sk_c7 escribió: ↑28 Jul 2020 10:35
Rango Starr escribió: ↑28 Jul 2020 07:51
... yo no reflexiono.. solo flexiono.
lean bien el articulo y veran que habla de Inversion.. en el modo crudo de la expresion..
creo que Rupertacho doblo una cuenta en 4 meses y lo dijo en "tuiter"... eso es un 25% mensual.. supongo que dentro de unos parametros cualquiera podria hacerlo.. apalancamiento , riesgo, portfolio...yo mismo colgue un walk forward de un sistema que en 3 meses le sacaba un 300 (mas pero ni me acuerdo), a la delta necesaria... riesgo apalancamiento , oportunidad....
No quiero decir con ello ni que sea facil ni comun. Ni que lo vaya a hacer nadie que lleve 2 meses en esto... y que el riesgo de equivocarse en lo que se hace esta ahi....pero el que quiera sentirse comodo animo, no le voy a quitar la ilusion de estar en su zona de confort.
EDITO , quise decir forward test... o sea sistema tradeando en real.....el previo antes de dimensionar
Mi mente ya es que trabaja con el riesgo estandarizado, en mi caso al de darwinex que es VaR 6,5% mensual( la media histórica del sp500 aprox.). Sin tener en cuenta el riesgo se puede multiplicar x20 una cuenta en un año solo es aumentar números, el problema es la supervivencia. Como en el artículo se habla de supervivencia superior a 20 años haciendo lo mismo, se entiende que necesariamente si quisieramos extrapolar al trading habría que estandarizar los riesgos con una inversión media, por ejemplo el VaR medio del SP500. Con ese límite de riesgo os garantizo que muy poquitos lo batirían, a lo largo de 20 o 30 años, el problema es que si no tienen la paciencia de esperar un año de trackrecord como van a esperar 20.
Si tengo energía y ganas espero volver dentro de 14 años y comentar que tal, hasta entonces puedo ser una anomalía estadística cortoplacista. La experiencia me dice que, salvo excepciones extraordinarias, el que gana a corto plazo es una cola estadística positiva que a medio-largo plazo es puesta en su sitio.
Eso que el artículo trata de activos que no son suma cero como los índices( tendencia secular), ganar en forex que sí se aproxima a la suma cero, por ejemplo, es más difícil que en un índice (por experiencia personal puedo confirmarlo). Sería interesante ver los resultados de fondos que traten solo activos sin tendencia secular.
si Sk, pero , si una cuenta la multiplicas por 2 en 4 meses, es un 100%.. no digo que se haga todos los años (aunque supongo se haria), es un 100% que serian 10 años a un 10% sin compuesto....en realidad bates el benchmark a n años vista de esta forma....
zasca.png
(cuidado pongo lo de zasca porque lo dijo Rupertacho, no es mi intencion zasquear a nadie)..
repito mezclar churras y merinas no nos conviene. el articulo habla de inversion .. acciones ... lo otro son inversores institucionales, pautas de trabajo delimitadas por unos parametros de riesgo. ese 6% es lo que gana el Sp500 por norma de media.
en mi caso fue un 300 % sobre el delta calculado para un 50% de DD, en mercado intradiario.
No digo que el robot de marras sea una castaña (lo sera... sera una estafa)...pero si digo que es comun entrar en zona de confort y se acabo... y que no nos debemos cerrar en banda...ahora bien cuando hice ese 300%... luego el sistema continuo ( hubo sus mas y sus menos tuve que cambiar alguna regla que demostro su flanco debil, y a posteriori mejoro su ejecucion.. pero son otras cuestiones.). el hecho, es que si consiguio ese % sea por suerte o por pericia, batio los registros de 30 años al 10% anual de ganancias no compuestas, con el añadido, que lo hizo en 3 meses.....que luego estemos expuestos a perderlo todo?... por supuesto, como los de los benchmark.
Entonces.. importa el tiempo en que se demuestre una rentabilidad, o por contra con conseguirla nos deberia bastar..?...
Otra cosa es que tu mismo respondes a algo que digo, estas sujeto al VAR... tienes unas reglas que cumplir, estas sujeto a reglamentacion
saludos!
