¿Qué implica vivir del trading?

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ROBOCO
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¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por ROBOCO » 20 Jul 2015 11:56

http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 5&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Creo que este magnífico artículo puede ayudar.
Lo cierto es que siempre es difícil estar en desacuerdo con Andrés, suscribo plenamente lo que comenta y con bastante probabilidad casi todos los que se dedican a esto profesionalmente también lo hagan.



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agmageton
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por agmageton » 20 Jul 2015 13:11

Totalmente deacuerdo, creo que es más o menos lo que venimos diciendo hace tiempo algunos, pero con una exposición muy pragmática y entendible de lo que esto significa y con el aporte de datos interesantes, en definitiva excelente articulo.

Ahora dile a alguien que para poder vivir bien (dentro de la sectorización de sueldos) necesita un capital superior a 500.000 euros, y que no sólo eso, sino experiencia de años que te irá dando el plan de negocio, y formación e investigación a nivel diaria...y tampoco basta, también hay que se bueno.

Yo lo que veo un poco subido del presupuesto es la inversión en hardware, con eso te compras un pc cada año..(yo cambio piezas si hace falta). :-D y el sueldo, también se puede bajar, sobretodo si tienes unos gastos muy controlados a nivel de hipoteca, nivel de vida, familia y hay otros ingresos a nivel familiar que sumen. Por lo que se podría bajar el nivel de rentabilidad necesario o por otra parte el nivel de capital, pero no mucho....

Pero aquí nos encontraremos con el choque frontal, como es posible que gane más el frutero de abajo de mi casa (gran amigo y persona y trabajo) que yo? con todo el esfuerzo que hago a nivel de estudio y preparación académica, muy por debajo del sector? pues esto es lo que la gente se debería plantear (con lo que en este articulo dice) y no dejarse llevar por los cantos de sirena, que la gente se cree al oír trading, bolsa y independencia financiera que no lo es...se le debería llamar mejor incertidumbre financiera, nunca mejor dicho...

saludos.


Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

Rango Starr
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por Rango Starr » 20 Jul 2015 13:33

Toalmente de acuerdo...

Aunque para ser honestos, creo que la necesidad de capital para vivir deberia ser la de 3 años....

En lo demas, por supuesto lo clava...

Y dire otra cosa, sacar mas de un 15% anual de media es un rendimiento excepcional....

Agma, en respuesta a que el verdulero de abajo gana mas, habria que preguntarselo a el. Todo visto desde fuera es muy Fashion, incluyendo el trading....

Luego es cuando surgen los "gastos ocultos"....esos que no sabes porque hacen que de ingresar mas de 200000 euros, la cosa al final se quede en un neto de 15000.

Saludos!



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Tiotino
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por Tiotino » 20 Jul 2015 13:40

hola a [email protected] !!!

Para mí vivir del trading es tener 10k y ganar todos los meses 2k y retirar 2k todos los meses.

Para ganar un 8% anual no estoy aquí,


Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino

Rango Starr
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por Rango Starr » 20 Jul 2015 13:58

Tiotino escribió:hola a [email protected] !!!

Para mí vivir del trading es tener 10k y ganar todos los meses 2k y retirar 2k todos los meses.

Para ganar un 8% anual no estoy aquí,

Hola Tiotino,

Eso creo que es un error de concepto. Estas jugando apalancado....

si tienes una palanca 1:100, entonces esos 10000, se convierten en 1000000. el problema, es que el riesgo es con arreglo a ese 1.000.000 asi que un paso en falso, y otra muesca en la balanza de cuentas reventadas.

no se si me entiendes. No debemos confundir el apalancamiento que nos da el mercado, con las necesidades reales de capital.
Ese, es el error comun de los traders. Yo todo el personal, del que tengo referencia de esto y que sea consistente en el tiempo, es estilo, Andres, Roboco, y Agma, o Gratphil.....

Los kamikaces del trading, aparecen y desaparecen como la cancion del verano....

Esos, aparecen por los foros, colocan cuatro operaciones, y desaparecen.... magia... trader desaparecido...Alehop!!!

Saludos!



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agmageton
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por agmageton » 20 Jul 2015 14:04

Tiotino escribió:hola a [email protected] !!!

Para mí vivir del trading es tener 10k y ganar todos los meses 2k y retirar 2k todos los meses.

Para ganar un 8% anual no estoy aquí,
Hablas en serio?


Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

ROBOCO
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por ROBOCO » 20 Jul 2015 14:08

Respecto a las cantidades que vienen en el artículo, son orientativas. Personalmente creo que no hay que irse a 500K, con menos de la mitad ya es suficiente si el trader es bueno. Las rentabilidades que se ponen son promediadas y también son algo relativas porque un Trader retail puede hacer muchas más cosas que un institucional y tener objetivos distintos para diferentes cuentas,con MM más o menos agresivo. Yo no me quedaría tanto con las cifras como con el resto del contenido del artículo.

Tiotino, olvídalo, con 10K quieres sacar 2K mes tras mes, para ir retirando 2K cada uno de ellos y llegar al final de año con los mismos 10K después de haberle sacado una rentabilidad del 200% en el año y eso repetirlo año tras año....¡mucha suerte!

Otra cosa es que dejes los 10K y vayas componiendo el retorno pero sin hacer retiradas durante todo el año....pero claro, estamos hablando de vivir del trading y no de "obtener altos rendimientos con el trading" que es otro debate y ahí si que hay esquemas que pueden sacar unos porcentajes estratosféricos....tu eso ya lo sabes...conozco a uno que hace eso ...



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Tiotino
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por Tiotino » 20 Jul 2015 14:15

:-D :-D hola a [email protected] :-D :-D

Tened en cuenta que en la bolsa española solo por dividendos tienes un 5% y si le aplicas un sistema tipo cruce de medias 50/200 pues ya tienes otro tanto. No se pa que estar tanto tiempo delante de la pantalla. Hay que jugar a la F1


Un abrazo

Tiotino

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agmageton
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por agmageton » 20 Jul 2015 14:29

Tiotino escribió::-D :-D hola a [email protected] :-D :-D

Tened en cuenta que en la bolsa española solo por dividendos tienes un 5% y si le aplicas un sistema tipo cruce de medias 50/200 pues ya tienes otro tanto. No se pa que estar tanto tiempo delante de la pantalla. Hay que jugar a la F1
Amen :-D


Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por Rango Starr » 20 Jul 2015 14:32

Tiotino escribió::-D :-D hola a [email protected] :-D :-D

Tened en cuenta que en la bolsa española solo por dividendos tienes un 5% y si le aplicas un sistema tipo cruce de medias 50/200 pues ya tienes otro tanto. No se pa que estar tanto tiempo delante de la pantalla. Hay que jugar a la F1

Pos creo que yo ire en patinete.....

Pd. (los dividendos se quitan de la cotizacion.... estos tios no te dan nada gratis)...



Gratphil
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por Gratphil » 20 Jul 2015 15:12

Creo que es un artículo excepcional que nos da realmente una idea lo que es vivir del trading y que fundamentalmente se caracteriza por afrontar unos gastos fijos o en un entorno de volatilidad bajo con unos ingresos variables y por lo general un entorno de volatilidad alto.

Pero también tengo que decir que hace referencia a la industria CTA, que están sujetos a determinadas restricciones que los independientes no tenemos. Esta restricción es de riesgo, no es asumible que un CTA soporte unos riesgos que estén por encima de la media del sector. Creo que como independientes tenemos la potestad de delimitar nuestro riesgo, que es precisamente la variable que podemos controlar y que no tiene que ceñirse a la que nos marca la industria. Por tanto si nuestro perfil de riesgo nos lo permite, podemos aspirar a rentabilidades superiores a la industria.

Lo que sí creo que es evidente y algunos no lo podríamos afrontar de otra manera es dejar un colchón, un dinero fuera del trading y que sea líquido, Andrés propone un año, otros como Rango o Agma proponen 3 años. Yo personalmente estoy en el medio, 2 años de capital fuera del trading, líquido y sin ningún tipo de riesgo. Y el resto, no el capital del que dispone el trader, sino del capital empleado en el trading sí que entiendo que podemos aspirar a rentablilidades mayores no sujetas a los limitados riesgos de la industria.

Me pregunto esos CTA´S exitosos, cuanto del capital que tienen en sus cuentas de trading es reamente empleado para el trading en términos de Margin to equity para no tener DD por ejemplo superiores al 20% (suponiendo que este fuese el límite de la industria, que realmente no lo sé). Posiblemente no empleen nunca, pongamos un 70% del capital y lo único que hace este es bulto para tener unos DD aparentemente razonables.

En general sí que creo que como independientes y siempre que nuestro perfil de riesgo lo permita podemos aspirar a rentabilidades superiores al 20% anual en términos del capital de trading empleado.

Saludos



ROBOCO
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por ROBOCO » 20 Jul 2015 15:34

Pues os voy a contar algo que con seguridad la mayoría desconocéis..si es que aquí nadie da duros a pesetas.

Una de las cosas que más se mira cuando se evalúan los Trackrecords es algo que los retails no miran, se trata del Margin to Equity Ratio, es decir el porcentaje de garantías respecto al capital, tanto máximo como promedio. Vamos esta es una pregunta obligada. En la industria de futuros no se suele hablar de "Apalancamiento", no tiene mucho sentido porque los nominales no tienen en cuenta la volatilidad del activo...si yo cojo 2 bunds tengo más apalancamiento que 1 Ibex y sin embargo las garantías son menores¿¿??

Lo que se usa es el Margin to Equity, porque son los mercados los que ya calculan el riesgo y determinan las garantías..mejor que ellos no lo va a hacer nadie.


Bien,. pues resulta que existe cierta relación entre la "consistencia" (entendiéndose por el numero de meses en positivo por año) y el Margin to Equity usado. Asi que si uno ve un trackrecord como el de Global Sigma pero luego observa que el Margin to Equity es del 50%...hmmm, ya sabe que existe un riesgo potencial importante (lo que no quita para que la gestión sea magnífica).

Lo que dice Gratphil ya lo he comentado aquí y tiene razón, un CTA con bajo Margin to Equity (digamos 15%) en realidad le sobra el 70% del dinero, el cual está en cuenta simplemente para que el DD sobre el capital sea bajo, para nada más, es un dinero que no afecta para nada a la estrategia y que podría ser empleado en cualquier otra cosa...pero claro, hay que entender que la persona que invierte en CTAs lo hace como si fuera un "activo" independiente, es decir, está invirtiendo en un "activo" descorrelacionado con el resto de su cartera y les resulta mucho más sencillo tratarlo como si fuera una simple acción y una acción, salvo quiebra, no pierde un 100% de su valor. Bueno creo que queda clara la idea.

Por supuesto un particular no tiene que hacer esto y por tanto la volatilida de sus rendimientos suele ser mucho mayor.



jda
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por jda » 20 Jul 2015 16:04

Hola a todos.
El articulo encuadra muy bien los pormenores de un negocio llamado vivir del trading.
Y todo lo que habeis dicho esta muy bien.Una anualidad de paga me parece genial.
Pero permitidme que os cuente un secreto.Segun estaba leyendo me estaba entrando la risa floja porque yo en vez de tener este negocio montado, lo que tengo abierto es una tiendecita de como "malvivir del trading".
Dice que 500000 euros de capital,jeje,yo no llego a 30000.
Dice que software y data feed de ultima generacion,jeje yo tengo un portatil medio roto de hace 6 a;os,un samsung s2 y datos en tiempo real gracias a investing.
Dice que hay que tener una anualidad de sueldo en el banco,jejeje yo tengo pagada mi vida hasta septiembre,sin hipoteca,gracias a dios.
Dice el articulo que alguien que pretenda vivir de esto debe cuidar las 2 r y el riesgo de ruina.De verdad que tiene mas razon que un santo y lo que no me explico es como yo he sobrevivido tantos a;os sin perder mi cuenta,porque desde que en 2009 acabe mi casa y me descapitalice pagandola a tocateja he tenido que sobrevivir arriesgando mucho para ganar menos que el frutero de abajo,pero ganar al fin y al cabo.
El consejo mas valioso que puedo dar es que se vigile el riesgo de ruina y que nadie en su sano juicio deje un trabajo para vivir de esto si no tiene un capital decente para trabajar.
Yo empece en esto muy joven y siempre tire hacia adelante pero visto hacia atras me equivoque al descapitalizarme y no vivir de alquiler y en otras decisiones que tome.
Perdonad este offtoppic sensiblero,estoy muy orgulloso de malvivir del trading pero a veces me gustaria vivir del trading.



jda
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por jda » 20 Jul 2015 16:10

Roboco,jajajajajajaja,mi margin to equity es del 100%.
Seguimos online.



ROBOCO
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Re: ¿Qué implica vivir del trading?

Mensaje por ROBOCO » 20 Jul 2015 16:21

jda :lol: :lol:

Nada hombre, no te queda más que ir al 100% del margen...pero ¿que haces?, ¿como Sherlock que deja que el broker le cierre las posiciones por falta de garantías?




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