Smash Day Oculto

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Rango Starr
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rango Starr »

Rafa7 escribió:
04 Abr 2020 19:05
Rango, en un timeframe muy corto, puede ser que se esté negociando con mucho volumen a un precio fijo durante unos segundos o ticks (especialmente en EURUSD). Ahí veo la posibilidad de abrir la operación y antes de que las cotizaciones cambien respecto a ese precio fijo, cerrar la operación.

En este caso PrecioEntrada = MAE = MFE = PrecioSalida, y asignamos cero al ratio EficienciaPrecio.
.. Rafa,

en cualquier timeframe.. .. el MAE y el MFE son expresiones que miden la distancia maxima que el precio recorrera desde tu precio de entrada .. Asi , el limitar mediante stops y targets, te limita el alcance del MAE y el MFE a esos targets y stops..a la larga, tienden a esos puntos. Asi, si el stop es igual al target, entonces el MAE y el MFE se acercan a la igualdad..

sdos.

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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió:
05 Abr 2020 09:35
.. Rafa,

en cualquier timeframe.. .. el MAE y el MFE son expresiones que miden la distancia maxima que el precio recorrera desde tu precio de entrada .. Asi , el limitar mediante stops y targets, te limita el alcance del MAE y el MFE a esos targets y stops..a la larga, tienden a esos puntos. Asi, si el stop es igual al target, entonces el MAE y el MFE se acercan a la igualdad..

sdos.
Rango,



Por muy próximo que sean MAE y MFE, más próximos, o igual de próximos, son MFE y PrecioEntrada.
Así que si MAE y MFE no son idénticos, por muy parecidos que sean, sucederá lo siguiente:
(MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) <= 1.

Rango, haz una cosa. Invéntate un caso (PrecioEntrada, MFE y MAE) que no tiene que ser real pero con la condición de que MFE <> MAE. Invéntatelo y a ver si eres capaz de que (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) > 1.

¿Puedes conseguirlo?

Te digo que NO.

¿Reconoces que es imposible?



Saludos.
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Rango Starr
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rango Starr »

Rafa7 escribió:
05 Abr 2020 20:17
Rango Starr escribió:
05 Abr 2020 09:35
.. Rafa,

en cualquier timeframe.. .. el MAE y el MFE son expresiones que miden la distancia maxima que el precio recorrera desde tu precio de entrada .. Asi , el limitar mediante stops y targets, te limita el alcance del MAE y el MFE a esos targets y stops..a la larga, tienden a esos puntos. Asi, si el stop es igual al target, entonces el MAE y el MFE se acercan a la igualdad..

sdos.
Rango,



Por muy próximo que sean MAE y MFE, más próximos, o igual de próximos, son MFE y PrecioEntrada.
Así que si MAE y MFE no son idénticos, por muy parecidos que sean, sucederá lo siguiente:
(MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) <= 1.

Rango, haz una cosa. Invéntate un caso (PrecioEntrada, MFE y MAE) que no tiene que ser real pero con la condición de que MFE <> MAE. Invéntatelo y a ver si eres capaz de que (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) > 1.

¿Puedes conseguirlo?

Te digo que NO.

¿Reconoces que es imposible?



Saludos.
precio de entrada : 1000
MFE 30
MAE 31
(30-1000)/(30-31)= +970......¿?

si depende del signo cambias el MAE por 29... y a correr....

sdos...

(nota.- , el MAE y el MFE se dan en cantidad recorrida no en precio del activo...)

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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió:
05 Abr 2020 22:45

precio de entrada : 1000
MFE 30
MAE 31
(30-1000)/(30-31)= +970......¿?

si depende del signo cambias el MAE por 29... y a correr....

sdos...

(nota.- , el MAE y el MFE se dan en cantidad recorrida no en precio del activo...)
Gracias, Rango Starr.



Bueno, entonces no me habré explicado bien. Yo cuando hablo de MFE de la operación me refería al máximo precio durante la operaión, y cuando hablaba de MAE de la operación me refería al mínimo precio durante la operación.

No sé como no nos hemos dado cuenta de que hablabamos de cosas diferentes.

En el ejemplo que das el máximo precio es 1.000 + 30 = 1.030. Y el mínimo precio es 1.000 - 31 = 969.
Entonces el ratio de eficiencia de la entrada sería, en tu ejemplo:
(1.030 - 1.000) / (1.030 - 969) = 30 / 31 = 0,97.

Voy a explicar la fórmula de otra manera:

EficienciaEntrada = Si(H = L; 0; (H - O) / (H - L)).
Donde H = máximo precio durante la operación, O = precio de entrada y L = mínimo precio durante la operación.

En esta fórmula si H <> L, sucederá que el ratio tomará valores entre 0 y 1.
El problema en (H - O) / (H - L) es que el denominador sea cero.
Por eso uso la función Si() para asignar 0 si ocurre H = L. ¿Y por qué asigno 0 y no otro valor? Por cotinuidad. Porque en todos los casos en que H <> L y que suceda H = O, el indicador toma valor 0. Por lo tanto asignamos valor 0 si H = L, ya que si H = L, sucederá H = L = O.

En cuanto a que H y L sean muy próximos, ningún problema, no hay ningún peligro de que el indicador sea mayor que 1, porque es imposible.

¿Ahora nos entendemos?

Bueno, si por MFE entendemos que es el máximo desplazamiento del precio a favor y por MAE entendemos que es el máximo desplazamiento del precio en contra, la fórmula sería esta otra:

Eficiencia = Si(MFE = 0; 0; MFE / (MAE + MFE)).

Calro que Si(MFE = 0; 0; MFE / (MAE + MFE)) = Si(H = L; 0; (H - O) / (H - L).
La dos definiciones son equivalentes.

Aunque amabas fórmulas son equivalente, creo que es mas sencilla esta otra:

EficienciaEntrada = Si(H = O; 0; (H - O) / (H - L)).
Donde H = máximo precio durante la operación, O = precio de entrada y L = mínimo precio durante la operación.


Ya que si sucediera que H = L, también sucedería H = O, y, entonces el ratio tendría valor 0.



Saludos.
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rango Starr »

:D :D puede.... pero eso ni es MAE, ni es MFE.....

digo yo, que tampoco se trata de hablar por hablar... :D :D

saludos!

Por ser constructivo, ..
https://www.hispatrading.com/es/htm-03/ ... de-trading

ahi Juanma Almodovar te muestra como usarlo en sistemas... hay mas formas pero como muestra vale para lo que sirve el MAFE.

Yo actualmente los targets y stops los calculo en funcion de la volatilidad... Puesto que los activos no estan en el mismo estadio, es normal que tanto stops como targets deban autoregularse... por lo que tanto stops targets, (riesgo/recompensa), deba regularse...

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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió:
06 Abr 2020 09:24
ahi Juanma Almodovar te muestra como usarlo en sistemas... hay mas formas pero como muestra vale para lo que sirve el MAFE.

Yo actualmente los targets y stops los calculo en funcion de la volatilidad... Puesto que los activos no estan en el mismo estadio, es normal que tanto stops como targets deban autoregularse... por lo que tanto stops targets, (riesgo/recompensa), deba regularse...
Rango,



Yo siempre he sugerido que el MFE y la MAE, de un sistema de trading, se mida en ATR's.



Saludos.
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rango Starr »

y te pongo un ejemplo de esto ultimo... el 3 de febrero inicie una colocacion en real de un sistema para el SP500, que utiliza entre otras muchas cosas la correlacion con el vix ..

En un principio , el sistema estaba calibrado para entradas con targets de 10 puntos del Es.... basado en un mercado alcista, esos 10 puntos puede el sistema tardar hasta 2 dias en hacerlo...., pero menos da una piedra....asi que se inicio y los resultados eran los previstos , curva de resultados suave, pero constante, de acuerdo al historico del sistema (estamos en real ya, tradeando con el MES, para ver su funcionamiento)...

Con ello, plaff estallo la crisis del coronavirus y el sistema comenzo a tensionarse a causa del aumento de la volatilidad... asi que que mejor para un sistema que pasar de 0 a 100 ? si el sistema no es capaz a de funcionar en todos los ambientes mejor conocer hasta que volatilidad podemos llegar...:
NinjaTrader Cumulative Profit Report, 03_02_2020 - 03_04_2020.jpg
ahi puedes ver que los dientes del sistema al inicio son muy suaves, pero como, conforme avanza se vuelve mas abrupta la curva, a causa del aumento de volatilidad una representacion lineal de los trades, te mostrara mejor que sucede con su recorrido y como transcurre la adaptacion del sistema al entorno de estress del mercado.:
NinjaTrader Trades Profit_Loss Report, 03_02_2020 - 03_04_2020.jpg
ahi puedes ver como en los momentos de maxima volatilidad, el sistema alcanza targets de 60 puntos , respecto a los iniciales 10 puntos.. respecto a esto, no podemos actuar en este tipo de sistemas con MAFEs.... al ser variables los stops y targets, distorsiona el sentido de los MAEs y MFEs.... que por curiosidad y para que lo veas estan en 9.4 y 10.9 puntos respectivamente.. de momento, encuentro mucho mejor esta dinamica ya que incluso en las condiciones mas hostiles, el sistema esta en un PF de 2.5 y un sharpe (del que no me fio mucho), de 2.72.

extrae tus propias conclusiones yo aun lo arrastrare 2 meses mas por culpa de las condiciones actuales.. la semana pasada sufrio bastante con muchos BE, sobre todo los 2 ultimos dias.. supongo se preparaba el salto de hoy lunes arriba.

sdos.

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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió:
06 Abr 2020 10:06
En un principio , el sistema estaba calibrado para entradas con targets de 10 puntos del Es.... basado en un mercado alcista, esos 10 puntos puede el sistema tardar hasta 2 dias en hacerlo....,
Rango Starr,



Estas haciendo el estudio MAFE en puntos.
Te sugiero repitas ese estudio pero con ATR's en lugar de puntos.
Te sugiero que en cada operación midas la MAE en ATR's y midas la MFE en ATR's.
De esta manera el estudio será adaptable a la volatilidad, y te ayudará a decidir stop losses, y take profits, adaptables a la volatilidad.



Saludos.
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rango Starr »

Rafa7 escribió:
06 Abr 2020 10:13
Rango Starr escribió:
06 Abr 2020 10:06
En un principio , el sistema estaba calibrado para entradas con targets de 10 puntos del Es.... basado en un mercado alcista, esos 10 puntos puede el sistema tardar hasta 2 dias en hacerlo....,
Rango Starr,



Estas haciendo el estudio MAFE en puntos.
Te sugiero repitas ese estudio pero con ATR's en lugar de puntos.
Te sugiero que en cada operación midas la MAE en ATR's y midas la MFE en ATR's.
De esta manera el estudio será adaptable a la volatilidad, y te ayudará a decidir stop losses, y take profits, adaptables a la volatilidad.



Saludos.
estudio?... Es un sistema en REAL.....no has entendido nada .........no uso MAFE......y en este en concreto no uso el ATR, sino la propia volatilidad calculada a partir de las opciones. :D

sdos.


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