Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

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Nightmare
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Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por Nightmare »

Deseo combinar dos estrategias ambas con el mismo % de aciertos
--------------------------
Estrategia1:
riesgo maximo 1.0%
perdida media 0.5%
--------------------------
Estrategia2:
riesgo maximo 1.0%
perdida media 1.0%
--------------------------

1) ¿Debo mantener en ambas el riesgo maximo por operacion?
2) ¿Debo igualar la perdida media de la Estrategia1 tomando el doble de lotaje para igualar la perdida media de ambas a 1%.
3) ¿Que ocurre si tuvieran diferente % de aciertos?
4) ¿Si para la Estrategia1 esperamos un maximo DD1, y para la Estrategia2 esperamos un maximo DD2, como afectaria a nuestra decision (dado que si doblamos el lotaje en (1) tambien doblaremos el DD?

Gracias

alfmocejon
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Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por alfmocejon »

Desde mis mas precarios conocimientos:

1) Depende de cuantas operaciones tengas abiertas a la misma vez, puedes tener un riesgo max de 1% con 10 operaciones a la misma vez asignando un 0,1 % por operacion, si son 5 operaciones 0,2%, nunca sobrepasar el riesgo maximo que determine tu sistema.
2) Si doblas el lotaje, doblas el riesgo maximo, o es que has doblado el capital de la cuenta.
3) Modificaria la esperanza matematica de cada sistema, no nos das el dato de cuando acierta cuanto gana cada uno, asi que la esperanza matematica la desconocemos.
4) Con un 1% de riesgo esperas un DD de ?¿?¿?¿?¿. prefiero partir de un DD que soporto y a partir de ahi calcular el riesgo maximo.
alfmocejon
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Registrado: 13 Jun 2018 09:37

Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por alfmocejon »

2) Del punto dos, doy por supuesto que estas manteniendo el mismo nivel de sl para determinar el tamaño del lotaje
Rango Starr
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Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 17 May 2021 14:42, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Nightmare
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Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por Nightmare »

Se trata de un trade a la vez por cada estrategia.
Entiendo que se debe considerar una serie de factores, por eso las preguntas tienen condiciones simplificadas centradas solo en esos datos en cada numeral.
- en 1 y 2 ¿escojo mantener el riesgo maximo o el riesgo medio?
- en 3 con % diferentes de aciertos %A1 y %A2, ¿acaso necesitan un valor concreto de acierto?
- en 4, pues un %DD1 y un %DD2

No necesitamos valores, se que aca hay muchos sesudos matematicos que podran colocar algun ecuacion con promedio ponderado o similar.

gracias
Nightmare
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Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por Nightmare »

alfmocejon escribió: 07 Ago 2020 10:47 2) Del punto dos, doy por supuesto que estas manteniendo el mismo nivel de sl para determinar el tamaño del lotaje
no doblo el capital, y solo mantengo constante el riesgo maximo, no el sl.
Si doblo el lote duplicaria el riesgo maximo de una estrategia, pero lograria igualar los riesgos medios de las estrategias.
Rango Starr
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Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 16 May 2021 22:26, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
alfmocejon
Mensajes: 66
Registrado: 13 Jun 2018 09:37

Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por alfmocejon »

A ver.
"Si doblo el lote duplicaria el riesgo maximo de una estrategia, pero lograria igualar los riesgos medios de las estrategias."

Ahora tendrias una estrategia con riesgo maximo 2% y otra de 1%. Con riesgos medios iguales.
De un principio comparabas estrategias con riesgos max iguales 1%, ahora ya no comparas estrategias iguales una tiene un riesgo de 2% y otra de 1%.
Al duplicar el riesgo max de una estrategia, habras duplicado tambien su DD.

Otra forma de hacerlo:

Puedes tener un riesgo max de 1% y diversificarlo en 10 entradas de 0,1%, este sistema puede darte una media de 5 entradas (en una unidad de tiempo dada). Tienes un riesgo max de 1% y un riesgo medio de 0,5%. Ahora puedes doblar el lotaje, reduciendo a la mitad el numero de entradas en la misma unidad de tiempo, 5 entradas de 0,2%.
No se si con esto conseguirias lo mismo que estas buscando sin asumir el doble de riesgo.
Nightmare
Mensajes: 431
Registrado: 23 May 2018 09:23

Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por Nightmare »

Rango Starr escribió: 08 Ago 2020 10:23 me pierdo un poco.. lo logico es que si arriesgas el 1% pierdas el 1% cuando pierdes. si tu stop de perdidas esta al 1% , implica que saltara cuando llegue a ese stop... no antes. si luego solo pierdes el 0,5% es que en rigor estas tradeando al 0,5 % de riesgo.. no se si me entiendes ,, no me puedes decir que te juegas por trade 1000 dolares, para luego decirme que pierdes solo 500 por trade.. estarias jugando al autoengaño!!
Lo tengo un poco olvidado pero deberias leer
a Van tharp, y jugar con la normalizacion por R y por SQN, si os va -te va la marcha.

link de descarga.. no es mio :
https://idoc.pub/download/tener-exito-e ... 3ggg7dv2nj
desconozco cuando petara...

saludos!
El trade cierra cuando aparezca la señal de salida, no necesariamente en SL, por eso la perdida media es mas baja.
Nightmare
Mensajes: 431
Registrado: 23 May 2018 09:23

Re: Combinar dos estrategias con diferentes perdida media

Mensaje por Nightmare »

alfmocejon escribió: 08 Ago 2020 11:28 A ver.
"Si doblo el lote duplicaria el riesgo maximo de una estrategia, pero lograria igualar los riesgos medios de las estrategias."

Ahora tendrias una estrategia con riesgo maximo 2% y otra de 1%. Con riesgos medios iguales.
De un principio comparabas estrategias con riesgos max iguales 1%, ahora ya no comparas estrategias iguales una tiene un riesgo de 2% y otra de 1%.
Al duplicar el riesgo max de una estrategia, habras duplicado tambien su DD.

Otra forma de hacerlo:

Puedes tener un riesgo max de 1% y diversificarlo en 10 entradas de 0,1%, este sistema puede darte una media de 5 entradas (en una unidad de tiempo dada). Tienes un riesgo max de 1% y un riesgo medio de 0,5%. Ahora puedes doblar el lotaje, reduciendo a la mitad el numero de entradas en la misma unidad de tiempo, 5 entradas de 0,2%.
No se si con esto conseguirias lo mismo que estas buscando sin asumir el doble de riesgo.
a ver, si nos da una señal para Estrategia1, la dividimos en 10 ordenes
10 entradas con riesgo maximo x cada una de 0.10% riesgo max total 1.0%
10 entradas con riesgo medio x cada una de 0.05% riesgo medio 0.5%

a ver, si nos da una señal para Estrategia2 la dividimos en 05 ordenes
05 entradas con riesgo maximo x cada una de 0.20% riesgo max total 1.0%
05 entradas con riesgo medio x cada una de 0.10% riesgo medio 0.5%

;) ;) ;)
Asi mantenemos el riesgo maximo y ambas tendrian el mismo riesgo medio.

Gracias
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