Análisis del Darwin JTL

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agmageton
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Análisis del Darwin JTL

Mensaje por agmageton »

Hay un trader muy bueno con una rentabilidad de más del 3000% en 4 años que basa sus decisiones en mercados asiáticos cuando todo la mayoría del mundo está descansando,

Los patrones y pautas van a buscar roturas de volatilidad y basa su éxito en una cadencia operativa muy alta y la magia del capital compuesto, muchas operaciones con un 1.30 de beneficio y un acierto cercano al 60% y unas 5 a 8 operaciones diarias con unos 8 activos. Estrategia de momentun sin stops el propio momentun es el stop...

Os paso un hilo para que me ayudéis a descifrar que coño hace...

https://www.trade2win.com/threads/darwi ... 19.238649/

Vamos!!! A descifrar está estrategia milenaria japonesa!!!

https://www.darwinex.com/es/invest/JTL

Cuando empezó iba apalancado hasta arriba, la rentabilidad que veis es con un VaR del 6% mensual, pero si buscáis su rentabilidad real estaba cercana al 3000%, empezó con unos 20.000 dólares y ahora tiene más de 600.000 dólares...
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Gordon Geko
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por Gordon Geko »

....las malas noticias para todos los Darwins es que según Bernoulli existe en todo sistema de trading que opere en alta frecuencia una alta probabilidad de que una serie consecutiva de operaciones negativas se suceda y lapide todos los beneficios acumulados.......................

En el caso de este Darwin JTL se dan los parametros (cogeremos los datos del mes que pone) :

448 TRADES
45.86% DE FIABILIDAD
AV WINING = 39,86
AV LOSSING = -21,86

Estos datos corresponden al mes de Abril de 2022........ya que el post es del 13 de Mayo...........si vamos al resultado obtenido en el mes de Abril en este Darwin:

+6,04% …................quedate con este numero que es capital.................

Es decir si ha necesitado aumentar la frecuencia de trades a 500 para conseguir ese % de ganacia con estos numeros podemos con las ecuaciones de Bernoulli establecer una distribucion Binomial de probabilidades por poison o por ejemplo utilizar una funcion generatriz de momentos con sus varianzas y mediante Trials saber cada cuantos sucesiones de 500 trades se producira un determinado Drawdown.....................

Si tiene esa media de operaciones mensuales y esto lo ha hecho durante 36 meses podemos establecer si sus estadisticas son aleatorias o por el contrario a habido una mano negra que ha evitado que existan “outliers” en sus resultados que habrian bajado su rentabilidad en algun mes.................

Si pasamos a distribuir mediante poison todos los meses de sus resultados utilizando los PIPS/ FIABILIDAD/ AV WIN Y LOSS podemos saber la desviacion y las colas de la kurtosis de esos mismos resultados..............

Para Los calculos de desviaciones en el max DD podemos utilizar las ecuaciones (documento 1) de Bernoulli Trials y mediante permutaciones establecer un arbol binomial de escenarios..........

En el documento 1 pongo 2 sistemas para comprobar que realizar 25 operaciones negativas de un total de 25 operaciones es muy improbable.................pero ojo al dato.........si cambiamos la secuencia de operaciones y le añadimos 10 mas aun siendo muy improbable el incremento de magnitud se triplica.....................

Para los 500 trades de JTL nos acercariamos a 1................certeza...........pero no existe ceteza en sus resultados...................

Los sistemas de alta frecuencia corren el peligro de encadenar una serie alta de operaciones negativas debido a que la descorrelacion cuando mas se necesita deja de funcionar..........

Si con una fiabilidad del 45,86% obtiene un +6% en 500 operaciones por mes tendremos que:

Para tener un Drawdown en el mes del -6% tendriamos que tener una fiabilidad del 27%

367 operaciones negativas de -21,86 PIPS = -8074 PIPS
133 operaciones positivas de 39,86 PIPS = + 5187 PIPS
PERDIDA EN ESE MES = 2887 PIPS = -6%

Aplicando a la posibles sucesiones de sus 500 trades podemos utilizar de nuevo el teorema del limite de Bernoulli (adjunto 2) donde demuestro que si con 500 trades obtiene una media de un 47% de acierto podemos establecer que probabilidad hay de que cada x trades se suceda un escenario distinto al esperado........................

Si el valor de P es desconocido lo podriamos hayar con las iteracciones de la formula del documento 1 y despues aplicar la formula del adjunto 2 con lo que estableceriamos de nuevo un alcance metrico de probabilidades para cada secuencia de 500 trades...................

Para saber cada ucantos trades puede descendenr la fiablidad al 5% por ejemplo podriamos aplicar la ecuacion del adjunto 2 y llegar a una aproxiamcion de 2000 trades............

Es decir JTL tendra con una probabilidad del 100% una seria de operaciones negativas y una fiabilidad de tan solo el 5% con una certeza cercana a 1....................

La funcion generatriz del adjunto 2 se relaciona por la igualdad...........es decir si mantiene estable el numero de trades av win/loss la certeza es 1.......................es decir para que la frecuencia relativa de aciertos difiera solo habran de pasar x trades establecidos entre 2000 y 8000 trades.....................

Lo que mos lleva al viejo axioma del trading:

Si un trader opera de forma continua un sistema de forma infinita llegara a tener una sucesion de trades negativos que le haran perder todo a gran parte del capital obtenido anteriormente.

Efecto de las comisiones y slippage en JTL:

El sistema JTL no es escalable..............esta operado en una cuenta que utiliza un broker market maker donde no existen deslizamientos.....................

Si estos mismos trades lo pasamos a una cuenta de 30 millones $ y lo operamos en el mercado regulado interbancario los deslizamientos serian constantes y deberiamos añadir los costes de transaccion que ahora no estan....................

Salir en el interbancario en trades de +39 pips cada una sin bad fills en posiciones de 30 millones es una ilusion.......................

Para ello primero analizamos el efecto de una transaccion sin comision ni deslizamiento que mantien estable el profit factor a lo largo de una sucesion de trades ( documento 3)...........pero cuano le añadimos deslizamiento o slippage a la sucesion de trades NwC en la ecuacion esta arrastra al profit factor en curva ascendente.................(documento 4).............

Al ser esta estable en x trades el tiempo es aditivo y lastra considerablemente a la fiabilidad...........esta debe ser superior a medida que aumentan la sucesion de trades con un mal execution................................

Conclusiones:

Si no existe conexión matematica entre los resultados del Darwin y lo que la logica matematica sugiere nos adentramos en otro mundo.....................el Trader Discrecional...............
Existe.................. si sus resultados son reales la posibilidad que el trader utilize la discrecionalidad para burlar la logica matematica.......................

Pero eso ya es otra historia amigo......................seguire con mis cuentos ya que las cuentas no me salen......................
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agmageton
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por agmageton »

Varias preguntas relacionadas con el hilo que expone el trader y que debemos casar por lo argumentado por Gordon.

1º JTL argumenta que la señal es una pero con el incremento de dinero que administra debe escalar posiciones en particiones;

Como cambios desde mi publicación de hace tres meses, he ido mejorando los valores de capacidad.
Específicamente, una mayor diversificación de activos y más entradas divididas en una sola señal comercial.
En cuanto a los resultados recientes, parece estar funcionando hasta ahora.

Pero creo que el número de operaciones ha aumentado significativamente al dividir las entradas, por lo que ha aumentado la fiabilidad estadística.

Hay dos razones para el rápido aumento de las operaciones abiertas.
La primera es porque he aumentado mis activos comerciales para la diversificación.
Ahora estoy negociando 8 activos. (4 divisas, 2 índices bursátiles, 2 materias primas)

La segunda razón es que una sola señal comercial se divide en varias operaciones para reducir el impacto en el mercado.
Trato de mantener el tamaño de la operación por debajo de $500,000 tanto como sea posible.
Dado que AuM ha aumentado recientemente, el número de divisiones también ha aumentado en comparación con antes.
Actualmente es de 5 a 10 divisiones, pero podría aumentar a unas 20 divisiones



respecto a si esta haciendo una martingala o tipo de operativa de riesgo oculto dice los siguiente;

1 Me disculpo por no revelar mi estrategia. Durante mucho tiempo ha habido un estudio de cómo se produce el impulso entre algunos participantes en el mercado japonés de productos básicos. Las velas japonesas se extendieron por todo el mundo porque eran intuitivas y fáciles de entender, pero es posible que se hayan perdido otros estudios a medida que se contraía el mercado japonés de productos básicos.

2 No estoy familiarizado con los sistemas GRID, por lo que pido disculpas si mi respuesta no es la deseada. Creo que es natural hacer tales preguntas en base a la estabilidad de los resultados recientes y el rápido aumento en el número de operaciones. Según mi investigación, las estrategias de cuadrícula son probablemente similares al enfoque martingala, por lo que si se trata de una estrategia de cuadrícula, el riesgo aumenta a medida que aumenta el número de operaciones abiertas. en el caso de JTL, el número de operaciones abiertas ha aumentado significativamente, pero el D-Leverage no ha cambiado mucho. También sería posible verificar si la estrategia ha cambiado observando el valor de Aversión a las pérdidas.


Las dudas que tengo, si puede partir hasta en 20 veces la señal (debido al incremento de inversores) los resultados que muestra es de sólo su cuenta o del importe del dinero administrado, porque los resultados siguen siendo estables actualmente con el gran número de particiones de la señal.

Según entiendo el tipo de estrategia es una estrategia basada en volatilidad y estacionalidad con mercados menos competitivos como los asiáticos, sin stops y pudiendo dejar operaciones abiertas hasta 2 días negativas porque se mantenía el estado de momento positivo, la estrategia es una teoría refutada por datos, pero no datos que refuten la teoría.
Es una técnica antigua japonesa olvidada y que con la tecnología actual se puede llevar al intradía.

Una de sus bases son pequeñas cantidades de dinero ganadas, frecuencia operativa alta, capital compuesto, volatilidad mínima exigible, teoría fuerte de la estrategia que se demuestra en los datos a posterior y fuera del camino tenebroso de la búsqueda en los datos de los patrones.

Pregunto si la señal es una, pero hay 10 entradas, esto vulnera el análisis de Gordon en fijarse en la cantidad de operaciones como independientes cuando son dependientes de una única señal?
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agmageton
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por agmageton »

+6,04% …................quedate con este numero que es capital.................
ESTO ESTA SUJETO A UN VAR MENSUAL DEL 6.5%

Es decir si ha necesitado aumentar la frecuencia de trades a 500 para conseguir ese % de ganacia con estos numeros podemos con las ecuaciones de Bernoulli establecer una distribucion Binomial de probabilidades por poison o por ejemplo utilizar una funcion generatriz de momentos con sus varianzas y mediante Trials saber cada cuantos sucesiones de 500 trades se producira un determinado Drawdown.....................

SI ES UNA SEÑAL PARTIDA EN 10 SERÍAN 50 SEÑALES Y NO 500 ESTO SERÍA PARTICIONES DE UNA SEÑAL SEGÚN ENTIENDO

Me ha salido un poco grande la letra pido disculpas, pero un VaR del 6.5% sugiere un apalancamiento muy bajo, y esta doblando la rentabilidad del VaR en rentabilidad a disposición de 1:1


Según entiendo la estadística y el aumento de las operaciones esta recogido en la estadística, por lo que no me hace sospechar que haya algún tipo de ocultación o mano negra, por otro lado entendido el proceso de escala de la señal Gordon deberías corregir el estudio de probabilidad en cuanto a operaciones independientes?
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agmageton
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por agmageton »

También pone que el algoritmo de la estrategia está escrito en python y recibe información cada 10 segundos, pues dudo que sea discrecional por lo menos en lo que se refiere a la estrategia en sí, los ajustes y particiones puede que si sean discrecionales pero la estrategia en sí es muy clara y por lo que dice no deja lugar a dudas, por ahí tampoco...

Puede ser que mientras se mantengan los niveles de volatilidad necesario estemos ante una estrategia claramente ganadora? si atendemos los datos la respuesta es afirmativa...y no veo ningún indicio que demuestre lo contrario.

Repasar técnicas japonesas antiguas llevadas a la actualidad...Alberto en tu basta biblioteca de información a ver si tienes algo relacionado y podemos avanzar en descubrir que tipo de algoritmo ha hecho este tío, ejejej
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sk_c7
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por sk_c7 »

Lo que comenta agma es cierto, en darwinex para poder escalar mejor las estrategias se puede subdividir el volumen en varios trades, por ejemplo, 10 lotes en 10 operaciones de 1 lote. En cierto modo eso hace que por cada trade independiente haya 9 dependientes de él.

En darwinex sí que se producen slippages y aparecen reflejados en el concepto de divergencia. En el caso de JTL no hay apenas divergencia debido a su subdivisión de trades, supongo que la pérdida del timing de entrada y salida por la subdivisión no le supone un gran hándicap. Esto no sucede en otro tipo de estrategias de corto plazo o de noticias que sí se ven mucho más afectadas por ello.

Por lo que se ve JTL no es que tenga una esperanza matemática muy alta si no que explota la que tiene muchas veces por unidad de tiempo, aun descontando las subdivisiones comentadas. Es muy difícil determinar cómo de duradero será operando tanto, puesto que, siempre hay momento que te puede llevar a ir en el camino opuesto. Hay casos vistos anteriormente donde las subidas del darwin fueron muy verticales y de repente dejó de ganar de la noche a la mañana para meterse en un DD casi irrecuperable.

A mí lo que más me llama la atención es lo altamente escalable que es para lo bien que le ha ido. Normalmente es más probable ver algo del estilo de THA que opera noticias y se le da muy bien, pero sufre en escalabilidad, es decir, tiene un buen nicho, pero no muy grande. En cambio JTL parece que tiene un nicho demasiado grande para lo que he visto hasta ahora en ese ecosistema. Personalmente me gustaría ver cómo se comporta ante un cambio en la volatilidad, escenario prepandémico.

La veracidad de su operativa se puede contrastar fácilmente invirtiendo en el darwin y viéndolo en tiempo real.
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agmageton
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por agmageton »

sk_c7 escribió: 29 Ene 2023 22:29 Lo que comenta agma es cierto, en darwinex para poder escalar mejor las estrategias se puede subdividir el volumen en varios trades, por ejemplo, 10 lotes en 10 operaciones de 1 lote. En cierto modo eso hace que por cada trade independiente haya 9 dependientes de él.

En darwinex sí que se producen slippages y aparecen reflejados en el concepto de divergencia. En el caso de JTL no hay apenas divergencia debido a su subdivisión de trades, supongo que la pérdida del timing de entrada y salida por la subdivisión no le supone un gran hándicap. Esto no sucede en otro tipo de estrategias de corto plazo o de noticias que sí se ven mucho más afectadas por ello.

Por lo que se ve JTL no es que tenga una esperanza matemática muy alta si no que explota la que tiene muchas veces por unidad de tiempo, aun descontando las subdivisiones comentadas. Es muy difícil determinar cómo de duradero será operando tanto, puesto que, siempre hay momento que te puede llevar a ir en el camino opuesto. Hay casos vistos anteriormente donde las subidas del darwin fueron muy verticales y de repente dejó de ganar de la noche a la mañana para meterse en un DD casi irrecuperable.

A mí lo que más me llama la atención es lo altamente escalable que es para lo bien que le ha ido. Normalmente es más probable ver algo del estilo de THA que opera noticias y se le da muy bien, pero sufre en escalabilidad, es decir, tiene un buen nicho, pero no muy grande. En cambio JTL parece que tiene un nicho demasiado grande para lo que he visto hasta ahora en ese ecosistema. Personalmente me gustaría ver cómo se comporta ante un cambio en la volatilidad, escenario prepandémico.

La veracidad de su operativa se puede contrastar fácilmente invirtiendo en el darwin y viéndolo en tiempo real.
Coincido, sobretodo me llama la atención que pueda dividir tanto la señal (escalable) sin una merma considerable en los resultados, más o menos entendemos que son roturas de volatilidad estacionales con momento distribuido en varias variables que dictan el momento(la suma de ellas hacen que no sea necesario ir a buscar parámetros óptimos a cada una de ella y es un resumen de estás variables las que dan la señal.

Sí pone claramente que es una estrategia que necesita volatilidad con lo que si volviera a bajar la volatilidad considerablemente no habría margen de rendimiento, que no haya stops, ni regímenes de mercado ni de beneficio ayuda mucho a que la estrategia tenga grados de libertad y eso es muy bueno...
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
0103
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por 0103 »

buenas tardes,
Muy buena herramienta para analizar darwins y mucho más.
https://team.alphanet.io/
vamos a ver que dice de JTL
https://team.alphanet.io/darwin_analysi ... 2&is=00001

Si descargamos la excel vemos que el daily return es muchos días negativo
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mutu
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por mutu »

¡Qué fantástica página 0103!
¡Muchas gracias por tu aporte, en serio!
Tengo que verla más a fondo, pero lo poco que he estado mirando, me ha parecido realmente útil.
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X-Trader
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por X-Trader »

Totalmente de acuerdo con mutu, excelente herramienta 0103, menudo hallazgo!!! :smt038 :smt038 :smt038

Quizás habría que hacer un hilo aparte e ir analizando Darwins interesantes, ¿cómo lo ves, 0103? ¿Te animas?


Saludos,
X-Trader
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Eugeniotrading
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por Eugeniotrading »

Menudo hilo interesante, me quito el sombrero con nuestro amigo Gordon un trabajazo y Admageton igual. Lo de la página que analiza... ni que hablar . Un saludo a todos y enhorabuena por éste ratito tan interesante .
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agmageton
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por agmageton »

0103 escribió: 21 May 2023 14:56 buenas tardes,
Muy buena herramienta para analizar darwins y mucho más.
https://team.alphanet.io/
vamos a ver que dice de JTL
https://team.alphanet.io/darwin_analysi ... 2&is=00001

Si descargamos la excel vemos que el daily return es muchos días negativo
Fantástica herramienta :shock:

Respecto al darwin lleva desde Noviembre neutral con pequeñas perdidas, algo que sí sólo se trata de una estrategia es bastante normal, sobre todo si ha bajado la volatilidad de momentun, pero a pesar de ello se sigue gestionando muy bien, después de la rentabilidad que lleva, hemos de esperar a ver si la estrategia deja de funcionar o vuelve a dar beneficios, pero pensar que una única estrategia aunque lleve varios activos, puede generar este tipo de escenarios, por eso es aconsejable tener alguna más para compensar los episodios de baja volatilidad o cuando la estrategia empieza a apartarse de los objetivos, de todas formas está estrategia te dice cosas muy interesantes que todos deberíamos a aplicar a nuestras estrategias, primero el tiempo es oro (cuando menor tiempo a igual resultado mejor) y el interés compuesto (al ser más corto el tiempo puedes explotar más operaciones y el interés compuesto se encargará de maximizar el resultado) todo esto lo hemos de llevar a nuestras estrategias con nuestras limitaciones.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
0103
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por 0103 »

Buenos días,
Me alegro que sirva de ayuda. Sobre todo a inversores, la cosa cambia mucho neto de divergencia y fees.
La opción de portfolio también es muy buena, te permite construir una cartera de Darwins y analizar esa cartera, al estilo Fondo de inversión.
Imaginaros un gestor que gestiona un portfolio y lo ofrece a inversores... Otra manera de ganar dinero.

Como dice Xt, igual se podría abrir un hilo dedicado para ir analizando Darwins e incluso portfolio interesantes.
Saludos
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Foréxitos
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Re: Análisis del Darwin JTL

Mensaje por Foréxitos »

coincido, esta herramienta merece un hilo aparte, esta genial!!!
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