Wikmar escribió:La conexión pasa por saber el estado de aleatoriedad de los Mercados sobre un timeframe determinado. Si es alto, probablemente no merezca la pena hacer precios sintéticos, y viceversa
Hola Wikmar,
Muchas veces decimos que los sistemas de trading funcionan mejor en timeframes mayores. Y esto debe ser porque cuanto más pequeño es el timeframe, hay más aletoriedad.
Así que supongo que hacer pruebas con precios sintéticos es más interesantes en los timeframes más pequeños.
Wikmar escribió:
Sigo sin entender lo que Rafa7 y baltic46 véis tan claro sobre los CNs
Los rendimientos bursátiles tienen una distribución parecida a una distribución normal.
Los Cisnes Negros son sucesos poco probables en una distribución normal, pero que suceden con una frecuencia muy por encima de las probabilidades que le asigna una distribución normal.
Por ejemplo, sucesos que deberían suceder cada 200 años, según una distribución normal, a los mejor suceden 4 veces en un periodo de 100 años.
Si sucede un Cisne Negro acontece una racha que no es una racha fortuita sino una tendencia con una causa perfectamente identificada. Es tendencia pura, no racha fortuita.
Como dije en este hilo, en un mercado aleatorio existen las rachas pero no existen las tendencias. La diferencia entre rachas fortuitas y tendenciales está es su duración. En las tendencias las rachas tienen una longitud muy superior a una racha fortuita. De ahí que un Cisne Negro, con rachas de longitud muy superior a lo normal, podamos pensar que son rachas fortuitas.
Si sucede una racha, puede ser causada por tendencia, o no. Pero si una racha es un Cisne Negro, sin duda se trata de una tendencia por algún suceso inesperado que afecta a los valores fundamentales de las empresas.
Saudos.
