Ayuda sobre Money Management

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Joaquin
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Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Joaquin »

Hola a todos, decidí publicar esto para ver si alguien me puede ayudar con un problema que tengo. Hace poco descubrí una técnica de money managent que , por ahora, es muy prometedora a la hora de generar rentabilidad, digo "por ahora" porque solo he podido realizar 251 muestras, cada muestra con 53 operaciones y distribuidas estas operaciones aleatoria mente para ver como se comporta esta técnica en diferentes situaciones, pero siendo siempre las misma cantidad de ganancia o perdida. Mi problema ahora es, si existe alguna herramienta que me permita poder obtener las muestras mas rápido (Las 251 las hice en excel y lleva mucho tiempo). Adjunto fotos de el estudio en proceso y los resultados que he obtenido.
Estas 53 operaciones si el trader usara riesgos constantes (ej: $20 por posición) llegaríamos a una rentabilidad de 22.57%, y si se aplicara la técnica que estoy probando obtenemos resultados mayores, en las 251 muestras solo el 6% (16) son menores a 22.57%, y el 94% restante son rentabilidades superiores (con una media de 41.26%, error del 5.7% y grado de confianza de 90%). No estoy tratando de vender nada, espero que no tomen mi mensaje con ese objetivo, solo quiero poder obtener las muestras mas rápido para sacar una conclusión mas precisa. Si alguien por favor conoce alguna herramienta para hacer esto estaria muy agradecido. Saludos y buen trading!
Si tienen alguna duda por favor realizarla.
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Rango Starr
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Rango Starr »

... define "muestras", o la gente se va a quedar sin saber a que te refieres..
sdos.

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sk_c7
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por sk_c7 »

El money managament más que un generador de esperanza matemática te da la clave para que esa esperanza matemática dure lo máximo posible. En sí el valor añadido te lo da la lógica que haya detrás. Por ejemplo, tu puedes ver una martingala que lleve "ganando" 12 meses consecutivos, pero realmente no lo está ganando, está hipotecando su supervivencia por una ganancia de corto plazo que se equilibrará con la pérdida total del capital en el futuro.

Por lo tanto, no emplearía el tiempo en buscar rentabilidad con una gestión de riesgo, sino que en base a una lógica que ya sepa que me va a generar rentabilidad buscaría el mejor money management para que la supervivencia del generador de rentabilidad sea la mayor posible.
" El futuro ya no es lo que era"

Darwin UYZ--->Darwin SKN

Joaquin
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Joaquin »

sk_c7 escribió:
07 Jul 2020 12:12
El money managament más que un generador de esperanza matemática te da la clave para que esa esperanza matemática dure lo máximo posible. En sí el valor añadido te lo da la lógica que haya detrás. Por ejemplo, tu puedes ver una martingala que lleve "ganando" 12 meses consecutivos, pero realmente no lo está ganando, está hipotecando su supervivencia por una ganancia de corto plazo que se equilibrará con la pérdida total del capital en el futuro.

Por lo tanto, no emplearía el tiempo en buscar rentabilidad con una gestión de riesgo, sino que en base a una lógica que ya sepa que me va a generar rentabilidad buscaría el mejor money management para que la supervivencia del generador de rentabilidad sea la mayor posible.
Hola sk_c7,
Gracias por tu comentario, me ha dado otro punto a analizar! ¿Como podría analizar lo que dices? ¿Podría utilizar estadísticas tipo "Recovery Factor" o " Tiempo en DD"? Son los que se me ocurren ahora , pero si tienes algún otro indicador seria genial.

Joaquin
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Joaquin »

Rango Starr escribió:
07 Jul 2020 09:16
... define "muestras", o la gente se va a quedar sin saber a que te refieres..
sdos.
Hola Rango Star,
Tienes razon creo que no me explique bien con el termino de "muestras". Cuando digo muestras me refiero a las 53 operaciones que ordenanas aleatoriamente y aplicando el MM me arrojan distintas rentabilidades. Un ejemplo por si no soy claro:
Digamos que tengo solo 2 operaciones (para simplificar), en la primera genero un 1% de ganancia y en la segunda un 1,5% de ganancia tambien, luego mi MM me dirá cuanto arriesgar en cada trade
Gano 1% (arriesgando $20), es decir, gano $20
Gano 1,5% (arriesgando $25 segun mi MM), es decir gano $37.5
El resultado seria:
Con K= 2000
Si aplicamos riesgos constantes ($20): Gano $50 que seria una rentabilidad de 2,5%
Si aplicamos el MM: Gano $57.5 que seria una rentabilidad de 2.875% luego esta rentabilidad seria una muestra
Espero poder haber sido claro ahora.

Rango Starr
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Rango Starr »

Joaquin escribió:
07 Jul 2020 17:00
Rango Starr escribió:
07 Jul 2020 09:16
... define "muestras", o la gente se va a quedar sin saber a que te refieres..
sdos.
Hola Rango Star,
Tienes razon creo que no me explique bien con el termino de "muestras". Cuando digo muestras me refiero a las 53 operaciones que ordenanas aleatoriamente y aplicando el MM me arrojan distintas rentabilidades. Un ejemplo por si no soy claro:
Digamos que tengo solo 2 operaciones (para simplificar), en la primera genero un 1% de ganancia y en la segunda un 1,5% de ganancia tambien, luego mi MM me dirá cuanto arriesgar en cada trade
Gano 1% (arriesgando $20), es decir, gano $20
Gano 1,5% (arriesgando $25 segun mi MM), es decir gano $37.5
El resultado seria:
Con K= 2000
Si aplicamos riesgos constantes ($20): Gano $50 que seria una rentabilidad de 2,5%
Si aplicamos el MM: Gano $57.5 que seria una rentabilidad de 2.875% luego esta rentabilidad seria una muestra
Espero poder haber sido claro ahora.
Hola,
pues yo basicamente me he quedado igual. por un lado hablas de las 53 operaciones ordenadas aleatoriamente. A eso llamariamos "montecarlo"....

y por otro das un ejemplo que no se muy bien adonde va... porque le aplicas el MM, y por otro lado otro MM, y los llamas muestras.

A lo primero te dire que es una simulacion de montecarlo y que basicamente hay gente que usa el 95% de confianza. para el maximo DD... 53 operaciones para un sistema es muy poco....

yo, que soy muy analfabeto suelo usar un test de reales de un par de meses o tres o sea corro el sistema 3 meses o por ahi y uso su DD como base de la delta.. pero no es un fixed ratio estilo Ryan Jones (the trading game), sino un algoritmo mas sencillo y de ir por casa para aumentar contratos...

digamos que la delta la compongo en base al margin necesario, al que le sumo n*maxDD. la n sera mas grande o mas pequeña en funcion de la agresividad que le demos, asimismo, la suma necesaria para un nuevo contrato (la nueva cantidad requerida sera en base aritmetica, o geometrica.. en rigor, calculo 6 modelos distintos de MM y elijo el que me convenga en cada momento..

espero que te ayude en algo lo que he puesto
sdos!

Joaquin
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Joaquin »

Rango Starr escribió:
07 Jul 2020 19:18
Joaquin escribió:
07 Jul 2020 17:00
Rango Starr escribió:
07 Jul 2020 09:16
... define "muestras", o la gente se va a quedar sin saber a que te refieres..
sdos.
Hola Rango Star,
Tienes razon creo que no me explique bien con el termino de "muestras". Cuando digo muestras me refiero a las 53 operaciones que ordenanas aleatoriamente y aplicando el MM me arrojan distintas rentabilidades. Un ejemplo por si no soy claro:
Digamos que tengo solo 2 operaciones (para simplificar), en la primera genero un 1% de ganancia y en la segunda un 1,5% de ganancia tambien, luego mi MM me dirá cuanto arriesgar en cada trade
Gano 1% (arriesgando $20), es decir, gano $20
Gano 1,5% (arriesgando $25 segun mi MM), es decir gano $37.5
El resultado seria:
Con K= 2000
Si aplicamos riesgos constantes ($20): Gano $50 que seria una rentabilidad de 2,5%
Si aplicamos el MM: Gano $57.5 que seria una rentabilidad de 2.875% luego esta rentabilidad seria una muestra
Espero poder haber sido claro ahora.
Hola,
pues yo basicamente me he quedado igual. por un lado hablas de las 53 operaciones ordenadas aleatoriamente. A eso llamariamos "montecarlo"....

y por otro das un ejemplo que no se muy bien adonde va... porque le aplicas el MM, y por otro lado otro MM, y los llamas muestras.

A lo primero te dire que es una simulacion de montecarlo y que basicamente hay gente que usa el 95% de confianza. para el maximo DD... 53 operaciones para un sistema es muy poco....

yo, que soy muy analfabeto suelo usar un test de reales de un par de meses o tres o sea corro el sistema 3 meses o por ahi y uso su DD como base de la delta.. pero no es un fixed ratio estilo Ryan Jones (the trading game), sino un algoritmo mas sencillo y de ir por casa para aumentar contratos...

digamos que la delta la compongo en base al margin necesario, al que le sumo n*maxDD. la n sera mas grande o mas pequeña en funcion de la agresividad que le demos, asimismo, la suma necesaria para un nuevo contrato (la nueva cantidad requerida sera en base aritmetica, o geometrica.. en rigor, calculo 6 modelos distintos de MM y elijo el que me convenga en cada momento..

espero que te ayude en algo lo que he puesto
sdos!
Rango,
Yo uso multiplos de R como podras ver en la foto que adjunto. En la misma voy obteniendo distintas R (ganadoras en verde, perdedoras en rojo) y en base a eso mi MM me dice cuanto arriesgar en la proxima. Terminadas las 53 operaciones llego a una rentabilidad, esa rentabilidad es una mustra. Mi problema es que tardo mucho haciendo estas muestras, y no se si puedo hacerlo mas rapido con algun algoritmo o programa.
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Nightmare
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Nightmare »

No me queda claro lo que aplica, porque si al permutar las operaciones y buscarle el mejor MM te saldra resultados muy diferentes, si por ejm las primeras operaciones son ganadoras y el lotaje de las primeras operaciones fue mas alto, entonces el resultado final sera mayor ganancia.

Tengo entendido que hay software de analisis estadistico de BT en mt4, tipo strategy quant donde se le puede aplicar diferentes Money Management, pero no te puedo aportar mas, solo uso su version gratuita y esta no tiene.

Yo aplico riesgo fijo por operacion, segun el maximo DD historico que generaria en el pasado. Alguna vez alguien por este foro me dijo que no me complique la vida y use fixed ratio ;)

Rango Starr
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Rango Starr »

Hola de nuevo .

tendras que poner por escrito en el excel la formula que empleas para calcular la proxima jugada... ese, es tu algoritmo de MM..

intuyo, que de esta forma tu riesgo se mantiene constante, con ello el maximo DD estara por venir seguro.. de la formula que empleo, cada vez que aumentamos contratos, la delta es mas grande (la cantidad necesaria para aumentar contratos), por lo que conforme vamos aumentando contratos, nos disminuye el riesgo de ruina, y con ello el max DD y el propio DD..

No sabemos cuando rompera nuestro sistema, (que rompera casi seguro), pero , podemos minimizar su impacto.

saludos!

Rango Starr
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Rango Starr »

Nightmare escribió:
08 Jul 2020 07:16
No me queda claro lo que aplica, porque si al permutar las operaciones y buscarle el mejor MM te saldra resultados muy diferentes, si por ejm las primeras operaciones son ganadoras y el lotaje de las primeras operaciones fue mas alto, entonces el resultado final sera mayor ganancia.

Tengo entendido que hay software de analisis estadistico de BT en mt4, tipo strategy quant donde se le puede aplicar diferentes Money Management, pero no te puedo aportar mas, solo uso su version gratuita y esta no tiene.

Yo aplico riesgo fijo por operacion, segun el maximo DD historico que generaria en el pasado. Alguna vez alguien por este foro me dijo que no me complique la vida y use fixed ratio ;)
Hola :
mmanagement.png
estos son los modelados MM del squant pro,

que puedes aumentar con el quanteditor en java:
qeditor.png
java c#, python, easy, R.... todo terreno de programadores....
saludos!

Nightmare
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Nightmare »

Joaquin escribió:
07 Jul 2020 00:38
... solo quiero poder obtener las muestras mas rápido para sacar una conclusión mas precisa. Si alguien por favor conoce alguna herramienta para hacer esto estaria muy agradecido.
Gracias Rango Starr
Creo que es exactamente lo que pedia el autor del post ;)

alfmocejon
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por alfmocejon »

Hola Joaquin.
No se si esto sera lo que estas buscando.
Con Excel puedes hacerte una simulacion de andar por casa.
Generas una columna de numeros aleatorios entre 0 y 1.
Eliges una comparacion para asignar la tasa de aciertos que arroja tu sistema, ej para una tasa de acierto 60% pues (win<0,60) y le asignas una relacion riesgo beneficio que te de el sistema 1:1 o1:1,5 lo que sea.
Ahora te grabas con este proceso una macro y lo asignas a un boton en la hoja de calculo, para automatizar.
Ya cada vez que pulses te genera un listado aleatorio de operaciones a la que aplicar todas las MM que se te ocurra para comparar.
Puedes calcularte en base a esos resultados cualquier ratio, sobre todo el DD.
Ademas puedes duplicar el listado aleatorio y grabarte otra macro con otro boton que desordene los resultados obtenidos, veras que los resusltados varian al cambiar el orden de las operaciones aunque la tasa de aciertos y de riesgo/beneficio sean las mismas.
Esto es un boceto de lo que te puedes crear. Un poco rudimentario, pero tal vez pueda ayudarte.
Suerte

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sk_c7
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por sk_c7 »

alfmocejon escribió:
08 Jul 2020 10:02
Hola Joaquin.
No se si esto sera lo que estas buscando.
Con Excel puedes hacerte una simulacion de andar por casa.
Generas una columna de numeros aleatorios entre 0 y 1.
Eliges una comparacion para asignar la tasa de aciertos que arroja tu sistema, ej para una tasa de acierto 60% pues (win<0,60) y le asignas una relacion riesgo beneficio que te de el sistema 1:1 o1:1,5 lo que sea.
Ahora te grabas con este proceso una macro y lo asignas a un boton en la hoja de calculo, para automatizar.
Ya cada vez que pulses te genera un listado aleatorio de operaciones a la que aplicar todas las MM que se te ocurra para comparar.
Puedes calcularte en base a esos resultados cualquier ratio, sobre todo el DD.
Ademas puedes duplicar el listado aleatorio y grabarte otra macro con otro boton que desordene los resultados obtenidos, veras que los resusltados varian al cambiar el orden de las operaciones aunque la tasa de aciertos y de riesgo/beneficio sean las mismas.
Esto es un boceto de lo que te puedes crear. Un poco rudimentario, pero tal vez pueda ayudarte.
Suerte
Yo hice eso mismo, calculé la esperanza matemática del sistema en base a una muestra real como dice Rango. Luego haces una macro que te genere números aleatorios, que serían las operaciones, y le sumas la esperanza matemática por operación. Al final tienes unos resultados aleatorios que puedes proyectarlos miles de veces, pero que tienen en cuenta la esperanza matemática del sistema. Es muy curioso porque si miras el resultado sin esperanza se ve que no tiene ningún camino , en cambio con esperanza es constantemente ascendente con sus DD.

El tema es que si lo simulas miles de veces con una macro puedes sacar probabilidades de que se dé un DDmáx concreto con un riesgo dado. En mi caso puse un riesgo fijo de un 1% por operación para simplificarlo y partiendo de la idea de que mis conocimientos de excel son básicos, pero ese riesgo se puede ir variando y con él puedes ir viendo a prueba y error que te arroja mejores DD. Pero una vez más la clave es la esperanza matemática para generar rentabilidad, si arriesgas mucho por operación y con poca esperanza se ve como los sistemas revientan rápido, si usas muy poco duran casi para siempre, y si el sistema tiene muchísima esperanza matemática puedes arriesgar bastante más porque los DD le duran muy poco y se lo puede permitir, muy curioso.
" El futuro ya no es lo que era"

Darwin UYZ--->Darwin SKN

Joaquin
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Joaquin »

Gracias a todos por sus comentarios de Excel, me ayudaron a encontar las benditas "macros", pude automatizar el calculo y las hago muuuucho mas rápido gente! Buen foro y mejores personas! Y si lo quiero realizar para distintas efectividades del sistema tengo que programarlas, voy a tener que tomar algun curso sobre eso, pero ya es un avance en mi problema.

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Rafa7
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Re: Ayuda sobre Money Management

Mensaje por Rafa7 »

Joaquin escribió:
08 Jul 2020 17:59
Gracias a todos por sus comentarios de Excel, me ayudaron a encontar las benditas "macros", pude automatizar el calculo y las hago muuuucho mas rápido
¡Excel-ente!
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
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