BRUTAL! Julius AI

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carlis
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BRUTAL! Julius AI

Mensaje por carlis »

He estado trasteando con esta herramienta de IA y estoy totalmente alucinando.

- Para empezar le subí un archivo excel donde tengo los resultados de mi portfolio y le dije que me calculara datos estadisticos y de riesgo. En pocos segundos genera un codigo python que ejecuta

Imagen

Desviación Típica (anualizada): 0.1951
Volatilidad: 19.51%
Win Rate: 56.84%
Días Ganadores: 449
Días Perdedores: 341
Máximo Drawdown: -18.36%
Días en recuperar máximo drawdown: 14
Ratio Sharpe: 1.4265
Ratio Sortino: 1.6215
Ratio Kelly: 7.8380
Varianza: 0.000151
VaR (6.5%): -0.0125

Le digo que haga simulacion de Montecarlo

Imagen

Le digo que me analice las rachas positivas y negativas y me saca el listado

Le digo que como puedo mejorar la rentabilidad

Basado en el análisis detallado de los retornos después de las caídas, puedo recomendar las siguientes estrategias de gestión de riesgo:
Comprar en caídas (Buy the dip):
Cuando hay una caída de 3.0% o más:
Retorno promedio a 1 días: 0.57% (Win Rate: 67.4%)
Retorno promedio a 5 días: 2.66% (Win Rate: 84.3%)
Retorno promedio a 10 días: 4.51% (Win Rate: 86.5%)
Retorno promedio a 20 días: 6.62% (Win Rate: 92.1%)
Como puedes ver, las caídas del 3% o más presentan excelentes oportunidades de compra, con:
Win rate del 67.4% al día siguiente
Win rate del 84.3% a 5 días
Win rate del 92.1% a 20 días

Recomendaciones específicas para optimizar resultados:

Escalonamiento de compras:
Iniciar posiciones pequeñas en caídas del 2%
Aumentar posiciones en caídas del 3%
Reservar capital para caídas mayores al 5% que ofrecen los mejores retornos promedio
Gestión del Timing:
Las entradas después de caídas significativas tienen mayor probabilidad de éxito manteniendo las posiciones por 5-20 días
Imagen

Le digo que haga un indicador para Ninjatrader 8 y tradingview que es poner el mid de la sesion y se vaya actualizando y genera el codigo en segundos con las instrucciones de como compilarlo.

Pasos para Implementarlo en NinjaTrader 8
Abrir el Editor de NinjaScript:
En NinjaTrader 8, ve a New > NinjaScript Editor.
Crear un Nuevo Indicador:
Haz clic derecho en el panel izquierdo del editor y selecciona New > Indicator.
Pegar el Código:
Copia el código proporcionado y pégalo en el archivo del nuevo indicador.
Compilar:
Haz clic en el botón Compile (ícono de un martillo) para compilar el indicador.
Agregar el Indicador al Gráfico:
Ve a un gráfico, haz clic derecho y selecciona Indicators.
Busca el indicador MidSessionIndicator y agrégalo al gráfico.

Le digo que conecte con yahoofinance para que compare spy y spx de los ultimos 10 años

descarga las librerias en python, genera el codigo y lo ejecuta el solo, creando tablas y graficas comparativas.
Tb que me saque de yahoo finance los ETF con mejor ratio sharpe. Geenra el codigo python y saca el listado
Tb que me saque cartera con activos poco correlacionados
Tb de que descargue de FREDdatabase la liquidez de EEUU y saca un grafico con el M2 y tabla de resultados

Le digo unos parametros de una estrategia y que lo compare con SP500 y una vez hecha le pregunto como mejorar. Analiza y me da recomendaciones, como p.ej. si la volatilidad es mayor de 20. Le digo que elimine los registros si la volatilidad supera 20 y saca la estrategia mejorada.

Bueno, ya iré contando nuevas cosas y si alguien se anima a usarla y quiere compartir ya que hay muchas cosas que a uno solo se le escapan y no cae.
Apenas hay tutoriales en youtube y los que hay están enfocados mas en negocios no en trading
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Gibranes
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Re: BRUTAL! Julius AI

Mensaje por Gibranes »

Hola:
He probado que desarrolle un indicador para ninjatrader. El código está mal; como era de esperar, no compila.
La IA para lenguajes comunes va bien cuando se sale de la norma hace una macedonia.
Quizás en otros temas es más profesional.
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cls
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Re: BRUTAL! Julius AI

Mensaje por cls »

Le he pedido a DeepSeek y a JuliusAI que me den el código en NinjaScript del POC diario. Que lo calcule en tiempo real y lo plotee actualizado al cierre de cada barra.

Y las dos lo han hecho inicialmente mal (el código de ambas era prácticamente idéntico). Imputaban todo el volumen de la barra al precio de cierre de la barra.

Les he advertido que lo estaban calculando mal y el motivo (si no les decía el motivo seguían divagando y respondiendo con código erróneo). Es decir, que tú ya tienes que saber cómo se calcula el POC y entender el código que te entrega la IA para detectar el error, si no de poco te va a servir.

Después de decirles que tenían que calcularlo con cada tick entrante entonces sí lo han hecho bien. Una mejor que otra (el código de Julius mejor, DeepSeek se metió a tocar el método OnMarketData y lo complicó innecesariamente).

Para un proyecto complicado donde haya que combinar y ensamblar conceptos complejos no lo veo. Al final tendría que supervisar todo porque no tendría la certeza de que estuviera respondiendo bien.
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X-Trader
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Re: BRUTAL! Julius AI

Mensaje por X-Trader »

Gracias por compartir esa IA, Carlis, no la conocía.

Lo que está claro por la experiencia que tengo con ellas (y creo que el resto también) es que estamos en una parte de la historia en la que aún se requiere que el humano oriente y corrija a la IA (o dicho de otro modo: que el que la usa, aún tiene que saber del tema que se esté tratando).

El problema lo tendremos cuando esto ya no sea así... :-D


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Hermess
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Re: BRUTAL! Julius AI

Mensaje por Hermess »

Holas

Los primeros sistemas expertos se crearon en la década de los 70
Con el tiempo han ido evolucionando a la par que el conocimiento humano en una determinada disciplina , en la codificación y del aumento en la rapidez de procesamiento de datos
Son sistemas que intentan emular a un humano experto en una determinada disciplina para solucionar problemas concretos
Ahora con el boom de la inteligencia artificial y el marketing agresivo que la acompaña se presenta como el grial. En esencia son sistemas expertos que necesitan un experto humano que los guie al igual que cuando se crearon. Claro que hay avances significativos en ese campo como en todos con el paso del tiempo, pero la autonomía de un sistema experto esta muy limitado a reglas programadas y problemas concretos.
La IA esta muy lejos de ser consciente de ella misma y del entorno que la rodea, esos atributos a fecha de hoy solo los tienen los sistemas vivos
La ciencia no es capaz de crear vida artificial, vida que tenga consciencia de si misma y responda a estímulos del medio para mantener el sistema en equilibrio
Nos cansamos de oír los elementos biológicos de la vida mas simple unicelular y sin embargo todos los intentos de crear vida artificial hasta la fecha han fracasado


A un sistema experto orientado a una disciplina concreta se le presenta un problema nuevo que no este programado y se queda en blanco porque no reconoce el problema.
No improvisa, no se plantea comprender el problema para intentar dar solución, no aprende de los errores, no es consciente del entorno.
En el trading, que se sepa la IA no es capaz de crear sistemas con expectativa matemática positiva, el mercado es un sistema complejo abierto, un sistema de trading
con reglas fijas es un sistema cerrado, la entropía lo pone rápido en cuarentena

En el trading el problema a resolver es sumamente complejo porque hay que ser consciente del entorno dentro de un sistema complejo abierto, del problema a resolver y tomar decisiones sobre un árbol de decisiones

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiza ... isi%C3%B3n

saludos :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D

carlis
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Re: BRUTAL! Julius AI

Mensaje por carlis »

Hace un tiempo, pedí un presupuesto para desarrollar un indicador que tenía en mente. No sé programar, así que busqué ayuda externa. El precio que me dieron fue de unos 400 €, lo cual me frenó bastante porque no sabía si ese indicador sería realmente útil. Ahora, con Julius, en unas horas de explicarle lo que quería, reportarle los errores que iba encontrando al probarlo y ajustar detalles, logré tenerlo funcionando.
Esto es crucial porque en el trading tienes muchas ideas, pero solo unas pocas funcionan. La gran mayoría de las estrategias fallan, y si tienes que pagar cientos de euros por cada idea que quieres probar, no es viable. Con la IA, al menos puedo comprobar si una estrategia tiene potencial antes de decidir si vale la pena profundizar o invertir más recursos.
Además, el tiempo que me ahorro es impresionante. Por ejemplo, quería trabajar con una base de datos por minutos y separar el RTH (Regular Trading Hours) del overnight. Antes me habría llevado horas, pero con Julius simplemente subí el archivo y en segundos me devolvió dos archivos Excel perfectamente separados.
Por último, si la IA piensa o razona o no, para mí es irrelevante. Lo importante no es cómo lo hace, sino la cantidad de trabajo que te quita de encima. Tener una herramienta que simplifique procesos, automatice tareas tediosas y me permita avanzar más rápido hace toda la diferencia.
Para mí, el uso de IA no solo está reduciendo costes, sino también eliminando muchas barreras, especialmente cuando no tienes conocimientos avanzados en programación o análisis de datos. Ahora puedo centrarme más en probar ideas y menos en tareas repetitivas o en gastar dinero sin saber si voy en la dirección correcta.
Hermess
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Re: BRUTAL! Julius AI

Mensaje por Hermess »

hola carlis

Totalmente de acuerdo sobre lo que dices en que son herramientas muy valiosas que ayudan agilizar-optimizar procesos y procesar gran cantidad de datos en poco tiempo
Los avances tecnológicos son incuestionables en ese sentido
Ahora pongámonos en el problema del trading
Desde mi criterio intentar conseguir estrategias ganadoras por minería de datos a base de prueba y error, es poco probable que des con algo robusto que no peque de ajuste a la curva.

Los sistemas expertos optimizan procesos y procesan gran cantidad de datos en poco tiempo, pero para que sean realmente útiles el que los usa tiene que conocer el problema a resolver en profundidad para intentar darle solución eficientemente. Si se parte de un planteamiento erróneo es poco probable solucionar el problema

Si pruebas ideas sin saber realmente lo que buscas y le das confianza a las estadísticas, al testar las estrategias en tiempo real comprobaras, que las estadísticas por buenas que parezcan son una trampa de confianza, es muy fácil caer en sobre optimizaciones.

Por los grados de libertad y varianza que tiene el precio dado el nº de variables que ponderan en su evolución, si no se acota mucho mucho el problema para trabajar con muy pocos parámetros y variables, no digo que sea una perdida de tiempo porque siempre se aprende algo en los procesos, pero esta difícil y es poco probable conseguir estrategias con expectativa matemática positiva en series largas. La ley de los grandes nº muestran su realidad, operar tiene costes, es necesario operar con ventajas objetivas bien testadas o en serie larga palmas y te das cuenta que ese camino te lleva una y otra vez al principio y con perdidas de tiempo y capital


Pienso que para atacar el problema en su raíz primero hay que plantear el problema y comprenderlo antes de intentar darle solución
Esto que parece tan obvio realmente no lo es porque es un problema muy complejo y requiere que formulemos preguntas y revisemos las estadísticas que presenta el trading entre ganadores y perdedores
Las probabilidades de ganar en serie larga con el trading direccional de corto plazo en base a los datos objetivos que arrojan las estadísticas entre ganadores y perdedores con una muestra de décadas son similares a ganar en la lotería, esto es un hecho objetivo que se obvia por diversas razones.
La única forma de ganar en seria larga es operar con ventaja, con esperanza matemática positiva o los costes operativos van mermando las cuentas.

Cualquiera que lleve unos años en este mundillo y tenga un mínimo recorrido de miles de operaciones, en esas series largas de operaciones hay un dato que destaca sobre todos los demás y es que de todas las operaciones perdedoras de esas series largas de operaciones, mas del 60% de todas las operaciones perdedoras llegan por fallar en la dirección operativa y el resto de las perdedoras una buena parte por utilizar técnicas de explotación sobre optimizadas por la cantidad de variables que influyen en la evolución del precio con especial atención a la variable volatilidad.

Pienso que el primer problema a resolver antes de intentar ganar probando estrategias, es conseguir crear una ventaja direccional, sin ventaja direccional el fracaso esta garantizado en series largas.

Ya hay muchas generaciones de traders además de la actual que han estudiado el mercado en sus aspectos técnicos y hoy se sabe con certeza que no existen indicadores ni patrones que por si solos tengan ventaja, ganan en unas condiciones de mercado y pierden en otras, esto que es una obviedad todavía no se comprende y se sigue insistiendo en buscar el grial en el indicador milagroso o en el ultimo patrón que nadie había visto hasta de ahora.
Se obvia consciente o inconscientemente que la evolución del precio en un determinado escenario, da y quita probabilidades la información y circunstancias presentes en ese escenario, no el indicador que se este utilizando o el patrón que se de en ese escenario, en ultima instancia el factor que decide la evolución del precio son las fuerzas de oferta-demanda.
Las fuerzas de oferta-demanda responden a la información que tiene el mercado en ese escenario dado, si hay consenso entre las valoraciones entre precio y valor el precio reflejara una pauta de equilibrio entre oferta-demanda entrando en lateral o creando un rango, si no hay consenso entre precio y valor, el mercado buscara un nuevo consenso entre precio y valor en otro nivel de precios. Esa es la dinámica del mercado y le da igual los indicadores y los patrones que utilice un trader en una determinada pauta.
El primer problema a intentar resolver es conseguir crear una ventaja direccional para todas y cada una de las operaciones porque esa ventaja es la que pone las probabilidades a favor del trader, sin despreciar otros factores técnicos que también influyen el los resultados, tener ventaja sobre la dirección operativa es el factor que mas pondera en los resultados, si se falla en la dirección, solo se gestionan perdidas, luego queda claro que es el problema mas importante a resolver antes de ponerse a operar buscando estrategias ganadoras.

Identificado el problema, al menos podemos centrar la atención y recursos en intentar solucionarlo, claro que la tecnología ayuda en agilizar los procesos y trabajar con grandes cantidades de datos, pero el problema no se resuelve solo con eso porque eso solo son herramientas.
Hay tanta información interesada en este mundillo del trading por parte de la industria que vive de ello, que es una saturación y es difícil separar el grano de la paja
Nos podemos pasar media vida probando lo que no funciona solo `por partir de planteamientos erróneos.

Saludos :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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agmageton
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Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: BRUTAL! Julius AI

Mensaje por agmageton »

A mí me parece qué sí no sabes programar pero sabes explicarle bien los conceptos error tras error se puede llegar crear herramientas interesantes sin necesidad de programar. Yo estoy utilizando el RDT de excel con la Api de IBKR, y puedo enlazar el tiempo real de las acciones con todos los sistemas que tengo creados, gracias a código VBA, incluso se puede enviar ordenes desde excel pero esto es más complejo. La ventaja qué tiene utilizar excel es que no tiene fin y puedes poner lo que quieras, de una forma muy sencilla, sí manejo 1000 acciones .
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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