Parámetros del MACD

[Rafa7]

Sres. foristas,



Gerald Appel, el diseñador del oscilador MACD, creo que propuso como parámetros por defecto del MACD, 12, 26 y 9.
¿Por qué 12, 26 y 9?

Tengo la impresión de que estos parámetros son los optimizados por Appel para alguno de sus sistemas de trading basados en el MACD. Si es así, ¿alguien sabe qué estrategia optimizo Appel? Y si no son los parámetros optimizados de alguna estrategia, ¿de donde salen? Es que estos número ni son múltiplos de 10, ni son números de Fibonacci, ni nada que se me ocurra.

X-Trader, tú que sabes mucho de historia, ¿sabes algo al respecto?



Gracias.

[Rafa7]

Sres. foristas,



He encontrado una explicación en Wikipedia:

As the working week used to be 6-days, the period settings of (12, 26, 9) represent 2 weeks, 1 month and one and a half weeks. However, it is always better to stick to the period settings which are used by the majority of traders as the buying and selling decisions based on the standard settings further push the prices in that direction.

Y esta es una de sus posibles traducciones al castellano:

Como la semana de trabajo solía ser de 6 días, los ajustes de período de (12, 26, 9) representan 2 semanas, 1 mes y una semana y media. Sin embargo, siempre es mejor atenerse a los ajustes de período que son utilizados por la mayoría de los comerciantes como las decisiones de compra y venta basado en la configuración estándar más empujar los precios en esa dirección.

Según esto, se basa en semanas de 6 dias laborales. De ahí 12 son los dias laborales de 2 semanas y 9 son los días laborales de semana y media y 26 son los días laborales de un mes.

Esto me recuerda mucho a los parámetros del Ichimoku, en el que el Kinju Sen es 26, porque en Japón los mercados financieros cotizaban 6 días a la semana. Y el periodo del Tenkan Sen es 9, o sea, semana y media.

Otra pregunta, en la época en que Appel diseñó el MACD, los mercados financieros de USA cotizaban 6 días a la semana. ¿Alguién nos lo puede aclarar?



Saludos.

[Feroz]

Rafa

Espera al mediodia o a la noche, que ahora están todos en sus puestos de trabajo con el jefe detrás......

[Rango Starr]

Rafa

Espera al mediodia o a la noche, que ahora están todos en sus puestos de trabajo con el jefe detrás......

Algunos estamos en el recreo con el bocata de nocilla!!!!!

[Feroz]

Rango , ya son practicamente las 13:00 horas.. ya has plegado de currar ?

[arruinao]

Creo que Rango está en situación de Jubilación o similar.

[Rango Starr]

.

[arruinao]

Sorry, me pareció leer alguna vez que andabas por encima de los sesenta, ¿O era otro?.

S2

P.D. Rafa7, perdón por el OffTopic.

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

Sres. foristas,



Supongo que cuando Gerald Appel diseñó el MACD la semana laboral en USA era de 6 días, también en los mercados financieros USA las la semana bursatil constaba de 6 sesiones diarias. ¿Alguien nos lo puede confirmar?



Gracias.

[X-Trader]

Sres. foristas,

Supongo que cuando Gerald Appel diseñó el MACD la semana laboral en USA era de 6 días, también en los mercados financieros USA las la semana bursatil constaba de 6 sesiones diarias. ¿Alguien nos lo puede confirmar?

Gracias.

En efecto, así es. En particular:

* Antes de 1928, la Bolsa solo cerraba los domingos por motivos religiosos.

* Durante 1928 y 1929, durante la crisis, algunos sábados se cerraron los mercados para que los empleados pudieran registrar las operaciones y hacer su trabajo administrativo con más tiempo.

* A comienzos de los años 30 se cerró más a menudo el mercado en sábado debido al escaso volumen.

* Entre el 4 de julio de 1945 y el Labor Day de septiembre de 1945, la Bolsa cerró todos los sábados con motivo de la celebración de la victoria en la 2ª Guerra Mundial.

* El cierre en sábado durante el verano se empezó a convertir en una costumbre a partir de esa fecha. En concreto, a comienzo de los años cincuenta, la Bolsa en EEUU cerraba todos los sábados desde el Memorial Day hasta el Labor Day.

* Finalmente esta costumbre terminó por convertir en algo general y finalmente la Bolsa dejó de abrir en sábado.

Lo misterioso del asunto es que Appel inventó el MACD en los años setenta, cuando el mercado ya no abría en sábado. Investigaré un poco más a ver si descubrimos el motivo de esos parámetros.

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Lo misterioso del asunto es que Appel inventó el MACD en los años setenta, cuando el mercado ya no abría en sábado. Investigaré un poco más a ver si descubrimos el motivo de esos parámetros.

Muchas gracias, X-Trader.



Sí, por favor, me interesa saber porque si los mercados no abrían en sábado porque Gerald Appel decidió que los paraámetros por defecto se corresponda con los de una semana de 6 días.

¿Será que hizo una optimización de una estrategia y le funcionaba mejor considerar que la semana sea de 6 dias aunque las bolsas solo abriesen de lunes a viernes?
¿Será que en realidad Gerald Appel conoció el MACD de otro analista anónimo que diseñó el MACD cuando habían 6 sesiones diarias a la semana. y Gerald prefirió, ante la duda, respetar los parámetros originales?
¿Sería que por motivos religiosos, Gerald Appel considera que es mejor considerar las semanas de 6 días porque Dios creó el universo en 6 días según la Biblia?

Sí, por favor, investiga. Es muy interesante.



Gracias.

[Rafa7]

Lo misterioso del asunto es que Appel inventó el MACD en los años setenta, cuando el mercado ya no abría en sábado. Investigaré un poco más a ver si descubrimos el motivo de esos parámetros.

X-Trader,



Se me ocurre que tal vez ha pasado esto:

1.- En la época en que la semana bursátil era de 6 días hábiles, se diseñó un indicador muy parecido al MACD, y con los parámetros correspondientes a semanas de 6 días hábiles: EMA[12] - EMA[26]. (De hecho he visto alguna vez estrategias basadas en este indicador).

2.- Cuando la semana bursátil pasó de 6 días a 5 días hábiles, la mayoría de los analistas que usaron este indicador decidieron no cambiar los parámetros porque seguían funcionando bien. (Esto mismo pasa actualmente con el Ichimoku, que fue diseñado con los parámetros 9, 26 y 52 porque fue en la época en que en Japón los mercados abrían 6 días a la semana. Y sin embargo, aunque algunos analistas ha propuesta adaptar los periodos a la actual semana de 5 días hábiles (7, 22, 44), la gran mayoría de los analistas prefieren no modificar los parámetros originales del diseñador del Ichimoku).

3.- Gerald Appel, conoció el indicador EMA[12] - EMA[26] (o sea, con los parámetros originales) y se le ocurrió la idea de añadir el Signal, que es una EMA[9] sobre este indicador. ¿Por qué 9? ¿Por qué representaba semana y media? No lo sé, pero curiosamente tomó la misma decisión del diseñador del Ichimoku que estableció que el Tenkan Sen fuese de 9 períodos.

Esto que me imagino, ¿podría ser así?



Saludos.

[X-Trader]

En la versión inglesa que habla del MACD en Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/MACD) hay algo más de info:

The MACD indicator thus depends on three time parameters, namely the time constants of the three EMAs. The notation "MACD(a,b,c)" usually denotes the indicator where the MACD series is the difference of EMAs with characteristic times a and b, and the average series is an EMA of the MACD series with characteristic time c. These parameters are usually measured in days. The most commonly used values are 12, 26, and 9 days, that is, MACD(12,26,9). As true with most of the technical indicators, MACD also finds its period settings from the old days when technical analysis used to be mainly based on the daily charts. The reason was the lack of the modern trading platforms which show the changing prices every moment. As the working week used to be 6-days, the period settings of (12, 26, 9) represent 2 weeks, 1 month and one and a half week. Now when the trading weeks have only 5 days, possibilities of changing the period settings cannot be overruled. However, it is always better to stick to the period settings which are used by the majority of traders as the buying and selling decisions based on the standard settings further push the prices in that direction.

Sin embargo, no acaba de aclarar por qué a finales de los 70 se usaban todavía esos valores, sigo investigando.

Saludos,
X-Trader

[Guille]

Hola,
El macd al final es un cruce de medias. Si lo que pretendía era saber la dirección del precio a corto plazo, tampoco puedes tirar de medias mucho mayores. Además si una media de 12 funciona bien para un objetivo, también debe funcionar las medias cercanas, y al final tendría que elegir unas.
Saludos