Barridos de stop, ¿cómo protegernos?

[Gamelu]

-STOP LOSS
-COBERTURA o HEDGING
-PROMEDIAR A LA BAJA
-MARTINGALA

Si lo que quieres es utilizar el stop , y asumir rapidamente las perdidas, es buena opcion el estudio de volumen quizas relacionado con los BREAKOUT

[BartRoberts]

buenas a todos

por no dejar meto algunas ideas que uso para el sl, todas dependen del TF

1. la primera, swing...
representa de por si una estrategia operativa y contrarian muy simple que siempre que me lo encuentro en un grafico lo hago, y es algo que hay que saber cuando se opera con pares muy solicitados o briosos precisamente para el stop loss, como xauusd, gbpusd, usdjpy y gbpjpy sobretodo, incluso brent esto es por que aun siendo solicitados no son tan liquidos como eurusd, por tanto es mas facil mover el mercado, ademas muchos jugadores fuertes son ingleses y me consta que les gusta su libra y pasan del resto (igual son ideas mias, pero pienso que cada par tiene su lidia)

No es necesario tener informacion fidedigna, simplemente sabemos que las opciones se basan en el nivel importante actual, no en el anterior, por lo tanto sabemos que la gran puja estara en esa zona... no en la anterior...por que eso querria decir que una de las partes se fue en banda... asi mismo una cosa es maniobrar para meter el grueso a un mejor precio, y otra echarse un balde en la cabeza, de modo que todos los interesados intentan mover la balanza pero sin pasarse demasiado y asi ayudar al "enemigo" cediendole demasiada fuerza...

de modo que...

es ahi donde yo pondria una limit...
y justo debajo el stop loss, debajo del segundo swing, no del primero... y en base a eso esperar el momento oportuno de entrada y el tamaño de la posicion...en ese grafico de oro apenas hay 1,000 pips al stop loss, pero tampoco es para entrar muy apalancado... esto es valido como estrategia por que si bien ese tipo de ordenes no siempre entran a mercado, cuando lo hacen el SL ya esta muy cerca y las posibilidades de salir disparado son grandes, por que son zonas de agrupamiento de ordenes fuertes y de muchisimos SL y todo suma en la misma direccion...
el grafico esta en 4 hrs pero los fractales en 1 dia para elegir los mejores swings, la zonas de limit y sl estan en base al punto amarillo que es donde estaba el fractal en ese momento.

de ser traspasado ese nivel ya seria cederle un poder a los bajistas en el caso de la foto que dificilmente se les podria arrebatar, por tanto mejor dejarlo para la proxima...


2. Intradia... tambien...
como los libros, los cursillos y demas nos dicen que el SL se pone un tick por detras del ultimo swing, o un spread, el dedo gordo... pues es ahi justo donde no hay que ponerlos, tambien en el segundo... eso no quita que el intradia sea una licuadora que barre a todos, pero por logica siempre barre a los mas faciles de barrer por que mover el mercado tampoco es cosa facil. Lo que si es que aun poniendo el SL en el segundo swing mientras la entrada sea lo mas cerca posible al maximo/cierre del dia anterior (en un caso alcista) mejor... Un sl por debajo del 75% de la vela anterior en el mismo caso alcista en si mismo es bueno y se aplica lo mismo, mientras mas paciencia tengamos para esperar esos niveles y buscar la compra, mejor...


3. graficos minimos, intradia suicida y scalping... ( o incluso swing)

lo mismo pero con las desviaciones bollinger

4. graficos mayores...

manual a cierre diario o automatico un 25% de la vela que hace el maximo

5. aun mas mayores... en semanales y mensuales suelen portarse mas decentes...

6. tendencia...

sl al estilo guppy, osea; traling fijo en base al atr diario

adjunto robot
tiene la particularidad de que el breakeven del tipo de cuando gana N pips se situa en cero, es aparte del paso fijo del trailing, por lo tanto se puede retardar un poco para darle aire a la salida

[BartRoberts]

y otra que me gusta mucho que tambien de por si representa una estrategia en si...


cuando una ballena salta sobre el agua... tiene pensado sumergirse cientos de metros...
mientras que cuando se sumerge aun mas, solo esta cogiendo impulso para mover todo su peso hacia la superficie...

para saber cual barra usar de referencia se comprueba si la ultima barra sobresaliente fue por debajo, entonces es un minimo mas alto... y asi es la secuencia

cual usar depende de la tecnica y estilo de cada uno...
el tamaño de las posiciones de la prudencia


saludos

[Rafa7]

Bart,


Se podría resumir que lo que propones, en el caso largos, es que en lugar de poner el stop loss debajo del último soporte, ponerlo por debajo del último soporte. El inconveniente es poner el stop loss demasiado lejos. Una opción, de compromiso, es poner el stop loss a mitad de camino entre el último soporte y el penúltimo soporte (que tiene la ventaja adicional de poner un stop loss en un lugar poco previsible).

Mas yo pienso en otra cosas que sí tiene en cuenta los tiburones que se dedican a barridos de stop:
1.- Bajada previsible de liquidez (por día semifestivo o periodo vacacional, o por una clara tendencia a la baja de la liquidez).
2.- Soportes muy próximos (en el caso de largos, resistencias muy próximas en el caso de cortos).
3.- Efectivo ( = volumen * precio) con el que se ha formado el soporte mas próximo (caso largo, resistencia caso cortos). Mucho efectivo es una barrera que hace que la resistencia/soporte sea mas fuerte.

(Claro que en caso de Forex, sin la referencia de volumen, siempre se tiene la referencia de rango de vela que es proporcional al volumen)

Se trataría de mirar, en el caso de largos, estos 3 factores y si el último soporte es fuerte, poner el stop loss por debajo de ese último soporte. Pero si ese último soporte no lo consideramos fuerte al ver esos 3 factores, poner el stop loss por debajo de la penúltimo soporte.

No descarto que se pueda crear algún indicador que determine si un soporte es fuerte o no.
Probablemente esos tiburones que se dedican a los barridos de stop tienen indicadores especiales para saber si un soporte es atacable, o no, y que efectivo necesitarán.
A mi me gustaría crear esos indicadores, pero no para ser tiburón (no tengo tanta pasta, jejeje) sino para protegerme de ellos.


En cuanto a los 3 factores, se pueden emprender las siguientes medidas:
1. Si uno hace stop trailing y prevee una bajada de liquidez en la próxima sesión, abstenerse de subir el stop loss (ya tendremos oportunidad de subirlo pasada esa sesión).
2. Si el soporte está muy próximo al cierre (una fracción de ATR), cerrar la operación en la apertura para evitar salir por stop loss.
3. Si uno hace stop trailing y el último soporte que acaba de definirse se ha formado con poco efectivo, no subir el stop loss (ignorarlo).


Saludos.

[BartRoberts]

no exactamente Rafa

a partir de eso ya nos movemos segun el TF

pongo este ejemplo de una compra de medio plazo en CHFJPY que por cierto si alguien quiere esta en su punto para entrar, ademas dijo el titular del BoJ hace un par de horas que no le mola el yen tan caro

chfjpy 4hrs

el sl asi en el grafico de 4hrs esta ahora mismo a unos 80 pips, es un HCH o quizas una taza de te, son semejantes y muy potentes... pero bien podria enrangarse o aun esta a tiempo de hacer un doble suelo, o de plano ser fallido... supongamos que quiero entrar muy apalancado... que no quiero arriesgar tanto o lo que sea pero aun asi intentare no ser barrido...

pues entonces

chfjpy 15 mins

ahora el primer swing lo tengo por arriba y el sl lo tengo a la mitad, sigue estando bien puesto y el MM ya es diferente


el trailing lo uso para grid y poder tener tiempo de abrir muchas, en general tambien prefiero manual segun voy sintiendo el mercado, aun asi, en tendencia... el record de mi trade mas largo lo tiene mi robot y no yo... xD

los picos de volumen tambien son seguros como dices

siempre me ha parecido el tema mas importante el de stop loss, por que un buen stop loss nos dice a la vez las mejores entradas, es algo que va junto


saludos

[rau]

A los que opinan que el broker puede verte los stop y las ordenes estoy con ellos pero de ahí a que el broker te los barra.... estan diciendo que el algunos broker mueven el precio para saltar el stop? o sea, que si comparo mi gráfico con el de otro broker es diferente? o es que todos los broker se comunican y se avisan de los stop y se ponen de acuerdo para mover el precio y saltar nuestros stop ?, no es mas normal que sea un fallo nuestro porque hemos hecho una mala entrada y por eso nos comió el stop, que va, yo lo hice bien y el error fue de otro

Está claro que existen manipuladores del precio y si entramos en momentos de bajo volumen, en momentos de incertidumbre y alejados de soportes y resistencias con stop muy cercanos a estas se lo ponemos a huevo. Hay que aceptar las pérdidas como parte de este juego, intentar minorarlas al máximo posible pero no pueden evitarse que salten todos los stop.

[FXLeira]

A los que opinan que el broker puede verte los stop y las ordenes estoy con ellos pero de ahí a que el broker te los barra.... estan diciendo que el algunos broker mueven el precio para saltar el stop? o sea, que si comparo mi gráfico con el de otro broker es diferente? o es que todos los broker se comunican y se avisan de los stop y se ponen de acuerdo para mover el precio y saltar nuestros stop ?, no es mas normal que sea un fallo nuestro porque hemos hecho una mala entrada y por eso nos comió el stop, que va, yo lo hice bien y el error fue de otro

Está claro que existen manipuladores del precio y si entramos en momentos de bajo volumen, en momentos de incertidumbre y alejados de soportes y resistencias con stop muy cercanos a estas se lo ponemos a huevo. Hay que aceptar las pérdidas como parte de este juego, intentar minorarlas al máximo posible pero no pueden evitarse que salten todos los stop.

Evidentemente no hacen saltar UN stop, tienen información de donde están posicionados la mayoría, supongamos que en la libra hay gran cantidad de stops en 1.70 pero el precio se frena en 1.6990, hay dos sistemas, un salto rápido a 1.7010, o simplemente y mas rastrero abrir el spread, si lees las letras pequeñas de los brokers veras que todos ellos se reservan la apertura de spread.

La solución es simple no poner stop, poner alarmas, y si no vas a poder atender una posición mejor no operar,o al menos no poner un stop en un soporte/resistencia importante,si pones un stop en 1.7005 te lo harán saltar y veras como luego el precio baja rápidamente....

[BartRoberts]

que tal rau

en general tienes toda la razon, pero compara estos graficos

gbpnzd 1 hr forexyard

gbpnzd 1hr pepperstone

eso barre con todo, fue antes del cierre diario entre 15 y 10 minutos antes... despues vino un gap ahora si real donde el precio abrio un poco por debajo... es algo muy comun en los NZD, por tanto tambien es muy comun que segun que "brokers" aprovechen para estirar la mano...

a esas horas te pueden decir que es volatilidad y punto, suele ser verdad, pero ya depende de lo que exagere cada quien... tambien de su liquidez..

pero en este caso de forexyard, que es de la familia de markets.com y algunos otros que no recuerdo, todos son de la misma empresa... es algo muy comun la mayoria de las veces sin motivo apartente o convincente, yo uso mucho la plataforma por que tiene materias y cfds, algo distinto de los reales pero me valen, de modo que los veo a cada rato

en esos casos no hay nada que hacer tecnicamente...

pero practicamente si, es cuestion de elegir un broker serio como todo en la vida


este mail que te muestro de es markets.com haciendo spam



Natalia Aresche
[email protected]
Account Manager
Tel: +598 2 518 5323 int. 505


This message has been scanned for malware by Websense. http://www.websense.com



discutirias acerca de un barrido arbitrario de precios con ellos? o harias algun tipo de deposito?


esa es otra solucion para evitar barridos


saludos

[rau]

Impresionante, si ya es dificil luchar en forex si le sumamos eso, peor. esas imagenes reflejan lo importante de elegir bien.

[akita11]

Barridos de stop, ¿cómo protegernos?
1. no usar stop loss
2. Aprender a saber donde esta parado en el mercado, es lo más importante.
3. Cerrar manualmente alguna entrada que no le gusta porque la ve anticipada.
Si ven en la competencia(batalla de x) hay varios que no usamos stop loss.
4. Ustedes saben cuantos dinero se lleva el stop loss, eso es como manejar con el freno puesto.
Lo más bravo de todo es que si usted usa stop loss no sabe operar todavía, es el mejor termómetro para saber donde va en forex.

[Rafa7]

Barridos de stop, ¿cómo protegernos?
1. no usar stop loss
2. Aprender a saber donde esta parado en el mercado, es lo más importante.
3. Cerrar manualmente alguna entrada que no le gusta porque la ve anticipada.
Si ven en la competencia(batalla de x) hay varios que no usamos stop loss.
4. Ustedes saben cuantos dinero se lleva el stop loss, eso es como manejar con el freno puesto.
Lo más bravo de todo es que si usted usa stop loss no sabe operar todavía, es el mejor termómetro para saber donde va en forex.

Hola akita11,


Sobre Forex no puedo opinar porque nunca he operado en él. Yo no opero en Forex porque no me fío de sus brokers.
Siempre existe la posibilidad de stop loss mentales, o stop loss en una plataforma externa (no en el broker). En fin, como digo, no puedo opinar. Tal vez tenga demasiados prejuicios contra Forex.

Yo probé, en bolsa, por backtesting que en lugar de cerrar por stop loss, cerrar en la apertura del día siguiente si el precio continua, en el caso largos, por debajo del stop loss mental. Y los resultados eran aún peores que cerrando simplemente por stop loss.
Claro que en bolsa, da igual que tu broker sepa donde pones los stop loss, ya que las operaciones se introducen en un mercado central.

En cuanto al tema de los frenos. Los frenos son muy importantes. Si ellos te puedes dar un tortazo impresionante si vienen curvas. Y venir, vienen seguro. Y si uno no frena con stop loss, tendrá que frenar con mediante poco apalancamiento para no romperse el espinazo. Opciones: stop loss o bajar apalancamiento o cobertura.

Me parece bien que uno se apalanque tan poco que pueda permitirse no usar stop loss.

De una cosa estoy seguro: que si uno no tiene experiencia usando stop, sus operaciones serán más rentables sin stop loss que con stop loss. Pero si uno decide pagar el precio de usar stop loss (precio = pérdidas), al principio le irá fatal, pero una vez sea maestro en el stop loss no dudará de lo ventajosos que son.


Saludos.

[akita11]

Barridos de stop, ¿cómo protegernos?
1. no usar stop loss
2. Aprender a saber donde esta parado en el mercado, es lo más importante.
3. Cerrar manualmente alguna entrada que no le gusta porque la ve anticipada.
Si ven en la competencia(batalla de x) hay varios que no usamos stop loss.
4. Ustedes saben cuantos dinero se lleva el stop loss, eso es como manejar con el freno puesto.
Lo más bravo de todo es que si usted usa stop loss no sabe operar todavía, es el mejor termómetro para saber donde va en forex.

Si, los frenos son importantes, pero hay que saber en que momentos se aplica.
Usted a ido detrás de un bisoño o principiante a manejar carro en carretera??
Todos empezamos igual, pero a los 4 o 5 años no frenamos igual.
Si usted a los 5 años en forex frena igual que cuando comenzó, le recomiendo que cambie de oficio y monte un taller de frenos

[carlessan]

Buen apunte Rafa7,

Para operar sin stop o eres temerario o tienes suficiente capital como para que no te preocupe ir "a pelo".
Lo lógico, y más en forex, es usar stop, pero claro, hay que saber ponerlo más que en ningún otro activo.

Lo fácil pero peligroso es ir sin stop loss, promediar si me falla la entrada o martingalear (que es como opera la mayoría)
Lo difícil pero estable es estudiar una estrategia, seguir su plan de trading y obtener la estadística del sistema para saber en que punto se está y hacia donde se debe ir.

A mi no me preocupan los barridos de stops, al final solo representan un stop dentro de la operativa. Nada que no se pueda recuperar si el sistema usado es estadísticamente estable. La estrategia por si sola debe ser capaz de absorber estas anomalías del mercado sin que se vean afectados los resultados a medio-largo plazo.

El problema viene cuando se dispone de poco capital para operar y se quiere vivir de esto.

Como dicen todos: la tendencia es tu amiga, yo añadiría: y la estadística es tu tranquilidad.

Salu2

[kosmik]

Lo fácil pero peligroso es ir sin stop loss, promediar si me falla la entrada o martingalear (que es como opera la mayoría)
Lo difícil pero estable es estudiar una estrategia, seguir su plan de trading y obtener la estadística del sistema para saber en que punto se está y hacia donde se debe ir.

Precisamente esto es lo que delata al mar operador que no admite que esta perdido en el mercado y no sabe dónde entrar o salir. Luego empiezan con martingalas o promediando y cuando se quieren dar cuenta les llega el margin call. Eso si, hasta que llega se emocionan porque se ven ganadores durante un tiempo, luego se les cae todo encima.

Algunos ya pueden tener 5 o 10 años de experiencia, que nunca escarmientan.

[BartRoberts]

Rafa

toda la razon

igual tu Carlessan toda la razon, se es temerario y como bien dice kosmik delata al mar operador, eso es una verdad como una Catedral... ir sin sistema de seguridad un dia comentaba... es como entrar en castellana a 100km/hr saltandose todo y sintiendose orgulloso de que no se la pego en el primer semaforo.. normalmente esta gente el dia que se la pega no volvemos a saber de ellos, por supuesto no se lo deseo a nadie... pero quien tenga pensado hacer carrera, use frenos y respete las señales.. despacito se llega a Cuenca (si es que existe xD) de otra forma de abascal no pasas, y eso es sentido comun

si se tiene mucho capital entonces los sitemas ya son con opciones y algo mas complejos pero tampoco tanto, es facil.. yo no estudie nada que tenga que ver con este rollo y las opciones las usaba cuando comence que hacia forex fisico o simple cobro de facturas en divisas, eso me trajo a los graficos, brokers y demas... Esa podria ser una opcion para ti Rafa que haces bolsa, con calma y bien hecho se es rentable tambien. En forex lo veo mas complicado sobre todo por la escasa volatilidad que hay ultimamente, dificil cubrir costos por que si bien ahi no barren sl, si tambien tienen sus mañas los bancos emisores... Pero en el mediano y largo plazo que es como me imagino que operas en bolsa si que es interesante.

Yo no uso SL fijo en la mayoria de los casos pero no me tiembla la mano para cerrar lo que es toxico, pero eso ya tiene que ver con el sistema que se use y por que yo me apalanco muy poco o nada, o voy muy correlacionado.. cosa que ya menos por que le he perdido el ritmo, para eso es necesario un mercado muy volatil y definido..

Y ahi ya entra lo que comentamos en el otro hilo Rafa, pero queda mejor aqui. Fixed Ratio por ejemplo a mi me da panico jejej, si que es sencillo pero lo que yo intento es hacerlo seguro.. de forma que el apalancamiento de una cuenta y ahora si el uso de SL fijos no vienen sino hasta despues de que una posicion si que ha tomado fuerza, pero de principio entro muy suave sin apalancamiento de forma que nunca me quite el sueño pero sobre todo de un tamaño tal que nunca le haga daño a mi cuenta ni en el peor de los casos.

Entonces el incremento de posiciones ahora si con SL fijos y uso de breakeven viene sobre las ganancias, de modo que una cuenta puede estar apalancada a tope... el año pasado estuve asi en 3 ocasiones con 90% de margen utilizado, pero.. sin exponer la cuenta ni un euro en su capital inicial, es por eso que prefiero este sistema que te comente y que esta estrechamente ligado a los niveles tecnicos en un grafico.


Una cuenta seria, un operador serio jamas opera sin sistema de seguiridad, no le llamo directamente SL, por que tambien entran coberturas..

Y eso que comentas del concurso Akita, estoy de acuerdo, ayer mire por mirar a 3 o 4 operadores que tenia curiosidad que comento Xtrader cuando me apunte, por que ya sabia lo que bien dices; todos apalancados sin SL y eso no me da curiosidad. Pues bien; de todos... el unico de los que se tomo el concurso en serio y donde yo no tendria ningun problema en invertir con el ha sido Xtrader precisamente... vi que llevaba un 20 por ciento sus cojones... poquisimas operaciones, tamañito y JAMAS estuvo su cuenta expuesta, felicidades Wizard que para mi eres el ganador absoluto, eso es lo que se busca en estos mercados... Wallstreet claramente no se tomo el concurso en serio, cosa normal tambien... no se si estaria de pruebas o tiempo para sus cuentas y jugar al apalancamiento, te vas inedito Wallstreet, pero ya comentaremos... dada la presentacion que te hizo Xtrader me quede con ganas de aprenderte algo, pero ya sera en otro momento.. estoy seguro que tu operativa es seria. Mire a dos mas pero para el olvido.. uno lleva plan -75% en perdida flotante de su cuenta y creo que iba de los ganadores y ya poco que hacer... las opciones de euro comenzaron a vencer desde ayer en 1,3620 y de ahi no se mueve nadie hasta que venzan todas xD era concurso y se vale de todo, pero no es mi vision.. de modo que el no uso de SL o sistemas Akita, no estoy de acuerdo, cada quien su cuentas pero coincido plenamente con Rafa en su ultima frase.

En cambio Xtrader estoy seguro puede mantener esos resultados en el tiempo, felicidades otra vez


y es que el tiempo vale tanto como los pips... esto no deja de ser un negocio y el dinero parado comienza a ser perdida lo saben muchos aqui, y si ese dinero ademas de estar parado esta exponiendo el total de la cuenta en una situacion azarosa por su manejo irresponsable.. pues que decir

saludos a todos