Z-Score

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Rafa7
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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 11:11

También sería positivo lo que propone X-Trader en su artículo: Si hay ley de dependencia aumentar, o disminuir, en función de lo que haya pasado en la anterior operación (real o imaginaria). Lo que propone X-Trader es aplicable si uno opera con varios contratos.

Yo me inclino por el filtraje (en lugar de modelar por Money Management) porque te permite aprovechar una ley de dependencia operando con 1 solo lote o contrato.
Última edición por Rafa7 el 20 Sep 2019 11:27, editado 1 vez en total.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 11:19

Nightmare,



Mi consejo es el siguiente: Si hay un sistema de trading que te gusta y te sientes cómodo con él, si no tiene leyes de dependencia, no te preocupes. No dudes en operar dicho sistema. Y si tu sistema tiene ley de dependencia (positiva o negativa), añade pasos (algoritmo de filtraje) para mejorar tu sistema para que el nuevo sistema resultante no tenga ley de dependencia (si no lo consigues es que los pasos no son los adecuados).



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 11:25

....eran necesarios 6 posts para ello?....... :lol: :lol:
edito .- 7 posts.
no podias haberlo escrito todo seguido a modo de conclusión?

hay gente que sigue esto por tuiterrrrrrrr.... y debe estar pensando cosas feas de nosotros... por "persistencia", en la racha... :lol: :lol:


por cierto algo de lo que dices lo comparto. pero añadir reglas nuevas a un sistema te cambia la fiabilidad basicamente .. pero el Z-score no queda claro como te lo cambiara... asi que si algo funciona se usa, y no pasa nada... reglas sencillas y pocos reglas. porque si pones muchas reglas filtros y demas , el sistema se rompe muy facilmente.

sdos.. :D :D



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 11:35

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 11:25
reglas sencillas y pocos reglas.
Gracias, Rango Starr.



Lo que propongo es muy sencillo. Son solo 3 pasos.

En el caso de dependencia positiva:
Paso 1. Comenzar a operar cuando se rompa una racha de operaciones (ficticias) perdedoras.
Paso 2. Dejar de operar cuando suceda la 1ª operación perdedora.
Paso 3. Volver al paso 1.

En el caso de dependencia negativa:
Paso 1. Comenzar a operar cuando se rompa una racha de operaciones (ficticias) ganadoras.
Paso 2. Dejar de operar cuando suceda la 1ª operación ganadora.
Paso 3. Volver al paso 1.

Pero tal vez te parezca que estos 3 pasos añaden demasiada complejidad y prefieres no complicar más. Me parece razonable si piensas así. Es cierto que mucha veces complicamos un sistema y eso puede provocar que el sistema sea menos robusto.



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 11:59

Sres. foristas,



Me han pasado un artículo interesantísimo de Michael R. Bryant, creador del software para evaluación de estrategias MSA.
Este es el enlace:

http://www.adaptrade.com/Articles/article-dep.htm


Y para los que tengan problemas con el inglés como yo:

https://translate.google.es/translate?h ... le-dep.htm

Os paso traducción de una parte del artículo:
Hay varias formas de explotar niveles significativos de dependencia comercial:
1. Omitir intercambios después de una pérdida hasta que un intercambio omitido hubiera sido un ganador. Esta regla puede mejorar el rendimiento comercial en casos de dependencia positiva donde las ganancias tienden a seguir a las ganancias y las pérdidas tienden a seguir a las pérdidas.
2. Omita el próximo intercambio después de una victoria; tome la próxima operación después de una pérdida. Esto está destinado a usarse cuando las ganancias tienden a seguir a las pérdidas y las pérdidas tienden a seguir a las ganancias; es decir, dependencia negativa.
3. Después de que X gane en una fila, omita las siguientes operaciones Y. Por ejemplo, si la carrera ganadora promedio es de 3 operaciones y la carrera perdedora promedio es de 2 operaciones, puede intentar saltear las siguientes dos operaciones después de tres victorias consecutivas.
4. Después de X pérdidas seguidas, omita las siguientes operaciones Y. Si, por ejemplo, hay una dependencia positiva (de modo que las pérdidas tienden a seguir a las pérdidas) y la duración promedio de las carreras perdedoras es de 4 operaciones, entonces puede intentar saltear las siguientes tres operaciones después de la primera pérdida.
La fómula que comparte Andrés García es la misma que la que comparte Michael R. Bryant:
Z = (R-(X+1))/(X(X-1)/(N-1))^0,5
Siendo X=2WL/N y N=W+L.



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 12:25

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 11:59
Sres. foristas,



Me han pasado un artículo interesantísimo de Michael R. Bryan, creador del software para evaluación de estrategias MSA.
Este es el enlace:

http://www.adaptrade.com/Articles/article-dep.htm


Y para los que tengan problemas con el inglés como yo:

https://translate.google.es/translate?h ... le-dep.htm

Os paso traducción de una parte del artículo:
Hay varias formas de explotar niveles significativos de dependencia comercial:
1. Omitir intercambios después de una pérdida hasta que un intercambio omitido hubiera sido un ganador. Esta regla puede mejorar el rendimiento comercial en casos de dependencia positiva donde las ganancias tienden a seguir a las ganancias y las pérdidas tienden a seguir a las pérdidas.
2. Omita el próximo intercambio después de una victoria; tome la próxima operación después de una pérdida. Esto está destinado a usarse cuando las ganancias tienden a seguir a las pérdidas y las pérdidas tienden a seguir a las ganancias; es decir, dependencia negativa.
3. Después de que X gane en una fila, omita las siguientes operaciones Y. Por ejemplo, si la carrera ganadora promedio es de 3 operaciones y la carrera perdedora promedio es de 2 operaciones, puede intentar saltear las siguientes dos operaciones después de tres victorias consecutivas.
4. Después de X pérdidas seguidas, omita las siguientes operaciones Y. Si, por ejemplo, hay una dependencia positiva (de modo que las pérdidas tienden a seguir a las pérdidas) y la duración promedio de las carreras perdedoras es de 4 operaciones, entonces puede intentar saltear las siguientes tres operaciones después de la primera pérdida.


Saludos.
pues he leido el articulo y ya me estoy haciendo un lio...mira la dependencia positiva y la negativa y compara con el articulo... positivo rachas mas largas y negativo rachas mas cortas, que la normal. en el articulo de bryant. en cambio en el articulo de Albeto es al reves, entiendo que es al reves.

ya dira X-trader a ver..



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 12:57

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 12:25
positivo rachas mas largas y negativo rachas mas cortas, que la normal
Esto tiene una sencilla explicación.

Dependencia positiva quiere decir que si la última operación fue ganadora, la probabilidad de que la siguiente también sea ganadora aumenta, por lo tanto, las rachas de operaciones ganadoras serán más largas de lo normal. Análogamente, las rachas de operaciones perdedoras también serán más largas de lo normal. En resumen, las rachas (tanto ganadoras como perdedoras) serán más largas de lo normal. Y, por lo tanto, el número de rachas será inferior al número de rachas si el sistema no tuviese ley de dependencia.

Y si la dependencia es negativa, al revés: rachas más cortas, y, por lo tanto, el número de rachas será superior al número de rachas si el sistema no tuviera ley de dependencia.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 13:16

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 12:57
Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 12:25
positivo rachas mas largas y negativo rachas mas cortas, que la normal
Esto tiene una sencilla explicación.

Dependencia positiva quiere decir que si la última operación fue ganadora, la probabilidad de que la siguiente también sea ganadora aumenta, por lo tanto, las rachas de operaciones ganadoras serán más largas de lo normal. Análogamente, las rachas de operaciones perdedoras también serán más largas de lo normal. En resumen, las rachas (tanto ganadoras como perdedoras) serán más largas de lo normal. Y, por lo tanto, el número de rachas será inferior al número de rachas si el sistema no tuviese ley de dependencia.

Y si la dependencia es negativa, al revés: rachas más cortas, y, por lo tanto, el número de rachas será superior al número de rachas si el sistema no tuviera ley de dependencia.

eso ya lo he dicho yo, no hace falta que me lo digas.....pero he dicho tambien otra cosa:

.Por ejemplo, si obtenemos un valor de Z=0.5, diremos que la sucesión de resultados de nuestro sistema sigue un patrón aleatorio; si, por el contrario, el valor que obtenemos es igual a -2.25, entonces diremos que se producen rachas de ganancias y pérdidas más largas que en un proceso aleatorio; por último, si el valor de Z fuera por ejemplo 2.75 entonces la duración de las rachas será menor que en el caso de un proceso aleatorio......

eso es del articulo, y esta al reves..



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 13:50

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 13:16
eso es del articulo, y esta al reves..
Rango Starr,



Si Z-Score es muy negativo (<-1,96) la dependencia es positiva, o sea, rachas más largas que en un proceso aleatorio.
Si Z-Score es muy positivo (>1,96) la dependencia es negativa, o sea, rachas más cortas que en un proceso aleatorio.
Si Z-Score está entorno a cero (entre -1,96 y 1,96) la dependencia es nula, rachas de duración parecidas a las de un proceso aleatorio.

Z-Score muy negativo, dependencia positiva.
Z-Score muy positivo, dependencia negativa.
Z-Score en torno a cero, dependencia nula.



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 14:05

vale ya lo tengo entendido .. el articulo de bryant habla de cantidad de rachas asi con z positivo se incrementa el numero de rachas, con lo que las rachas son mas cortas.. y viceversa. ambos hablan lo mismo desde perspectivas distintas. o sea cantidad de rachas versus duracion de rachas..
sdos.



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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 14:16

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 13:50
Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 13:16
eso es del articulo, y esta al reves..
Rango Starr,



Si Z-Score es muy negativo (<-1,96) la dependencia es positiva, o sea, rachas más largas que en un proceso aleatorio.
Si Z-Score es muy positivo (>1,96) la dependencia es negativa, o sea, rachas más cortas que en un proceso aleatorio.
Si Z-Score está entorno a cero (entre -1,96 y 1,96) la dependencia es nula, rachas de duración parecidas a las de un proceso aleatorio.

Z-Score muy negativo, dependencia positiva.
Z-Score muy positivo, dependencia negativa.
Z-Score en torno a cero, dependencia nula.



Saludos.
no le des mas vueltas Rafa7, la teoria esta muy bien pero la practica es algo muy distinto. Para lo unico que puede servir es para lo que dijo X, de descarte de sistemas cuando se utiliza machine learnig, o builders masivos. Los sistemas por desgracia son muy variables en su consitucion. Ya lo son en el historico y aun mas en el trading real. No se si habra gente aplicando estos conceptos. Yo desde luego no. Ya es suficiente que la cosa vaya como ademas rizar el rizo con dependencias e independencias.. :D :D

sdos



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 14:40

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 14:16
Para lo unico que puede servir es para lo que dijo X, de descarte de sistemas cuando se utiliza machine learnig, o builders masivos.
Gracias, Rango Starr.



No estoy de acuerdo. No sirve para descartar sistemas.exactamente
Me remito al ejemplo: lanzamiento de monedas, si sale cara, ganas 2 veces lo apostado, si sale cruz pierdes la mitad de lo apostado. El Z-Score al operar en este juego es cero, o sea dependencia nula, sin embargo si juegas en este juego te haces mulimillonario (con un Fixed Risk o con un Fixed Ratio) ¿o no? ¡Es buenísimo y sin dependencia!

La lógica en que me baso: un sistema con dependencia lo podemos mejorar con el algoritmo que sugiere Mike en su artículo. Y el hecho de que el sistema mejorado no tenga dependencia, no significa que sea malo, significa que el algoritmo ha sido exitoso.

Para lo único que sirve el Z-Score es para mejorar el sistema de trading con algoritmos como el que sugiere Mike en su artículo.



Saludos.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rango Starr » 20 Sep 2019 15:01

Rafa7 escribió:
20 Sep 2019 14:40
No estoy de acuerdo. No sirve para descartar sistemas.
rafa el machine learning y los builders no tienen alma .. buscan lo que les pides , y no les importa como lo hacen. He dicho el machine learning y builders masivos... no un sistema de ruptura de maximos.. por decir algo. Baj esos supuestos que son los que decia X de descartar entenderias correctos. Un bicho de esos te puede hacer 30000-40000 sistemas por hora, y solo que el 1% sea bueno ya tendrias 300 cada hora... demasiado bonito para ser cierto. La realidad es que por lo que se con builders se consiguen PF de 1.2 1.3 maximo (reales), y es con mucho reemplazamiento de sistemas y masivo en la implementacion de sistemas. O sea portfolios extensos y mucho trabajo de remplazamiento de sistemas que rompen. Se utilizan muchos filtros de descarte, y aun asi los goles son por la escuadra.

Asi que un filtro extra, tampoco esta mal. z-score entre 2 y -2, peligroso.... en cuanto a Builders Y machine learning se refiere. Al menos dejar en cuarentena..


sdos.



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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 15:05

Rango Starr escribió:
20 Sep 2019 15:01
Asi que un filtro extra, tampoco esta mal. z-score entre 2 y -2, peligroso
Rango Starr, un Z-Score entre 2 y -2, no es peligroso.
Para descartar sistemas mejor usar otros indicadores como SQN o pàrecidos.
El Z-Score no sirve como filtro, ni siquiera como filtro 2ário.
Me remito al ejemplo de la moneda. Sistema excelente con Z-Score = 0 exactamente.


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Re: Z-Score

Mensaje por Rafa7 » 20 Sep 2019 15:09

Rago Starr,



Es más, un sistema óptimo debería tener Z-Score = 0.
Claro que puede ser que un sistema de trading tenga Z-Score = 0 porque han complicado tanto la lógica del sistema que han adaptado el sistema sobreoptimizándolo.
Lo que está claro es que en un sistema con Z-Score positivo o negativo, es muy probable que no esté sobreoptimizado. Por esta lógica me acerco más a la tuya ...

Pero para ver si está sobreoptimizado podemos ver el SQN u otros indicadores parecidos.

Si hay un sistema con excelentes ratios y además tiene ley de dependencia positiva (Z-Score < -1,96), es muy bueno porque si ya es bueno en sí, lo vamos a mejorar con el algoritmo sugerido por Mike en su artículo.



Saludos.


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