ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Expón tus sistemas e indicadores y debátelos con otros usuarios.
Hermess
Mensajes: 723
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 28 Ene 2019 17:26

HOLAS

Richi69

Si eres tan amable de contestar ............

En esta grafica del DOW timeframe 1 hora

Puedes señalar donde consideras que se rompe la tendencia alcista por estructura, a que nivel esta el 1º indicio y argumenta porque o en base a que disciplina o línea de estudio.

Gracias
Adjuntos
DOW-1-hora.png tendencia 28-1.png


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

Rango Starr
Mensajes: 2844
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Rango Starr » 28 Ene 2019 20:13

Por darle vidilla y continuacion al tema
DJI-1-hora.png
segun unos canales Donchian de 3 dias (72 periodos en este caso con un periodo de retardo,)

cuando estamos en verde buscamos largos cuando esta en rojo, cortos, eso implicaria que a partir del 7 de enero estamos en un tramo largo y aun no ha cambiado a cortos. Esto es una convencion o escenario. A partir del escenario tradeas largos o cortos ( en timeframe inferior) de acuerdo al sistema que se estime oportuno. Esta operativa es antigua data del 2012.

Saludos.



Hermess
Mensajes: 723
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 28 Ene 2019 20:38

Hola Rango


Gracias por contestar pero tengo que decir que tu respuesta no contesta mi pregunta
Puedes señalar donde consideras que se rompe la tendencia alcista por estructura, a que nivel esta el 1º indicio y argumenta porque o en base a que disciplina o línea de estudio.


saludos


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

Rango Starr
Mensajes: 2844
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Rango Starr » 28 Ene 2019 20:57

Hermess escribió:
28 Ene 2019 20:38
Hola Rango


Gracias por contestar pero tengo que decir que tu respuesta no contesta mi pregunta
Puedes señalar donde consideras que se rompe la tendencia alcista por estructura, a que nivel esta el 1º indicio y argumenta porque o en base a que disciplina o línea de estudio.


saludos
la respuesta esta tacitamente incluida en la imagen, mientras este en verde estamos en un tramo alcista...aunque pudiera haber comenzado un retroceso. Se trata de eliminar ambiguedad y en este caso delimitamos que la ruptura de los minimos de las ultimas 72 velas de una hora, o sea 3 dias de mercado medido en continuo, seria inicio de una tendencia bajista (o no, pero el convenio que utilizamos es ese... podriamos mediante backtest identificar un periodo distinto. pero hemos establecido por norma 72 horas, o periodos).

Es un metodo de establecimiento de la tendencia dominante como cualquier otro. No es el que ahora utilizo, pero es valida para identificar el sentido hacia el que operamos.
Última edición por Rango Starr el 28 Ene 2019 21:26, editado 1 vez en total.



Hermess
Mensajes: 723
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 28 Ene 2019 21:25

Hola Rango

Yo no pregunto eso, yo pregunto donde se rompe la tendencia por estructura, a que nivel

la estructura tiene segmentos y pivotes

si me pones un indicador, estas mostrando una forma de marcar la tendencia pero no contesta mi pregunta

pivotes y segmentos, estructura pura sin indicadores, elimina el indicador y si quieres contesta


saludos


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

Rango Starr
Mensajes: 2844
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Rango Starr » 28 Ene 2019 21:39

Hermess escribió:
28 Ene 2019 21:25
Hola Rango

Yo no pregunto eso, yo pregunto donde se rompe la tendencia por estructura, a que nivel

la estructura tiene segmentos y pivotes

si me pones un indicador, estas mostrando una forma de marcar la tendencia pero no contesta mi pregunta

pivotes y segmentos, estructura pura sin indicadores, elimina el indicador y si quieres contesta


saludos

vamos a ver.. estructura alcista es esto que he puesto tambien... lo de pivotes segmentos es lo que pones ahora que quieres.
haberlo puesto desde el principio.... no ha sido roto ningun pivotado principal.



Hermess
Mensajes: 723
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 28 Ene 2019 21:58

[Hola Rango


Disculpa , pensé que estaba clara la pregunta porque de otra forma hubiera preguntado una forma de marcar la tendencia, pero bueno ya se aclaro

A ver...... dices que no ha sido roto ningún pivote principal y yo te entiendo, pero pregunto a que nivel esta el 1º indicio de rotura de estructura o si lo prefieres que pivote debe ser roto

La pregunta era para Richi 69 porque quería saber si el la comprendía por su respuesta, ahora ya hemos aclarado mucho y lo tiene mas fácil, contesta si quieres .....

saludos


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

Rango Starr
Mensajes: 2844
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Rango Starr » 28 Ene 2019 22:07

el segmento de azul delimita la ruptura.
YM 03-19 (60 Min)  28_01_2019pivot.jpg
mientras no caiga por debajo nada.



dahon
Mensajes: 94
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 28 Ene 2019 22:36

Aprovecho para preguntar ¿Si la mecha de una vela toca el interior del segmento sin romper por abajo se daría por rota la tendencia? Por ejemplo, suponiendo que solo haga 1 punto menos del mínimo del día 22 y luego cierre por encima
Última edición por dahon el 28 Ene 2019 23:03, editado 1 vez en total.



Rango Starr
Mensajes: 2844
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Rango Starr » 28 Ene 2019 22:46

dahon escribió:
28 Ene 2019 22:36
Aprovecho para preguntar ¿Si la mecha de una vela toca el interior del segmento sin romper por abajo se daría por rota la tendencia? Por ejemplo, suponiendo que solo haga 1 punto menos del mínimo del día 22 por ejemplo y luego cierre por encima
Hola , es Hermes el que esta dando "las pinceladas sobre trading"... yo me he limitado unicamente a darle seguimiento al hilo... pero dando una respuesta que obviamente no te aclarara las cosas, te respondere, que depende de tus reglas. Para crear pivotaciones mecesitas unas reglas que difieren de unos traders a otros. Asi que unos son a cierre otrso con vulneracion... de minimos, otros cierre por debajo del cierre menor, otros ...etc,etc....

Saludos!



Hermess
Mensajes: 723
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 29 Ene 2019 00:43

Holas

Rango


Ok .... en mi opinión es correcto lo que señalas en la grafica

Gracias Rango

Contestando también a dahon

En mi opinión

Un pivote no significa mucho para definir una tendencia, es el orden que toma la pivotacion en diagonal y la horizontal



La rotura de ese pivote seria el 1º indicio pero no supondría un cambio de tendencia solo por la rotura a no ser que en esa rotura se completara una reversal en estructura.

Hay una que ese índice marca mucho en los giros pero también cuando esta en rango

Es un doble techo irregular, la 1ª entrada para trabajarlo ya se dio en el limite superior del rango al caer después de marcar los máximos y falta que sigan marcando mas porque de momento esta en rango en ese timeframe, en esas condiciones de ese timeframe sin tener en cuenta otras cosas no entra mi sistema a cortos

Por poder hacer puede hacer y marcar lo que quiera, pero se trata de ordenar la información de forma objetiva

En ese timeframe de momento lo que esta marcando es una fuerte resistencia en nivel apx de 24800, ya lleva dos intentos con fracaso

Si busca apoyo en la parte baja del rango marcando reversal a largos en 5 minutos seria una entrada de mi sistema en intradia si la reversal a largos rompe la pivotacion en diagonal y en horizontal en ese timeframe de 5 minutos

Pero estamos adelantándonos a los acontecimientos y son solo conjeturas

Antes quiero exponer una forma de ordenar la información de la grafica de forma objetiva , preparar escenario, aclarar conceptos y premisas, reversales etc..

Saludos
Adjuntos
DOW-1-hora.png 29-1 rango.png


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

dahon
Mensajes: 94
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 29 Ene 2019 10:48

Muchas gracias. El rango ¿porqué no es hasta el máximo?



Hermess
Mensajes: 723
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 29 Ene 2019 12:55

Hola dahon

Porque el máximo es una trampa de falsa rotura, la resistencia es una zona marcada con el 1º intento, intentos posteriores pueden sobrepasar o no llegar esa zona . No busques la perfeccion exacta en las pautas otra cosa son las entradas, pero en las pautas al ordenar la información como en ese caso que comentas lo importante es tener claro que hay fuerte resistencia arriba y abajo soporte que forma un rango, unos puntos que traspase o que no llegue no importa porque estamos ordenando el escenario
Para operar una vez se tiene el escenario ordenado, si se busca la precisión, ya llegaremos a eso.

Vamos a ver una forma de tratar con el mercado con un sistema


las premisas que lo sustentan :

1 Si no se tienen muchas horas de pantalla, miles de operaciones con dinero real con diferentes estrategias, la intuición hay que dejarla descansar y limitarse a seguir unas reglas claras y objetivas con mucha disciplina

2 Los precios en la estructura de marco de tiempo inferior tienden a respetar los puntos de energía de la estructura de marco de tiempo superior.

3 La tendencia hace referencia a un solo marco de tiempo especifico

4 Un cambio de tendencia genera una reversal en estructura

5 El precio tiende a seguir el camino de menor resistencia

6 A las pautas de congestión le sigue una ráfaga de impulso por expansión del rango


7 Los puntos de inflexión del mercado están marcados por el precio como zonas de SOPORTE-RESISTENCIA ( puntos de máxima energía)

8 La dinámica del precio esta ordenada por la pivotación

9 El 2º RATON se come el queso con menor riesgo

10 Las posiciones ganadoras hay que dejarlas madurar hasta señal de resistencia

11 Una ineficiencia no presenta ninguna ventaja, la ventaja si existe, recae exclusivamente en la habilidad del trader para explotarla

En mi caso (discreccional) para encontrar oportunidades que cumplan unos requisitos me centro en preparar los escenarios ordenando la información

Que significa ordenar la información?

El mercado es dinámico, va marcando pautas y cambiando de régimen intermitentemente, ahí radica su eficiencia

La forma de moverse es contraintuitiva, es muy difícil que con la intuición se consiga una ventaja

En mi caso ordenar la información significa, tener clara la tendencia y las zonas de alta energía donde se producen las señales

Para ordenar la información en el escenario me sirvo de esta premisa:

8 La dinámica del precio esta ordenada por la pivotación

La pivotacion se refiera a máximos -mínimos relativos

La estructura esta formada por movimientos direccionales

cada movimiento de máximo a mínimo es un segmento

Los extremos de máximos- mínimos son pivotes

La dinámica del mercado tiende a marcar un orden en la pivotacion hasta que la tendencia cambia

Voy a colgar un ejemplo y se comprenderá mejor lo que digo

En esta grafica la línea roja marca la inclinación apx del movimiento

No se trata de pintar líneas de tendencia, se trata de fijar la inclinación del movimiento y la zona donde el precio revierte marcando los pivotes, da igual que el precio traspase la línea o no llegue a tocarla, es una zona de máxima energía porque el precio reacciona a ella, no es necesario pintar la línea si se sigue el orden que toman los pivotes respecto al anterior
En esa grafica cada pivote de máximos es mas bajo que el anterior y cada pivote de mínimos es mas bajo que el anterior

La inclinación del movimiento y el orden de los pivotes marcan la tendencia objetivamente

A cada movimiento hacia abajo siguiendo la tendencia le sigue un retroceso en dirección opuesta ( acción-reacción)

La volatilidad marca el recorrido de los retrocesos y el avance tendencial

En este caso los retrocesos a buscar la diagonal se acercan mucho al pivote anterior, lo que indica que esta cayendo en baja volatilidad

En esta pauta la pivotacion de máximos avanza muy despacio en cuanto a distancia recorrida

La pivotacion de mínimos marca el recorrido aprovechable, se distancia mas entre pivotes, hay mas recorrido proporcionalmente en el avance de la pivotacion de mínimos

Esa pauta esta ordenada con información objetiva

LOS PIVOTES 1-2-3-----3-4-5-----5-6-7 marcan patrones de alta probabilidad

Esos patrones siempre son una V con el ultimo segmento mas corto, se admiten segmentos al mismo nivel en los pivotes pero nunca mayores y en la pivotacion al mismo nivel la probabilidad cae significativamente
El patrón operable de alta probabilidad es una V con el ultimo segmento mas corto. Para tendencia a largos es una V invertida con el ultimo segmento mas corto

Si no esta claro hasta aquí preguntar

Estamos ordenando la información del escenario con la pivotacion, dejo de momento los patrones para seguir con ello.

En una tendencia a cortos como esta o similar, la zona de máxima energía a la que el precio reacciona es la diagonal en la pivotacion, no son líneas, son zonas de reversión.

De la pivotacion en diagonal pasamos a la pivotacion en horizontal
Adjuntos
FGBL-5-minutos.png orden en la informacion 1.png
FGBL-5-minutos.pngorden pivotacion 2.png
orden pivotacion 3.png


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

dahon
Mensajes: 94
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por dahon » 29 Ene 2019 14:23

Excelente explicación. Mi dificultad puede ser, identificar correctamente los pivotes, es fácil que alguno que no sea, se me cuele. ¿Un pivote de máximo es imprescindible que toque o esta muy cerca de la linea roja? Para los que aun no estamos tan entrenados, ¿es útil usar algún indicador para confirmar que se trata de un punto pivote, como por ejemplo el estocástico con 76 periodos?

Muchas gracias



Hermess
Mensajes: 723
Registrado: 02 Abr 2015 14:32

Re: ALGUNAS PINCELADAS SOBRE TRADING

Mensaje por Hermess » 29 Ene 2019 17:53

Hola Dahon



No es necesario que me des las gracias a cada post, te veo la intención , el interés y la actitud y para mi es suficiente

A ver, eso lo tocaremos mas adelante cuando lleguen las entradas por sistema. Te puedo adelantar que el volumen y los osciladores son de gran ayuda si se utilizan adecuadamente

La divergencia de un oscilador en una zona de máxima energía es uno de los patrones mas potentes del Analisis tecnico, si además esta en zonas de sobreventa-compra mucho mejor
Otro patrón muy potente son las colas largas porque indican un fuerte rechazo del precio a ese nivel.

En cualquier caso lo que manda siempre es la estructura

Cuando el precio se esta acercando a esas zonas y para ajustar las entradas a la estructura para entrar con ella a favor es necesario trabajar las reversales metiendo la lupa bajando de timeframe para acotar el riesgo y para entrar con precisión cuando la estructura en ese timeframe menor confirma el giro, esa es una opción , otra por velas reversales en rango en el marco operativo sin meter la lupa, pero el rango de stop es mayor y el riesgo de falla mas alto porque no hay 2º toque que convalide que es cuando entra el 2º ratón
se aplica la premisa 9

9 El 2º RATON se come el queso con menor riesgo

Si entramos en una reversal en rango, ( una vela reversal o 2-3 velas que rompan la vela terminal) al cierre de vela con la entrada al romper el máximo de esa vela, entramos con el 1º ratón y ese se lleva la mayor parte del riesgo porque cada retroceso por mínimo que sea puede marcar una vela reversal en rango con el gran nº de fallas que lleva entrar así

Si se entra con el 1º ratón con vela reversal en rango tiene que ser con la mitad de la posición y esperar otra vela de pullbak para entrar con el 2º ratón

en la microestructura se entra con el 2º ratón en el pullback con la mitad de posición y al siguiente patrón de entrada en V al mínimo retroceso cuando la 1ª posición ya esta cubierta en break

entrar en primeras señales lleva mucho riesgo, ahí el mercado sacude a la mayoría
para entrar tiene que existir una convalidación en pivotacion horizontal en el pullbakc o bien un nivel muy definido y muy estrecho entrando con la mitad de posición y si marca pullbak entra el 2º ratón

Todo dentro en la primera señal sin convalidación por pullback no es buena idea, el riesgo es mayor y mas alto el nº de fallas

un ejemplo en dax 15minutos con caja marcada en cada sesión

tomamos esa sesión estrecha en rango y esperamos cazar el impulso cuando se de

Hay un suelo bien marcado pero ahí no hemos entrado por lo que sea

Cuando el precio se acerca al máximo de sesión anterior marca una vela reversal larga

Si entramos cuando esa vela cierre en la siguiente cuando el precio supere 1 punto el máximo de la vela reversal, estamos entrando en los máximos relativos de esa ruptura

pasa que a continuación marca el pullback y baja a pullbakear la resistencia y ahora soporte.

Entrando así el riesgo en contra son muchos puntos. entrando en 11597 el precio baja en el pullbakc a 105556 , total 41 puntos de riesgo en contra y a ver donde se coloca el stop porque el pivote mas cercano esta en 10483, si lo ponemos en el mínimo un punto por debajo de esa vela de rotura esta en 10528, total 69 puntos de riesgo aguantando una posición en contra

Si esperamos el pullbakc no entramos en los máximos relativos con la posibilidad de quedarse pillado ahí precisamente en máximos por falsa rotura y comernos el stop


al entrar al pullbakc existe una convalidación de la rotura de un nivel, hay un pivote muy próximo en el mínimo de la vela del pullbakc cuando el precio rompe la pivotacion en diagonal, son velas mucho mas cortas de rango porque no son de rotura y el riesgo es mucho menor 25-30 puntos y mucha mas defensa porque el pivote mas cercano esta precisamente en el nivel de ruptura de sesión anterior

si eso lo bajamos de timeframe trabajando la entrada el riesgo baja todavía mas
Adjuntos
DAX-15-minutos.png entradas 1-2 raton.png


El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.


Responder

Volver a “Sistemas y Estrategias de Trading”