Este viernes, volviendo a leer ese mensaje y los números que me dio, me dije, pero lechesss, si esos números que me dio contienen la serie de Fibonacci
Esos números me abrieron la mente, y me dije vamos a calcular la estacionalidad a minutos del SYP500 en 2 meses (el broker solo me daba 3), y el resultado fue impresionante:
Pasando exactamente lo mismo en la serie de rendimientos horarios estacionalizados
Tal cual decía Gordon, esos números que presentaba en la primera foto de este post, son puntos de giro del mercado. Pero lo bueno de eso, es que la diferencia entre esos números (puntos de giro del SYP500), era un número perteneciente a la serie de Fibonacci. Además de el hecho de que todo giro en el mercado, en horas o minutos estacionalizadas, también son valores pertenecientes a la serie de Fibonacci.
Todo esto es muy curiosos la verdad, como diria Iker, es como si temblase el misterio, pero bueno, como son solo 2 meses de muestra dije, pues nada es la combinación de la caja fuerte de la que hablaba Gordon. Por ello, repetí el mismo proceso para mi serie de estacionalidad diaria en el periodo 1998-2024, y booommm, los resultado son los mismos, siempre sale Fibonacci.
Parece que las mismas variaciones promedio que podemos ver en 2 meses (abril y mayo), se da también por término medio en un periodo de de 26 años
¿Será esa la caja fuerte de la que hablaba Gordon?, ¿Vería el esa misma proporción entre giros del mercado estacionalizados? ..... No lo sabemos, así que ahora la pelota está en le tejado del Sr. Gekko
