El Vaso Duralex

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Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

Porque como te dije, se trata el volumen, como tal, y hay muchas cosas que se pueden hacer con el volumen. Desde el vertical, a las relaciones horizontales...

Con el volumen me he creado una especie de modelo predictivo para saber en base a el que tendencia debo seguir.. de eso colgare los resultados que me va dando, que es lo que colgué en el hilo de Francisca y los vendecursos.

Es un ejemplo de utilización del volumen.. y no es lo que estas haciendo, por ejemplo.

saludos!

memonic
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por memonic »

Buenas Rango Starr.
realmente el tema del volumen lo he estado madurando un poco yo y tambien del libro master the markets.
Lo que empleo es divergencias delta en el volumen en el spread bid/ask
le añado un filtro de level II para asegurarme que las limitadas no estan en mi contra.
La idea es coger trades cortos. aunque estoy pensando en irme a trades largos.

te adjunto un resumen de operativa y ademas 4 trades(2ok,2ko)

un saludo y gracias
Adjuntos
Captura-2.PNG
Captura.PNG

Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

Hola de nuevo, ese nivel yo lo tengo tabu... estas tradeando al nivel HFT, con lo que te van a barrer momento si momento tambien. En ese contexto entiendo que intentas aplicar divergencias delta, y como filtro empleas no tener una pared de liquidez en tu camino.

El problema es que ahi estas considerando valores muy pequeños asi igual te crea una divergencia 5 contratos... con lo que con que te venga alguien con 6 en contra te neutraliza. Por lo general intentaria lo contrario.. buscaria donde estan colocados los muros de liquidez y tradearia en su direccion saliendome un tick o dos antes. Intentaria eso aunque ya te digo que de esos niveles huyo. Cuanto mas subes en el timeframe, mas "facil" resulta y mas facilidad de que lo que encuentres sea estable o ganador. O sea mi consejo trades largos... o buscar a la liquidez. Eso desde mi experiencia, porque claro esta que cada uno tiene su forma de ver el mercado.

mirate el webinar este:



igual te ayuda, aunque creo que seguro lo has mirado..... es muy razonabable lo que dice...

Saludos!

EDITO.- Busca a Chordia es la base de esto....

Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

si no encuentras nada de el ya te digo como... saludos!

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X-Trader
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por X-Trader »

Venga una ayudita para encontrar cosas del prof. Tarun Chordia:

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/Abs ... r_id=16200

Los papers prometen, gracias por la recomendación Rango!!!

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

X-Trader escribió:
06 Sep 2019 16:06
Venga una ayudita para encontrar cosas del prof. Tarun Chordia:

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/Abs ... r_id=16200

Los papers prometen, gracias por la recomendación Rango!!!

Saludos,
X-Trader
Gracias Alberto. Pues por poner un granito mas , tambien Alvaro Cartea,

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/Abs ... _id=349872

si bien estan orientados mas al HFT, son lecturas interesantes a la hora de fundamentar ideas. (para mi son la base teorica de lo que hago)


saludos!

Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

Bueno pues continuo ,

hace unos dias tuve un encontronazo dialectal con otro forero.. el forero me acusaba de haber colocado un btest, totalmente sobreoptimizado el btest en rigor , era este:
CL preliminar.png
era el contrato crude oil desde el 1 de enero hasta la fecha indicada.
Lo cierto que lo puse como "ironia"... del momento en cuestion, pero la realidad es que se trata de una serie de pruebas que se han estado haciendo para determinar si una determinada forma de medir la tendencia prevista, mediante el volumen, tenia efectos predictivos o no. Para ello se construyo un indicador (no es un indicador sino un modelo algoritmico, mas bien), llamado tendencia PKA que es el que se utilizo para los btest, es"lo unico empleado". Como trigger se ha empleado algo parecido al PAS oscillator, que es un pivotador que marca los cambios de tendencia en modo price action. (los que conozcan Ninjatrader conoceran el Price action swing, y sus derivados). asi cuando marca el pivotador entrada a favor de la tendencia marcada por el tendencia PKA se entra a mercado con un stop y un profit dados.

y en el caso del chart de arriba era con 200 de stop y 200 de target fijos. sin optimizar.. no es necesario colocar deslizamiento porque donde entremos marcar a los 200 arriba y debajo.. asiq eu los resultados variaran poco.. y aligeran el btest que ya cuesta lo suyo.

bueno pues he hecho, un btest optimizando los stop y los target.. la idea que subyace es la de saber si es valido el tendencia PKA en diversos sl/TP... o si es fruto de una casualidad en este caso.. para ello se ha hecho oscilar tanto el SL como el TP desde los 150 hasta los 250 en pasos de 50 ticks..los resultados han sido:
optimizacion CL SL-TP.png
el hecho de que haya utilizado el almohadilla implica que he utilizado la version continua del Cl , versus la que emplee la otra vez. El activo es el mismo. Puede verse que es ganador en un amplio espectro de puntuacion, por lo que podemos inferir que el tendencia PKA tiene en este caso un cierto poder predictivo, sobre la tendencia general del dia de trading en el crud, este ultimo año....

Tengo que decir que el tendencia PKA no depende del timeframe sino del volumen.. eso es la diferencia en este caso.. asi la media de 200 es dependiente por lo general el timeframe empleado... pero en este caso no..

por ejemplo:
CL ##-## (10 Min)  06_09_2019.jpg
10m
CL ##-## (30 Min)  06_09_2019.jpg
30m
CL ##-## (120 Min)  06_09_2019.jpg
120m

en este caso es ella version dos de lo que estoy haciendo... aun queda implementar el resto del algoritmo..

Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

.....
CL ##-## (240 Min)  06_09_2019.jpg
240 min
CL ##-## (360 Min)  06_09_2019.jpg
360min etc..

Lo que quiero decir con ello es que quiero un poco apoyar que se investigue en el volumen , no solo en cuanto al microtrading.-... se puede usar y con mucha validez en modelos a mayor escala.

Es cierto que no en todos los activos tiene un comportamiento tan bueno.. en algunos pierde... en otros es incluso mejor... ademas con independencia del timeframe que se use, ya que no depende de el.

Por eso, no os ofusquéis únicamente en el uso del volumen como divergencias delta bi-ask, o imbalances, o captura de liquidez, o en el tan de moda Order Flow. Son cosas validas si. Pero no hay que irse muy lejos a buscar...

Saludos. :D :D
Pdta ahora pongo otros btest de otros activos del mismo sistema .. o sea tendencia PKA pivotado a favor entrada con stop-target en escaneo de zona de robustez.

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Wikmar
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Wikmar »

Rango Starr escribió:
06 Sep 2019 17:27
360min etc.
¿El indicador azul no debería dar la indicación que pongo en verde?:

CL_W.jpg
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Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

Wikmar escribió:
06 Sep 2019 23:28
Rango Starr escribió:
06 Sep 2019 17:27
360min etc.
¿El indicador azul no debería dar la indicación que pongo en verde?:


CL_W.jpg
Al margen de que pueda sonar a cachondeo lo que pones Wikmar,

la colocacion de la secuencia, viene a recalcar la idea de que "pinta lo mismo con independencia del timeframe elegido", esta diseñado para intradario, maximo un par de dias.
y segundo y mas importante .. lo que pintas puede esta sujeto a parametros (puede ser un cruce de medias por ejemplo, que podemos variar hasta adaptar a lo que queremos), por contra lo otro no depende de ningun parametro en ese punto no nos quita grados de libertad, ni es subjetivo. Viene un poco a intentar explicar la pegunta de ¿ es el mercado aleatorio, o tiene un grado de dependencia respecto a las acciones de los traders en el pasado reciente?...
de momento por lo que he visto, y como casi todo en el trading, no es concluyente.. el fesx se comporta excelente, por contra el Fdax tiene varias optimizaciones que pasan a perdedoras.. el nasdaq lo hace mucho mejor que el ES... no se, igual Hurst tiene la solucion, pero no me quita el sueño.

Intentaba ser cortes con Memonic.. y de paso abrir a "ideas", al personal.. Con memonic porque pudo parecer el post en el que le respondi un tanto seco.. pero a lo que me referia es a cosas de estas .. que se aleje un tanto de donde esta.. ahi es el terreno de los HFT, las bajas latencias y demas.. no es lugar para los retails.

sdos!

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Wikmar
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Wikmar »

Rango Starr escribió:
07 Sep 2019 06:15
la colocacion de la secuencia, viene a recalcar la idea de que "pinta lo mismo con independencia del timeframe elegido", esta diseñado para intradario, maximo un par de dias.
Vale, vale, no me había dado cuenta de ese detalle. Supongo que se busca esa independencia precisamente al involucrar el volumen.

Yo tengo un indicador que buscaría pintar lo que he puesto en verde, y sí, depende de varios parámetros, aunque fundamentalmente de uno (un periodo).
            https://wikmar.wordpress.com
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memonic
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por memonic »

Pues Rango, te doy las gracias sinceramente.
El caso es q tenía una muy buena Estrategia con el ES en velas de 12 minutos
Pero quería una estrategia en el q el profit fuera únicamente 5 o 6 ticks, no se es algo q tenía ganas
Y quisiera también algo con velas renko(better renko
Lo bueno de estrategias sencillas. Con grandes timeframes es q puedes hacer backtesting de una manera sencilla.
Market replay es muy tedioso

Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

Wikmar escribió:
07 Sep 2019 16:14
Rango Starr escribió:
07 Sep 2019 06:15
la colocacion de la secuencia, viene a recalcar la idea de que "pinta lo mismo con independencia del timeframe elegido", esta diseñado para intradario, maximo un par de dias.
Vale, vale, no me había dado cuenta de ese detalle. Supongo que se busca esa independencia precisamente al involucrar el volumen.

Yo tengo un indicador que buscaría pintar lo que he puesto en verde, y sí, depende de varios parámetros, aunque fundamentalmente de uno (un periodo).
Si asi, es. Se busca que sea independiente, que no dependa de timeframe, que sea universal..

Memonic,

pues me alegro haber podido serte de ayuda, pero me dejas un tanto mosca con el timeframe 12 m?.. suena a optimización masiva... espero que tengas amplio espectro, y que eso solo sea la zona mas robusta del timeframe. Porque si no podría ser un guante.. pero vamos , suerte con ello. Y no te obceques en un único activo. Igual la cuestión es diversificar activos mas que lógicas sobre un único activo.

suerte, ya nos cuentas !!

Saludos!

memonic
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por memonic »

Pues ahora me dejas mosca a mi, jjjjj
Son unos 500 trades lo que he empleado de backtesting. Lo dices por que el time frame es mediano y puede haber buscado en la muestra los trades justos para que se sobreoptimize?, me recomiendas mas o menos trades?

Saludos

Rango Starr
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Re: El Vaso Duralex

Mensaje por Rango Starr »

memonic escribió:
09 Sep 2019 12:01
Pues ahora me dejas mosca a mi, jjjjj
Son unos 500 trades lo que he empleado de backtesting. Lo dices por que el time frame es mediano y puede haber buscado en la muestra los trades justos para que se sobreoptimize?, me recomiendas mas o menos trades?

Saludos
No, no, simplemente que hay unos timeframes tipo como 1, 5 15,30 60... pero te veo que has usado 12 minutos.. Los de arriba cada uno de ellos esta incluido (divisores), en los siguientes. pero en cambio solo 60 es multiplo de 12. No tiene nada que ver pero es como si hubieras optimizado el timneframe. Ningun problema si alrededor de 12m los timeframes son ganadores tambien. Si no lo fueren en teoria hablamos de menor robustez.

Pero vamos no teng nda que decir al respecto.

Saludos!


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