cls escribió: ↑14 Ago 2020 18:52
Ok agma, no te había entendido lo del reloj de volumen.
Efectivamente el volumen en el cierre es el mayor, y después el de la apertura y las noticias que dependerá de su trascendencia. En mi opinión, intentar desarrollar un sistema intradía de derivados, basándose en el volumen como único parámetro, y establecer unas franjas de trading o de establecimiento de tendencia, no conducirá a ningún lado. Tendrías que añadir algo más.
Cuando hay volumen es porque están batallando las manos fuertes de la cinta y del orderbook y el que salga victorioso dirigirá el precio hasta la siguiente confrontación, y así continuamente. Hay que esperar a que el encuentro se dirima y actuar rápidamente en el sentido del precio. No se necesitan estadísticas, es tiempo real + evaluación + acción.
Por ejemplo, puedes encontrarte volúmenes enormes de compra a mercado de bigboys en zona de resistencia y el precio cae. Precisamente porque han sido frenados por órdenes icebergs de otras manos aún más fuertes que estan vendiendo con limitadas en el ask. Y es después de esa confrontación cuando el precio se moverá - posiblemente mucho - con poco volumen y rápido. Si estás ahí, tienes que vender.
Las imágenes que adjunto son un ejemplo de órdenes de compra de BigBoys en una resistencia. En la primera imagen está identificada una resistencia.
En la segunda imagen el precio ataca la resistencia. Las órdenes de compra de BigBoys son los círculos verdes, en total suman 975 contratos.
En la tercera imagen se demuestra que la compra es absorbida por órdenes icebergs y el precio cae. El final del movimiento es también representantivo porque se ve un BigBoy vendiendo (casualmente coincidiendo con en el ValueArea superior del día anterior, el área beige, que podría considerarse como un soporte) que también es absorbido y ahí comienza otro impulso alcista (que ya no se ve en la imagen).
Y así sucesivamente. Evidentemente no es tan fácil siempre, y es un escenario posible, hay otros, con otros patrones, etc. Pero era por aclarar un poco el tema y sintetizarlo desde mi punto de vista.
S2
Muy buena explicación ya sabía que esto lo tenías por la mano, de leerte tantos años, la verdad que es un tipo de trading muy complejo al tener que decidir in time que tipo de evento esta sucediendo y obrar en consecuencia, eso requiere una carga emocional muy fuerte, algo que yo intento eliminar lo máximo posible para centrarme no en la operación sino en el conjunto de la gestión, es admirable este tipo de operativa la verdad, por la carga emocional y la complejidad.
Yo con lo años cada vez busco más sencillez y a la par robustez, cuando menos condiciones tenga el sistema mejor, pongo un ejemplo de como trabajo, aunque la verdad el 99% del tiempo te pasas desechando cosas....
Primero extraigo la fuente de la información que creo interesante para desarrollar el algoritmo, una vez tengo la fuente, genero un algoritmo que crea señal, esa señal le genero la distribución del rendimiento a tres niveles de comprensión, y a partir de hay analizo la entrega de rendimiento desde la media de los 3 niveles (peor rendimiento, rendimiento medio, mejor rendimiento). Si veo que la curva es descendente en alguno de los rendimiento ya no sigo, simplemente lo tiro a la papelera, si veo que la curva es ascendente, me cuantifica que el algoritmo tiene algún tipo de ventaja que posteriormente tendré que traducir en un conjunto de instrucciones que den como resultado un sistema, aunque antes de eso sigo haciendo pruebas con más histórico, ese ejemplo es del oro en los últimos 4 años.
Por ejemplo lo que dice Feroz de un máximo del 10% DD no es significativo, porque dependerá del apalancamiento, aunque entiendo el significado que le quiere dar, pero si tu te infra apalancas conseguirás DD mucho menores a la par que la rentabilidad, etc....al final el DD es el riesgo que estas dispuesto a asumir en tu estrategia, como rotura de ese sistema simplemente, si quieres un DD del 10% lo único que debes hacer es bajar el apalancamiento hasta ese 10%, lo que hay que mirar para la calidad del sistema es el Sharpe Ratio, desviación típica, etc siempre ecuación riesgo/rendimiento de ahí va a salir todo.
Cuando llega a nosotros un sistema de esos de compra a las 5 de la mañana y vende a las 9 de la mañana y te genera durante años una buena rentabilidad, o la pauta del oro que comentaba Rango, eso es verdadero oro, son sistemas que cuando se hacen públicos es que han dejado de funcionar o empiezan a ser intermitentes, pero cuando han estado ocultos con 2 variables, son maravillosos, imaginar trader´s que actúan así, ahora me llega a esta resistencia, ahora espero el pull back o sino , mira no me fío me espero aquí.... ya se ha escapado la operación, mala leche, bueno a ver mañana....
me hice un propio dibujo de mis experiencias ....en cambio compro aquí vendo ahí, y a otra cosa mariposa, pelearos vosotros con las resistencias el timing y el....
