Nightmare escribió: ↑06 Ago 2020 00:10
Como desconozco muchas tecnicas, lo que hago es obtener el maximo DD del BT de varios años y ajusto el % de riesgo maximo de cada operacion (el mismo para todos) para que este nunca pase del maximo %DD que deseo, digamos un 10-15%, y la rentabilidad pues lo que de la estragia

No sabria como calcular el tamaño del lote para tener un VAR objetivo.
quedate tranquilo.. el Var segun yo, es una compleja o complejas mejor dicho formulas matematicas que no las entienden mas que los alquimistas mas grandes del reino, por la cual se intenta normalizar o controlar el riesgo.
una forma de decir a los retails.. donde vais pringaos!!
Te meto dos papers de dos universidades para que te hagas una idea:
Value at rIsk.pdf
muy academico , plagado de formulas y formas de calcular y aplicar el VaR... de la Universidad de Chile..
Tema 9 VAR.pdf
Tipo apuntes , mas escueto que el anterior de la Univesidad de Alicante... solo contempla el modelado Varianzas-Covarianzas, y apunta a uno de los puntos debiles del Var, la presuncion de distribucion normal de las rentabilidades.
O lo que es lo mismo, que el sistema se comporta regularmente a lo largo de su historico ..(esos solo es factible en pocos casos)
y el tercero y el que es un show -caña y lo que quieras el de Taleb, sobre el Var:
Taleb el Var y otras cosas de meter.pdf
el titulo es cosa mia.. de alguna forma lo tenia que titular. Basicamente estoy muy de acuerdo con el...
saludos!!
