Encontré el SANTO GRIAL?

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Rafa7
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Rafa7 » 13 Nov 2018 09:37

Diego_Quant escribió:
12 Nov 2018 17:00
CFDs de Indices: hay brokers que pagan dividendos si estáis largos y te cobran los dividendos si estáis cortos (ej. Interactive Brokers) y hay otros brokers que no pagan ni cobran dividendos en CFDs de índices (ej. XTB).

Estrategia: largo en cfd de índice en el broker que paga dividendos y corto en el broker que no te cobra esos divedinedos. Largo y corto por el mismo importe, apalancando lo más que se pueda ya que el capital que pierdo en un broker se compensa con el capital que gano en el otro broker, obteniendo como ganancia el dividendo pagado.
Se debe ir transfiriendo fondos del broker que vais ganando al broker que vais perdiendo, para nivelar fondos y evitar margin call en el broker donde se va perdiendo.

Es una estrategia sin ningún riesgo.

Hay algo que se me esté pasando?

Espero vuestras opiniones.

Saludos
Hola, Diego_Quant.



Muy ingenioso lo que se te ha ocurrido. Te felicito.

Dices que hay brokers no cobran los dividendos. Puede ser que no te lo cobren de manera directa pero si de manera indirecta mediante aumento del spread. Tendrías que mirar eso.
Por otro lado tu idea la conocen los brokers desde hace decenas de años. Es probable que ellos mismos, los brokers, estén explotando tu idea con muchísimo más capital que tú y probablemente te va a ser muy difícil arañarles ganancias después de comisiones y/o spreads.

Probablemente en los brokers que no cobran dividendos las cotizaciones son diferentes a la de los brokers que sí cobran dividendos, ya que el mercado lo descuenta todo, incluso tu idea. No sé si me explico. Lo cual puede añadir gran dificultad

Por mucho que corras otros vuelan.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 13 Nov 2018 17:29, editado 1 vez en total.


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Rafa7
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Rafa7 » 13 Nov 2018 09:50

Speculator Man escribió:
12 Nov 2018 21:45
Con esto no quiero hacerte perder la ilusión, sigue investigando, pero sin que se entere ninguno de los brokers.
jajajaja,



Los brokers hace decadas que se enteraron.
Si la idea es buena, ya se adelantaron.



Speculator Man, gracias por tu sentido del humor.


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Rango Starr
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Rango Starr » 13 Nov 2018 11:57

Diego_Quant escribió:
12 Nov 2018 20:23
Rango Starr escribió:
12 Nov 2018 20:01
...hagamos la ultima cena pues....

me imagino a Goldman sachs troleando en largo Interactivebrokers, corto IG markets.....
seguro que a ellos no se les habia ocurrido..
Muchas gracias, sigan el hilo ustedes que son los que saben. Saludos
No se trata de continuar o no continuar el hilo... tu lo inicias, y pides opiniones... como lo que te dicen no te gusta adios, y en paz?.....

Sueltas un postulado, y despues quieres que todo el mundo diga !!!joer!!!! que lince!!!! que maquina el tio... aqui todos con el machine learning para arriba y para abajo, y la solucion es ponerse largo en un broker, y corto en otro broker.... claro...y ademas pones al principio que hay brokers que pagan "dividendos", por indices...¿ :shock: ?...

dudo que nadie pague "dividendos".....asi que primer error... y si lo que te refieres es al swap por ir corto o largo en ciertos mercados, ahi, no hay nada de que rascar... lo que cobres no te compensara respecto a lo que pagues.... y por si no fuera solo eso, hay mil cosas extras que pueden ser desconocidas (cuotas de mantenimiento de cuenta por no operar, etc...).

para acabar... si ves que una cosa puede ser ganadora, la pruebas, y en paz, y no haces preguntas chorras que mereceran respuestas chorras...

Entiende ahora usted mi postura?...

(ya me ha hecho contestar mas de lo necesario...pero es que ademas indignados y ofendidos, pues como que no...)

Buenos dias!



Diego_Quant
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Diego_Quant » 13 Nov 2018 15:54

Rango Starr escribió:
13 Nov 2018 11:57
dudo que nadie pague "dividendos".....asi que primer error...
Lamento informarte que el error es tuyo, lo cual demuestra tus pocos conocimientos en la materia, además de tu falta de respeto. Te recomendaría que te pongas a estudiar e investigar un poco sobre índices (no todo en el mundo es forex), ya sea ETFs o CFDs sobre índices, y luego me cuentas si no hay reparto de dividendos.
Saludos



Rango Starr
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Rango Starr » 13 Nov 2018 16:50

Diego_Quant escribió:
13 Nov 2018 15:54
Rango Starr escribió:
13 Nov 2018 11:57
dudo que nadie pague "dividendos".....asi que primer error...
Lamento informarte que el error es tuyo, lo cual demuestra tus pocos conocimientos en la materia, además de tu falta de respeto. Te recomendaría que te pongas a estudiar e investigar un poco sobre índices (no todo en el mundo es forex), ya sea ETFs o CFDs sobre índices, y luego me cuentas si no hay reparto de dividendos.
Saludos
La razon para ti. Aqui todos somos unos muertos de hambre meapilas, que no sabemos ni atarse los zapatos...No digamos siquiera de sumar 1+1.. eso a mi me cuesta bastante.

Por lo demas en ningun momento he sido maleducado.

simplemente si alguien me pone como primer post y primer titulo "Encontre el SANTO GRIAL?", ya me lo esta diciendo todo. Que luego te ofendas es otra cosa... te toca hacer dos cosas ofenderte, y desofenderte....

y de paso, decir como es eso de pagar dividendos en indices, porque cada vez que una accion paga dividendos, baja su cotizacion en la misma cantidad que la que te han pagado (mas retenciones).... si te pagan dividendos, pero, por otro lado, no te quitan la parte proporcional de valor en el indice, entonces si que estarias en el chollo del siglo...., (continuo dudandolo).

por otro lado aventurar que yo hago Forex, es aventurar mucho....puede que haga forex, y puede que no... y puede que haga o haya hecho futuros, cfd, (incluyendo forex), ETF, acciones de contado, bonos letras, .... y en general especular sobre cualquier cosa inerte o viva que se mueva por la tierra....

ahora si quieres continuas, pero eso de "... lo cual demuestra tus pocos conocimientos en la materia...", a mi me da igual el "y tu mas"... no entro en esas...es el mercado el que nos pone en el sitio... no un nick de 4 intervenciones...
..... no es por nada pero el personal no busca "esto", cuando entra al foro. Busca encontrar respuestas. No peleas de egos...



Diego_Quant
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Diego_Quant » 13 Nov 2018 17:02

Información verificable y real:
Interactive Brokers: en cfds sobre índices reparte dividendos sin retención.
XTB: en cfds sobre índices no hay dividendos ni swaps.
No los anima a por lo menos investigar un poco en vez de criticar?
Saludos



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X-Trader
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por X-Trader » 13 Nov 2018 18:06

A ver caballeros, haya un poco de paz. Lo primero me gustaría dar la bienvenida a la comunidad a Diego_Quant y agradecer que se haya atrevido a plantear su estrategia para que podamos analizarla entre todos.

Dicho esto... vamos a la faena. Tras revisar la estrategia planteada por Diego_Quant, veo que hay varias cosas que ha considerado:

1. Si estás corto en CFDs con IB, te van a cobrar intereses diariamente tal y como puedes ver en este enlace:

https://www.interactivebrokers.com/en/i ... 95&p=cfds2

2. Por otro lado, si revisas los intereses que carga XTB en este enlace:

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-d ... strumentos

Verás que en algunos índices te cobran intereses independientemente de que estés largo o corto.

Ya solo la resta diaria de estos intereses te comerá parte del posible beneficio que puedas obtener con los dividendos.

3. Pero lo más importante de todo es que debes tener en cuenta que los dividendos que te abonan se descuentan del índice al mismo tiempo, por lo que la ganancia que obtienes con el dividendo la pierdes con la bajada del índice. En particular lo explican en este enlace:

https://www.interactivebrokers.com/en/i ... ActionCFDs


Dicho de otro modo: el supuesto Santo Grial se queda en que no ingresas ningún dividendo y además te restan los intereses por mantener un día la posición. Sé que estas cosas dan rabia porque muchas veces creemos haber dado con la tecla y luego no es así, pero si no te he convencido como bien señalas lo mejor es simularlo en las fechas en las que se han pagado dividendos. En todo caso, sería de agradecer que compartas con nosotros el resultado de la simulación.

Saludos,
X-Trader

PD: Ah, sobre Rango Starr no te lo temes a mal, tienes las pelotas quemadas de operar en el mercado y cuando ve un post de este tipo, se rebota (es comprensible ;))


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Rango Starr
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Rango Starr » 13 Nov 2018 18:25

X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
A ver caballeros, haya un poco de paz. Lo primero me gustaría dar la bienvenida a la comunidad a Diego_Quant y agradecer que se haya atrevido a plantear su estrategia para que podamos analizarla entre todos.

Dicho esto... vamos a la faena. Tras revisar la estrategia planteada por Diego_Quant, veo que hay varias cosas que ha considerado:

1. Si estás corto en CFDs con IB, te van a cobrar intereses diariamente tal y como puedes ver en este enlace:

https://www.interactivebrokers.com/en/i ... 95&p=cfds2

2. Por otro lado, si revisas los intereses que carga XTB en este enlace:

https://www.xtb.com/es/nuestra-oferta-d ... strumentos

Verás que en algunos índices te cobran intereses independientemente de que estés largo o corto.

Ya solo la resta diaria de estos intereses te comerá parte del posible beneficio que puedas obtener con los dividendos.

3. Pero lo más importante de todo es que debes tener en cuenta que los dividendos que te abonan se descuentan del índice al mismo tiempo, por lo que la ganancia que obtienes con el dividendo la pierdes con la bajada del índice. En particular lo explican en este enlace:

https://www.interactivebrokers.com/en/i ... ActionCFDs


Dicho de otro modo: el supuesto Santo Grial se queda en que no ingresas ningún dividendo y además te restan los intereses por mantener un día la posición. Sé que estas cosas dan rabia porque muchas veces creemos haber dado con la tecla y luego no es así, pero si no te he convencido como bien señalas lo mejor es simularlo en las fechas en las que se han pagado dividendos. En todo caso, sería de agradecer que compartas con nosotros el resultado de la simulación.

Saludos,
X-Trader

PD: Ah, sobre Rango Starr no te lo temes a mal, tienes las pelotas quemadas de operar en el mercado y cuando ve un post de este tipo, se rebota (es comprensible ;))

jajaja...touche!!!...



Diego_Quant
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Diego_Quant » 13 Nov 2018 18:49

X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
A ver caballeros, haya un poco de paz. Lo primero me gustaría dar la bienvenida a la comunidad a Diego_Quant y agradecer que se haya atrevido a plantear su estrategia para que podamos analizarla entre todos.
Muchas gracias
X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
1. Si estás corto en CFDs con IB
Al contrario, la idea es estar largo en IB para cobrar los dividendos, y cortos en XTB donde no tienes que pagar nada porque no hay dividendos y no cobran swaps.
X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
2. Por otro lado, si revisas los intereses que carga XTB en este enlace:
Posiblemente Usted no haya leído bien el enlace, si entra a CFDs de INDICES, podrá observar claramente que no se cobran intereses (no hay swaps) ni para largos ni para cortos, y esto también lo he verificado personalmente.
X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
Verás que en algunos índices te cobran intereses independientemente de que estés largo o corto.
En FOREX, MATERIAS PRIMAS, etc, sí, pero en INDICES NO.
X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
Ya solo la resta diaria de estos intereses te comerá parte del posible beneficio que puedas obtener con los dividendos.
Repito, lea bien, no hay intereses en INDICES.
X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
3. Pero lo más importante de todo es que debes tener en cuenta que los dividendos que te abonan se descuentan del índice al mismo tiempo, por lo que la ganancia que obtienes con el dividendo la pierdes con la bajada del índice. En particular lo explican en este enlace:
Esto ya es en IB, y lo que dice es esto:
"The dividends are reflected as a cash adjustment based on the ordinary dividends paid by the constituents of price indexes. The adjustment will reflect applicable tax treaty rates. Dividends are accrued on the ex-date for the underlying share, and settled on the paydate. No payments or tax adjustments are made for total return indices.

US Indices

IB CFDs based on US indices pay dividends gross, without withholding or other adjustments for tax."

Lo que significa que, por un lado que se abonan como un ajuste de efectivo (positivo si estas largo y negativo si estas corto) y por otro lado que se abonan en bruto (sin ninguna retención ni ningún ajuste por impuestos), el valor del índice es público y no puede variar según el broker.
X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
Dicho de otro modo: el supuesto Santo Grial se queda en que no ingresas ningún dividendo y además te restan los intereses por mantener un día la posición. Sé que estas cosas dan rabia porque muchas veces creemos haber dado con la tecla y luego no es así, pero si no te he convencido como bien señalas lo mejor es simularlo en las fechas en las que se han pagado dividendos. En todo caso, sería de agradecer que compartas con nosotros el resultado de la simulación.
Yo no estaría 100% seguro, pero bueno, te agradezco que me permitieras expresar mis opiniones en este foro y compartir con todos este tema.
X-Trader escribió:
13 Nov 2018 18:06
PD: Ah, sobre Rango Starr no te lo temes a mal, tienes las pelotas quemadas de operar en el mercado y cuando ve un post de este tipo, se rebota (es comprensible )
Siempre hay que mantener la humildad y la comprensión ante todo, porque nunca sabes quien te puede sorprender.

Muchas gracias a todos y saludos.



Rango Starr
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Rango Starr » 13 Nov 2018 19:06

X,
lo que has puesto sobre interactive brokers, ya lo habia leido cuando he intervenido (vamos que tenia claro lo del dividendo)... no soy tan sensible ni considerado, como tu. El mercado es muy cruel, como para ir con flores a Maria....asi que no se yo ...

mola el parrafito. "Siempre hay que mantener la humildad y la comprensión ante todo, porque nunca sabes quien te puede sorprender.

Muchas gracias a todos y saludos."

El mercado ni es humilde ni mantiene la comprension.... si vas con una postura fija, (con un pensamiento fijo), pasa por encima de ti sin ni siquiera mirarte. Y eso es la muerte del trader.

Simplemente Diego_quant, desconozco lo que haces y como tradeas, pero dejalo. Hazte un favor a ti mismo. Es mi impresion... luego tu haras lo que querras...

sdos!



Diego_Quant
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Diego_Quant » 13 Nov 2018 19:30

Rango Starr escribió:
13 Nov 2018 19:06
lo que has puesto sobre interactive brokers, ya lo habia leido cuando he intervenido (vamos que tenia claro lo del dividendo)..
Y lo has leído bien? Porque yo sí, tal como he explicado más arriba



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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Diego_Quant » 13 Nov 2018 19:34

Lo que dice es que se pagan en efectivo los dividendos y sin retención (no que se descuenta del índice), es un ajuste de efectivo en tu cuenta (te pagan si estas largo y te cobran si estas corto), no un ajuste sobre el índice.
Por otro lado, como ya expliqué, en XTB no hay ni dividendos ni swaps (intereses).



Diego_Quant
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Diego_Quant » 13 Nov 2018 19:38

IB does not adjust index CFDs for corporate actions.
(es decir, IB no descuenta el dividendo del índice)



Rango Starr
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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Rango Starr » 14 Nov 2018 07:51

...y para acabar el tema,

aqui tienes la tabla de swaps, de XTB, si te fijas hay dos valores para los indices, uno, sin swaps, se referiria seguramente a los futuros (ya llevan incorporado el swap de partida), y el segundo al que denominas "cash", que entiendo sera el spot o contado (el indice en si vamos)... que lleva cobro de swaps......

El tema es que llevamos 34 mensajes .....esto es surrealista....
swaps-es_d7ed97c5ed.pdf
vale que siempre es valiente presentar una estrategia, pero un pelin mas de investigacion propia antes de hacerlo no vendria mal...no?

El otro dia leia una frase que me gusto al respecto del internet, las redes sociales, y toda esa nueva retorica que se lee estos dias en la red.. "estamos en una epoca con un mar de conocimientos, de un dedo de profundidad"...



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Re: Encontré el SANTO GRIAL?

Mensaje por Rafa7 » 14 Nov 2018 09:50

Hola, Diego_Quant.



En todo caso, lo que propones no es Santo Grial sino arbitraje.
Y el arbitraje es un tipo de trading muy particular.
Oportunidades de arbitraje hay muchas (no solamente la que indicas) y hay traders que se dedican a eso.
La rentabilidad del arbitraje supongo que es superior a la de la renta fija pero inferior a la de la renta variable.



Saludos.


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