el swap incluso superándolo, esto no da esperanza matemática positiva?

:smt017

ala, a pensar todos un poquito


PD para X-trader que lo tengo abandonado: Si ahi sigue la luna lunera jeje

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MrElliot
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por MrElliot » 18 Feb 2012 02:49

Efectivamente es una paja mental :) No funciona así, no te mueves en dos valores fijos, no es una opción, no es una apuesta donde el resultado es "0" o "1". El par puede caer 501 pips, tocar stop, y luego subir 1.000 pips. También puede subir (en los ejemplos vamos a suponer que vamos largos) 499 pips, no hacer el target por 1 pip, y luego caer 1.000 pips tocando, de nuevo, nuestro stop.

Para tu paja, mental, hay que utilizar opciones o apuestas financieras de diversos chiringuitos. Donde básicamente simplificas la estrategia a "sube" o "baja". Pongamos que quieres hacer algo así en el usd/jpy. Piensas que puede subir en los próximos dos, tres días, cuatro días.. etc, y te montas el hedge mediante diferentes coberturas, o apuestas, tipo "si cierra por encima de equis, obtengo un x%, si cierra por debajo pierdo x%". Puedes buscar la equidad (ganar lo mismo que pierdes, en caso de perder) o aumentar la rentabilidad del lado "positivo", por ejemplo buscando entrar en un momento contra tendencia, jugando con la volatilidad no esperada, etc, si aciertas ganas más de lo que pierdes, cuando pierdes. Hacer lo contrario también es posible y más fácil, pero no es lo correcto, buscar rentabilidades sobre seguro son pérdidas seguras, a largo plazo. Por aquello de los cisnes negros y tal.

Espero haberme explicado, como hacerlo ya es otra cosa, que lógicamente no sé si sabré , podré, o querré explicar en otros post. Porque con unos pocos no llega. :-)

Sl2ss

pd: Imagina un dado, es lo mismo perseguir como resultado un +3 o -3 que buscar una suma (o resta) concreta de puntos tras unas cuantas tiradas?. Lo que propones es predecir el caos, IMPOSIBLE. Lo otro es buscar un hedge sobre un resultado que sabemos con antelación (+3 o -3) intentando maximizar las ganancias de los aciertos, ya que a largo también terminaríamos en 50/50. Igual algún matemático.. teórico.. del foro me da cera luego, pero como trader, práctico, es la mejor forma que conozco para ganar en los mercados.
:)

Morillo
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por Morillo » 18 Feb 2012 03:22

MrElliot escribió:Efectivamente es una paja mental :) No funciona así, no te mueves en dos valores fijos, no es una opción, no es una apuesta donde el resultado es "0" o "1". El par puede caer 501 pips, tocar stop, y luego subir 1.000 pips. También puede subir (en los ejemplos vamos a suponer que vamos largos) 499 pips, no hacer el target por 1 pip, y luego caer 1.000 pips tocando, de nuevo, nuestro stop.
Veamos

Si el par llega a 499 y luego cae a -500 por mi ok, si esas operaciones las repites n veces al final vas a tener 50 / 50
Que se quede a 1 pip es lo de menos, lo que cuenta es que la operación cierre arriba o abajo.
Si son dos valores fijos ya que hay un take profit y stop loss que de ante mano marcas para todos los trades que vas a realizar

Traducido, es exactamente lo que comentas en tu post después, chiringüito de apuestas pero con la salvedad de que el swap puede hacer cambiar todo el tinglao y hacerlo con esperanza matemática positiva (suena a afirmación pero no lo es del todo eh, que por eso he abierto el hilo, para discutir)

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MrElliot
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por MrElliot » 18 Feb 2012 03:56

No, porque 4 pips mal contados de swap no es suficiente para reducir la aleatoriedad que tiene el buscar que una tendencia toque antes el target que el stop. El Swap jamas va compensar el riesgo que tiene acertar el movimiento que tu esperas o buscas, y si reduces los targets/stops, por encima estás asumiendo más riesgo, más aleatoriedad.

Lo que propones es igual que defender una martingala, si el precio se mueve arriba/abajo en un porcentaje del 50/50. ¿Porqué no utilizarla?. Porque no funciona, el precio puede subir 10.000 pips durante un año, y durante ese tiempo tener una secuencia de movimientos tipo -500/+1000, -1000/+2000, -1000/+400, -400/+1.500... Imagina que vas largo. Imagina que eso son movimientos diarios o semanales, y vas con stop/target de 500 pips, has perdido todos los días excepto la última. Y eso que el supuesto par habría estado subiendo durante todo el año, semana, etc. Lógicamente cuatro pips de swap no te cubren nada, no te cubre ni una sola operacion negativa.

Seguro que mañana se pasa algún forero con mejor don de palabra que el mio, para convencerte :-D

Buen finde!
:)

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gofiodetrigo
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por gofiodetrigo » 18 Feb 2012 11:36

en el segundo punto ( sorry, no he seguido leieno ) tienes q considerar las correlaciones entre los pares, usea, me cuesta pensar q has elegido 15 pares descorrelacionados x q me temo q no exisitirían tantos, pues bAsicamente el nombre de PAR, se le dice por el USD, el dóllar de USA, con otra divisa. Eso es un PAR. Y luego, (segUn la investopedia, claro, luego cada uno le dice como le sale ), un CRUCE, sería un "par", q no lleva el dolar, o dicho de otra forma, un CRUCE de PARES, x ejemplo, el GBP/EUR es un CRUCE entre el EUR/USD y el GBP/USD, si MULTIPLICAMOS/DIVIDIMOS el uno sobre el otro, nos elmina el factor USD (exposici0n ) y nos quedamos expuestos de euro y libra, lo q se puede hacer de forma sintEtica, ( comprando un par y vendiendo otro al mismo tiempo ) o directo en el cruce

imagina hasta quE punto esto es así, q si te vieras con libras en la mano, o dólares, por q has ido a londres o NY, y estando en expaña, fueramos al banco a cambiar nuestras libras por dolares, x ejemplo, los del banco q son una gente muy lista para vivir de lo tuyo :-D te dirian, mira majete, no te puedo cambiar la libra por el dolar x q estamos en europa, de forma q te puedo/tengo q cambiar tu libra por euro ( a un cambio cercano al atraco ), mAs comisi0n, y luego...cambiarte el euro, por el dolar ( +cambio tipo atraco+comisi0n )

y e lo q hay ;-)

los hay q quieren prescindir de eso pero suelen acabar con un portaviones en la puerta su casa, jeje

s2! ;-)

pd: lo digo x si lo quieres tener en cuenta y entonces seguimos
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.

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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por Morillo » 18 Feb 2012 12:03

Pues si, no me convences mrelliot jejeje
voy a ver si hago algunas simulaciones en excel y pongo los resultados

Gofiodetrigo, leete el primer post entero q hablamos de otra cosa, vago!! ;)

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X-Trader
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por X-Trader » 18 Feb 2012 12:07

Morillo, coincido con MrElliot, con las ganancias del swap puedes cubrir perfectamente el spread (o comisiones si es una ECN) pero no podrás cubrir los movimientos de mercado que vayan en tu contra. O tienes muy bien estudiadas las correlaciones de tal forma que el resultado global del movimiento de los 10-15 pares no se desvíe demasiado de cero (aunque es algo complicado porque en Forex eso cambia casi a cada minuto) o no hay edge por ningún sitio. Además si encuentras una combinación de N pares cuyo rendimiento global no tenga mucha desviación, realmente no te haría falta la estrategia de los swaps, ya tendrías un posible edge en ese grupo de pares ;)

Saludos,
X-Trader
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por Morillo » 18 Feb 2012 12:26

El swap es unica y exclusivamente para cubrir y superar el spread, no toda la operaciones, eso es poco menos q imposible.
cogete cualquier par, haz solo operaciones de compra o de venta y fijate q porcentaje de operaciones gannadas/perdidas tienes
Rondara el 50%

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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por erredosdedos » 18 Feb 2012 13:39

Yo creo que no se puede equilibrar el asunto: para coger swap positivo siempre tendrás alguna divisa (el euro mayormente) en la que estarás más largo que corto...es que además de conseguir el swap positivo, tendrías que conseguir una posición NEUTRA porque si no, dependes de pa donde tire la cosa. U sea, si de 10 posiciones en 7 voy largo de euro porque tiene el swap positivo, como le dé por bajar al euro todo el año, me paso el mismo perdiendo pasta constantemente.
Y que entre todas las posiciones se equilibren y el swap sea positivo...como que creo que el que pone los swaps es el primero que lo estudia pa que gane la banca...amos, yo es lo que haría :-D

Pon una lista de 10 pares con swap positivo y se ve este tema clarito creo yo.
Según una encuesta de la fundación Bertelsmann, el 80 por ciento de los alemanes y el 90 por ciento de los austriacos esperan un nuevo orden económico.

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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por jamealberto » 18 Feb 2012 14:24

Esto es casi imposible morillo tendrias que dejar correr el beneficio al menos un poco, y en alguna mala racha bualah!. Es mejor que te centres en arbitraje entre pares y listo.
http://escotrading.blogspot.com.es/" onclick="window.open(this.href);return false;
SKYPE: ESCOTRADING

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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por MrElliot » 18 Feb 2012 16:07

Las clases de bolsa van caras (q se lo digan al Ajram o al Carpa) y a ti te falta asimilar conceptos importantes de como se mueve el precio. Si piensas que esto es tan fácil como meter ordenes de compra y venta al azar, de manera casi indiscriminada, y sentarse a esperar recoger beneficios.. lo llevas claro :lol:

Entonces te aconsejo algo, si crees que esto es 50/50 haz lo siguiente, cuando una de las posiciones con el swap a favor, te toque stop, en la siguiente entrada dobla la palanca. Como esto es un juego del 50%, sabes que tarde o temprano se igualarán los aciertos, y como has subido o vas subiendo lotes, vas a terminar ganando una pasta cuando estos porcentajes se equilibren.. . Supongo que se pilla la ironía :-D

En serio, tienes un error de base. Prueba en demo y para agosto nos cuentas, que operamos desde la playa.

sl2s
:)

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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por gofiodetrigo » 18 Feb 2012 19:10

Morillo escribió:Gofiodetrigo, leete el primer post entero q hablamos de otra cosa, vago!! ;)
sabes q si en la segunda linea de c0digo de un programa hay un fallo, x pequeño q sea, el resto de lineas ia no chutan x muy bien q estEn...

y si tu programa estA basado en un faio ( aqui la baraja tiene muy pocas cartas ) q gano leyendo el resto ?

estAs o n0 implicando q al aumentar el nUmero de pares las probabilidades mejoran? ¿?

s2! :-)
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por Morillo » 19 Feb 2012 02:05

No me faltan conceptos o se me escapan cosas, tranquilo jeje
Solo es una opinion (paja mental) y si lo posteo es para comprobar reacciones
Ya demostre (esta por el foro) como ganar cn una "sencilla estrategia" por llamarlo de alguna manera, asi q no me tenteis eeeeeeeeeh no me tenteis :smt232

A ver si puedo hacer algunas comprobaciones antes de ir a dormir y os doy la razon


O cera jejejeje (sera lo primero seguramente, si)

Morillo
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por Morillo » 19 Feb 2012 03:04

Morillo escribió: Supongamos ahora que hacemos esto mismo pero digamos que con 15 pares por poner un ejemplo, es decir, en teoría si para el par X (x = a cualquier par) tenemos una probabilidad del 50%, es de entender que si hacemos lo propio con 15 pares a la vez, pues tendremos también el 50% de probabilidades en cada trade por separado.
Aquí también tenemos esperanza matemática negativa, como sigue siendo lógico.
vamos a por esa segunda linea de "código" que tanta guerra le da a gofiodetrigo antes de meterme en tochopost explicativos

veamos, he puesto 15 pares como podría haber puesto 5 ... es solo un ejemplo, como bien digo "por poner un ejemplo", y no creo que haya ningun error ... si un par tiene el 50% de probabilidades de subir o bajar, es de suponer que otro par, y otro y otro tambien lo tienen, es mas, todos los pares (y mira que aquí si que afirmo) son así, eso no es ningún error sino que es así, puedes comprobarlo si quieres.
Si tenemos 5, 10, 20 pares, pues lógicamente, tendremos un 50% en global, que, evidentemente como bien digo, será de esperanza matemática negativa, es decir, debido al spread perderemos más que ganaremos (vamos, que no será 50% exactamente como en un mundo idílico debería)

No hay ningún error ni de concepto ni de nada ahi gofio, es mas, si un par no tiene ese porcentaje dimelo pero ya, xq es tan sencillo como abrir posiciones para el lado que sea superior a ese 50% y olvidarse de todo lo demás

ahi esta el edge de cualquier broker (uno de ellos), en el spread

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MrElliot
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Re: cuadratura de la paja mental

Mensaje por MrElliot » 19 Feb 2012 03:35

Vamos a ver, que no te quieres enterar (como decía la canción) :lol:

Te cito i un par tiene el 50% de probabilidades de subir o bajar

Correcto, pero lo que tu estas buscando es un movimiento limpio, una tendencia de equis puntos tanto hacia arriba como hacia abajo, desde cuando los mercados se mueven en tendencias similares de manera uniforme y sin retrocesos?? acaso no sabes que la mayor parte del tiempo el precio es lateral??. Te sigues confundiendo. Crees que tienes una estrategia sobre un simple "sube o baja" pero lo que estás haciendo es intentar adivinar la magnitud del recorrido del precio, y por encima su direccionalidad. Y esto es imposible. Por eso que ni 50/50 arriba o abajo ni leches, no puedes buscar objetivos por rangos porque no es ese el problema, no puedes esperar unos resultados direccionales del 50/50 porque el mercado no se mueve mediante un solo impulso. No hay ningún equilibrio ahí a largo plazo. Dentro de una macro tendencia hay tendencias, dentro de estas minis, dentro de estas micros.. etc etc. Y tu sigues empeñado en creer que puedes predecir el "cuando" , el "como" y el "donde".

Pero ud mismo :) Conste que ya no entro a valorar otras cosas, porque simplemente de base estás hablando de algo que no existe. Tampoco te molestas en querer entenderlo o sugerir otras explicaciones. Sólo en defender tu punto de vista que desde luego te has creado sin ningún tipo de argumentos ni reflexión.

Buen finde
:)


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