Es Bueno Mi Sistema?

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
deagle
Mensajes: 14
Registrado: 04 Ago 2007 06:27

Es Bueno Mi Sistema?

Mensaje por deagle »

Despues de hacer varios sistemas y perfeccionarlos, he conseguido uno al final que me convence, lo he probado en los ultimos 10 años y da buenos beneficios, pero tiene algunas pegas:

1º Tiene el "profit factor" que pone el Vchart bastante bajo, en 1,27 lo cual no me convence, por ahi dicen que debe ser superior a 1.5, no entiendo como funciona este valor, de que depende, puesto que el sistema genera bastantes beneficios y tiene un ratio bastante bueno.

2ºTiene una Fiabilidad del 42,94 % aunque esto no me preocupa demasiado.

Por otra parte, es un sistema intradia, para el futuro del ibex, con lo cual los fondos necesarios son unos 4400 euros de garantias en mi broker.

Os pongo el resumen. Las ganancias estan por puntos, habria que multiplicar por 10€, las comisiones cada negocio por 7.5€

IBEX35 PLUS CONTINUOUS Intradía (20) Minutos
Sistema: INTRAIBEX
(Ultimos 10 Años)
Concepto Valor
Ganancia total 41.114,00
Ganancia en posiciones abiertas 0,00
Ganancia por día 11,17
Ganancia por mes 335,17
Ganancia por año 4.077,88
Ganancia a corto 23.830,00
Ganancia a largo 17.284,00

Acumulado negocios positivos 195.875,00
Acumulado negocios negativos -154.761,00
Nº de barras analizadas 63.516
Nº Negocios 15.195
Nº de negocios positivos 6.525
Nº de negocios negativos 8.670
Nº de negocios de la mejor serie 10
Nº de negocios de la peor serie 15
Ganancia media por negocio 2,71
Ganancia media positivos 30,02
Ganancia media negativos -17,85
Mejor serie de ganancia 41.411,00
Peor serie de pérdidas -1.222,00
Fecha final peor serie de pérdidas 15/06/07
Serie pérdidas actual -266,00
Mejor Negocio 495,00
Peor Negocio -298,00
Ratio 3,34
Fiabilidad 42,94 %
Profit Factor 1,27
PRR 1,26
Índice Largo/Corto 0,73
Índice Positivos/Negativos 1,68
Índice comisiones / ganancia 0
Gasto en comisiones 0,00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 36,94
Coeficiente de regresión 0,00

Tampoco se como hacer para que me ponga el indice de comisiones/ganancia ni el gasto en comisiones, como le especifico el coste por operacion de mi broker?

Tambien me gustaria saber si se puede "simular" la compra en tiempo real haciendolo el sistema solo y mandando las ordenes al "broker virtual" de Vchart. Sabeis como se hace?

Bueno ya me decis, Saludos!!
Última edición por deagle el 02 Sep 2007 15:18, editado 1 vez en total.

Avatar de Usuario
scalp
Mensajes: 1945
Registrado: 17 Sep 2004 22:45

Hola colegui

Mensaje por scalp »

Aqui tienes un resumen explicando el significado de los ratios en las estadisticas.

http://www.hispatrading.com/articulos/a ... .asp?id=21

http://www.abcbolsa.com/glosario.htm


En cuanto al sistema en mi opinion en la realidad si lo hubieras puesto los 10 años a operar con tela real perderias mucha tela.

1º tienes que descontar los vencimientos, fallos del dsl, del programa de datos etc
2º el splipage en el ibex con ordenes a mercado con las horquillas que gasta cuenta que se te van 2- 3 pipos para cerrar y 2- 3 para abrir que multiplicado por el nº de operaciones, superan con creces las ganancias que muestras y serian perdidas.
Esto significa que esos nº que ves en las estadisticas cambian radicalmente y son todo perdidas, todos los ratios emperon muchisimo, por lo tanto esas pruebas sin incluir los splipages reales y comisiones y descontando los vencimientos no te sirven de nada, tendras que agudizar mas el ingenio.

saludos :wink:
Scalp.




Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.

deagle
Mensajes: 14
Registrado: 04 Ago 2007 06:27

Mensaje por deagle »

Gracias Scalp, por acercarme un poco mas a la realidad.

No son ordenes a mercado, son todo ordenes de Stop limitados, o almenos eso creo, eso es lo que he programado almenos xD. Tiene poco sentido hacer un sistema con ordenes a mercado, ¿no?.

Las comisiones las tenia en cuenta, los dias de vencimiento se operaria con el vencimiento del siguiente mes, no entiendo donde reside el problema en ese aspecto, ya que la operativa es intradia.

Tengo otro sistema menos efectivo, pero quizas mas a la hora de la verdad, ya que en 10 años solo hace unos 1000 negocios, sacando mucho mas beneficio por negocio, con lo cual el tema del splipage que dices, no seria tan relevante, pero no es intradia y eso no me convence demasiado (mas garantias y tal.

Los fallos de conexion y del programa de datos, evidentemente es dificil de controlar, y no se "cuanto" afectan, aunque la operativa la hago con graficos de 20 minutos, con lo cual tendria que ser un problema bastante grave para que altere el sistema.

Por último sabrias como hacer para "simular" el sistema en tiempo real con Vchart, se como hacerlo con operativa manual, simplemente te conectas a su "broker virtual" poniendo el nombre de usuario y ya esta, pero con sistemas, como lo hago?

Saludos!!

Eurito
Mensajes: 671
Registrado: 25 Jun 2006 11:44

Mensaje por Eurito »

Te repito un consejo que me dieron en su dia y vale oro: olvidate desde ya de la existencia del futuro del IBEX.

Un saludo.

trackrecord
Mensajes: 52
Registrado: 01 May 2007 12:52

Mensaje por trackrecord »

deagle escribió:Tiene poco sentido hacer un sistema con ordenes a mercado, ¿no?
¿Sentido? Todo el del mundo y más... si no quieres quedarte con la brocha en la mano más de dos veces, una vez que se cumple la condición que marques entra siempre a mercado, pero claro, hazlo en subyacentes que te den cierta garantía, busca la liquidez y olvídate del chicharribex, los futuros del EuroStoxx, Bund, Cac40 y Dax son bajo mi punto de vista de los únicos que te puedes fiar a este lado del charco.

Un saludo.

deagle
Mensajes: 14
Registrado: 04 Ago 2007 06:27

Mensaje por deagle »

trackerecord, en operaciones intradia entrar a mercado significa unos 5 o 6 pipos mas "a pagar" y en mi opinion el 95% de las veces se hacen mas de 10 ventas/compras para la misma posicion (la misma o menor/mayor hacia el lado contrario vamos, lo que ejecutaria tu orden).

Si no es intradia no importa tanto porque hay mas beneficio por negocio, pero intradia yo veo jodido.

Lo del ibex, ami no me parecia tan malo...y tampoco tiene tanta poca liquidez...pero todos decis lo mismo y empiezo a preocuparme xD
Tened en cuenta que solo trabajare con 1 futuro.

Avatar de Usuario
gofiodetrigo
Mensajes: 3823
Registrado: 17 Sep 2004 22:42
Ubicación: Macaronesia

Re: Es Bueno Mi Sistema?

Mensaje por gofiodetrigo »

deagle escribió: Por otra parte, es un sistema intradia, para el futuro del ibex, con lo cual los fondos necesarios son unos 4400 euros de garantias en mi broker.
sinceramente, el tema de los backtest en mi opini0n hay q pillar con pinzas los resultados, pero weno, aiA cada cual, y desde luego, siempre serA mejor q nada

pero en lo q te voy a comentar tb no tiene nada q ver el tema del backtest, o sí, no sE

cuando dices esas garantias, q me parecen muy reducidas, enorawena por haber encontrao algo de tan reducido COSTE, un aviso

en IBEX las garantias intradia se ejecutan sobre las 16:10 hora Londres o 17:10 hora Madrid, mientras el índice sigue brincando esos 25 minutos q restan, mAs la subasta de cierre

estA incluido eso en el backtest ? usea, has descontao esas barras ? ia q si vas con garantias intra te cerrarAn automAtico, y las garantias de cierre al menos en interdin son mAs del doble ( de hexo han aumentado...señal bajista ? jeje )

tb si ajustas muxo las garantias te cerrarAn en cuanto una posici0n te ponga en contra la cantidad q supere esa diferencia. Akí habría q mirar q stop hay pensao pa usar, e incluso te puedo asegurar q si utilizamos la disciplina del broker pa cerrarnos la posici0n nos aseguramos de fallar con la nuestra. Lo malo es el tiempo q hace falta luego pa volver a meter fondos, aunq si se hacen en efectivo en la misma cuenta y con una llamadita de telefono suelen estar al momento

otra opci0n tb, si ia se kiere rizar el rizo, es operar por telefono, q hace falta contrato diferente q por web, y con interdin, podemos introducir una orden con tan sólo las garantias del stop, usea, si kieres ibex grande, a 10 euros pipo + comis, muxo maiores q por web, pues pongamos compro a 14400 stop 14390, pues con 200 euros de garantias ahí estamos en el ruedo. io descubrí interdin por q permitian esto, jeje. El contrato caduca al año, eso sí, un año sin hacer una ope y hay q volver a hacer otro.

pos eso, q los resultados de un backtest lo q mAs sirven es pa sedarse y hacer de amuleto

io soy mAs partidario del forward test, usea, una vez tenemos las reglas, a la piscina, y una vez tengamos mínimo 30 opes sacamos las primeras stats ( stadisticas jajajaja ) y a partir de ahí nos centramos en la desviaci0n de estas

en tu caso concreto, y q io tp tengo nA en contra del IBEX, lo q haría, sería poner el sistema en funcionamiento, preferiblemente con proreal q me van a cobrar cosa de 30-40 euros ( weno, con el IVA ia no sE, io no pago iva ) y contando q tengo los tics de 5 pipos ( eso me sirve pa poder aplicar los mismos resultados al ibex grande con ese slipage, q ni tan mal ) y ia lo q habría q ver es el tema de si a mercao o limitada, y por supuesto el tema de los stops, pero eso es lo q haría io

y sobre todo me iria a los resultados del backtest pa ver los DD ( periodos de perdidas ) mAs gordos, y tenerlos de referencia sobre todo pa tener el coco preparao y la cartera

si el sistema es sencillo digo io q si te funciona en el mini lo harA en el grande, y weno, no se habla muxo de la frecuencia, pero pa mi eso es mu importante, por q kedarse mirando un grafico 8 horas sin hacer nA n0 es fAcil

lo fAcil es ponerse a matar marcianitos, y acabar haciendo cualkier otra cosa menos aplicar un sistema jajajajajajaja

s2!! :-)

mi opi

ojito con afeitar esas garantias!
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.

trackrecord
Mensajes: 52
Registrado: 01 May 2007 12:52

Mensaje por trackrecord »

deagle escribió:en operaciones intradia entrar a mercado significa unos 5 o 6 pipos mas "a pagar" [...] y (el ibex) tampoco tiene tanta poca liquidez
Pues dices que es de noche y de día en la misma frase, y eso no puede ser, ¿no ves que es esa poca liquidez la que te origina perder de entrada esos 5 ó 6 puntos que tú mencionas? (puntos que en momentos de volatilidad serán muchos más).

Insisto en que para no quedarte con la brocha en la mano, ponte unas condiciones de entrada o salida, las que sean, y cuándo estas se cumplan, ejecuta la condición a mercado, o cuando tu orden quiera llegar al mercado (entre 0,7 y 2 segundos según el broker) el precio estará por encima o por debajo de tu orden limitada y te quedaras sin operar la señal en caso de entrada o sin ejecutar el stop en caso de salida o giro de tu sistema (llegará tarde y/o será rechazada por el propio mercado).

Tanto si trabajas intradía como si lo haces en corto plazo nunca le tengas miedo a entrar al mercado "a mercado" ¿o es que no confías en tus propias señales? y la manera de perder ese miedo es operar en contratos lo más líquidos posible, en el EuroStoxx50 o en el Bund te puedo asegurar que entrar 'a mercado' (incluso en horario de tarde y festivos en USA como hoy) no te deslizará más de 1 punto, y muy raramente pasará de ahí, en el Ibex lo raro es precisamente lo contrario :)
deagle escribió:todos decis lo mismo y empiezo a preocuparme
A ver que dices tú dentro de unos meses cuando hayas pasado del papertrading con dinero del Monopoli al realtrading :)
deagle escribió:Tened en cuenta que solo trabajare con 1 futuro.
Eso no importa, evidentemente si tradearas 100 contratos al mismo tiempo el problema seria mucho mayor, pero es que ya con un sólo contrato en el FIBEX vas a tener un grave problema cuando menos lo esperes.

Pero vamos, como siempre la decisión es tuya, y como decía hace unos días Tom hablando de los cursos; "prueba y cuánto antes pases el sarampión mejor que mejor" para poder hablar con la perspectiva de haberlo vivido.

Un saludo.

deagle
Mensajes: 14
Registrado: 04 Ago 2007 06:27

Mensaje por deagle »

Gracias trackerecord, me estoy planteando seriamente pasar al dax, o al eurostoxx, el problema es que en mi broker (interdin) las comisiones son muuuucho mas grandes para estos derivados.

Estoy retocando el sistema para el dax, a ver que tal.

Un saludo!

Avatar de Usuario
elchavo
Mensajes: 79
Registrado: 28 Ene 2006 22:21

Mensaje por elchavo »

Pues a mi no me parece mal sistema. Y el fibex es tan bueno como otro para especular, con la condicion de tener un buen sistema y creo que el tuyo lo es.
No por mucho madrugar amanece más temprano

fernajuf
Mensajes: 34
Registrado: 17 Feb 2007 11:27

Mensaje por fernajuf »

El sistema, a priori, parece mejor que otros muchos que se han publicado aquí.

Hasta que no lo pongas a trabajar en real, no sabrás con certeza lo que da de sí. Eso sí, vigílalo para ver que se va cumpliendo, más o menos, la expectativa.

Si el IBEX es tan malo, peor será aún el MINI-IBEX y ya puedes ver los post de Galax con los resultados de su sistema sobre el MINI-IBEX.

Animo.

Avatar de Usuario
Elvys
Mensajes: 177
Registrado: 22 Mar 2006 04:03

Mensaje por Elvys »

......pero si la ganancia media por negocio es de 2.71 y no has puesto comisiones, es papel mojado :smt119

Avatar de Usuario
Galax
Mensajes: 201
Registrado: 29 Ene 2006 22:21
Ubicación: Barcelona

Deagle, prueba a poner esto

Mensaje por Galax »

hola, ponle las comis y slippage tal cual te indico y así veremos la realidad del sistema y podremos debatir todo mejor.

Saludos!

Imagen
Adjuntos
Comis.JPG


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”