LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

Hola pituap 291
No habiendo comprendido tu pregunta he consultado chatGTP4

Tu pregunta se refiere a la búsqueda de proveedores de datos financieros que ofrezcan acceso a través de una API, permitiéndote así automatizar análisis, estudiar, y posiblemente mejorar sistemas de trading o análisis de datos relacionados con índices bursátiles europeos. Los desafíos que mencionas son comunes al trabajar con datos financieros: la falta de acceso a datos históricos extensos, la ausencia de una API para facilitar la automatización y el acceso en tiempo real (streaming) a los datos del mercado.

Aquí te explico brevemente lo que significan los términos que mencionas:

Proveedor de datos: Una entidad que ofrece acceso a datos, en este caso, financieros. Estos datos pueden incluir precios de acciones, índices bursátiles, datos económicos, etc.
Conexión API (Application Programming Interface): Una API permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. En el contexto de datos financieros, una API te permitiría, por ejemplo, obtener datos de mercado automáticamente en tu software o aplicación, sin necesidad de descargarlos manualmente.
Datos streaming: Se refiere al flujo de datos en tiempo real. En el contexto de los mercados financieros, significa tener acceso a los datos de precios, transacciones, etc., en el momento en que ocurren, sin retrasos significativos.
Dado tu interés, existen varios proveedores de datos financieros conocidos por ofrecer acceso a través de APIs, con diferentes niveles de acceso a datos históricos y streaming, algunos de los cuales podrían satisfacer tus necesidades:

Alpha Vantage: Ofrece APIs gratuitas y de pago para datos financieros, incluyendo acciones, forex, y criptomonedas. Es conocido por ser accesible para individuos y desarrolladores que buscan experimentar con datos financieros.

Quandl: Proporciona datos financieros, económicos y alternativos a través de su API. Quandl es popular entre los analistas financieros y los investigadores por su amplia gama de datos, incluyendo datos históricos de índices bursátiles.

Bloomberg Market Data Feed (B-PIPE): Ofrece datos financieros globales en tiempo real, siendo una opción más adecuada para instituciones y profesionales debido a su costo y amplitud de datos.

Refinitiv: Anteriormente conocido como Thomson Reuters, ofrece una amplia gama de datos financieros y soluciones de análisis a través de su plataforma Eikon, que incluye APIs para acceso en tiempo real e histórico.

IEX Cloud: Ofrece una API que proporciona datos de acciones, datos históricos, y otros datos financieros. Es conocida por su estructura de precios flexible, adecuada para desarrolladores y pequeñas empresas.

Es importante investigar y comparar las opciones disponibles para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades específicas, teniendo en cuenta el tipo de datos que necesitas, el histórico de datos disponible, la frecuencia de actualización de los datos (en tiempo real vs. retrasado), y el costo.
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X-Trader
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por X-Trader »

pituap291 escribió: 05 Mar 2024 13:24 Buenos días,

Muchas gracias Georg por todo, lo primero!

Tengo una pregunta, ¿conocéis algún proveedor de datos, con conexión API para poder o por lo menos intentar automatizar o estudiar y mejorar el sistema del que hablas?

Me encuentro con este problema cada vez que quiero estudiar algo interesante en los índices europeos… o bien no tienen un gran histórico o bien no tienen conexión API o bien no puedes acceder a los datos streaming.

Mil gracias de antemano.

Saludos.


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Hola Pituap, aquí te puedo echar un cable jeje. De entrada, te recomiendo que revises este artículo que saqué en 2020:

https://www.x-trader.net/apis-de-datos-financieros/

(Por cierto, GeorgM: antes de preguntar a ChatGPT, hay que preguntar a X-Trader 8) :D)

Aparte de eso, depende de con qué producto quieras operar el sistema: si es con CFDs, ETFs, futuros... Si eso dime como planeas operarlo y te miro alguna cosa más.


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

Por cierto, GeorgM: antes de preguntar a ChatGPT, hay que preguntar a X-Trader 8) :D)

Si, Senoria
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por pituap291 »

Buenas tardes,

Muy interesante el artículo, ya lo había leído en varias ocasiones.

Pero ninguno de estos proveedores trabajan con los índices europeos, la verdad es que es una pena.

Saludos.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

https://www.vtad.de/fdax-trading-strate ... 8-03-2024/

Vea también 5 ejemplos de trading según WRB (Wide Range Bars)

Los resultados se han documentado en detalle desde agosto de 2022. Nunca ha habido un drawdown semanal.

El "drawdown" en trading se refiere a la reducción del capital en una cuenta de trading desde un máximo a un mínimo. Es una medida del riesgo de pérdida en un portafolio. Un drawdown se expresa típicamente como un porcentaje y muestra cuánto ha perdido un inversor o trader desde un pico (máximo) hasta un valle (mínimo) antes de que el capital comience a aumentar nuevamente.

Por ejemplo, si una cuenta de trading alcanza un valor máximo de 10.000 € y luego cae a 7.000 € antes de comenzar a subir nuevamente, el drawdown sería del 30% (pérdida de 3.000 € de los 10.000 €).

Los drawdowns son importantes para evaluar la tolerancia al riesgo de un trader y la efectividad de su estrategia de trading. Un drawdown grande puede indicar que la estrategia de trading es demasiado arriesgada o que las condiciones del mercado han cambiado, y podría ser necesario ajustar la estrategia.

GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

https://www.vtad.de/fdax-trading-strate ... 2-03-2024/

Traducir el contenido con Deepl

Convertir el day trading, específicamente en el DAX (índice bursátil alemán), en una actividad de rendimiento implica varios pasos clave diseñados para introducir disciplina, objetividad y mejora continua en el proceso de trading. Aquí hay un enfoque estructurado para lograr esto:

1. Establecimiento de Toma de Decisiones Basada en Reglas
Desarrollar un Plan de Trading: Este debería incluir criterios específicos para entrar y salir de operaciones, estrategias de gestión de riesgos (como órdenes de stop-loss) y los tipos de activos a operar. El objetivo es eliminar la toma de decisiones emocionales.
Backtesting: Probar su estrategia de trading contra datos históricos para evaluar su viabilidad y hacer ajustes basados en el rendimiento.
Automatizar las Decisiones de Trading: Considerar el uso de software de trading para ejecutar operaciones basadas en sus criterios predeterminados, reduciendo la tentación de tomar decisiones impulsivas.
2. Medición de Resultados
Seguimiento del Rendimiento: Utilizar un diario de trading para registrar todas las operaciones, incluyendo la estrategia utilizada, puntos de entrada y salida, condiciones del mercado y el resultado. Estos datos son cruciales para el análisis.
Analizar la Rentabilidad: Revisar regularmente su tasa de ganancia (porcentaje de operaciones que son rentables) y la relación riesgo-recompensa (beneficio promedio por operación versus pérdida promedio por operación).
Monitorear la Eficiencia: Evaluar la ejecución de sus operaciones en términos de tiempo y deslizamiento para asegurar que se estén ejecutando según lo planeado.
3. Implementar Mecanismos de Retroalimentación
Revisar el Diario de Trading: Analizar periódicamente su diario de trading para identificar patrones en su operativa, tanto exitosos como no exitosos.
Buscar Retroalimentación Externa: Participar en comunidades de trading, con mentores o utilizar servicios profesionales para obtener una perspectiva externa sobre su estrategia de trading y rendimiento.
Ajustar Estrategias: Utilizar los conocimientos obtenidos de sus revisiones y retroalimentación para refinar su plan de trading y reglas.
4. Establecimiento de Objetivos y Esfuerzos de Mejora
Establecer Objetivos SMART: Los objetivos deben ser Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales. Esto podría relacionarse con la rentabilidad, reducción de errores o mejora de su tasa de ganancia.
Aprendizaje Continuo: Mantenerse informado sobre tendencias del mercado, nuevas estrategias de trading y noticias financieras. La educación continua es clave para adaptarse y mejorar.
Practicar la Disciplina: Seguir consistentemente su plan de trading y resistir el impulso de desviarse de su estrategia. La disciplina es crucial para el éxito a largo plazo.
5. Actualizar Regularmente Su Plan
Los mercados financieros son dinámicos, y su plan de trading también debería serlo. Revise y ajuste regularmente su plan basado en las condiciones cambiantes del mercado y su propio rendimiento de trading.
Convertir el day trading en una actividad de rendimiento se trata de crear un ciclo de planificación, ejecución, revisión y mejora. Este enfoque estructurado no solo tiene como objetivo hacer que el trading sea más sistemático y menos emocional, sino que también busca una mejora continua en el rendimiento de trading.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

Seguimiento del trading . Ejemplo esta manana.


Alarma activada.
Todavía no se ha abierto ninguna posición en la primera zona larga.

13. técnica de negociación/ejecución de órdenes


Las líneas de las zonas de acción sirven de orientación. Muchos precios cruzan las líneas con impulso. Por otro lado, las zonas se tocan precisamente con un retroceso inmediato a la media. También se producen "near misses" de 1-3 puntos.

Para asegurarse de que una entrada no se realiza demasiado pronto o no se ejecuta, las órdenes pueden ejecutarse de la siguiente manera, especialmente para los recién llegados.

Tras el precio de apertura a las 8:00 horas, se trazan las zonas y se activa una alarma 5 puntos antes de las zonas.
También tenemos preparadas órdenes stop de venta o stop de compra, 5 puntos por encima de la alarma para largos y por debajo de la alarma para cortos.
Cuando suena la alarma, se coloca la orden. La ejecución tiene lugar cuando el precio alcanza este objetivo. Si el precio lo traspasa, la orden no se ejecuta o se ejecuta más tarde.
Adjuntos
25.3.14 3.jpg
25.3.25 Alarm.jpg
25.3.14 Open.jpg
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

https://www.vtad.de/fdax-trading-strate ... 8-03-2024/

Un registro detallado de las actividades de trading, incluyendo los resultados en gráficos y los setups comerciales, puede tener varios efectos positivos en tu práctica de trading. Aquí algunos aspectos clave que destacan cómo tal documentación puede ser útil:

Mejora la disciplina: Al documentar tus trades, te obligas a seguir un enfoque sistemático. Esto puede ayudar a evitar decisiones impulsivas y fortalecer la disciplina para adherirte a tu estrategia de trading.

Análisis de rendimiento: Registrar tus resultados de trading te permite identificar patrones en tus operaciones exitosas y no exitosas. Este análisis puede ayudarte a comprender qué estrategias funcionan mejor para ti y cuáles podrían necesitar ajustes.

Distancia emocional: La grabación objetiva de tus resultados de trading puede ayudar a minimizar las reacciones emocionales a las ganancias y pérdidas. Centrarte en los datos puede reducir las decisiones impulsadas por emociones y promover un enfoque más racional hacia el trading.

Oportunidades de aprendizaje: Revisar tu historial de trading te permite aprender de tus errores y replicar estrategias exitosas. Entender lo que ha funcionado en el pasado y lo que no te permite mejorar continuamente tus habilidades de trading.

Establecimiento de objetivos y seguimiento del progreso: Registrar tus trades te ayuda a establecer objetivos claros y monitorear tu progreso hacia ellos. Puedes determinar si estás en el camino correcto y hacer ajustes según sea necesario para alcanzar tus objetivos de trading.

Razones fiscales: En muchos países, debes reportar las ganancias y pérdidas del trading para fines fiscales. Un registro preciso facilita el cálculo de la obligación tributaria y puede ayudar a proporcionar información correcta en caso de una auditoría fiscal.

Desarrollo profesional: Para aquellos que buscan una carrera en trading o que ya operan de manera profesional, el registro detallado es un requisito esencial. No solo sirve para el desarrollo personal, sino que también puede demostrar competencia y éxito ante posibles inversores o socios.

En resumen, un registro preciso de tus actividades de trading puede ayudarte a tomar decisiones más informadas, refinar tus estrategias y, en última instancia, convertirte en un trader más exitoso.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

En realidad, sólo hay dos claves técnicas para alcanzar el éxito en el trading: en primer lugar, desarrollar una estrategia de trading con ventaja en el mercado y, en segundo lugar, desarrollar la capacidad de ejecutar esa estrategia de forma consistente.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

Descripción del ratio de pago (Pay-off-Verhältnis) en el daytrading del DAX.

El ratio de pago es una métrica central en el daytrading y una forma útil de evaluar la eficiencia de una estrategia de trading, especialmente en mercados tan dinámicos como el DAX. Calcular y monitorear cuidadosamente este ratio puede proporcionar a los traders diarios insights cruciales sobre sus actividades de trading, ayudándoles a optimizar tanto la estrategia como la gestión de riesgos.

Unos puntos e considerar.

Gestión de Riesgos: Un buen ratio de pago indica que el trader gestiona bien su riesgo. Demuestra que las pérdidas están controladas y las ganancias maximizadas, contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo de las actividades de trading.

Ajuste de la Estrategia de Trading: Basado en el ratio de pago, se pueden hacer ajustes para mejorar la relación riesgo-recompensa. Esto podría incluir establecer objetivos más altos para operaciones ganadoras o definir límites de pérdida más estrictos.

Para calcular el ratio de pago para el daytrading del DAX, debes seguir tus operaciones, categorizarlas en ganancias y pérdidas, calcular el promedio de ganancias y pérdidas y luego dividir el promedio de ganancias entre el promedio de pérdidas. Este ratio ofrece una imagen clara de la efectividad de la estrategia de trading y ayuda a tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento de trading en el DAX.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

Mensaje por GeorgM »

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