Ayuda con estrategia de trading

[rleiva]

Hola,

En mi opinión, una estrategia simple basada en el cruce de dos medias móviles, y aplicada a barras diarias, debería ser rentable. Sin embargo, no acabo de dar con la tecla. Evidentemente, este tipo de estrategias (correctamente) optimizadas puede ser rentables en un determinado símbolo, pero lo que yo ando buscando es la "robustez" de la estrategia, es decir, una estrategia concreta que funcione medianamente bien para múltiples símbolos, periodos de tiempo y escalas. Y esto es más difícil.

Para el que pueda estar interesado adjunto un informe de una de las variantes que he analizado, con el código mql4 incluido por si alguien quiere hacer sus propias pruebas.

Cualquier comentario, sugerencia, o idea será bienvenida. Muchas gracias.

rleiva

[ledzep]

Primero felicitarte porque en mi opinión has empezado por el camino correcto, me refiero a la programación. Igual fue lo primero que hice hace unos 8 años. Tengo que decirte que en mi humilde experiencia ninguna optimización, mm, etc te dará lo que el sistema en bruto no haga. Trata de encontrar tu "edge" con un sistema limpio. Luego de conseguir tu esperanza positiva pasa a las optimizaciones. Las medias no tienen ninguna oportunidad. Las cosas no son tan simples en este negocio rleiva, debes ser mas listo que gente con muchos miles de millones que pagan las mentes mas brillantes del planeta. Te espera mucho trabajo por delante

s2.

[marvelas]

He estado mirando el archivo adjunto yo pondría un objetivo y un stop, independientemente del cruce de medias, también pondría un filtro, para que en mercados laterales no hiciera tantas entradas, y seguramente que casi todas falsas, que es uno de los problemas que tienen los sistemas seguidores de tendencia y que su fiabilidad suela ser baja sino se le aplican éstos, como por ejemplo que aparte de que se crucen las medias se cierre por encima del máximo de la barra que originó la compra en un tanto por ciento, o un cruce de macd,etc. También probaría distintos mercados, como has hecho y si observas en algunos el sistema va mejor que en otros y es porque no todos los mercados se mueven igual, prueba divisas, índices europeos, americanos, etc y tambièn tendrás que tener en cuenta cual es tu idea de traiding, intradiario, diario, semanal etc, dependiendo de esto último tendrás que elegir el gráfico, en minutos, diario,etc.
Un saludo

[rleiva]

Muchas gracias por tu respuesta.

He estado mirando el archivo adjunto yo pondría un objetivo y un stop

Bueno, sí que tengo un stop, basado en una tercera media móvil. En el caso de objetivo, la idea de la estrategia era "dejar correr los beneficios" por lo que no quería poner un objetivo, porque si lo hago, ya se trataría de otro tipo de estrategia, y otra idea de trading.

independientemente del cruce de medias, también pondría un filtro, para que en mercados laterales no hiciera tantas entradas, y seguramente que casi todas falsas, que es uno de los problemas que tienen los sistemas seguidores de tendencia y que su fiabilidad suela ser baja sino se le aplican éstos, como por ejemplo que aparte de que se crucen las medias se cierre por encima del máximo de la barra que originó la compra en un tanto por ciento, o un cruce de macd,etc.

Totalmente de acuerdo. De hecho, mi pregunta iba en ese sentido, sobre qué tipo de filtros o caracterizaciones podría añadir para intentar predecir mejor el inicio de una tendencia.

También probaría distintos mercados, como has hecho y si observas en algunos el sistema va mejor que en otros y es porque no todos los mercados se mueven igual, prueba divisas, índices europeos, americanos, etc y tambièn tendrás que tener en cuenta cual es tu idea de traiding, intradiario, diario, semanal etc, dependiendo de esto último tendrás que elegir el gráfico, en minutos, diario,etc.

Mi idea es desarrollar una estrategia que sea robusta, de ahí la prueba multi mercado y multi escala temporal. Pero si me da que en algunos mercados o escalas temporales da pérdidas significativas, seguramente no sea una estrategia robusta, y lo mejor sea descartarla.

Un cordial saludo

rleiva

[Tiotino]

Hola a todoas !!!

viendo este post veo que me encuentro muy mayor y q hace mucho tiempo que no leo a los clasicos.



casi te diria que en las estadísticas que proporcionas se ve claramente que no funciona el modelo

buscar relaciones 3:1 con baja probabilidad es perder el tiempo, visto desde mis años. Me remito a mi experiencia.

Ahora busco probabilidades de acierto del 100% y me va mucho mejor. Por lo menos no pierdo. Pero eso es fruto de romperme la cabeza un millón de veces contra la maldita curva de precios

[Tiotino]

por supuesto cuanta con toda mi ayuda de antemano