Black Friday Trading System @rupertacho

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Rupertacho
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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 21 Nov 2017 01:57

Rafa7 escribió:En una estrategia con señal de entrada y señal de salida (sin stop loss ni take profit), a partir del estudio de la MAE y del MFE, se puede decidir como añadir al sistema stop loss, take profit total o parcial, piramidación, etc ...
Hola Rafa,
Disculpa la tardanza... he tenido bastante lió estos días...
Esta es la MAE y la MFE, es una pena que amibroker no muestre un ScaterPlot de trades como tradestation, ahi se puede analizar mucho mejor y se ve como acaban los trades.

Lo que comentas... es muy común lo cuento en los talleres de sistemas de trading, son lo que se conoce como técnicas de mejora. Entrar en 3 Partes es muy típico y en más incluso si lo que operas es un fondo muy capitalizado.

Por si alejas la entrada y tratas de piramidar sin martingala hasta 2 reentradas a limite en ultimo Close-1% ... se obtienen unas estadísticas como las del post con el que he abierto el hilo, de hecho así lo hice... por eso en 40 años salen 61 trades, veo que tienes el ojo fino.

Es un placer discutir estos temas.
MAE-MFE.PNG
Este es el ScatterPlot del sistema sobre el indice $SPX.X
ScaterPlotMAE_PRC.PNG
ScaterPlotMFE_PRC.PNG


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 22 Nov 2017 09:30

Rupertacho escribió:Dentro con 75 Acciones de PKG StopLoss a un 3% (300$ de riesgo aproximadamente)
Ayer reduje la posición quitando 20 acciones a PKG porque me dejaba sin suficiente BuyingPower y sin poder operar el resto de sistemas intradía que tengo para acciones.

El trade sigue dentro pero con 55.


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Rafa7
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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 » 22 Nov 2017 14:21

Rupertacho escribió: Disculpa la tardanza... he tenido bastante lió estos días...
Gracias, Rupertacho.



No te preocupes. Aquí cada cual aporta cuando puede y le apetece.
Rupertacho escribió: Esta es la MAE y la MFE, es una pena que amibroker no muestre un ScaterPlot de trades como tradestation, ahi se puede analizar mucho mejor y se ve como acaban los trades.
Me sorprende que la MAE esté expresada en porcentaje y la MFE en dólares. A efectos de estudio es más aclarador, para diseñar estrategias, que ambas esten representadas en porcentaje o ambas esten en dólares.
Pero, personalmete considero que lo ideal en que todo (MAE, MFE y profit) estén expresados en ATR's. Claro que eso requiere anotar en cada operación el ATR anterior a su apertura. O sea un gráfico MAE/Profit ambos en ATR's y otro gráfico MFE/Profit ambos en ATR's, serían más aclaradores.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 22 Nov 2017 16:45, editado 2 veces en total.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 22 Nov 2017 15:44

Rafa7 escribió:Me sorprende que la MAE esté expresada en porcentaje y la MFE en dólares.
Pues lo saqué así, pero se puede ver de ambas formas.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 » 22 Nov 2017 23:12

Gracias, Rupertacho.



Si no lo he entendido mal, es un diamante en bruto al que hay que saber moldear.
Felicidades, Rupertacho.



¡Qué tengas un feliz Black Friday trade!


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 23 Nov 2017 11:37

Rafa7 escribió:Si no lo he entendido mal, es un diamante en bruto al que hay que saber moldear.
Exacto, tan solo es una ventaja, ahora hay que transformarlo en sistema y buscarle la mejor forma de sacarle rentabilidad.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Frank Data » 24 Nov 2017 11:22

Bueno...
Pues yo estudie el sistema en DAX, eso si dandole un toque personal.

Se puso a trabajar lunes y hoy es el último día, como no ha abierto posición lo doy por cerrado ya.

Estos han sido los resultados
photo_2017-11-24_11-14-38.jpg
El sistema se basaba en un backtest del DAX des de 2010 (donde podía llegar en dato tick a tick):
photo_2017-11-24_11-14-45.jpg
horas de ejecución de 9 a 18H, abre posición sis e da la condición a las 9.

TP es ATR*4 y SL ATR*1,5

de las 3 posiciones abiertas la primera fue TP, la segunda SL, la tercera cierre por horario.

Se que en el gráfico de días sale des del día 10, no es que funcionara des de ese día, sino que es el día que se puso en marcha y lo deja como primero.

pues ya esta... esto es todo :roll:



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 » 24 Nov 2017 11:38

Frank Data escribió: TP es ATR*4 y SL ATR*1,5
Gracias, Frank Data.



Ya puestos, porque no aplicar proyección de Fibonacci.
A ver 4 / 1,5 = 2,67.
2,67 se parece mucho a 1 + aúreo = 1 + (1 + 5^0,5) / 2 = 1 + 1,6180339887498948482045868343656 = 2,6180339887498948482045868343656

1,5 * 2,6180339887498948482045868343656 = 3,9270509831248422723068802515485 == 3,93

Por favor, mira si da mejor, o peor, resultado con TP ATR*3,93 y SL ATR*1,5.

Yo no creo en Fibonacci, pero ...



Saludos.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Frank Data » 24 Nov 2017 11:41

Rafa7 escribió:
Frank Data escribió: TP es ATR*4 y SL ATR*1,5
Gracias, Frank Data.



Ya puestos, porque no aplicar proyección de Fibonacci.
A ver 4 / 1,5 = 2,67.
2,67 se parece mucho a 1 + aúreo = 1 + (1 + 5^0,5) / 2 = 1 + 1,6180339887498948482045868343656 = 2,6180339887498948482045868343656

1,5 * 2,6180339887498948482045868343656 = 3,9270509831248422723068802515485 == 3,93

Por favor, mira si da mejor, o peor, resultado con TP ATR*3,93 y SL ATR*1,5.

Yo no creo en Fibonacci, pero ...



Saludos.
es simple... SLmin 0,5 >>>> SLmax 2 ;)
a veces el Sl de paso de 0 a 1 es desproporcionado
edito: el salto va en 0,5 por si no quedaba claro



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 24 Nov 2017 15:06

Frank Data escribió:y hoy es el último día
Frank,

Ten en cuenta que el efecto dura hasta fin de mes. Lo digo porque igual aún queda fiesta de trades en tu adaptación al Dax


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 28 Nov 2017 18:53

Hola a todos,

Actualizo el progreso de la operación.
IMG_20171128_185111_673.JPG
Saludos


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 28 Nov 2017 21:47

Hola a todos,

Dado que el sistema ha tocado el Profit Target en el SPY, he procedido a cerrar la opción que compré a 0.89$ y la he vendido a 2.35$ habiéndole sacado un 164% de rentabilidad al riesgo

El trade en PKG a pesar como dije que había entrado tarde y mal... se ha girado a mi favor, este ultimo trade lo mantengo fiel al sistema hasta que cambiemos de mes todo es posible en este punto.

Dejo unas capturas del los 2 trades.
BFTS_OPCION_TP.PNG
BFTS_OPCION.PNG
En este gráfico se puede ver el punto de entrada y el punto de salida de la opción del SPY.
BFTS_OPCION.PNG
BFTS_PKG.PNG
BFTS_CAPTURA.PNG
Un abrazo y espero que le sacaseis tajada al asunto, y actualizaré el cierre de PKG a principio de Diciembre.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 30 Nov 2017 17:38

Bueno me alegra decir que el trade de PKG a pesar de haber entrado fatal, ha tocado el profit target y la vela sigue subiendo, habría salido mañana en apertura de no haber tocado el objetivo.
En el trade de PKG se puede ver como saqué 20 acciones al día siguiente de entrar, quedándome con 55 porque me dejaba sin poder operar otros sistemas que tengo.

Las operaciones han sido un éxito y han terminado las 2 en ProfitTarget aunque a PKG le ha costado romper... cuando lo ha hecho ha sido firme.

Aquí dejo las capturas.
PKGLimit1.png
PKGLimit2.png
PKGLimit3.png
CapturePKGLimit_ts.PNG
Un abrazo espero que alguien le sacase provecho.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Frank Data » 01 Dic 2017 18:01

Rupertacho escribió:
Frank Data escribió:y hoy es el último día
Frank,

Ten en cuenta que el efecto dura hasta fin de mes. Lo digo porque igual aún queda fiesta de trades en tu adaptación al Dax
Hola Rober, como te comente en el código lo puse hasta el 30, así que aquí dejo el resultado final en el DAX. Un saludo.
Captura.JPG



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 03 Dic 2017 11:11

Frank Data escribió:
Rupertacho escribió:
Frank Data escribió:y hoy es el último día
Frank,

Ten en cuenta que el efecto dura hasta fin de mes. Lo digo porque igual aún queda fiesta de trades en tu adaptación al Dax
Hola Rober, como te comente en el código lo puse hasta el 30, así que aquí dejo el resultado final en el DAX. Un saludo.
Captura.JPG
Gracias Frank!
Muy interesante, me alegro que le sacases tajada.

Sin duda este asunto funciona mejor en el mercado americano, te sugiero que el próximo BlackFriday apuntes al sector de Packaging o MultiRetail de la bolsa americana.

No obstante , ya para el año que viene .... intentaré adaptarlo a Europa y por supuesto lo pondré en este hilo.


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