¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Alchemy escribió:
27 Feb 2020 01:07
Lo malo del sistema es que es más rentable sin SL que con ellos. Alcanzando un Máx. DD de -11,39 sin SL. Pero con SL de -31,72 %.
Gracias, Alchemy.



Está claro, los sistemas sin stop loss tienen mejores estadísticas.

Pero la realidad es que los sistemas sin stop loss son una fantasía, ya que si el trader no pone el stop loss, lo pondrá el broker. Tal vez podrías optimizar el stop loss para reducir el Draw Down.

Hay nuna cosa que no entiendo. El sistema sin stop loss hace 300 operaciones y el sistema con stop loss hace 285 operaciones. No lo entiendo. Si a un sistema le añades stop loss, la duración de las operaciones se acorta y, entonces, hace más operaciones. No entiendo que te salgan menos operaciones al añadir stop loss. ¿Cuál es la explicación?

¡Qué extraño!



Saludos.
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Hermess
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Hermess »

holas

Esa rentabilidad en 20 años si cuentas la inflación, impuestos y demás...... no creas que queda mucho, para ir siempre largo en mi opinión opera poco y corta los beneficios rápido

¿ Que entiendes por ruido?


saludos
El comercio puede ser muy fácil o muy difícil. Si no podemos ver lo fácil, entonces tenemos que cuestionar lo que creemos que sabemos.

Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
27 Feb 2020 10:24
Alchemy escribió:
27 Feb 2020 01:07
Lo malo del sistema es que es más rentable sin SL que con ellos. Alcanzando un Máx. DD de -11,39 sin SL. Pero con SL de -31,72 %.
Gracias, Alchemy.

Está claro, los sistemas sin stop loss tienen mejores estadísticas.

Pero la realidad es que los sistemas sin stop loss son una fantasía, ya que si el trader no pone el stop loss, lo pondrá el broker. Tal vez podrías optimizar el stop loss para reducir el Draw Down.

Hay nuna cosa que no entiendo. El sistema sin stop loss hace 300 operaciones y el sistema con stop loss hace 285 operaciones. No lo entiendo. Si a un sistema le añades stop loss, la duración de las operaciones se acorta y, entonces, hace más operaciones. No entiendo que te salgan menos operaciones al añadir stop loss. ¿Cuál es la explicación?

¡Qué extraño!

Saludos.
Hola,
Voy a revisar lo que dices. Seguro que es un error mío. Ya que tomo los datos de columnas diferentes de la hoja de cálculo.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Hermess escribió:
27 Feb 2020 13:05
holas

Esa rentabilidad en 20 años si cuentas la inflación, impuestos y demás...... no creas que queda mucho, para ir siempre largo en mi opinión opera poco y corta los beneficios rápido

¿ Que entiendes por ruido?

saludos
252,86 no es la rentabilidad sobre el capital invertido. Es el aumento proporcional del valor día a día de apertura a cierre. Los gaps no están contados. Los gaps deben de suponer el 30 % del incremento del valor. Es decir, que el precio inicial de AMZN en el año 1997 fue de 2,44 usd. Actualmente ronda los 2.000 usd. Su valor se ha multiplicado 1*833. Pero si contamos el incremento porcentual diario de apertura a cierre es del 721% de los cuales el sistema hubiera recogido el 300 % aproximadamente; en una sexta parte del tiempo. Creo que más o menos esto nos da el 2,52 de rentabilidad sobre comprar y mantener. Es decir, el valor inicial de salida se hubiera convertido en 850 usd frente a los 2.000 del mercado.

Por ruido entiendo la variación provocada por otros ciclos aleatorios o no, más la variación misma. El proceso consiste en distinguir qué es aleatorio y qué no. Quiero probar con MESA, a ver si consigo mejorarlo.

Saludos.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
27 Feb 2020 10:24
Alchemy escribió:
27 Feb 2020 01:07
Lo malo del sistema es que es más rentable sin SL que con ellos. Alcanzando un Máx. DD de -11,39 sin SL. Pero con SL de -31,72 %.
Gracias, Alchemy.

Está claro, los sistemas sin stop loss tienen mejores estadísticas.

Pero la realidad es que los sistemas sin stop loss son una fantasía, ya que si el trader no pone el stop loss, lo pondrá el broker. Tal vez podrías optimizar el stop loss para reducir el Draw Down.

Hay nuna cosa que no entiendo. El sistema sin stop loss hace 300 operaciones y el sistema con stop loss hace 285 operaciones. No lo entiendo. Si a un sistema le añades stop loss, la duración de las operaciones se acorta y, entonces, hace más operaciones. No entiendo que te salgan menos operaciones al añadir stop loss. ¿Cuál es la explicación?

¡Qué extraño!

Saludos.
He revisado lo que dices y está bien.

Total Net Profit 300 o 285 es el beneficio obtenido con los dos sistemas. Transformadas más indicadores y lo mismo pero con stop loss y taked profit.

Total # of Trades 849 es el número de operaciones para los dos sistemas.
Percent Profitable 35,83 % o 26.40 % es la proporción de ganadoras/perdedoras. Creo que es aquí donde debiera de intentar mejorar intentando aproximarme al 50 o 60 %.

Quizá se puedan suprimir días perdedores no entrando largo si hay gaps bajistas en la apertura. Un buen ejemplo es lo que está sucediendo estos últimos días. Pero no lo sé. Tengo que mirarlo.

Espero haber aclarado tus dudas.
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Alchemy escribió:
27 Feb 2020 15:32
Espero haber aclarado tus dudas.
Gracias, Alchemy.



Me había confundido.
El número de trades es el mismo: 849.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 27 Feb 2020 21:18, editado 1 vez en total.
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

Hola, Alchemy.


He mirado las estadísticas y me parece que estás usando stop loss demasiado ajustado.
Porque no solamente es que empeora el porcentaje de acierto (del 35,83% al 26,40%), es que además empeora el promedio de ganancias de las operaciones ganadoras (de 1,93 a 1,88).

Esto significa que el stop loss está tan ajustado que no solo convierte operaciones ganadoras en perdedoras (cosa no muy aconsejable) si no, lo que es más grave, el stop loss está haciendo que las algunas de las operaciones más ganadoras también se están convirtiendo en perdedoras.

Es inevitable que en un sistema si añades stop loss el promedio de pérdida de las operaciones perdedoras aumente. Eso no es preocupante (además es inevitable). Lo preocupante es que poner stop loss disminuya el promedio de ganancias de las operaciones ganadoras.

Y es muy fácil mejorar el stop loss. Se trata de que el stop loss sea menos ajustado. Si lo alejas lo suficiente conseguirás que el promedio de ganancia por operación ganadora se mantenga (sin descartar que mejore).

Está claro que si alejas el stop loss lo suficiente podrías conseguir que no afectase al porcentaje de operaciones perdedoras, y, en ese caso no podrías mejorar el promedio de ganancias de las operaciones ganadoras, pero, al menos, conseguirías que dicho promedio no mengüe.

Y es que si bien es importante no sufrir demasiado Draw Down, también es importante que el sistema tenga capacidad de superar los Draw Downs.

En conclusión: te aconsejo que no explotes tu sistema hasta que mejores el stop loss alejándolo. Te sugiero dos objetivos a elegir:
1.- O aumentar el promedio de ganancia de las operaciones ganadoras. (Si fuera posible).
2.- O mantener el porcentaje de aciertos (en cuyo caso el promedio de ganancia de las operaciones ganadoras no se podrá ni mejorar ni empeorar).



Saludos.
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
27 Feb 2020 21:08
Hola, Alchemy.


He mirado las estadísticas y me parece que estás usando stop loss demasiado ajustado.
Porque no solamente es que empeora el porcentaje de acierto (del 35,83% al 26,40%), es que además empeora el promedio de ganancias de las operaciones ganadoras (de 1,93 a 1,88).

Esto significa que el stop loss está tan ajustado que no solo convierte operaciones ganadoras en perdedoras (cosa no muy aconsejable) si no, lo que es más grave, el stop loss está haciendo que las algunas de las operaciones más ganadoras también se están convirtiendo en perdedoras.

Es inevitable que en un sistema si añades stop loss el promedio de pérdida de las operaciones perdedoras aumente. Eso no es preocupante (además es inevitable). Lo preocupante es que poner stop loss disminuya el promedio de ganancias de las operaciones ganadoras.

Y es muy fácil mejorar el stop loss. Se trata de que el stop loss sea menos ajustado. Si lo alejas lo suficiente conseguirás que el promedio de ganancia por operación ganadora se mantenga (sin descartar que mejore).

Está claro que si alejas el stop loss lo suficiente podrías conseguir que no afectase al porcentaje de operaciones perdedoras, y, en ese caso no podrías mejorar el promedio de ganancias de las operaciones ganadoras, pero, al menos, conseguirías que dicho promedio no mengüe.

Y es que si bien es importante no sufrir demasiado Draw Down, también es importante que el sistema tenga capacidad de superar los Draw Downs.

En conclusión: te aconsejo que no explotes tu sistema hasta que mejores el stop loss alejándolo. Te sugiero dos objetivos a elegir:
1.- O aumentar el promedio de ganancia de las operaciones ganadoras. (Si fuera posible).
2.- O mantener el porcentaje de aciertos (en cuyo caso el promedio de ganancia de las operaciones ganadoras no se podrá ni mejorar ni empeorar).

Saludos.
Gracias por los comentarios.

Me queda mucho trabajo por hacer. Cuando tenga AMZN terminado pienso testear las 30 empresas del DJIA. Además, en los mercados asiáticos tiene que haber empresas correlacionadas; como Rakuten o Alibay, etc.
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Nightmare
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Nightmare »

Si va solo a compras y hasta 2017 no serian resultados influenciados en que amazon iba subiendo continuamente?
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dahon
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Transformadas de Fourier, análisis espectral y un montón de cosas mas me pierdo, pero el s.l. y el drawdown si lo tengo claro.

Adjunto un ejemplo de una entrada sin s.l. y buscando 20 puntos. Sin sl y con la cuenta suficiente nunca hay drawdown del balance porque nunca se realizan perdidas. El que cuenta es el drawdown de la equidad. Si se pone s.l. entonces si podemos tener en cuenta el drawdown del balance.

Un saludo
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Rafa7
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Rafa7 »

dahon escribió:
28 Feb 2020 07:57
Adjunto un ejemplo de una entrada sin s.l. y buscando 20 puntos. Sin sl y con la cuenta suficiente nunca hay drawdown del balance porque nunca se realizan perdidas. El que cuenta es el drawdown de la equidad. Si se pone s.l. entonces si podemos tener en cuenta el drawdown del balance.
Gracias, dahon.



¿Un sistema con un 100% de acierto y con solo 2 operaciones?

¿Qué quiere decir reducción de la equidad?



Saludos.
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dahon
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por dahon »

es solo un ejemplo,

solo hace una entrada , no pone sl , y busca un tp de 20 puntos

el drawdown del balance, mientras aguante la cuenta y no se cierre la operacion es 0, sin embargo como tenemos un tamaño de cuenta y si se va mucho en contra "la peta"

la equidad es el saldo de tu cuenta +- saldo de las posiciones sin cerrar

Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

dahon escribió:
28 Feb 2020 07:57
Buenos días,

Transformadas de Fourier, análisis espectral y un montón de cosas mas me pierdo, pero el s.l. y el drawdown si lo tengo claro.

Adjunto un ejemplo de una entrada sin s.l. y buscando 20 puntos. Sin sl y con la cuenta suficiente nunca hay drawdown del balance porque nunca se realizan perdidas. El que cuenta es el drawdown de la equidad. Si se pone s.l. entonces si podemos tener en cuenta el drawdown del balance.

Un saludo
Las transformadas de Fourier son usadas en electrónica, música o allá donde supuestamente haya ciclos. Por ejemplo, el ciclo de Hurst era una transformada para medir el flujo del Nilo.

En este mundo todo es relativo. Aquí dicen que no sirven de nada. Quizá sea cierto, según su forma de testearlo. Este estudio es excelente:

https://www.researchgate.net/publicatio ... d_Evidence

Hay un detalle importante, en 2.1.FFT (1) dicen que la transformada debe de ser estacionaria. ¿Y si no fuera así? ¿Y si los ciclos sólo funcionaran cumpliendo ciertas condiciones externas? En la página 375 también se menciona que el ruido blanco impide distinguir los ciclos en el caso de que los hubiere, ¿no sería mejor entonces estudiar cómo disminuir el ruido o cuales son los mejores activos donde encontrar los ciclos?

En fin, como ves las posibilidades son amplias. Yo soy todo oídos.
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

Rafa7 escribió:
28 Feb 2020 08:31

¿Un sistema con un 100% de acierto y con solo 2 operaciones?

¿Qué quiere decir reducción de la equidad?

Saludos.
Quien hubiera comprado DJIA hace 30 años y lo hubiera mantenido no estaría perdiendo dinero a día de hoy. Al menos hubiera conseguido cubrir la inflación; aunque precisa estar lo suficientemente capitalizado.

El problema con los D.D. creo que se produce en los periodos de lateralidad. Por ejemplo, en la imagen que subo de hoy hubiéramos tenido un DD abultado de estar largos. Ya que al mantenerse la regla MM14>MM60 hubieramos seguido comprando si hubiera señal de entrada. No la hubo en las predicciones que subí; pero podría haber sucedido.

Creo que el problema se puede evitar entrando largo sólo con el precio por encima de la MM14, la línea de color amarillo. Esto nos evitaría largos recorridos a la baja hasta que las MMs se crucen.

Es cierto que mi estadística tiene sesgo, ya que sólo entra largo en un valor extremadamente alcista. Luego voy a buscar los cortos y más tarde pienso aplicarlo a todo el DJIA. A ver qué encuentro.

AMZN 28/02/2020
2020-02-28 16_36_43-Window.png
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Alchemy
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Re: ¿Cual es la relación riesgo/beneficio óptima para considerar un sistema como bueno?

Mensaje por Alchemy »

También sigo CAT (Caterpillar). Por supuesto que el sueño es poder capturar esos tramos bajistas y alcistas por debajo o encima de la MM14. Además están esos ciclos de máximos y mínimos. ¿Serán aleatorios o predecibles? Si son predecibles han de tener causas definidas y medios concretos para detectarlos. Se aceptan ideas de estudio.

CATERPILLAR 28/02/2020
2020-02-28 16_57_57-Window.png
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