Z-Score

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Rafa7
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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 09:56

Nightmare escribió:
20 Sep 2019 09:49
no entendi, es malo [-1.96, 1.96] ? pense que era al reves...
Nightmare ,



No es malo que el Z-Score esté dentro de [-1.96, 1.96]. Si pasa esto, lo único que nos dice el Z-Score, que hemos de operar el sistema de trading sin tener en cuenta que pasó en la anterior operación (si fue ganadora o si fue perdedora). El Z-Score no nos dice si el sistema es bueno o es malo. Soio nos dice si la probabilidad de que la siguiente operación sea ganadora depende, o no, del resultado de anteriores operaciones. Y si hay dependencia, el sistema lo podemos mejorar de dos maneras: o con un money management adaptado a la ley de dependencia (tal como sugirió X-Trader en su artículo) o bien rechazando operaciones en función de lo que pasó en la anterior operación (real o imaginaria).

Si un sistema de trading con dependencia positiva (Z-Score < -1,96) lo modificamos con la siguiente regla: Solo operamos si la anterior operación (real o imaginaria) fue ganadora, obtendremos un nuevo sistema de trading mejor que el original, y ese sistema no tendrá ley de dependencia.

En realidad lo sistemas de trading óptimos no deberían tener leyes de dependencia. Porque si un sistema de trading tiene dependencia lo podemos mejorar.

Z-Score lo que nos dice es si podemos mejorar nuestro sistema, o no, si tenemos en cuenta lo que pasó en la anterior operación (real o imaginaria). Nada más.

Te pongo el ejemplo de lanzamiento de una moneda no trucada.
La probabilidad de que salga cara es del 50%, independientemente de si en la anterior lanzamiento salió cara o salió cruz.

Lo que quiero decir es que en un sistema sin ley de dependencia (Z-Score en [-1.96, 1.96]), la probabilidad de que la operación sea ganadora no depende de lo que pasó antes.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 20 Sep 2019 10:12, editado 6 veces en total.


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Nightmare
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Re: Z-Score

Mensaje por Nightmare » 20 Sep 2019 10:01

Sigo sin entender, con unos ejemplos sera mas claro,
¿Que dirian de estos z score?
Adjuntos
z score.png



Rango Starr
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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 10:10

...probabilidades de -199% ?...jjjjj

ke el programa se ha vuelto majara eso diria... :lol: :lol: :lol:

EDITO.-
ahora en serio a parte de ese calculo que hace dudar de los programas (al squant tambien le pasa mucho), te esta diciendo que ok.. que las rachas difieren de un proceso aleatorio, por lo que podrias estar pillando un verdadero edge casi al 100% ese 3 o mas de 3 te casi certifica esa seguridad.. .. es un pasito a favor ..
sdos



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Rafa7
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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 10:22

Nightmare escribió:
20 Sep 2019 10:01
Sigo sin entender, con unos ejemplos sera mas claro,
¿Que dirian de estos z score?
Gracias, Nightmare .



No veo un dato muy importante: el porcentaje de aciertos. Está marcado en imagen pero no en números.
Es difícil opinar.

Pero si veo una cosa clara: que el 1r sistema es el que tiene una mayor ley de dependencia positiva.

Por lo tanto, es el que mas se beneficiaría de la siguiente estrategia:
Paso 1. Empezar a operar cuando se rompa una racha de operaciones ficticias perdedoras.
Paso 2. Dejar de operar cuando se produzca la 1ª operación perdedora.
Paso 3. Volver al paso 1.

Ojo, no estoy diciendo que el 1r sistema sea el mejor, sino que es el más se beneficiaria de los 3 pasos que menciono.



Saludos.


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Nightmare
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Re: Z-Score

Mensaje por Nightmare » 20 Sep 2019 10:26

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 10:10
...probabilidades de -199% ?...jjjjj

ke el programa se ha vuelto majara eso diria... :lol: :lol: :lol:
jajajaj si me di cuenta, pero fue calculado por myfxbook :lol: :lol: :lol:



Nightmare
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Re: Z-Score

Mensaje por Nightmare » 20 Sep 2019 10:29

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 10:22
No veo un dato muy importante: el porcentaje de aciertos. Está marcado en imagen pero no en números
en la imagen se muestran Short Won, Long Won, superiores al 70%



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Rafa7
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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 10:30

Sres. foristas,



Supongamos que tenemos dos sistemas con misma fiabilidad y mismo ratioW/L y que tienene SQN > 1 (son ganadores).
Y supongamos que uno de ellos no tiene ley de dependencia (Z-Score entre -1,96 y 1,96) y el otro tiene ley de dependencia positiva (Z-Score < -1,96).

Si operamos con un solo lote, ¿cuál de ambos sistemas preferís, y por qué?



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por X-Trader » 20 Sep 2019 10:34

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 10:10
...probabilidades de -199% ?...jjjjj

ke el programa se ha vuelto majara eso diria... :lol: :lol: :lol:

EDITO.-
ahora en serio a parte de ese calculo que hace dudar de los programas (al squant tambien le pasa mucho), te esta diciendo que ok.. que las rachas difieren de un proceso aleatorio, por lo que podrias estar pillando un verdadero edge casi al 100% ese 3 o mas de 3 te casi certifica esa seguridad.. .. es un pasito a favor ..
sdos
Evidentemente es un bug de MyFXBook, como supera los límites del intervalo por mucho, no han acotado la fórmula y supera el +/-100%. En fin...

Saludos,
X-Trader


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 10:39

EDITO.- Rafa7, esto contestacion a la pregunta,

dependera de la fiabilidad...
si la fiabilidad < 50% el del intervalo... si mayor de de 50% la de dependencia...

hablamos de rachas.. con una fiabilidad menor de 50% las rachas perdedoras son mas grandes que las ganadoras... no quieras ademas hacerlas mas largas, porque te aumenta el DD.

por contra , eso mejor suele ser con fiabilidad mayor del 50% si las rachas ganadoras se nos hacen mas grandes , tanto mejor para la relacion net/DD

asi que depende de eso. fiab.

sdos.
Última edición por Rango Starr el 20 Sep 2019 10:47, editado 1 vez en total.



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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 10:44

X-Trader escribió:
20 Sep 2019 10:34
Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 10:10
...probabilidades de -199% ?...jjjjj

ke el programa se ha vuelto majara eso diria... :lol: :lol: :lol:

EDITO.-
ahora en serio a parte de ese calculo que hace dudar de los programas (al squant tambien le pasa mucho), te esta diciendo que ok.. que las rachas difieren de un proceso aleatorio, por lo que podrias estar pillando un verdadero edge casi al 100% ese 3 o mas de 3 te casi certifica esa seguridad.. .. es un pasito a favor ..
sdos
Evidentemente es un bug de MyFXBook, como supera los límites del intervalo por mucho, no han acotado la fórmula y supera el +/-100%. En fin...

Saludos,
X-Trader
si eso pense.. pero fijate que los otros dos son aun mayores y si se acerca al 100% en los otros dos si que calcula correcto..
cosas inexplicables..



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 10:46

Nightmare escribió:
20 Sep 2019 10:29
Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 10:22
No veo un dato muy importante: el porcentaje de aciertos. Está marcado en imagen pero no en números
en la imagen se muestran Short Won, Long Won, superiores al 70%
Gracias, Nightmare.



Comparación de los 3 sistemas
Comparación de los 3 sistemas

De los 3 sistemas, para mí el mejor es el 2º, y el peor es el 1º. (Me baso en la columna Kelly * operaciones^0,5").

Pero como los 3 sistemas tiene ley de dependencia negativa, modificaría los 3 sistemas con los siguientes pasos:
Paso 1. Empezar a operar cuando se rompa una racha de operaciones ficticias perdedoras.
Paso 2. Dejar de operar cuando se produzca la 1ª operación perdedora.
Paso 3. Volver al paso 1.

Y entonces, haría de nuevo estadísticas de estos 3 nuevos sistemas para decidir cual de ellos operar. Obviamente, estos 3 nuevos sistemas no tendrán ley de dependencia, y si es así sería confirmación que los 3 pasos han sido muy beneficiosos porque hemos podido aprovechar la ley de dependencia que tenían los antigüos sistemas.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 20 Sep 2019 10:56, editado 4 veces en total.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 10:54

Sres. foristas,



Si tenemos un sistema de trading con dependencia positiva, hemos de añadir pasos (filtro) con el objetivo de crear un nuevo sistema sin ley de dependencia. Si hemos creado un nuevo sistema sin ley de dependencia, hemos triunfado mejorando el sistema original.

Objetivo: Lograr que nuestro sistema no tenga leyes de dependencia (conseguir que Z-Score esté entre -1,96 y 1,96). Porque si tiene leyes de dependencia, lo podemos mejorar ...

Por consiguiente: Z-Score no nos dice que un sistema sea bueno o malo. (De lo contrario llegaríamos a una conclusión absurda: que añadir los pasos 1, 2 y 3, a sistemas de trading con ley de dependencia positiva, no es beneficioso).



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 11:04

No debemos consentir que nuestro sistema de trading tenga ley de dependencia.
Hay que añadir pasos para transformar nuestro sistema de trading en otro que no tenga ley de dependencia.

El nuevo sistema será mejor (¿aklguen lo duda?) y sin embargo no tendrá ley de dependencia.

Por lo tanto, la conclusión que se deduce de mi anterior párrafo es que el Z-Score no nos dice si un sistema es bueno o es malo.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 11:06

Si un sistema con ley de dependencia lo intentamos mejorar con pasos (filtraje) para eliminar la ley de dependencia y no lo conseguimos, querrá decir que los pasos que hemos diseñado son erróneos y tenemos que buscar nuevos pasos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 11:07

No debemos consentir que nuestro sistema de trading tenga ley de dependencia.


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