Análisis de gestores e IICs

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X-Trader
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Re: Análisis de gestores e IICs

Mensaje por X-Trader » 08 Oct 2019 11:40

Hola Wikmar, tras revisar el tema con Sergi Sánchez te comento:

1. Lo primero de todo: si te fijas en las fechas que superpones verás que no son las mismas (lo de Palmiden va de 2009 a 2019, SYO empieza en 2017). Es decir, no es la misma curva.

2. Los resultados migrados corresponden al sistema Apolo que Sersan lleva operando en real desde hace años. Dicho sistema opera solo en Nasdaq (ahora se ha añadido Oro en Darwinex) y no opera el S&P500, que es lo que hace el de Palmiden. Por tanto, tampoco se corresponden los activos operados.

3. Evidentemente algo de correlación existe a simple vista... pero dicha correlación es ficticia porque en realidad cada curva tiene un plazo temporal diferente. De hecho, si tomas como referencia los dos últimos años verás que SYO es ascendente y el sistema de Palmiden está metido en un lateral.


Saludos,
X-Trader


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Re: Análisis de gestores e IICs

Mensaje por Wikmar » 08 Oct 2019 21:52

X-Trader, muchas gracias por la gestión y gracias a Sergi por dar una contestación.

Que el intervalo de fechas es distinto, sobre todo en el inicio, estaba detectado y dicho (no pongo citas aquí para dar una contestación abreviada, las pongo al final como apéndice).

La conclusión con la que creo debemos quedarnos en este momento es que estamos ante una casualidad. No obstante, se trataría de una casualidad, aunque falazmente, indiciosa:

Superpos2.png

Las dos tienen una parte con pendiente con alta correlación. Y luego, en un mismo punto de coincidencia en datos, no en el tiempo, las dos entran en un lateral con mayor volatilidad que la zona de pendiente, la de SYO con un poco más de pendiente. Las dos aumentan la volatilidad en una zona común (círculo azul), no en el tiempo, y las dos hacen una "W" en los mismos términos.

Surgiría aquí un ejercicio interesante, quizá sería tema para los que escriben artículos: supongamos uno o varios activos que tienen una tendencia prolongada (como les viene ocurriendo a Nasdaq y S&P500 desde hace bastantes años), supongamos que se aplica un mismo sistema a uno de ellos o a los dos, en diferentes tramos de la tendencia, con estudio dentro y fuera de muestra. ¿Saldrían curvas de balance similares aunque desplazadas en el tiempo?.

Volviendo al caso. Que SYO en Darwinex opera Nasdaq y el sistema del artículo opera sobre S&P500, pues efectivamente supone que los activos operados no son los mismos pero; ¿entre Nasdaq y S&P500 no hay correlación?. Algo / bastante sabemos que hay, quizá la suficiente para explicar las diferencias entre una y otra curva, aparte de que (yo me enteré bien ayer, lo sabía pero no me acordaba porque no soy usuario de Darwinex) el Darwin es una modificación de la operativa subyacente (por la manipulación del riesgo).

Y el sistema de Palmiden, evidentemente, se puede aplicar a otros símbolos como dice el propio Sergi: "Vamos a probarla en el futuro del E-mini S&P 500 en barras diarias, pero se podrían considerar otros/as futuros y/o acciones."

¿Qué pasaría si comparáramos la operativa subyacente al Darwin con la operativa del artículo?. Nos quedaremos con la incógnita.


Gracias a los dos.

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X-Trader escribió:
08 Oct 2019 11:40
1. Lo primero de todo: si te fijas en las fechas que superpones verás que no son las mismas
Wikmar escribió:
05 Oct 2019 23:36
El intervalo de fechas de aplicación es 23 Dic. 2009 a 2 Ago. 2019
Wikmar escribió:
05 Oct 2019 23:36
Darwin SYO, Darwin de Sersan Sistemas, que a fecha de hoy tiene esta curva de balance:
Wikmar escribió:
05 Oct 2019 23:36
La extensión temporal de una y otra es diferente
Wikmar escribió:
05 Oct 2019 23:36
¿Se ha endosado al Darwin el conjunto de resultados, pasados, de ese sistema en cuestión con pequeñas diferencias?


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Re: Análisis de gestores e IICs

Mensaje por Wikmar » 01 Nov 2019 15:12

Un hilo interesante sobre este tema, en Rankia; "Fondos de inversión rana":

https://www.rankia.com/foros/fondos-inv ... rsion-rana


y una vez más; perdón por no volcar más contenidos en este hilo, porque ideas y contenidos tengo, pero hay que prepararlos y lo que no tengo es tiempo. Se irá haciendo lo que se pueda...

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