Medir sistemas, operativas y/o gestores

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Rango Starr
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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rango Starr » 15 Jul 2015 20:21

ROBOCO escribió:Si Rango, no me he leido todo el hilo..¡son 14 paginas!! :-D

En cualquier caso, está bien, si usas un modelo Mean Reversion sobre índices verás que es una técnica muy usada entre profesionales y que lleva funcionando bien desde los mercados electrónicos, anteriormente no.

En este tipo de sistemas la Gestión Monetaria no es muy eficiente porque depende de la máxima pérdida por operación y ésta, como tu comentas, es muy elevada (e improbable por otro lado), con lo que escalar contratos requiere mucha ganancia previa.

Estás usando un Fixed Ratio, con un Delta en función del DD, ok, no hay problema con eso tampoco. Lo que si debes saber es que da igual el algoritmo que uses, siempre estarás en algún lugar del espacio Riesgo/Capital, entendiendo por Riesgo el % de Capital arriesgado en un trade dado. Dado que en el Fixed Ratio este cociente es decreciente (a mayor Net profit menor riesgo tras pasar un umbral) el máximo DD de montecarlo sólo te va a mostrar el máximo riesgo en aquellas simulaciones donde coincidan el máximo riesgo/capital y el DD de la simulación (no sé si me explico bien con esto). A lo que voy, que para hallar el Max DD de Montecarlo con un Fixed Ratio aumentes mucho el número de simulaciones del Montecarlo.


En fin, me he puesto a escribir y no sé si tiene algo que ver con todo lo que estáis comentando :lol:

Roboco,

aunque no vaya el hilo de ello, cualquier comentario que hagas es oro para los parroquianos :lol: :lol: :lol: :lol:

comento, si, los sistemas reverse, funcionan mejor a partir del año 95, hasta entonces, no creo ni que se utilizaran.

Mas bien pienso que surgen para "bombear volatilidad".

utilizo 10000 simulaciones Montecarlo, para hallar una delta optima. Esa delta optima, consciente de su limitación al inicio.
(los primeros trades son críticos), la multiplico por un factor que va creciendo conforme aumenta el numero de contratos, precisamente para intentar minimizar el impacto del max DD, que aunque hayamos simulado, debemos intentar sea menor (el ya se encargara de no serlo).

Lo complejo de los reverse, es que , te lanzas al trade en pleno debacle del activo, lo que asusta. Luego por arte de magia remonta como si no pasara nada.

Son muy útiles en mercados alcistas. Para bajistas, aunque funcionan, mejor subirse al autobús cuando pase por delante, y no bajarse hasta la ultima parada... (como intentes jugar vas a palmar como chinche).

Tienen un canal optimo de movimiento dentro de la banda de fluctuación del activo. Cuando este fuera de esa banda, actua con sentido común... no fuerces porque te comeras un DD.

Son detectables en grafica diaria , aunque los puedes llevar a timeframe inferior, para buscar puntos optimos de entrada salida. Puedes reconvertirlo en sistema Hybrid.. un reverse, convertido en tendencial.... un lujo de fiabilidad.

En fin, A Rafa ya le he dicho que mire el MAE... no es necesario que diga mas al respecto.

Saludos. Un placer leerte.



Rango Starr
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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rango Starr » 15 Jul 2015 20:33

Feroz escribió:
Rango Starr escribió:Feroz,

no utilizo patrones de ese tipo. Junto a algún Quant puro, ya lo he puesto arriba, reverse.

Nunca me ha dado por los patrones chartistas. Como tu bien dices, necesitan de mucho trabajo para identificarlos..... O pagar bien a quien te los haga.... y soy un racano compulsivo...

También estoy con el tema de angulos.... es un camino interesante..

Saludos.

Rango

Yo no he hablado de ningún tipo de patrón y menos de chartismo.

De hecho tú y cualquiera , las premisas que usaís, son de hecho x condiciones, lo que le convierte en un patrón ( estático ) pero patrón al fin y al cabo.

Lo del racaeno... eres catalán ? yo si , jajaja.. Bueno yo creo que en un negocio hay que darle horas y capital, y no racanear si quieres algo bien hecho , partiendo de la premisa que tienes diseñado un proyecto bueno.


Saludos
Feroz,

no no soy catalán, aunque soy de una zona de valencia con mucha relación histórica (industrial), con Cataluña.
He sido empresario muchos años.... y he aprendido a ser parco en los gastos. Por eso tengo clarísimo que esto es un negocio, que necesita de capital. He tenido muchos diplomados y licenciados a mi cargo, y creeme, a algunos los títulos les sirven para poco mas que para hacer aviones de papel.

Soy un hecho a mi mismo, asi que continuare por el camino del pecado... :lol: :lol: :lol:

Continuare investigando y encontrando que mis descubrimientos, ya habían sido descritos en los libros....

Saludos!



ROBOCO
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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por ROBOCO » 15 Jul 2015 20:36

Nada, con 10000 simulaciones es más que suficiente.

Por lo que comentas está claro que controlas el concepto y sabes de sus riesgos. El tema psicológico en estos sistemas es importante...arriesgar mucho para ganar poco...te metes largo y el precio va en tu contra a toda pastilla y tu con el Stop Loss a tomar por culo, etc....y sin embargo el concepto es muy sólido.

Como sabes sólo hay un talón de aquiles aquí y es cuando se produce un cambio de tendencia principal...ahí te lo comes, por lo que este tipo de sistemas se aplican con sentido común , como también has comentado.

Lo cierto es que parece que lo tienes bien resuelto



Rango Starr
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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rango Starr » 15 Jul 2015 20:54

ROBOCO escribió:Nada, con 10000 simulaciones es más que suficiente.

Por lo que comentas está claro que controlas el concepto y sabes de sus riesgos. El tema psicológico en estos sistemas es importante...arriesgar mucho para ganar poco...te metes largo y el precio va en tu contra a toda pastilla y tu con el Stop Loss a tomar por culo, etc....y sin embargo el concepto es muy sólido.

Como sabes sólo hay un talón de aquiles aquí y es cuando se produce un cambio de tendencia principal...ahí te lo comes, por lo que este tipo de sistemas se aplican con sentido común , como también has comentado.

Lo cierto es que parece que lo tienes bien resuelto

Tan claro como lo expones.... por eso en SP500, parece una locomotora (lleva 7 años seguidos sin perder un trade), el dia que diga bajo un 15% , se lleva por delante un monton de sistemas...aquí debemos estar atentos, en que punto del ciclo económico nos encontramos, para mi, critico, el transporte, cuando chirrie, es que la economía esta a punto de caramelo.

También, podemos intentar que en el portfolio de sistemas, entren a formar parte otros con descorelacion, por eso tengo una quantum pura, y una reconvertida de reverse a tendencial, basada en volatilidad... todas las reverses que tengo, suelen concentrarse `por lo que solo se puede utilizar una, o a lo sumo dos, siempre que no actúen simultáneamente (con exclusión)

Saludos!



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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por agmageton » 15 Jul 2015 21:38

Me gusta el tema, a mi cuando habláis de reversers con condón xxl me pongo histérico :-D

Justamente ahora antes de leeros estaba trabajando en un sistema "nuevo", reverse-tendencial en intradía y swing corto plazo, no es nada nuevo, ya sabéis que el intradía se me da mal, y estoy mirando las primeras fases del funcionamiento e investigación y cuando os leo que el precio baja y llega el punto de probabilidad de retorno compro y pongo el stop a exis R y espero su vuelta con un 88% de probabilidad, para ganar relativamente poco con el riesgo tomado, me pongo nervioso... :-D digo yo, no encontráis una formula de confirmación de la rotura del punto probable para que mitigue el factor a arriesgar?

Es que como estoy en el punto de comienzo de este nuevo capitulo de investigación me interesa compartir sensaciones, yo lo enfoco de este modo, puntos claves de vuelta, confirmación de punto clave de vuelta, recorrido probable alto en relación a la perdida máxima, fiabilidad media. EStoy hablando de intradía, para mí el concepto de probabilidad de vuelta la estoy haciendo más desde la perspectiva de eficiencia que me puede producir ese punto clave que desde la perspectiva de riesgo. Me encuentro que en este sentido baja la fiabilidad lógicamente, pero se encuentran recorridos mejor aprovechables al riesgo, y por otro lado hay días ruinosos donde el riesgo hubiera sido mejor, como todavía no hay ningún tipo de filtro de perdida máxima de día etc etc. Trato de establecer restricciones para que esos días sean menores, los puntos claves ya establecen que días de baja volatilidad el precio ni se acerque a los niveles, da igual la cadencia operativa, normalmente la cadencia operativa en estos días es total. Una vez dado por válido estos niveles en mis pruebas, ahora estoy en el tema de la perdida máxima, es complicado....y más teniendo en cuenta que hay una puerta abierta a que coger un buen timing de reverse puede significar dejar abierta las posiciones algunos días, pero eso ya es otro estudio, tampoco quiero liar, únicamente me gustaría si alguien esta en esta tesitura que me indique su visión de como encontrar una perdida máxima confortable sin que ello haga bajar drásticamente la fiabilidad....ahí estoy...me resulta mucho más complicado el intradia que el swing y ni hablar el swing long....


Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

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Rafa7
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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rafa7 » 15 Jul 2015 23:08

Rango Starr escribió: Se lo que estas queriendo decir, pero no es la concepción del MAE, que debes tomar. Nunca, por individual....
tomala como te digo.... es mas parecida a la concepción original que el introductor del MAE dio.
Rango,



He visto un video de Van Tharp explicando el concepto R. Y el R es individual.

R In-di-vi-du-al.

Con stop loss el R sería abs(importeCompra - importeSLI), donde importeSLI es el importe en el caso que la salida sea por el Stop Loss Inicial.
Según Van Tharp:
X = (importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - importeSLI)
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X)


La pregunta es, ¿y si un sistema no tiene stop loss? Van Tharp no comenta nada al respecto. Pero siguiendo el concepto de Van Tharp lo entiendo así:
X = (importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - ImporteMae)
Donde ImporteMae es el importe si la operación hubiera salido por su MAE.
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X).

Justificación: puesto que la R de Van Tharp es in-di-vi-du-al (en el caso de sistemas con stop loss), la MAE debería ser también la in-di-vi-du-al.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 15 Jul 2015 23:36, editado 2 veces en total.


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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rafa7 » 15 Jul 2015 23:20

agmageton escribió:DD/RENTABIILDAD de 2, gano 10% tengo dd 5%
agmageton,



Creo que lo has dicho al revés: Rentabilidad / DD = 2.
Y, una pregunta, ¿te refieres al Calmar, o sea a los últimos 36 meses?



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 15 Jul 2015 23:37, editado 1 vez en total.


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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rafa7 » 15 Jul 2015 23:26

ROBOCO escribió:El estandar es el Sharpe (con sus cosas buenas y malas), algunos usan el Sortino. El SQN no es más que un t-test....nada nuevo bajo el sol y sirve más para desarrollar que para medir la bondad del gestor en real, pero vamos su relación con el Sharpe es inequívoca.
ROBOCO,



¿y qué tal el SHN (Sharpe normalizado) respecto a Sh (Sharpe simplificado) y SQN?

Donde SHN = (1 + Sh)^(operaciones^-0,5) - 1.



Saludos.


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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rango Starr » 15 Jul 2015 23:37

Rafa7 escribió:
Rango Starr escribió: Se lo que estas queriendo decir, pero no es la concepción del MAE, que debes tomar. Nunca, por individual....
tomala como te digo.... es mas parecida a la concepción original que el introductor del MAE dio.
Rango,



He visto un video de Van Tharp explicando el concepto R. Y el R es individual.

R In-di-vi-du-al.

Con stop loss el R sería abs(importeCompra - importeSLI), donde importeSLI es el importe en el caso que la salida sea por el Stop Loss Inicial.
Según Van Tharp:
X = (importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - importeSLI)
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X)


La pregunta es, ¿y si un sistema no tiene stop loss? Van Tharp no comenta nada al respecto. Pero siguiendo el concepto de Van Tharp lo entiendo así:
X = importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - ImporteMae)
Donde ImporteMae es el importe si la operación hubiera salido por la MAE.
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X).

Justificación: puesto que la R de Van Tharp es in-di-vi-du-al (en el caso de sistemas con stop loss), la MAE debería ser también la in-di-vi-du-al.



Saludos.

Rafa,
¿quieres individual? pues coge individual..... que quieres que te diga....
pero creo que deberías leer primero a Sweeny acerca de el MAE, y volver a releer la pag 17 de van tharp, cuando no tenemos stop....

Saludos!



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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Wikmar » 16 Jul 2015 01:08

Rango Starr escribió: wikmar los DD no se suman.... eso es un sinsentido. y el max DD es único (al menos el conocido, o calculado por Montecarlo).... muchas veces las cosas se hacen al revés. ¿Qué cantidad debere invertir para tener como máximo un DD del 50% con un 95, o 99, % de confianza?..... eso a través de MM.

puede que una buena metodología de comparativa de sistemas fuera asignarle un coeficiente a todos y cada uno de los ratios que quisiéramos, y luego sumarlos. Ahí entraríamos con el SQN, PSR, etc,etc.... cada uno con su valoración.
En el ejemplo, cualquier métrica que me diga que un sistema con dispersión (desviación) 2, es mejor que la de cuatro, con un doble expectancia del segundo respecto al primero, ya me esta diciendo que nones total...

Una buena métrica, debe introducir el MM, que es en el fondo lo que multiplicara nuestro dinero....

Que yo no estoy sumando los DDs...

Una curva de DD:
DD.JPG
El área que encierra la curva con el eje de abscisas (la zona gris malpintada) es una forma de cuantificar el DD de forma generalizada, de la operativa que está representando:
DD_Área.JPG
¿Estamos de acuerdo?

-------

El MM está tenido en cuenta. Recuerdo que en régimen de trabajo, lo que se tendrá son series de resultados, resultados que se deberán al MM utilizado, debido al cual se formará un DD, los resultados, etc.

-------

Esa combinación de métricas que apuntas, creo yo que no tiene sentido porque algunas, como se ha visto, están dando resultados contradictorios. Otra cosa, y en eso estamos, es ir combinando ingredientes interesantes, y/o conformando la expresión matemática que darle a la fórmula.

Ejemplos:

No descarto introducir la asimetría y la curtosis, aunque de momento, intuyo, pero solo intuyo, que no es necesario, que con los ingredientes que hay es suficiente.

La expresión matemática está produciendo cantidades muy dispares en su recorrido; desde 10e-4o5 hasta cantidades muy grandes de millones. En principio no limita la funcionalidad estrictamente matemática, pero ayudaría otro tipo de recorrido, ya me entendéis (como en todo, las ideas serán bienvenidas; ¿encerrar todo en una raiz cuadrada, en una función trigonométrica hiperbólica,...?).


Rango Starr escribió:SEÑORES,

Acaso no duermen?...
¿Eso qué es?. He oído hablar de ello varias veces, pero... :shock: ;)


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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Wikmar » 16 Jul 2015 01:17

Gratphil escribió:Perdón, que he hablado de sistemas. Para tí serán siempre mejor los resultados, si evaluases gestores, de aquellos que tomen más riesgo aunque hayan llegado a DD del 90%. Si a ti te parece una buena forma de evaluarlos así, adelante.

Saludos
Un DD del 90% está penalizando el valor de SV de forma importante (véase la fórmula), menos si es algo puntual en una operativa extensa, y sobre todo, dará un SV más bajo (peor) que otro gestor que tenga resultados muy parecidos pero con DDMax < 90%, que tendrá mejor SV, y los clasificaremos correctamente.

El valor absoluto y relativo de SV es coherente con la calidad de la operativa. ¿No estás de acuerdo?.


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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rafa7 » 16 Jul 2015 09:14

Rafa7 escribió: La pregunta es, ¿y si un sistema no tiene stop loss? Van Tharp no comenta nada al respecto. Pero siguiendo el concepto de Van Tharp lo entiendo así:
X = importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - ImporteMae)
Donde ImporteMae es el importe si la operación hubiera salido por la MAE.
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X).

Justificación: puesto que la R de Van Tharp es in-di-vi-du-al (en el caso de sistemas con stop loss), la MAE debería ser también la in-di-vi-du-al.
Pero aquí veo un problema. ¿Qué pasa si el importeMae coincide con el importeCompra?? Pues que estaremos dividiendo por cero. Y eso es una posibilidad real. Por ejemplo: supongamos que en la subasta de cierre del MCE compramos un valor a precio 100 y luego vendemos el valor en la apertura de la siguiente sesión a 110. Como el valor nunca ha estado por debajo de 100 (ya que el valor no cotiza entre el cierre de una sesión y la apertura de la siguiente sesión), el importeMae coincide con el importeCompra.

Y salvo que aplique la transformación f(x) = x / (1 + abs(x)), no veo manera de solucionarlo.
Pero aplicar la transformación no me convence si luego tenemos que considerar el ratio operaciones^0,5 * promedio(f(x)) / desviaciónTípica(f(x)). Tengo serias dudas de este ratio ya que estamos promediando con una singularidad.

Otra opción sería lo siguiente:
X = (importeVenta - importeCompra) / (lotes * ATR).
Donde ATR es el ATR en la vela anterior a la entrada.
SQN = promedio(X) / desviaciónTípica(X).

O sea valorar la plusvalía respecto a la volatilidad (respecto al ATR, más concretamente). O sea R = lotes * ATR.

¿Qué te parece Rango?
Rango Starr escribió: ¿quieres individual? pues coge individual..... que quieres que te diga....
pero creo que deberías leer primero a Sweeny acerca de el MAE, y volver a releer la pag 17 de van tharp, cuando no tenemos stop....
Rango, el tema es la coherencia. Si con stop loss la R es individual, ¿por qué sin stop loss la R debe ser colectiva?

No conozco a Sweeny, y el libro que menciona de Van Tharp ¿cuál es? Yo solo tengo el libre "Tener éxito en trading".
¿Van Tharp da alguna definición de R en el caso de un sistema sin stop loss?



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 16 Jul 2015 09:48, editado 3 veces en total.


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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rafa7 » 16 Jul 2015 09:21

Por cierto, la transformación entre (-infinito, + infinito) a (-1, 1), no es con la función f(x) = x / (1 + x), como he dicho en otro aporte de este hilo, sino con la función f(x) = x / (1 + abs(x)).
Disculpen la errata.


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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rafa7 » 16 Jul 2015 09:57

Sres. foristas,



En el libro "Éxito en el trading", Van Tharp sugiere que es interesante calcular el tamaño de la posición en función del ATR en lugar de en función del stop loss.
Por este motivo se me ha ocurrido que se podría valorar la plusvalía de cada operación no en función del stop loss sino en función del ATR:

X = plusvalía / (lotes * ATR)
SQN = promedio(X) / desviaciónTípica(X)

De esta manera el SQN sería fáctible calcularlo incluso para sistemas sin stop loss.



Saludos.


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Rango Starr
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Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores

Mensaje por Rango Starr » 16 Jul 2015 11:41

Rafa7 escribió:
Rafa7 escribió: La pregunta es, ¿y si un sistema no tiene stop loss? Van Tharp no comenta nada al respecto. Pero siguiendo el concepto de Van Tharp lo entiendo así:
X = importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - ImporteMae)
Donde ImporteMae es el importe si la operación hubiera salido por la MAE.
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X).

Justificación: puesto que la R de Van Tharp es in-di-vi-du-al (en el caso de sistemas con stop loss), la MAE debería ser también la in-di-vi-du-al.
Pero aquí veo un problema. ¿Qué pasa si el importeMae coincide con el importeCompra?? Pues que estaremos dividiendo por cero. Y eso es una posibilidad real. Por ejemplo: supongamos que en la subasta de cierre del MCE compramos un valor a precio 100 y luego vendemos el valor en la apertura de la siguiente sesión a 110. Como el valor nunca ha estado por debajo de 100 (ya que el valor no cotiza entre el cierre de una sesión y la apertura de la siguiente sesión), el importeMae coincide con el importeCompra.

Y salvo que aplique la transformación f(x) = x / (1 + abs(x)), no veo manera de solucionarlo.
Pero aplicar la transformación no me convence si luego tenemos que considerar el ratio operaciones^0,5 * promedio(f(x)) / desviaciónTípica(f(x)). Tengo serias dudas de este ratio ya que estamos promediando con una singularidad.

Otra opción sería lo siguiente:
X = (importeVenta - importeCompra) / (lotes * ATR).
Donde ATR es el ATR en la vela anterior a la entrada.
SQN = promedio(X) / desviaciónTípica(X).

O sea valorar la plusvalía respecto a la volatilidad (respecto al ATR, más concretamente). O sea R = lotes * ATR.

¿Qué te parece Rango?
Rango Starr escribió: ¿quieres individual? pues coge individual..... que quieres que te diga....
pero creo que deberías leer primero a Sweeny acerca de el MAE, y volver a releer la pag 17 de van tharp, cuando no tenemos stop....
Rango, el tema es la coherencia. Si con stop loss la R es individual, ¿por qué sin stop loss la R debe ser colectiva?

No conozco a Sweeny, y el libro que menciona de Van Tharp ¿cuál es? Yo solo tengo el libre "Tener éxito en trading".
¿Van Tharp da alguna definición de R en el caso de un sistema sin stop loss?



Saludos.
rafa,

me llama usted incoherente?...

me siento ofendido!!!...

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

veamos, Van tharp, en ausencia de stops, pues coge la media de las perdidas, o perdida media y la iguala a R.... no se puede de otra forma.... pag 17 de "definitive guide to ..." es su ultimo libro sobre la materia, me deja perplejo, que habiendo colocado el link, el propio Alberto en este hilo, no te lo descargues, para leerlo.

la MAE, individual, como tu dices, puede ser cero. Pero la MAE, surge a posteriori de efectuar el trade. A priori, no sabemos nunca el recorrido que tendrá el activo.

¿que, es , o como lo entiendo yo?.... Realmente es un estadístico. creamos una estadística sobre los recorridos adversos del precio, antes de finalizar el trade. Algunos serán ganadores, y otros, perdedores. Pues el MAE, lo que trata es de determinar, que máximo stop (máximo recorrido adverso), podremos colocar, de forma que nos mejore la estadística del sistema. O sea en que punto del recorrido adverso, el precio casi con seguridad no acabara en trade positivo.

Esto, que parece una chuminez, en el fondo es muy importante.

Supon que el colocar un unico stop a un 5% de distancia de entrada, te da una esperanza de 10, y fiabilidad del 80%....
ahora, supon que en vez de 5% , colocas 10%. pues posiblemente la esperanza (con total seguridad) te bajara, y la fiabilidad se mantendrá, u oscilara muy poco sobre ese punto.... el draw down aumentara.

Ahora le metes un stop del 1%.... la esperanza, puede que mejore, o puede que no (seguramente bajara bastante).... Lo que si que es cierto, es que la fiabilidad descenderá, a por lo menos el 50%, y las rachas perdedoras aumentaran mucho... posiblemente, no tenga impacto sobre el drawdown , o descienda un poco. Eso si, el recovery estará casi seguro bastante mas bajo...


Esto, es hipotético, y solo es extrapolación de anteriores experimentos de mi menda.

¿Que es lo que puedo suponer?, pues seguramente que el MAE optimo, estará muy cerca de ese 5% primero que he colocado.
Es otra forma de delimitar el stop, donde colocarlo.

Claro que yo, no utlizo esta técnica, aplicando hoy en dia sistemas de comparativa diferencial, de n repeticiones. Es mas rápido..
para gustos, colores. el ATR, es otra forma de colocar stops, en el tenemos en cuenta la volatilidad del activo, en el MAE, el punto de no retorno.

Saludos!




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