DAX - G37

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Hermess
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Re: DAX - G37

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...... :D :D
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Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

Piensa que el trabajo que estas realizando ahora te puede servir para otros sistemas, me refiero a probar diferentes trailing stop, la MAE y la MFE



Si guardas todos los trabajos de programación, en el futuro para otros sistemas ahorraras mucho trabajo

Los testeos con diferentes trailing stop y los testeos iniciales sin trailing stop sobre MAE y la MFE (Maximun Adverse Excursion y Maximun Favorable Excursion), nos permitirán elegir la configuración que mejores ratios de en cuanto al factor de recuperacion, máximo DD, el factor de beneficio o Profit Factor, para distintas operativas y no solo para este sistema. Lo que estamos haciendo en realidad es un proceso para evaluar un determinado sistema, pero el proceso es válido para otros sistemas.

Si conoces la MAE y la MFE ya tienes unos datos de partida muy importantes porque esas dos variables condicionan mucho al sistema en cuanto a sus posibilidades para decidir el tipo de sistema
En ese caso la MAE que hemos visto esta enfocada sobre una posición ya en beneficios pero estaría bien tener la MAE desde el nivel de entrada porque eso condiciona la fiabilidad del stop
Si condicionas la MAE desde el punto de entrada opteniendo datos de todo el histórico, eso nos servirá para para los filtros incluyendo nuevas lógicas en el sistema que no bajen la frecuencia operativa y suban la fiabilidad, esto lo veremos cuando termines el tema de los diferentes trailing stop ya con datos estadísticos que permitan ir evaluando cada paso

Testear diferentes trailing stop es la fase de optimización sobre MAE y la MFE
Un trailing stop estrecho asegura beneficios y acorta los recorridos en beneficio de las operaciones

Un trailing stop más amplio deja correr más el beneficio a costa de asumir más riesgo sobre el
Beneficio

Dependiendo de como se quiera enfocar una operativa en relativo al tiempo que duran las opes, hay que optar por trailing stop más estrechos o más amplios. Trailing stop amplios para explotar movimientos tendenciales en timeframe diario, para explotar la MFE de un sistema, da la opción de utilizar coberturas incluso de forma programada si es un sistema tendencial

Una vez que tienes todo el proceso sistematizado, luego es ordenar cada fase de trabajo acorde al tipo de sistema que quieras optimizar

Piensa que en operativa real no saldrán esos ratios, conseguir un rendimiento del 70% sobre lo que arrojen las estadísticas es mucho más realista siendo optimistas pensando que la ventaja del sistema no se rompa( revisar periódicamente las variables de la ventaja).

Este sistema saca la ventaja al dejar correr las operaciones en beneficio, esto lo digo para que comprendas que fundamento tiene el trabajo que estas realizando, no estás trabajando en subir la fiabilidad, ni en filtrar escenarios, ahora estas trabajando la ventaja de este sistema dejando correr las opes. Mas adelante se puede intentar condicionar la ventaja a otros factores como los filtros de régimen de mercado etc.., pero lo que estás haciendo ahora es la base de la que partir. :D
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dahon
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Re: DAX - G37

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.
Última edición por dahon el 27 Ene 2020 21:10, editado 1 vez en total.

Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

Puedes probar con el ATR pero tendrás que incluir el ATR de otros timeframes 4h. con 1-2 velas
Puedes probar con una media con los cierres de vela
Puedes probar con dos medias en fases de impulso con aceleración atendiendo a la zona de valor . Inclinadas divergiendo o paralelas para mantener la posición ( este en volatilidad baja cierra rápido), igualmente tomando el timeframe de 1-2 horas
Puedes probar que el el trailing sea progresivo, comience inicialmente con x y que se vaya acortando conforme aumenta el beneficio a partir de 200 puntos debe ir cerca para ir asegurando
Puedes probar con velas reversales en timeframe de 1-2 horas recuerda lo que cometamos en este hilo sobre eso
Puedes probar con cierres por tiempo, de vela semanal o diaria además del el trailing stop

SI te saltas los pasos puede que lo que hagas ahora no sirva de nada
Deberías centrarte en ultimar la fase de optimización del recorrido de las ganadoras y no desviarte de ahí hasta que termines porque lo que haces ahora ira más tarde

Si tienes problemas de programación en cuanto a cómo programar cada Trailing stop que hemos comentado, pide ayuda al foro y a X TRADER y seguro que iras más rápido :D
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dahon
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Re: DAX - G37

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pues si, me he saltado los pasos

voy a optimizar el trailig que creo que será lo menos complicado, y a ver si da mas info y de ahí a los pasos. El ATR no se muy bien como funciona, creo que lo he usado alguna vez para roturas de volatilidad conjuntamente con la banda bollinger

de todas formas, creo que si he encontrado algo, esto es el original con las 211 entradas y moviendo el s.l.. En la grafica va un poco en escalones, no busca cierre optimo, solo deja correr, creo que es bastante bueno

para sacar un rendimiento alto, diría que hay que renunciar a un % alto de ganadores

¿puedo trabajar con este ultimo el trailing?
Adjuntos
g37 cierre.JPG

Hermess
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Re: DAX - G37

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.....
Pide ayuda al foro en como programar lo que no sepas que seguro te ayudaran

Puedes hacer lo que quieras jejeje :D :D , pero los diferentes trailing hay que programarlos para testearlos y tener datos o vas a ciegas

La fiabilidad siempre va condicionada a los recorridos y rango de stop, pero ese tema es otro paso que tocaremos incluyendo otras lógicas que filtre los regímenes de mercado cuantificando la MAE desde el nivel de entrada, ahora no sabes cuál es la MAE desde el nivel de entrada

La cuestión del tiempo de las operaciones implica también que se gestione el riesgo con stop inicial, moviéndolo a BE y con trailing stop en el momento que sales del timeframe intradia
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dahon
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Re: DAX - G37

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o con este otro
igual que el anterior, añadiendo una modificación mas al s.l.
Adjuntos
g37 cierre 2.JPG

dahon
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Re: DAX - G37

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pues es , verdad, :roll:

el G37 original, con la curva bonita y MAE alto
Adjuntos
g37 original.pdf
(264.52 KiB) Descargado 43 veces

Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

.....

Las estadísticas que saques mientras no controles la MAE ( en posición de beneficios) con el trailing stop, no servirán de mucho porque es una obviedad que cuanta más cuerda le des(riesgo), mayores recorridos se capturan estableciendo un determinado cierre, pero ese cierre en este caso no controla el riesgo en una posición de beneficio.

Hasta que el precio desde A llegue hasta B y posteriormente a C-D tienes que tener en cuenta la relación R/R que se plantea a cada tramo más que intentes capturar manteniendo la misma relación o incluso mejorándola a favor de asegurar beneficio a partir de R:3 porque no es un sistema tendencial

Si una operación alcanza una relación R/R 1:3 , eso no significa que debas asumir menor relación R/R ( mayor riesgo) a partir de ahí para capturar mayor recorrido

El riesgo inicial que toma el stop inicial no debe aumentar en ningún caso porque no aseguras beneficio en relación a ese riesgo inicial
Si para alcanzar una relación R/R 1:1,75 asumes 30 puntos de stop inicial, el trailing stop a partir del 175% el trailing stop que metas desde ese nivel debe asegurar que esa ope cierre en beneficio sin asumir más riesgo que el que asumes inicialmente. Porque si aumentas el riesgo sin el trailing stop no controlas el beneficio asumiendo riesgos desproporcionados para capturar no se sabe que
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Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

..................
Lo que estamos tratando de conseguir con el trailing stop controlando la MAE en beneficio, es mantener la fiabilidad inicial sin aumentar el DD y aumentar el factor de beneficio y factor de recuperación pero sin tocar lógicas del sistema ni asumir más riesgo

En el momento que asumes más riesgos de los iniciales para mejorar el beneficio, te empeoran la fiabilidad y te aumenta el DD
NO SE TRATA DE QUE GANE MAS ASUMIENDO MAS RIESGO………

porque estarás sobreoptimizando lo que da de sí el patrón, se trata de mantener el riesgo, que gane algo más mejorando ratios sin perder fiabilidad

Tienes que tratar que el grueso de las opes cierren del 175% y mas de beneficio respecto al stop inicial manteniendo - bajando ese riesgo, pero no aumentándolo porque los ratios caen aunque gane más y entras en sobreoptimizacion, las rachas de perdidas aumentan de tamaño al perder fiabilidad
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

........
Piensa que con un sistema de entrada aleatoria ( tirada de moneda) sin mas filtros, manteniendo el riesgo fijo, si dejas correr las opes en beneficio, estaríamos en el mismo punto que estamos ahora y no ganaría nada, a tirada larga perdería, para romper esa eficiencia del mercado, hace falta un patrón que estadísticamente presente expectativa positiva en una serie de operaciones con significancia estadística

El caso de tu patrón ese nº de opes está condicionada a pasar diferentes regímenes- fases mercado en cuatro años con 400 operaciones y presenta esa ventaja de expectativa positiva en la relación R/R

A partir de ahí hay que cuidar de no sobreoptimizar para que gane más asumiendo más riesgo porque la ventaja inicial esta medida y probada sobre una relación R/R

Si para que gane más le aumentas el riesgo inicial cuando está en beneficio, estas sobreoptimizando fuera del riesgo que toma la estadística que presenta la ventaja porque estas manipulando el riesgo y ya no es el riesgo inicial, lo estas aumentando, pero no gana más en relación al riesgo inicial porque estas cambiando el riesgo y no mejoras nada, a más riesgo ganara más pero a costa de mayor DD y estas sobreoptimizando fuera de la ventaja estadística inicial

Al final hace falta ver si esa ventaja del patrón en relación R/R que aparentemente presenta en ese histórico, sale de una sobreoptimizacion de parámetros o de que sale porque yo todavía no lo sé.

Confió en que eso no salga de una sobreoptimizacion de parámetros por tu parte y eso se comprueba cuantificando el patrón en las relaciones- proporciones que toma en los impulsos para girarse,

Como dijiste que querías mejorar la entrada y cierre entiendo que no está sobreoptimizado, pero eso se sabe analizando las proporciones que toma de los impulsos para girarse porque he visto que mantiene la proporcionalidad ( en las pocas opes que he mirado) pero no las medidas y es tedioso comprobar las 400 opes a ver si mantiene esa proporcionalidad o esta sobreoptimizado en parámetros, si esta sobreoptimizado en parametros te engañas ti mismo porque esa ventaja es ficticia y el riesgo grande :D :D
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Re: DAX - G37

Mensaje por dahon »

A lo mejor tengo un error de concepto, para mi el riesgo que asumo en una operacion es lo que puedo perder no lo que puedo dejar de ganar. Si no muevo el S.L. inicial, nunca voy a perder mas que ese s.l. inicial. Por ejemplo, podria ajusta el tamaño de la operacion para asumir siempre un riesgo de 50 euros, y eso es lo maximo que podria perder. Entiendo que comentas que el riesgo es mas porque incluye el beneficio no realizado y si la operacion fuese ganando 1000 euros y acaba ganando solo 500, es como si hubiese perdido 500. Otra cosa diferente seria sin s.l., y tener drawdowns, aunque fuesen de operaciones sin cerrar, pero drawdown sobre ganacias, no lo acabo de entender. De hecho, ahora estoy haciendo un esfuerzo mental, por considerar el s.l. x la posición como un canon de entrada, es una forma de asumir las perdidas mas fácilmente y los beneficios solo cuando se cierra, al contrario que el coste de poder participar que va por adelantado.
Sobre si esta sobreoptimizado, creo que no, puedo modificar muchas cosas y siguen saliendo resultados por lo menos aceptables. Las condiciones son simétricas para cortos y largos y no he hecho distinciones de grupos. Lo de los impulsos quise medirlo, pero todavia no he hecho nada. Lo que comentas de analizar la proporcion que toma el impulso para girarse, yo lo unico que si que he detectado es que dependiendo de volatilidad del momento el s.l. me queda mas lejos o mas cerca.

Y volviendo al riesgo, mira en los backtest la reduccion absoluta de la equidad y la reduccion absoluta del balance, y ten en cuenta que estamos hablando siempre de un unico contrato, y además, la transaccion no rentable peor de 109 euros y el promedio de no rentables 48 euros y el numero maximo de perdidas consecutivas entre 300-400 euros, quiza lo mas delicado eso , una racha fuerte de perdedoras, como ya me paso :( y eso que iba con el mas estable :D

Hermess
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Re: DAX - G37

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A lo mejor tengo un error de concepto, para mi el riesgo que asumo en una operacion es lo que puedo perder no lo que puedo dejar de ganar


Lo pongo de otra forma para que veas la diferencia jejeje :D :D

Asumes el riesgo de una operación fijo x

Pero ese riesgo que asumes está condicionado a ganar un mínimo superior al riesgo que asumes siguiendo un sistema o ESTARIAS APOSTANDO sin seguir un sistema

La ineficiencia que aparentemente explota el patrón, esta medida y cuantificada

El patrón es perdedor en fiabilidad y es ganador en una relación R/R medida y cuantificada

Esto quiere decir que esa supuesta ventaja gana 1,75 euros por cada 1 euro que arriesga en las operaciones ganadoras

Esa es la ventaja inicial que hipotéticamente arroja las proporciones del patrón
Eso es suficiente para compensar a las perdedoras y dejar un beneficio

Si tu eso no lo respetas y rompes la ventaja estadística asumiendo mas riesgos de los que da la ventaja del patrón, estas sobreoptimizando sobre un histórico que no se mueve y fuera de la ventaja estadística en esa relación R/R que tiene el patrón, ESTAS SOBREOPTIMIZANDO POR AJUSTE A LA CURVA fuera de la ventaja que presenta el patrón

Al asumir mas riesgo en relación al beneficio esperado mínimo estadístico y no asegurar beneficios, es como tirar una moneda al aire y decidir corto o largo porque ese patrón solo está cuantificado en una relación R/R guardando una simetría en la proporcionalidad que tomas de base para tener señal de giro.

Si rompes esa simetría sobreoptimizando parámetros , estas sobreoptimizando por ajuste a la curva de un histórico que no se mueve y puede ganar mucho más optimizando parámetros para que se ajuste a esa curva como un guante si asumes más riesgo o sobreoptimizando parámetros, pero esa no es la ventaja del sistema inicial porque la estas rompiendo al no asegurar beneficios como mínimo que cubran las perdedoras y sin sobreoptimizar parámetros, ahora estas probando sobreoptimizando variando el riesgo fuera de la ventaja estadística.

Si no mantienes la fiabilidad inicial mínima con esa relación R/R que le da la ventaja para superar las perdedoras, la ventaja ya no existe

Si intentas optimizar la ventaja y es lo que estamos intentando hacer, tienes que intentar por una parte asegurar beneficios que cubran las perdidas, una vez que tienes esa base asegurada puedes tomar el riesgo que quieras sobre la MAE sobre opes en beneficio. Pero sin pedir peras …. Porque no es un sistema tendencial

Los recorridos del precio desde el nivel de entrada tienen que estar agrupados en una franja de ratios hacia el centro de la distribución y no hacia los extremos, eso asegura teóricamente que el grueso de las opes ganadoras cerrara en esa franja

Tienes que asegurar la ventaja respetando la relación R/R con esa fiabilidad mínima y relación R/R que cubra las operaciones perdedoras o estas rompiendo la ventaja,

Si esa ventaja la utilizas para optar a grandes recorridos en algunas opes, eso lo podrás hacer una vez que el sistema cubra a las perdedoras o esa ventaja desaparece. No puedes asumir más riesgo antes de tener un mínimo de beneficio cubierto que cubra a las perdedoras porque estas cambando los ratios al revés, no se puede cuadrar el círculo

Estarías asumiendo riesgos muy grandes que son mayores al beneficio esperado en base a la estadística que da la ventaja al patrón, lo que te obligaría a subir la fiabilidad muy significativamente solo para no perder y todo sobre un histórico que no se mueve sobreoptimizando parámetros

Resultado sobreajuste a la curva y rotura del EDGE del sistema

Eso es apostar porque no hay EDGE en el sistema porque la ventaja inicial que tenías te la cargas al no asegurar un mínimo que cubra a las perdedoras.

Piensa en que se diferencia tomar las señales de ese sistema a tirar una moneda para decidir corto o largo

El sistema tiene una ventaja en la relación R/R, la moneda no

Si le quitas la ventaja al sistema es como tirar la moneda, ya puedes darle a testear miles de veces que solo se consiguen series ganadoras por sobreoptimizacion por ajuste a la curva porque no hay una configuración mágica en combinaciones matemáticas que aporte una ventaja si no explotas algún sesgo del mercado que presente ineficiencia.

Y volviendo al riesgo, mira en los backtest la reduccion absoluta de la equidad y la reduccion absoluta del balance, y ten en cuenta que estamos hablando siempre de un unico contrato, y además, la transaccion no rentable peor de 109 euros y el promedio de no rentables 48 euros y el numero maximo de perdidas consecutivas entre 300-400 euros, quiza lo mas delicado eso , una racha fuerte de perdedoras, como ya me paso :( y eso que iba con el mas estable :D

Si eso esta bien, pero sin romper el EDGE del sistema porque ahora estas optimizando sobre un histórico que no se mueve y sobreoptimizando ( aumentando el riesgo) puede llegar a ganar mucho y perder poco pero en real no funcionara si no respetas la ventaja que ya tiene

saludos :D
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Re: DAX - G37

Mensaje por X-Trader »

Hola chicos por dar algunas pinceladas sobre lo que comentáis:

- Por las estadísticas que muestras deduzco que se trata claramente de un sistema seguidor de tendencia, que tiene varias pérdidas pequeñas seguidas y después remonta en una sola operación.

- De los tres backtests que has subido me parecen mejores los dos primeros por la relación entre ganancia media y pérdida media. Además un 8% de drawdown no me parece nada exagerado teniendo en cuenta que hay apalancamiento en la operativa.

- No acabo de entender esa obsesión con el trailing: si introduces un trailing muy ajustado vas a penalizar la ganancia media, mientras que si es muy holgado te da lo mismo que no ponerlo. De todos modos, tienes varios ejemplos de código de trailing en estos artículos de MQL5:

https://www.mql5.com/en/docs/standardli ... ingclasses

https://www.mql5.com/es/articles/134

https://www.mql5.com/en/articles/2411


Saludos,
X-Trader
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

.............

Hola Alberto

Que el sistema muestra buenos resultados en las primeras graficas estamos de acuerdo, en otros puntos no tanto

Si esos nº salen sin sobreoptimizar es un buen sistema, si es producto de ajuste de parámetros a la curva puede ser un fiasco si no introduces una gestión activa de las operaciones sin asumir más riesgo del que toma inicialmente

No es obsesión por el trailing pero alguna forma de gestión del riesgo hay que tomar, no puedes estar en el mercado varios días sin gestionar el riesgo porque esos nº iniciales pueden empeorar mucho en el momento que asumas riesgos desproporcionados y no solo eso

Si para capturar en una operación un ratio R/R 1;1,75, arriesgas 1 para ganar 1,75, el siguiente tramo que se intente capturar si no aseguras una ganancia al tocar el 1,75, no deberías asumir peor relación R/R aunque empeore la fiabilidad, porque no tiene sentido arriesgar 3 para ganar 1 o nada o mucho porque no es posible saber cuánto ira a favor o en contra, si esas operaciones ganadoras que terminan en el 175% las vas eliminando porque no aseguras beneficio, la estadística inicial pierde su valor porque no es realista en el momento que varias el riesgo al gestionar las opes.

Inicialmente no era un sistema tendencial porque cerraba en un targer del 175% todas las operaciones el grueso de las operaciones cerraba en el día y dahon estaba convencido que el potencial estaba en mejorar la entrada y el cierre

A partir de dejar correr las operaciones en beneficio se ve la MFE (Maximun Favorable Excursion) y el potencial que tiene gestionar los cierres

En ese mismo backtests que deja correr las operaciones con cierre por giro la ganancia sube mucho y los ratios en general mejoran pero hay un problema que no se ve y es la MAE en una posición de beneficio. Hay operaciones que estando ganando más de 600 puntos el precio se gira a la contra 450 y más porque alguna después de ir ganando mas de 300 termina en pérdidas o tablas porque no hay gestión activa de la posición

No me imagino un sistema que este varios días-semanas en el mercado sin una gestión activa de la posición porque no hablamos de acciones con miras al medio-largo plazo de entrar y mantener y sin apalancamiento

Todos los sistemas incluido el de entrada aleatoria si dejas correr a las opes en beneficio y asumes riesgos desproporcionados pueden capturar grandes recorridos, pero eso no es garantía de nada porque el riesgo en posiciones vivas hay que gestionarlo, si arriesgas más optas a mayor beneficio pero eso no es un sistema porque hay que mirar de donde sale la expectativa positiva
y como queda la relación R/R porque si arriesgas 3 para ganar 2 en promedio te fuerza a mantener una fiabilidad muy alta

Pienso que el potencial de este sistema está en mantener las perdidas pequeñas que tiene inicialmente y gestionar bien a las ganadoras. Gestionar bien requiere de gestión activa del riesgo en todos los tramos de recorrido porque no tiene sentido que en una posición en ganancias de 300 puntos, arriesgues esos 300 para capturar no sabes que, puede que 50 o 100 más o cerrar en tablas

saludos
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