DAX - G37

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X-Trader
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Re: DAX - G37

Mensaje por X-Trader »

Hermess escribió:
23 Ene 2020 11:55
.............

Hola Alberto

Que el sistema muestra buenos resultados en las primeras graficas estamos de acuerdo, en otros puntos no tanto

Si esos nº salen sin sobreoptimizar es un buen sistema, si es producto de ajuste de parámetros a la curva puede ser un fiasco si no introduces una gestión activa de las operaciones sin asumir más riesgo del que toma inicialmente

No es obsesión por el trailing pero alguna forma de gestión del riesgo hay que tomar, no puedes estar en el mercado varios días sin gestionar el riesgo porque esos nº iniciales pueden empeorar mucho en el momento que asumas riesgos desproporcionados y no solo eso.
Completamente de acuerdo, si eso es el resultado de una sobreoptimización solo vale para tirarlo a la basura.

Dahon, ¿tienes la curva de beneficio en bruto de la idea original de la estrategia, sin optimizar y sin filtros?

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

dahon
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Re: DAX - G37

Mensaje por dahon »

Gracias Alberto,

Inicialmente buscaba un sistema con entradas Riesgo Beneficio 1 a 1, y % de ganadoras superior al 50%. Es la primera prueba que hago: si quiero un s.l. de 20 puntos, pongo la condicion fundamental, y pruebo s.l. 20 tp 20, con ese % de ganadoras ya veo si puede ser una buena idea o no.
Este robot al principio lo operaba con 100 puntos de beneficio, y cuando fui consciente de la importancia de la relacion riesgo/beneficio lo optimice con ese parametro y me salio ese 175%.

Para comparar backtest, empece fijandome solo en el benefico neto, despues en el factor beneficio y factor recuperación , despues vi que tambien era muy importante el beneficio esperado. Pensaba que con esto ya estaba todo, pero , un robot que no llevaba un s.l. y solo se cerraba por condiciones hizo un desastre, y a pesar de lo bonito de los numeros en real patino mucho, por eso tambien me fijo en la reducción maxima de la equidad y del balance, que considero fundamental el tenerla siempre controlada y en tener un s.l. fijo maximo. En posiciones abiertas que estan en beneficio y ya tienen un beneficio seguro, aunque en algunas vuelvan casi al b.e. si en otras ganan mucho mas, creo que compensa.

ahora paso la curva original y una version que me gusta mas
Última edición por dahon el 23 Ene 2020 14:30, editado 1 vez en total.

dahon
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Re: DAX - G37

Mensaje por dahon »

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Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

piensa en esto :D :D

Desde el nivel de entrada y sin mover el stop

Para llegar a R1 --------------------------------------------------- asumes un riesgo de 1 R
Para llegar desde R1 a R2 ----------------------------------------asumes un riesgo de 2 R
Para llegar desde R2 a R3-----------------------------------------asumes un riesgo de 3 R
Para llegar desde R3 a R4-----------------------------------------asumes un riesgo de 4 R
Para llegar desde R4 a R5-----------------------------------------asumes un riesgo de 5 R

Estas aplicando una progresión tipo martingala sobre el beneficio, cada vez arriesgas más para capturar menos y eso puede seguir creciendo hasta donde quieras

Cuanto más riesgo asumes mejor fiabilidad promedio, pero todo tiene límites y hay que pensar como pagas a las perdedoras si no aseguras beneficio porque al igual que aumenta la fiabilidad asumiendo un riesgo creciente, igualmente aumenta la probabilidad de giro a cada avance del precio, si no fuera así sería muy sencillo romper la eficiencia del mercado y capturar grandes tendencias con solo dejar correr las operaciones entrando en una señal en 1 minuto

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D

dahon
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Re: DAX - G37

Mensaje por dahon »

me lees el pensamiento :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=y97rBdS ... x=509&t=0s

yo tengo 211 fichitas R1 que he comprado, y lo que tengo es que maximizar el peso de las fichas que caen, lo que decido es cuantas fichas quiero que pongan, a mas fichas mas dificil, pero mi riesgo es siempre la fichita pequeña la R1, porque ni la R2 ni la R3 las he tenido nunca

Y volviendo al robot, hoy hizo una entrada, de momento va bien, a ver si le da tiempo a poner el b.e. y por lo menos no gasto fichita R1, y si llega a R2 pues genial

dahon
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Re: DAX - G37

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dahon
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Re: DAX - G37

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Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

--------------

jejeje esa te la jugo como el largo del otro día, te dejaste mucha tela en la mesa jejeje :D :D


Hay que ser racionales y no desechar nada a la primera, miremos el sistema con perspectiva

Trabaja sobre un timeframe de 5 minutos y esto debería ser suficiente para descartarlo como tendencial

Cada timeframee lleva su ruido y su riesgo, no se puede pretender capturar movimientos de 700 puntos con el riesgo del timeframe de 5m porque es prácticamente imposible sin asumir riesgos desproporcionados para ese timeframe

Si quieras capturar movimientos tendenciales más allá de 1-2 días de duración tienes que montar un sistema mínimo en timeframe de 30m porque el ruido que lleva el precio en esos movimientos tendenciales, el ruido que lleva hace que en 5 minutos se gire el precio muchas veces y tienes que tomar medidas y volatilidad acorde a los movimientos que se intentan capturar

Este sistema tal como está inicialmente , si quieres mejorar el EDGE hay que optar a capturar movimiento de 1-2 días y no da más de si si no te pasas de riesgo

Has visto que las ultimas señales, varias de ellas podía haber capturado movimientos de R3 incluso más y llegar a R5 sin salirte del riesgo inicial moviendo el stop a BE

Es ahí donde tenemos que poner el foco en gestionar las opes de forma activa cuando tocan el 175% o al alcanzar R1
Hasta ahí ya lo tienes hecho y gana, si consigues que el promedio de las opes cierren en R 2-2,5 tendrás una mejora significativa y a partir de ahí comenzamos con los filtros de tendencia porque aparentemente no necesita otros

El filtro de tendencia te subirá algo la fiabilidad y la frecuencia operativa y debería mejorar el recorrido promedio de las opes y bajar los DD

Con eso si mejoran los nº, creo que no se puede aspirar a más con este sistema

Mejorar la entrada no es viable sin sobreoptimizar y no se moverían mucho los nº entrando 10 puntos más arriba o más abajo en esos recorridos porque el patron no se puede estirar-encoger

Te paraste de programar cuando llegamos a los trailing stop y no hemos visto nº de diferentes trailing stop

Prueba de la forma más sencilla para ti, porcentualmente o por ratios, condicionando el cierre por tiempo

Al alcanzar R1 el stop en BE
Al alcanzar R2 el stop en R1
Al alcanzar R3 el stop en R2
Sigue asi progresivamente hasta R5 para ver que tramos captura y que nº salen
Ahí estas dentro del riesgo inicial, también puedes mover el trailing a R2 cuando el precio alcance R3 y no moverlo de R2, así tienes asegurado un beneficio y no renuncias a ganar más arriesgando mas
El cierre en este caso debería ser temporal o por alcanzar target en determinados ratios

Tomate el ATR de una vela diaria de 14 periodos

Mira donde entra el sistema( nivel de entrada) para tener datos en una pequeña muestra minima 50 opes, para bien habría que hacerlo sobre todo el histórico pero para eso hay que saber programar bien jejeje :D :D y todo no se puede tener. Otra opción es trabajar con la EXCEL con todo el histórico del sistema tomando ventanas de 1-2 dias desde la entrada y saldrían el stop optimo por volatilidad en la MAE sobre beneficio y el target optimo por la MEF
Con esos datos habría que vincularlos al ATR porque van en función de la volatilidad y son dinámicos

Cuantifica desde el nivel promedio de entrada el recorrido del precio en esa sesión hasta maximos marcados y en la siguiente sesión y la MAE sobre beneficio
Con esa información ya habría datos para meter algún filtro de gestión por volatilidad y el cierre por tiempo o por target

La cuestión es cuantificar desde el nivel de entrada la MFE y MAE sobre beneficio hasta 1 ( sesion actual) y dia siguiente, en total 2 días desde al nivel de entrada
Con eso sabrías en esa ventana de dos días de tiempo que recorridos promedio alcanza el precio a favor y los retrocesos que marca para optimizar el stop a la volatilidad y el cierre por tiempo o buscando un cierre alternativo más optimo por target por ratios
Optimizar un sistema es un trabajo muy minucioso pasando por cada variable con muestras significativas de datos

Por cierto,…………… que no pase el filtro multiactivo ya indica que va ajustado a la curva del dax, y eso es para vigilarlo muy de cerca con un plan de parada planificado previamente jejeje :D

saludos
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dahon
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Re: DAX - G37

Mensaje por dahon »

Buenos días,

No avanzo mucho con el G37, además quiero movimientos algo mayores

He revisado otros robot, y tengo el G65, que va buscando un ratio de 3 a 1 y operando igual cortos y largos, y además lo he probado en el CAC y por lo menos aprueba

¿Qué te parece?
Adjuntos
G65 DAX.JPG
G65 CAC.JPG

Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

Holas :D :D



Tienes que analizar un montón de datos en diferentes variables y cuantificarlas o vas a ciegas a ver que sale
Utilizar indicadores si es necesario como filtros segundarios limitándote a filtrar los diferentes regímenes de mercado dirección- aceleración y volatilidad por desviación típica o ATR, lo ideal es incluir la pivotacion para marcar zonas de fuertes S/R

Toda la información está en el precio, los indicadores intentan atajar pero la realidad es que aportan 0 valor predictivo y solo se consigue ajustes a la curva a base de sobreoptimizar por eso se rompen los sistemas tan rápido, porque la aparente ineficiencia es una quimera de sobreoptimizaciones de indicadores


Vas a tener los mismos problemas en todos los sistemas que montes y me refiero al factor de cuantificar y programar, si nos metemos analizar los datos de este sistema llegaremos a la misma situación que llegamos con el otro porque hablamos de instrumentos apalancados que requieren gestión activa si sales del intradia y si quieres automatizar, forzosamente hay que saber programar lo que quieres que haga el sistema

A fecha actual nadie consiguió en series largas ganar en intradia y eso lo dice todo, mucho ruido, muchas trampas y malos ratios con escenarios dinámicos que alternan diferentes fases mercado y volatilidad muy rápido, cuanto más bajas de timeframe más eficiente es el mercado, en instrumentos apalancados la eficiencia del mercado es mucho mayor, esto es una realidad y no una opinión a la ligera.

Puedes comparar los dos sistemas ( G37 y este) en función del riesgo

¿Cuánto arriesga cada sistema para ganar 1 euro?

¿Qué aporta el valor predictivo en este sistema?................ No es necesario que lo cuentes en detalle pero por lo menos que sepamos que ineficiencia o sesgo de mercado hay en la base

Este sistema tiene el mismo problema que el otro porque veo que está montado en un timeframe de 5 minutos y es puro ruido intradia, incluso puede ser el mismo sistema con diferente optimización porque las curvas son muy similares.

Si quieres capturar movimientos direccionales de varios días semanas te vas a pasar de riesgo si no gestionas la MAE en beneficio y por bien que la gestiones el ruido intradia te saca de las operaciones salvo algunas sesiones con especial persistencia direccional y es ahí donde te atascas en la programación al gestionar la MAE sobre el beneficio desde el nivel de entrada

Trata de sacar una gráfica de la MAE sobre posiciones en beneficio desde el nivel de entrada y móntala sobre esa gráfica y veremos que riesgos asume el sistema solo con ese factor de gestión desde el nivel de entrada y si sacas la MEF sabrás a que recorridos aspirar en función del riesgo que quieras asumir en la MAE sobre beneficio, pero esto no funcionara si no sabes que aporta el valor predictivo porque es ahí donde está la ventaja.

Todo lo que se puede hacer después es optimizarla sin caer en sobreoptimizaciones., pero si el sistema ya de entrada es producto de sobreoptimizaciones por mucho que trates de gestionar los recorridos, el sistema se rompe muy rápido y si no sabes que aporta la ventaja no sabes cuándo parar para no comerte el DD que rompe el sistema

El sistema en si es como una operación, lo puedes ajustar a un activo lo que quieras o incluso a varios manteniendo las mismas logicas, pero si no gestionas bien el cierre ( parada del sistema) te puede meter en muchos pufos y si le pierdes la confianza y no lo sigues con disciplina es mejor que lo tires a la basura porque no sirve de nada

aunque la gestión aporta mucho no da una ventaja si no existe ya en el sistema, la gestión la puede mejorar y en el mejor de los casos ganaras algo pero gestionando un portafolio de sistemas, con uno solo está muy complicado en instrumentos apalancados sin tener una ventaja de base que de expectativa positiva

Vuelvo al ejemplo de la moneda, sobreoptimizando por ajuste a la curva salen mejores nº que los que presenta este sistema pero en serie larga pierde porque en la moneda no hay nada que aporte valor predictivo que de expectativa positiva
Si no tomas un sesgo de mercado que aporte valor predictivo, es perder tiempo y dinero porque no hay forma de romper de esa forma la eficiencia del mercado ni si quiera gestionando excepcionalmente bien en instrumentos apalancados operando un solo sistema


Si quieres algo robusto hay que buscar un patrón en los sesgos de mercado a los que el precio reaccione fuera del ruido intradia.

Si a ese sesgo de mercado donde el precio reacciona vas condicionando el sistema a que se cumplan diferentes condiciones metiendo otros sesgos del precio que aporten dirección y mas por la confluencia de factores, ahí puedes conseguir algo robusto que pase el filtro multiactivo, eso significa que estas con una ineficiencia inherente al mercado y no producto de sobreoptimizaciones

Esa ineficiencia tiene que aportar valor predictivo en cuanto a la dirección del precio con suficiente recorrido aprovechable sin indicadores ni filtros segundarios, y si no aporta valor predictivo sobre direccion, tiene que aportar una ventaja en la relación R/R en recorridos aprovechables con ventaja de expectativa positiva, que reporte buenos ratios y que sea operable.

Eso en timeframe de 5 minutos está muy muy complicado de conseguir porque el mercado ahí es muy eficiente y más si no eres experto en programación para cuantificar la información de cada variable y los pasos a seguir, porque se puede cuantificar de muchas formas jejeje y puede que algunas generen muchos problemas posteriores en operativa real

Si consigues eso, la fase posterior es optimizar la ventaja sin caer en sobreoptimizaciones, cuidando mucho de no romper el EDGE inicial para evaluar que ratios da y ponerle en cuarentena operando en demo o muy bajo apalancamiento unos cuantos meses que pase por diferentes fases del mercado para ver si la operativa se asemeja al histórico del sistema o tiene fuertes desviaciones y si existen habrá que mirar las causas y corregirlas

Tienes que tener objetivamente claro que ineficiencia intentas explotar y las causas que la genera para saber en fases tempranas cuando se rompe el sistema sin comerte DD innecesarios y que regímenes y fases mercado le son óptimas y adversas para meterle filtros si fuera necesario

Un ejemplo de ineficiencia explotable que aporta valor predictivo es una tendencia establecida fuera del ruido intradia porque la dirección ya te viene dada y eso es lo que aporta el valor predictivo si sabes implementar una técnica que la explote con éxito

La tendencia aporta dirección y mayores recorridos a favor fuera del ruido intradia y lo estás viendo con estos dos sistemas

Los buenos recorridos que duran días-semanas son tendencias, si te posicionas en contra a tirada larga te baja la fiabilidad, mayores DD y todos los ratios empeoran

La cuestión es que hay una contradicción o paradoja en el planteamiento de los dos sistemas si la ventaja la sacan en la relación R/R que toman las operaciones tomando patrones en timeframe de 5m y sin filtros de tendencia
La paradoja está en cómo explicas que el sistema intente capturar tramos tendenciales de varios días asumiendo riesgos desde el ruido del timeframe de 5 minutos y sin filtros de tendencia. Eso no me cuadra así de entrada por el ruido y riesgo que lleva cada timeframe

Entrar en una tendencia establecida

Eso se traduce en mayor fiabilidad que entrar por azar para decidir dirección y mejor relación R/R al operar a favor, en tiradas cortas puede que no se aprecie pero en series largas se aprecian las diferencias si explotas la fiabilidad que aporta la tendencia y la relación R/R de los movimientos

Si tienes un patrón que entra igual largo que corto tiene que llevar algún filtro de tendencia para recorridos fuera del intradia o no funcionara porque entrara en racha de perdidas como se posicione contra la tendencia al azar ( el azar en este caso hace referencia a que el patrón no toma en cuenta ni la volatilidad ni la fase de la tendencia ni los diferentes regímenes de mercado) y lo mismo pasara en laterales con escaso rango porque las señales no llegaran a los target
No hay sistema que gane en todas las condiciones y regimenes de mercado, pretender que gane sin filtrar las condiciones y regimenes de mercado es darse contra una pared.

Ahí en este sistema hay una caída pronunciada desde la operación nº 100 a la 118, si metes el sistema en un gráfico de timeframe diario que marque el nivel de entrada en cada vela, esa racha de perdidas está condicionada por algún sesgo de mercado que le es muy adversa, alguna fase de tendencia en baja o alta volatilidad o en lateral sin suficiente rango, ahí tienes un punto de mejora dependiendo de cuál sea la causa que genera el DD, porque ahí se ve que pierde pero no se ve la causa

Veo que tienes un sesgo especial en sistemas que buscan giros porque has visto algo en el mercado que crees que aporta una ventaja, la cuestión es si puedes definir esa ventaja objetivamente porque ahí está la clave para cuantificarla y ver si arroja algún valor predictivo mayor al del azar
Si no puedes definir la ventaja objetivamente para cuantificarla no pierdas tiempo en optimizaciones que es perder el tiempo y el dinero si los pones a operar en real porque no sabes cuando el sistema se rompe.

Pero incluso así, si puedes definir la ventaja objetivamente, se presentaran muchos problemas porque tienes que definir todos los sesgos de mercado que incluyas en lenguaje de programación y que se programe lo que se quiere y no otra cosa adulterada producto de indicadores retrasados
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saludos :D
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dahon
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Re: DAX - G37

Mensaje por dahon »

“FT-28 a Torre de Control. FT-28 a Torre de Control… Esta es una emergencia… FT-28 a Torre de Control, esta es una emergencia”
“…Parece que hemos perdido el rumbo. No podemos ver tierra. Repito… no podemos ver tierra”-
“¿Cuál es su posición?”
“No estamos seguros de nuestra posición. No podemos estar seguros acerca de dónde estamos. Parece que nos hemos extraviado…”
“Tome el rumbo debido. Recto hacia el Oeste…”

Vuelo 19

Buenos días,

El G65 no es de giros, tampoco en M5, el backtest si esta hecho en m5, pero da igual la temporalidad en que haga el backtest porque el resultado es el mismo.

Solo hay una posición abierta, de 1 contrato que puede ser corto o largo.

Primera mejora con un filtro de entrada. Con menos operaciones gana mas dinero :D

Y otra prueba filtro 3 entradas en largos y aquí si optimizo cierre. No modifico los s.l. que son de 41 puntos, 52 puntos y 82 puntos, total 175 puntos. Es lo máximo que puedo perder, sin embargo, la reducción máxima de la equidad según el backtest es de 310 puntos. Esto es lo que no entendía la semana pasada. Ahora creo que empiezo a entenderlo: aunque lo máximo que pueda perder son 175 puntos, si no voy asegurando, el sistema operando en real va a ser muy débil.
Adjuntos
G65 filtro entrada.JPG
G65 largo recorrido.JPG

dahon
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Re: DAX - G37

Mensaje por dahon »

Y este, un poco mejor, pero mínimo

Al que tengo con el filtro de entrada, le pongo también que además de cerrar al 300%, cierre con la condición de largo recorrido, resultado, cierra algunas operaciones antes de llegar al 300%. Abre 3 operaciones mas, y gana 3 operaciones mas, evidentemente no son las mismas.
Adjuntos
G65 filtro entrada mas cierre.JPG

Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

Hola Dahon

Si todos operan el dax, ....... :D :D :D hoy estarán todos cortos jejeje :D :D

saludos
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Hermess
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Re: DAX - G37

Mensaje por Hermess »

Mira a ver si puedes programar lo que se ve en este grafico

Tendencia y confluencia de factores

Observa que todas las señales son similares
Observa cuanto retrocede el precio en contra desde el nivel de entrada
a ver si detectas cual es el patrón común a todas las señales , en definitiva que condiciones se deben dar para tener una señal valida :D
Adjuntos
FGBL-2-horas.png tendencia y confluencia de factores.png
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dahon
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Re: DAX - G37

Mensaje por dahon »

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