Trailing take profit

Expón tus sistemas e indicadores y debátelos con otros usuarios.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4583
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Trailing take profit

Mensaje por Rafa7 » 14 Jun 2014 18:01

Sres. foristas,


Otro concepto interesante es el Trailing take profit.
Leí lo siguiente:
Josep Hervas escribió: Os preguntaréis: ¿que es un “trailing take profit”? Pues exactamente igual que un trailing stop pero aplicado al take profit, es decir, si tenemos un take profit de 10 pips y el precio se aleja a 15 pips de distancia, al cierre de la vela acercamos el take profit hasta que quede otra vez a 10 pips. ¿Qué conseguimos con esto? Lo primero evitar en la medida de lo posible llegar a tocar el stop loss y que la probabilidad de tocar el take profit no vaya disminuyendo conforme el precio se nos mueva en contra. En muchos casos el take profit sólo nos servirá para salirnos minimizando pérdidas. Sé que parece una idea un poco rara pero la verdad es que me ha sido muy efectiva a la hora de mejorar las estadísticas del sistema.
Claro, que es interesante para aquellos que sois partidarios del take profit (yo no, salvo intradiario).

Supongo que la idea es que si la operación va en dirección contraria (y por lo tanto no podemos subir el stop loss), mejor hacer bajar el take profit, para cerrar la operación con la pérdida mínima posible. Este es el razonamiento. Si es bueno o no, vosotros tenéis la palabra.


Saludos.
Última edición por Rafa7 el 06 Nov 2019 09:54, editado 1 vez en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com

baltic46
Mensajes: 385
Registrado: 15 Jun 2012 14:26

Re: Trailing take profit

Mensaje por baltic46 » 14 Jun 2014 20:04

Hola Rafa7 yo eso lo aplico y va bastante bien adjunto ejemplo.
2014-06-14_19-03_FDAX 06-14 (15 Min.jpg
Saludos.

Avatar de Usuario
sk_c7
Mensajes: 1183
Registrado: 28 Mar 2013 22:40
Contactar:

Re: Trailing take profit

Mensaje por sk_c7 » 14 Jun 2014 20:13

si eso lo hago yo cuando doy por pérdida una posición pero, pienso que el precio puede rebotar en contra ,la verdad es que tiene razón después de muchas operaciones no es lo mismo perder "x" que "2x" ,a veces hasta en break even justo antes de irse al stop loss.Una parte importante de la psicología en el trading y de un sistema es reducir al máximo las pérdidas asumiendo lo antes posible los errores para convertirlos en aciertos. Deberiamos de pensar en esto bastante porque en realidad invertimos en algo que es unidireccional y que solo puede ir hacia arriba o hacia abajo.
" El futuro ya no es lo que era"

Darwin UYZ--->Darwin SKV--->Darwin SKN

Avatar de Usuario
Gamelu
Mensajes: 782
Registrado: 21 May 2009 16:49

Re: Trailing take profit

Mensaje por Gamelu » 15 Jun 2014 00:44

sk_c7 cada vez que te leo, pienso, esto me lo apunto, luego no lo hago, pero bueno, te doy el premio de forero del mes

Avatar de Usuario
sk_c7
Mensajes: 1183
Registrado: 28 Mar 2013 22:40
Contactar:

Re: Trailing take profit

Mensaje por sk_c7 » 15 Jun 2014 19:31

jajajajaj se nota que en la vida real no tengo con quien hablar de esto y que me sobra tiempo para estar en el pc
" El futuro ya no es lo que era"

Darwin UYZ--->Darwin SKV--->Darwin SKN

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4583
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rafa7 » 30 Oct 2019 11:10

Sres. foristas,



Lancé este hilo hace 5 años, y apenas hubo opiniones.
Me gustaría que leais el 1r aporte de este hilo y opineis sobre la técnica del Trailing Take Profit.

Otra versión de la misma sería la siguiente. Supongamos que quieres ratioW/L = B. Entonces el Take Profit se coloca a una distancia B veces que la que hay hacia el Stop Loss. Supongamos que el precio se mueve en tu contra. Entonces mides la distancia del último cierre al Stop Loss y colocas el Take Profit B veces de distancia pero a favor. El resultado es que si el precio va en tu contra y luego toca el Take Profit perderás menos. La ventaja sería perder menos aprovechando la volatilidad a tu favor.



Gracias.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com

Avatar de Usuario
cdtrader
Mensajes: 241
Registrado: 28 Dic 2016 17:04

Re: Trailing take profit

Mensaje por cdtrader » 30 Oct 2019 22:03

la verdad que eso es pensar fuera de la caja, normalmente uno piensa que tiene operaciones ganadoras y las perdedoras son la excepcion.

muy interesante la segunda idea, si la interprete bien al cierre de cada vela se moveria el take profit a la distancia tal que quedara como una nueva operacion con tu ratio normal de SL/TP pero en este caso mas cerca ambos limites (si la operacion fue en tu contra), y dado que cada vez los limites se acercan mas es mas probable cerrar con un TP aun cuando fuera a perdida pero igual mejor que el SL.

En mi operatoria en particular mucho no me gusta porque yo normalemente coloco TP/SL en niveles de fibonnacci, soportes o resistencias.

si ultimamente estuve teniendo un poco en cuenta el tema de cuanto fue la operacion en mi contra en mis indicadores personalizados.
Imagen
Imagen

Rango Starr
Mensajes: 3243
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rango Starr » 31 Oct 2019 14:09

Rafa7 escribió:
30 Oct 2019 11:10
Sres. foristas,



........ Supongamos que quieres ratioW/L = B. Entonces el Take Profit se coloca a una distancia B ......


Rafa no tiene mucho sentido.. el W/L, es una expresion de un ratio de tu sistema... no "quieres" ese W/L.. es el que te da la estadistica...

y un trailing stop en rigor suele ser un supertrend aplicado al precio...cuando te lo corta se cierra, y mientras corre a tu favor , sube o baja con el precio.. y cuando el precio va en contra, se queda quieto...
Cuanto mas intentamos rizar el rizo, peores resultados obtenemos.

sdos.

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4583
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rafa7 » 04 Nov 2019 07:39

Rango Starr escribió:
31 Oct 2019 14:09
Rafa no tiene mucho sentido.. el W/L, es una expresion de un ratio de tu sistema... no "quieres" ese W/L.. es el que te da la estadistica...
Gracias, Rango Starr.



No estoy seguro de haberte entendido.
Hay sistemas de trading donde la relaciónW/L es variable, en cada operación es diferente. Y entonces las estadísticas te dicen el ratioW/L promedio.
Pero también hay sistemas donde la relaciónW/L es fija. Una vez decidido el stop loss, el take profit se coloca a una distancia determinada para que en cada operación el ratioW/L sea el mismo. Por ejemplo, Paul Tudor colocaba el Take Profit a 5 veces la distancia al stop loss.
Así que la idea que propuse tiene que ver con sistemas de trading con ratioW/L fijo.
Rango Starr escribió:
31 Oct 2019 14:09
y un trailing stop en rigor suele ser un supertrend aplicado al precio...cuando te lo corta se cierra, y mientras corre a tu favor , sube o baja con el precio.. y cuando el precio va en contra, se queda quieto...
Cuanto mas intentamos rizar el rizo, peores resultados obtenemos.
Trailing stop y trailing take profit son estrategias diferentes. Cada cual con sus ventajas e inconvenientes.
Si te parece que el trailing stop es una buena estrategia, no veo porque el trailing stop loss no pueda ser, también, una buena estrategia.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com

Rango Starr
Mensajes: 3243
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rango Starr » 04 Nov 2019 08:13

.. Rafa,
si hablas de stop/target es otra cosa.. es algo que usas a priori.. el W/L te aparece a posteriori.,,,

pero vamos ese no es el problema siempre que el personal tenga claro que es el stop y el target el que se establece a una cierta distancia x el uno del otro.

Paul Tudor podra establecer un ratio stop -target de 1:5.. pero a saber que estrategia usaba para ello. Cada estrategia requiere de su propia estrategia de salida... por ejemplo en intradiario, con estricta salida a final de dia, como establezcas esa relacion vas a tener verdaderos problemas en cumplirla excepto que tradees ruido extremo. (los dias tendenciales en indices, no son mas del 20%.. el resto son dias de lateralidad, o de ida y vuelta.).. asi que malo eso de dejar correr los beneficios y cortar las perdidas.

y con eso pasamos a lo segundo si son estrategias diferentes el trailing stop y el trailing profit, lo podrias explicar de manera que lo entendiera?.. gracias.

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4583
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rafa7 » 04 Nov 2019 09:24

Rango Starr escribió:
04 Nov 2019 08:13
Paul Tudor podra establecer un ratio stop -target de 1:5.. pero a saber que estrategia usaba para ello.
Rango Starr,



Paul Tudor intentaba entrar en los puntos de giro de los retrocesos de las tendencias abriendo a favor de la tendencia y saliendo por take profit (o sea, no era seguidor de tendencia pero siempre iba a favor de la misma). Y como acertar en el punto de giro es muy difícil, buscaba un ratioW/L muy amplio (5:1) para hacer varias intentonas.

Paul Tudor, en sus operaciones exitosas entraba, en el caso de largos, en el mínimo de un retroceso de tendencia o casi en el mínimo de un retroceso de tendencia, con un stop loss ceñido y con take profit 5:1. Claro que hasta que le entrara la operación exitosa antes tenía que hacer varias intentonas fallidas.

En el caso de cortos (en tendencia bajista), operaba análogamente buscando el máximo de un retrocesos de la tendencia.

Otra particularidad es que añadía un stop de tiempo. porque si la operación dura demasiado (no sale ni por SL ni por TP) prefería cerrar la operación independientemente de que ganara o perdiera, porque una operación larga representa un coste de oportunidad. Dado el caso, prefería cerrar la operación para buscar mejores oportunidades.

O sea que las operaciones de Paul Tudor, tenían stop loss fijo, take profit fijo (5:1) y stop de tiempo.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 04 Nov 2019 11:30, editado 1 vez en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com

Rango Starr
Mensajes: 3243
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rango Starr » 04 Nov 2019 11:26

Rafa7 escribió:
04 Nov 2019 09:24
Rango Starr escribió:
04 Nov 2019 08:13
Paul Tudor podra establecer un ratio stop -target de 1:5.. pero a saber que estrategia usaba para ello.
Rango Starr,



Paul Tudor intentaba entrar en los puntos de giro de los retrocesos de las tendencias abriendo a favor de la tendencia y saliendo por take profit (o sea, no era seguidor de tendencia pero siempre iba a favor de la misma). Y como acertar en el punto de giro es muy difícil, buscaba un ratioW/L muy amplio (5:1) para hacer varias intentonas.

Paul Tudor, en sus operaciones exitosas entraba, en el caso de largos, en el mínimo de un retroceso de tendencia o casi en el mínimo de un retroceso de tendencia, con un stop loss ceñido y con take profit 5:1. Claro que hasta que le entrara la operación exitosa antes tenía que hacer varias intentonas fallidas.

En el caso de cortos (en tendencia bajista), operaba análogamente buscando el máximo de un retrocesos de la tendencia.

Otra particularidad es que añadía un stop de tiempo. porque si la operación dura demasiado (no sale ni por SL ni por TP) prefería cerrar la operación independientemente de que ganara o perdiera, porque una operación larga representa un coste de oportunidad. Dado el caso, prefería cerrar la operación para buscar mejores oportunbidades.

O sea que las operaciones de Paul Tudor, tenían stop loss fijo, take profit fijo (5:1) y stop de tiempo.



Saludos.
Paul tudor , que es un reputado inversor, no aplicaba esos ratios a intradia.... por eso no le doy validez intadiaria.. porque el handicap de tener que estar fuera todos los dias del mercado deja en muy pocos dias para ese profit stop.. si no haces trading de ruido.. Por eso te he dicho que lo dejes fuera y nos expliques la diferencia entre trailing profit y trailing stop.

Gracias!! :D
sdos.

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4583
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rafa7 » 05 Nov 2019 13:05

Rango Starr escribió:
04 Nov 2019 11:26
y nos expliques la diferencia entre trailing profit y trailing stop.
Gracias Rango Starr,


No entiendo exactamente cual es la pregunta, si comparar ventajas/inconvenientes de ambos o es que consisten ambos.

Voy a suponer que preguntas lo segundo.

En el clásico trailing stop el stop loss en una operación de largos solo se mueve a favor y solo cuando se produce un nuevo máximo close o se produce un máximo high en la operación abierta. (Esto es lo clásico, otra cosa es que alguien juege con otras versiones del trailing stop).

En el trailing take profit, el take profit solo se mueve a la contra (nunca lo alejamos) y solo si se produce, en el caso de largos, un nuevo mínimo close o un nuevo mínimo low.

¿Y a que distancia mover el take profit? Eso se puede establecer por n ATR's, con n fijo, o n € con n fijo, o el máximo de n velas con n fijo, ..., o con la idea que he compartido de mantener el ratioW/L constante.

En la idea que he compartido pongo un ejemplo. Supongamos que tienes un sistema de tradiong con ratioW/L = 2, fijo (es decir, decidido donde poner el stop loss, colocamos el take profit para que el ratioW/L sea 2). Supongamos que el stopo loss no lo vamos a mover nunca. Supongamos que hemos abierto largos. Mientras los cierres estén por encima del precio de entrada no movemos el take profit, ya que las probabilidades de que el precio toque el take profit están aumentando. Pero supongamos que el precio cierra en algún momento por debajo del precio de entrada. Entonces acercamos el take profit para que su distancia al último cierre sea el doble que la distancia del último cierre al stop loss. Y lo hacemos porque de lo contrario las probabilidades de que el precio toque el take profit disminuirían y no queremos que disminuyan las probabilidades.
Entonces cada vez que se produzca un nuevo cierre mas desfavorable, ajustamos el tak profit (sin mover el stop loss) para que el ratioW/L sea siempre 2 (o sea que siempre la distancia del cierre mas desfavorable al take profit sea el doble que su distancia al stop loss fijo).

Espero, Rango Starr, haberme explicado bien. Si no, podría inventarme un ejemplo aclarativo con precios concretos.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com

Rango Starr
Mensajes: 3243
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rango Starr » 05 Nov 2019 13:34

Rafa7 escribió:
05 Nov 2019 13:05
Rango Starr escribió:
04 Nov 2019 11:26
y nos expliques la diferencia entre trailing profit y trailing stop.
Gracias Rango Starr,


No entiendo exactamente cual es la pregunta, si comparar ventajas/inconvenientes de ambos o es que consisten ambos.

Voy a suponer que preguntas lo segundo.

En el clásico trailing stop el stop loss en una operación de largos solo se mueve a favor y solo cuando se produce un nuevo máximo close o se produce un máximo high en la operación abierta. (Esto es lo clásico, otra cosa es que alguien juege con otras versiones del trailing stop).

En el trailing take profit, el take profit solo se mueve a la contra (nunca lo alejamos) y solo si se produce, en el caso de largos, un nuevo mínimo close o un nuevo mínimo low.

¿Y a que distancia mover el take profit? Eso se puede establecer por n ATR's, con n fijo, o n € con n fijo, o el máximo de n velas con n fijo, ..., o con la idea que he compartido de mantener el ratioW/L constante.

En la idea que he compartido pongo un ejemplo. Supongamos que tienes un sistema de tradiong con ratioW/L = 2, fijo (es decir, decidido donde poner el stop loss, colocamos el take profit para que el ratioW/L sea 2). Supongamos que el stopo loss no lo vamos a mover nunca. Supongamos que hemos abierto largos. Mientras los cierres estén por encima del precio de entrada no movemos el take profit, ya que las probabilidades de que el precio toque el take profit están aumentando. Pero supongamos que el precio cierra en algún momento por debajo del precio de entrada. Entonces acercamos el take profit para que su distancia al último cierre sea el doble que la distancia del último cierre al stop loss. Y lo hacemos porque de lo contrario las probabilidades de que el precio toque el take profit disminuirían y no queremos que disminuyan las probabilidades.
Entonces cada vez que se produzca un nuevo cierre mas desfavorable, ajustamos el tak profit (sin mover el stop loss) para que el ratioW/L sea siempre 2 (o sea que siempre la distancia del cierre mas desfavorable al take profit sea el doble que su distancia al stop loss fijo).

Espero, Rango Starr, haberme explicado bien. Si no, podría inventarme un ejemplo aclarativo con precios concretos.



Saludos.

.me estas estresando Rafa.... :lol: :lol: :lol:

pego aqui una pagina donde explica y con un ejemplo de lo que es para ellos el trailing stop.. con el traductor de .. el que sea se traduce al castellano..

https://medium.com/@sol_98230/how-trail ... fcd12784fe

por abreviar el trailing profit, una vez alcanzado (el target), entra en juego el trailing.. que puede ser lo que deseemos.. pero se mueve en largos, al alza.. es en teoria un trailing stop que activamos cuando hacemos el target teorico.. en target podemos cerrar parte de la posicion y dejar en trailing profit el resto..

esto que ecribo es de relleno . en rigor la explicacion es mucho ms didactica que un garrulo como yo.

sdos! y gracias por la respuesta

:D :D

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4583
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Trailing take profit

Mensaje por Rafa7 » 05 Nov 2019 15:36

Rango Starr escribió:
05 Nov 2019 13:34
por abreviar el trailing profit, una vez alcanzado (el target), entra en juego el trailing.. que puede ser lo que deseemos.. pero se mueve en largos, al alza.. es en teoria un trailing stop que activamos cuando hacemos el target teorico.. en target podemos cerrar parte de la posicion y dejar en trailing profit el resto..
Rango,



Estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es que cuando el precio alcanze un nivel ("Take Profit") en lugar de cerrar la operación se empieze a aplicar un trailing stop. Y otra cosa es el Trailing Take Profit.

Venga, te pongo un ejemplo porque creo que no me entiendes.

Supongamos que trabajas con ratioW/L = 2 fijo para todas las operaciones.
Supongamos que abres largos a 0,50 €, y decides que un buen punto para poner el stop loss es 0,40. Entonces, el take profit lo pones a 0,70 para que el ratioW/L sea 2.
Supongamos que el 1r cierre sucede a 0,52. Te limitas a sonreir. Mantienes TP y SL.
Supongamos que el 2º cierre sucede a 0,48. Entonces la distancia al SL es 0,48 - 0,40 = 0,08. Por lo tanto el TP debes situarlo a una distancia, el doble, o sea, 0,16. Por lo tanto el TP lo pones en 0,46 + 0,16 = 0,62.
Supongamos que en la siguiente vela el precio toca el Take Profit.
Entonces tu operación se cerró, aproximadamente, en 0,62.

En lo que propongo el Stop Loss no se modifica nunca. Sólo modificamos el Take Profit en el caso de que el precio vaya en nuestra contra (si va a favor no modificamos el take profit).

La ventaja es que si el precio va en nuestra contra, acercando el take profit logramos que las probabilidades de que se toque el take profit no disminuyan.

¿Ahora sí que se entiendes?



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 05 Nov 2019 15:44, editado 5 veces en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com


Responder

Volver a “Sistemas y Estrategias de Trading”