¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Subo esto para poder seguirlo en tiempo real. Ignoro su fiabilidad.

DJIA
Form 27 Jan 2020 to 29 Jan 2020.
BUY
--------------------------------
EURUSD
Form 27 Jan 2020 to 31 Jan 2020.
BUY
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adri20
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por adri20 »

Nightmare escribió:
23 Ene 2020 09:15
Muchos opinaran 2:1, 3:1 pero creo que no estan pensando en el asunto de fondo.

En mi particular opinion ese ratio riesgo/beneficio resulta como consecuencia de obtener el mejor valor en la funcion de optimizacion.

Claro que es posible incluir en la funcion de optimizacion el ratio R/B fijo y buscar las mejores zonas donde ese ratio se acerque al deseado, pero no creo que sea la forma correcta, sino todo lo contrario: tener una buena funcion de optimizacion buscando por todas las zonas y encontrando la zona mas robusta.

Debes mirar las medidas de robustez de un sistema.
Yo busco mínimo 3:1 pero al final mi ratio medio no pasa del 2:1 que creo está genial.
Personalmente no me veo capaz de subir mucho del 2:1 de media pero creo que son unas estadísticas buenas.
De todas formas esto es super relativo, hay sistemas que aciertan 90% de las veces y ganan una mierda cada vez que ganan y otros que aciertan poco pero cuando ganan ganan mucho y son ganadores también por tanto no puedo dar una respuesta al respecto.

Lo único que yo te diría como opinión personal es que busques operaciones con potencial ganancia mínima 3:1. Aún asi no tengo la verdad absoluta y me lo podrían contraargumentar.

Conocí un hombre, perdedor, que se obsesionaba con tener un % de acierto enorme y al final era perdedor. El análisis no lo es todo en trading, por ejemplo puedes ser un crack en acierto que si no tienes disciplina eres como un futbolista top que pasa de ir a entrenar porque le da pereza y no vas a ser bueno en la vida. Ser pro no es sólo tener un ratio de acierto, esa es una cosa entre un montón que importan más.

predator75
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por predator75 »

adri20 escribió:
26 Ene 2020 18:31
Nightmare escribió:
23 Ene 2020 09:15
Muchos opinaran 2:1, 3:1 pero creo que no estan pensando en el asunto de fondo.

En mi particular opinion ese ratio riesgo/beneficio resulta como consecuencia de obtener el mejor valor en la funcion de optimizacion.

Claro que es posible incluir en la funcion de optimizacion el ratio R/B fijo y buscar las mejores zonas donde ese ratio se acerque al deseado, pero no creo que sea la forma correcta, sino todo lo contrario: tener una buena funcion de optimizacion buscando por todas las zonas y encontrando la zona mas robusta.

Debes mirar las medidas de robustez de un sistema.
Yo busco mínimo 3:1 pero al final mi ratio medio no pasa del 2:1 que creo está genial.
Personalmente no me veo capaz de subir mucho del 2:1 de media pero creo que son unas estadísticas buenas.
De todas formas esto es super relativo, hay sistemas que aciertan 90% de las veces y ganan una mierda cada vez que ganan y otros que aciertan poco pero cuando ganan ganan mucho y son ganadores también por tanto no puedo dar una respuesta al respecto.

Lo único que yo te diría como opinión personal es que busques operaciones con potencial ganancia mínima 3:1. Aún asi no tengo la verdad absoluta y me lo podrían contraargumentar.

Conocí un hombre, perdedor, que se obsesionaba con tener un % de acierto enorme y al final era perdedor. El análisis no lo es todo en trading, por ejemplo puedes ser un crack en acierto que si no tienes disciplina eres como un futbolista top que pasa de ir a entrenar porque le da pereza y no vas a ser bueno en la vida. Ser pro no es sólo tener un ratio de acierto, esa es una cosa entre un montón que importan más.
Como opinión diré que evitar operaciones con un ratio determinado puede hacer perder oportunidades que si bien en principio tendría un radio poco favorable, su esperanza matemática sigue siendo positiva. Un sistema basado en obtener 10 pips de un movimiento de 200 , pero que a partir de los 15 pips, el hecho de que llegue a 200 es muy poco probable y sin embargo los 10 son prácticamente asegurados, Incluso con un Stop loss de 20, Creando en principio un ratio poco favorable, Puede seguir siendo rentable a largo plazo, Y que sin embargo habiéndonos aferrado a forzar un ratio positivo , volvería esta misma estrategia no rentable.
Imagen

¿Alguna duda? Escríbeme: [email protected]

Nightmare
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Nightmare »

justamente x todo lo que dicen. No es el asunto de fondo el riesgo/beneficio que usea, sino las medidas de robustez del sistema.

Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Nightmare escribió:
27 Ene 2020 23:44
justamente x todo lo que dicen. No es el asunto de fondo el riesgo/beneficio que usea, sino las medidas de robustez del sistema.
Lo que yo interpreto es que buena parte de los datos que son tomados como útiles son aleatorios por carecer de causa que los justifique. Una vez tomadas sus medias se espera que perduren en el tiempo un número determinado de barras. Con este tipo de estrategias es inevitable que los resultados sean tan aleatorios como los cálculos previos. Luego nos quejamos de que el mercado es eficiente o de que continuamente cambia. Nosotros nunca tenemos la culpa.

Lo de la robustez sería una confirmación de que la causa existe aunque se desconozca su origen. El único camino de conseguir que un sistema sea perdurable es encontrar relaciones entre causas que no sean demasiado divulgadas. No hablo de secretos. Si no sólo de análisis infrecuente.

Según Wikipedia:
"En 1978, Simons dejó la academia y comenzó una empresa de gestión de fondos de cobertura llamada Monemetrics en un centro comercial de Long Island. La empresa comerciaba principalmente con divisas al comienzo. Al principio, a Simons no se le ocurrió aplicar las matemáticas a su negocio, pero gradualmente se dio cuenta de que debería ser posible hacer modelos matemáticos de los datos que estaba recopilando."

https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies

Si R.T. cambió sus estrategias tras la captación de Baum-Welch nos da un indicio de cuales podían ser las previas. El problema práctico es que si nos ponemos a analizar qué puede funcionar y qué no quizá no terminemos nunca. Ejemplos:

http://www.cs.jhu.edu/~jason/papers/#

Aquí la gente dice cosas astronauticas sobre R.T. Pero la verdad es que en el año 1978 no existía el mercado electrónico, aún se seguían usando tarjetas perforadas para alimentar las bases de datos y hacía poco habían aparecido las cintas magnéticas para almacenar datos directamente desde el teclado. Es decir, que mucha tecnología no pudo usar para iniciar su negocio.

Colón llegó a América usando la fuerza del viento y una brújula por toda tecnología.
El ordenador de la nave del primer hombre que llegó a la Luna apenas tenía 32 MB de memoria. Infinitamente menos que cualquier calculadora de bolsillo actual. Sin embargo llegaron y volvieron.

Quizá las cosas no sean tan difíciles de conseguir si sabe dónde buscarlas.

Un saludo.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

De las tres predicciones que subí la semana pasada dos de ellas se han cumplido limpiamente, las del DJIA y AMZN. La del EURUSD prosigue abierta.

21 Ene 2020 02:40
viewtopic.php?f=9&t=20611

Lo voy replicando en real a la medida de mis posibilidades. Pero cabe decir que el sistema funciona muchísimo mejor que yo. Porque los beneficios que obtengo son menores por no respetarlo. Supongo que mi defecto básico consiste en tomar beneficios pequeños y retener las operaciones perdedoras.

Después voy a subir un Excel con los resultados. En cualquier caso, pienso subir un centenar de predicciones en los próximos meses para evaluar el comportamiento del sistema y si funciona bien luego me daré una gran pensada sobre cómo emularlo. Con un poco de paciencia quizá se consiga.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

El largo para mañana miércoles en el DJIA queda anulado.

Nueva predicción:
DJIA, Thursday, 30 jan 2020, LONG.

EURUSD sigue abierto hasta el 31/01/2020.
Las previas han funcionado bien. Subo una hoja Excel con los resultados.
Predicciones X_Trader.xlsx
Resultados
(125.63 KiB) Descargado 29 veces
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LaritChan
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por LaritChan »

Dicho esto, ¿tienes por ahí esa cifra de % Ganadoras vs % Perdedoras?

Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Dicho esto, ¿tienes por ahí esa cifra de % Ganadoras vs % Perdedoras?
[/quote]

El día 21/01/2020 dejé esta imagen en el hilo. Es un recuento manual desde septiembre de entradas que no hice en su mayor parte. Ahora las estoy subiendo con antelación para hacer un testeo correcto. Abre las posiciones en la apertura del mercado y las cierra a las 16:00 NY EST. Lo difícil es evitar meter la manita durante la sesión.

Imagen

Imagen

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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Esta semana han funcionado correctamente las predicciones que subí la semana previa. De seis predicciones han funcionado cinco y la que ha fallado ha dejado una pérdida mínima. Subo el archivo .xl con los resultados. Mañana sábado lo subiré nuevamente con las predicciones para la semana próxima.

Resultados del 27 al 31 enero 2020:
AMZN +1.15 %
DJIA +1,46 %
EURUSD +0,46 %
Predicciones Foro X_Trader.xlsx
(126.64 KiB) Descargado 19 veces
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Subo las predicciones para la semana que viene. Estas proceden de la lectura del cierre del mercado del viernes. Me falta el EURUSD. Cuando lo tenga lo subiré también. La predicción es de apertura del mercado a las 09:30 AM a las 16:00 horario EST-5. En el caso de los stocks es muy importante no dejar posiciones abiertas en el mercado para evitarse gaps que pueden llegar a ser brutales. El viernes AMZN abrió con un gap del 12 %.

AMZN (Amazon):
03/02/2020 Long
04/02/2020 Long
07/02/2020 Long

DJIA
04/02/2020 Long
06/02/2020 Long
07/02/2020 Long
Predicciones Foro X_Trader.xlsx
(126.68 KiB) Descargado 16 veces
.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Subo la predicción del EURUSD para la semana que viene.

EURUSD
03/02/2020 Short
05/02/2020 Closed
Predicciones Foro X_Trader.xlsx
(126.74 KiB) Descargado 15 veces
.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

De momento hoy ha funcionado todo bien. Afortunadamente; porque he pasado unos cuantos años de estudio sin resultados consistentes. En AMZN no he entrado.
El problema ahora es dónde poner la toma de beneficio o no poner ninguna y esperar a cerrar las posiciones media hora antes de que cierre el mercado.
.
DJIA
2020-02-03 15_15_14-Window.png
EURUSD
2020-02-03 15_30_41-Window.png
AMZN
2020-02-03 15_32_38-Window.png
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Seguimos de racha. Pero ya he cerrado por que el DJIA ha subido una barbaridad durante la noche y me temo que intente corregir en algún momento. En AMZN ya ni entro por que cuando se ve el GAP del viernes pasado da vértigo. En algún momento intentará cerrarlo.
Mañana no hay nada previsto. El fin de semana subiré las cuentas y las predicciones para la semana próxima.

DJIA 04/02/2020
2020-02-04 14_48_31-.png
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Esta semana el DJIA nos ha dado un disgusto y AMZN una gran alegría. Valga uno por lo otro.

Subo los resultados de esta semana. La verdad es que los porcentajes de beneficio son tan obscenos que me da reparo subir el Excel. Mañana sábado subiré las predicciones de la semana que viene. Podría añadir más valores o divisas pero con estas tres ya tengo trabajo suficiente.

Resultados de esta semana.

AMZN
03/02/2020 Long 2.010,60 2.004,20 -6,40 -0,32%
04/02/2020 Long 2.029,88 2.049,67 19,79 0,97%
07/02/2020 Long 2.041,99 2.079,28 37,29 1,83%

DJIA
04/02/2020 Long 28.697 28.808 110,89 0,39%
06/02/2020 Long 29.389 29.380 -8,83 -0,03%
07/02/2020 Long 29.287 29.103 -184,41 -0,63%

EURUSD
03/02/2020 Short 1,10831 -
05/02/2020 Closed - 1,0994 0,00888 0,80%
.
Predicciones Foro X_Trader.xlsx
(154.32 KiB) Descargado 20 veces
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