Arbitraje, programación. Transmutacion de gacelas a leones.

[kf]

Presentación.

Hace un año aproximadamente me pico el bichito del Forex y desde entonces devoro libros y también visito asiduamente este templo con la intención de que los sabios que se dejan caer por aquí iluminen a este pobre aprendiz de trader.

Muchas gracias a los moderadores en particular y a todos los participantes del foro en general. Mi reconocimiento por las horas y horas que le dedicáis para ayudar a los demás.

Como otros muchos, me di de alta en el foro hace tiempo, pero viendo el nivel de los maestros, entendí que lo mejor era estar callado para no meter ruido inservible (volatilidad verbal) y aunque me costo mucho trabajo el controlarme (pues me enrollo como las persianas ) me propuse intervenir solo el día que pudiese aportar algo.

Ya he cumplido con uno de los primeros y casi obligados rituales, consistente en cepillarse la primera cuenta de 50.000 $ en pocos meses.
Trabajo con Dukascopy y me manejo off shore, por si alguien quiere información sobre este “broker”.
Cuantas veces había que arruinarse antes de empezar a ganar dinero?? Espero que en esto estéis en lo cierto y sean solo dos, porque ya la primera ha dolido bastante.

Aunque sigo sin poder aportar mucho al foro, he llegado a ciertas conclusiones que me gustaría compartir y debatir con vosotros y que iré plasmando en este hilo en dos o tres veces para no soltaros de golpe un ladrillo infumable.


Para lo que necesitéis, aquí tenéis a un amigo.

Un saludo.

[kf]

Por donde ando ahora?.

Voy a poner un ejemplo.
Resulta que todos los profesionales hoy día están organizados en especialidades, como por ejemplo los abogados. (Quizá haya elegido un mal ejemplo porque no entiendo nada de derecho y alopeor me columpio un poco)

Pues resulta que el abogado que tiene mas posibilidades de lograr la libertad del asesino en serie, o simplemente que anulen una multa de trafico por exceso de velocidad al haber sido cazado por un radar, es el abogado procesalista (creo que se llama así).
Dan lo mismo las evidencias, las pruebas, los testigos, el jurado…. El procesalista no intenta defender lo indefendible, busca los “agujeros” para detectar los fallos que el estado ha podido cometer en el proceso, para invalidar las evidencias y lograr la absolución de su defendido.

Análisis Fundamental?, Análisis Técnico?, ficti-ficti?… esa es la cuestión.
O quizá no…

Después de los palos recibidos he llegado a la conclusión (alomejor equivocada) de que el sistema de trading que tiene más posibilidades de triunfar es el arbitraje y “similares”.
Da lo mismo la tendencia, los fundamentales, los análisis técnicos, las noticias ni la madre que los parió a todos… (Perdón por el exceso verbal).

Este es el momento en que la mayoría pensará… vaya, el nuevo ha descubierto la pólvora.

Este tema se ha tocado en diversas ocasiones en este foro, pero o estoy cegato o no he visto un hilo que se dedicadse a exponer de forma concentrada, el tema del arbitraje y es lo que yo propongo… porque es la especialidad que he escogido.
O funciono con esta “especialidad” o me corto la coleta.

Hago un llamamiento a todos los “nenes traviesos” (y para que no me digan que discrimino, también a las chicas morbosas, también conocidas como “traderfemmes fatals”… que les vaya este royo), a que nos organicemos un poquito en torno a este tema, porque es donde yo le veo la pasta gansa.

Cumpliríamos así con uno de los objetivos de este foro.
Si yo te doy un euro y tu a mi me das otro… al final terminamos los dos con un euro.
Pero si yo te doy una idea y tu a mi me das otra… al final tenemos dos ideas cada uno.
Pero organizados podríamos incluso conseguir más cosas….

Un saludo.

[kf]

Que se necesita para arbitrar?

En los “gaps” donde se puede arbitrar suelen durar unos pocos segundos, pues como bien se exponía en este hilo, http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.ph ... =arbitraje las grandes corporaciones y los grandes bancos, con sus grandes ordenadores ya están ahí para cubrirlos rápidamente…
Esto nos obliga a trabajar de forma automatizada, pues manualmente no pillariamos nada.

Para automatizar los procesos se necesita un broquer que admita conexión API y por poder trabajar con el programa Metatrader o similar. (Yo me estoy pegando con este lenguaje en este momento)
Y sobre la plataforma en que trabajemos programar los procesos.

Como se puede arbitrar, (o semi arbitrar)?
He recopilado varias ideas fácilmente programables y de muy bajo riesgo (como todos los arbitrajes). Sirva como ejemplos:

1/ En este foro ya se ha comentado en más de una ocasión que en momentos de volatilidad los pares de divisas relacionados sufren desajustes. Muchas veces de 10 p, a veces de 20 p y más esporádicamente hasta de 50 p. y el método consistiría en triangular.
El tema es que dependiendo si el desajuste es negativo o positivo, entramos largos o cortos en los pares implicados… y en el momento que el mercado equilibre los precios, cerramos las posiciones con los beneficios correspondientes.

2/ Otro ejemplo. El precio es como un automóvil. Si va a poca velocidad puede girar bruscamente en cualquier momento, pero cuando va lanzado, antes de cambiar de dirección primero desacelera, luego casi se para y después gira.

Aunque este método se podría clasificar más de electro-scalping, que de arbitraje, entra dentro de mi filosofía. Consistiría en esperar a que el precio coja cierta velocidad (parametrizable para cada par) para entrar y salir cuando se pare o retroceda levemente el precio. En momentos de volatilidad el ordenador se volverá loco arañando pips en ambos sentidos… y esto normalmente en varias ocasiones cada día y en cada par que queramos aplicarlo.
Observar la grafica de un segundo. Si nosotros podemos ver el precio como se para antes de girar, nuestro ordenador lo ejecutará fácilmente en fracciones de segundo.
Pero por si el ADSL, la orden la podríamos poner con un stop “generoso” de por ejemplo 5 p, que podría ser training-stop.

Seria interesante que las personas que estuviésemos interesados en el tema pudiésemos concertar encuentros personales para profundizar más sobre la programación y el arbitraje, porque es muy duro esto de ser trader individual.
Que jodida es la soledad del "trader de fondo".

Un saludo.

[Brisa]

Ni idea de arbitraje. Yo soy de analísis técnico puro, y en el euro me va muy bien, en otras cosas menos bien, pero el euro es técnico 100% en cualquier minutaje, en diario y en semanal. Pero me siento intrigada por lo del arbitraje que es tu especialidad y me gustaría leerte sobre ello. Cuenta conmigo para tu hilo y para lo que necesites.

Saludos y bienvenido.

[kf]

Leones y gacelas. (Y con esto termino el mega ladrillazo... de momento)

En el post http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.ph ... =arbitraje
se narraba como éramos casi patitos tiernecitos en un estanque , rodeados de cazadores, (los grandes bancos y corporaciones financiaras), con escasas posibilidades de sobrevivir . En otro post de mucho éxito se exponía que el 95 % de los traders individuales pierden, el 3 % ganan y el resto mienten… o algo así.

La cuestión es: Las ordenes diferidas, influyen en el precio??

Si los precios se mueven por la interacción de la oferta y la demanda, supongo que los leones tienen mecanismos para “manipular” los precios para “garantizar” que sus operaciones siempre resulten con beneficios.
Son como toreros, nos ponen el capote para que entremos al trapo y todos detrás… de sus estrategias, matemáticamente vencedoras para ellos.

Voy a hacer Trader-ficción.
Un grupo de traders individuales, amiguetes de un foro operan con un mismo programa automático que ellos mismos han creado, algo similar a lo que he expuesto de entrar cuando el precio coge velocidad.
Ese programa hace que ante una situación del mercado detecte una señal para operar por ejemplo largo. El problema es que entiendo que con nuestro stop de protección estaríamos tirando en contra de nuestra posición inicial.

Pero varias personas juntas podríamos actuar como los leones.
Para garantizar el éxito de nuestra operación pondríamos nuestra orden de compra, con nuestro training-stop y acto seguido nuestro sistema pondría otra orden diferente de "training-compra" pero a 20-50 p por delante del precio pero de más importe… para que tire del mercado en esa dirección. (Si nuestra posición abierta es de 0.25 M, la orden diferida seria de 1 M):

En el GBPJPY normalmente se mueve un volumen de 30 millones. Si 15 personas ponen una orden de 1 M cada uno seguramente seria influencia suficiente para garantizar que el precio se moviese en esa dirección por el espacio suficiente para ganar los suficientes pips, y llegado el momento programado el sistema quitaría simultáneamente la “orden real” con sus beneficios y la “orden capote”… y así cada vez que operásemos.

Como no entiendo nada sobre del mecanismo de los mercados, agradecería la opinión de los gurús.
Estoy algo mareado, creo que se me han subido los pips a la cabeza.

Un saludo.

[kf]

Brisa, te agradezco mucho la calida bienvenida, pues siempre cuando se llega a un sitio nuevo se entra con un poquito de miedo.

Espero que hablemos todos sobre el arbitraje y la programacion y aprendamos mucho sobre ello.

Un saludo.

[scalp]

Mi opinion por si sirve de algo.
Hay cosas que pasas por alto, arbitrar en el forex con la estrategia que describes es probablemente mas que dificil ya que los datos que ves en las posiciones y en el volumen como decia aquel " no estan todos los que son" y tratare de explicarme. Esa estrategia o una muy parecida la usaba y la usa probablemente todavia con alguna variacion Paul Rotter en los bonos alemanes, https://www.x-trader.net/articulos/trad ... exito.html
lo que cambia es que ahi el volumen que ves si es el total de las transaciones y posiciones, aun asi muchas ordenes permanecen ocultas.
Ocurre que se dieren cuenta de su juego y las ordenes de cierto volumen se ejecutan fuera de la oferta-demanda dentro del volumen normal sin alterar las posiciones oferta-demanda ni el precio, dicho de otro modo las ordenes de cierto volumen para que no puedan manipular tan facilmente los precios tienen contrapartida instantanea fuera de la cinta, pondre un ejemplo:

El bund aleman

OFERTA 5000 contratos en las 5 posiciones mas cercanas
DEMANDA 5000 contratos en las 5 posiciones mas cercanas

Se podria pensar que con 5000 contratos a mercado en una direccion esa orden moveria los precios 5 puntos en esa direccion y hasta que se dieron cuenta del juego de este creador de mercado era asi, pero ahora las reglas cambiaron, esa orden de 5000 contratos a mercado si son a la venta se ejecutan al 1º precio de demanda de la cinta de posiciones sin alterar ni un punto los precios, en la cinta siguen las mismas posiciones, esa orden le dan contrapartida fuera de la tabla de posiciones, si estudias la cinta veras pasar ordenes de miles de contratos que no alteran los precios, son ordenes "ciegas" que se ejecutan en un mercado paralelo o mejor dicho en el mismo mercado pero con otro varemo de volumen para dar contrapartida a esas ordenes que por si solas pueden modificar los precios varios puntos, con esto evitan que un creador de mercado pueda barrer a su antojo, el unico que lo puede hacer es el creador de mercado mayor el " cuidata" .

La diferencia de los bonos que es un mercado regulado con el forex que no es un mercado regulado, es que los precios se mueven en una horquilla amplia ya que quien marca los precios son los grandes bancos con sus transaciones, los datos parten desde los mayores bancos mundiales de todos los paises " el mercado interbancario" y esto da lugar a una horquilla de precios que normalmente es con la que juegan los broker.

Dukascopy trabaja con una serie de bancos y otros clientes particulares instituciones, otros broker etc.. el volumen que tu ves en las posiciones de oferta-demanda y las ordenes ejecutadas solo refleja las transaciones de sus clientes tomando como base de partida la banca suiza y francesa que son sus mayores proveedores de liquidez aunque su negocio no se limite solamente a esas fuentes, es un buen broker y no es creador de mercado y eso es muy dificil de encontrar ya que sus intereses no estan encontrados con el interes de los clientes, de ahi sus estrechos spread, pero esto no quiere decir que metas una orden de 30 MLL y muevas los precios, esa orden se reparte y le dan contrapartida en 1-2 segundos sin que meva los precios, las posiciones que tu ves son parciales, el volumen es mucho mayor a nivel de bancos,solo que la totalidad de las ordenes no se ven, permanecen ocultas y la liquidez es practicamente ilimitada.

Arbitrar en forex es muy dificil y en mi opinion hay que olvidarse de estrategias de pocos pipos, se pueden hacer estrategias con varios pares muy correlacionados si, pero hace falta mucho estudio y sincronizacion y operaciones de buen rango.
Ese par que comentas es uno de los mas volatiles, con el JPY-GBP, JPY-USD, JPY-EUR, JPY-CHF, con esos 4 pares que estan tan correlacionados, las señales estan muy sincronizadas y con estrategias de triangulacion con el factor tiempo se consigue un margen de recorrido de las señales que deja un beneficio ya que la volatilidad y el rango de todos los pares es distinta, pero esto reamente es mas que un arbitraje y mas complicado aunque con mucho menor riesgo y operaciones de muy buenos ratios.

Solo una pregunta un poco indiscreta y atrevida, si no quieres contestarla lo comprendere y no me interpretes mal, no quiero meterme en tus asuntos, no es necesario que des detalles pero me gustaria saber por simple curiosidad, con que ratio riesgo-recompensa has estado trabajando este 1º año de perdidas en forex.

Yo acostumbro a trabajar sobre patrones por triangulacion y sincronizacion temporal tomando como base diferentes variables, volatilidad, rango y tiempo.

Esas graficas que posteo te puede dar una idea, analisis tecnico puro con unas pocas herramientas de apoyo, mucha planificacion y muchas horas en pantalla ............

saludos

[kf]

Un saludo scalp, tu opinión es muy apreciada por mi y seguro que tambien por todos los que te leemos, como siempre.

Más que una estrategia de trading en si misma, para hacer mover al mercado y de esa forma ganarle algún pip, lo planteaba con la etiqueta de “trader-ficcion” y como complemento a la estrategia principal que seria la que realmente nos daría la señal de entrar y salir.
Se que hace tiempo “los leones” metían ofertas diferidas grandes de una forma tosca y así influían en los precios y que hoy día ya hay mecanismos para evitar eso, teniendo por ejemplo mas peso 20 ofertas diferentes de 1 M. que una de 40 M a la hora de influir en los precios.
Supongo (porque soy un malpensado) que a los cinco minutos de que los reguladores pusieron mecanismos para evitar practicas concretas, los ordenadores de los leones ya estaban haciendo otras practicas diferentes para conseguir resultados similares.

Este tema concreto lo planteaba porque me produce un trauma cada vez que pongo una posición y acto seguido pongo el stop correspondiente, ya que con esa orden contraria pienso que estoy influyendo en frenar mi posición inicial.
No se lo que influirá mi orden de stop y lo que influirá si pongo una “orden capote” por delante, pero creo que cuando haga mis programas, por salud mental propia incluiré esta practica aunque sirva para poco o para nada.

Referente a la estrategia basado en la detección de “velocidad intrasegundo” y “frenada intrasegundo” para entrar y salir, tengo muchas esperanzas ya que opino que es de bajísimo riesgo, o lo que es lo mismo, de ganancia asegurada. Si funciona, ya os lo comentaré desde las Bahamas.

Referente a tu pregunta. ¡¡¡ Realmente eres indiscreto y atrevido !!!
Es broma, no problem..
Aunque uno de los libros que mas me ha gustado es “Tener éxito en Trading” donde se da muchísima importancia al concepto “esperanza de ganancia” a la hora de diseñar un sistema, lo cierto es que NO lo he aplicado… (como ya te habrás imaginado) ya que de otra forma no habría podido fundirme una cuenta en pocos meses.

Aunque ya soy algo madurito y mi saco de la vida lleno de experiencias, mi carácter es un poco pasional.
Ahora estoy con el 99.99 % de posibilidades perder, pero como diría Martin L.Q. “hace una año tuve un sueño…” y estoy buscando mi 0.01
El asunto es que mi objetivo no es buscarme un complemento ni un medio de vida… y aunque mi objetivo tampoco es jugar a la ruleta rusa, la verdad es que en este momento tengo mucho peligro…

A lo práctico:
Alguien sabe como, cuando, donde, quien, podría enseñarme a programar en MetaQuoques por un precio razonable y en castellano de Cervantes?.

Un saludo.


PD: Muchas gracias por el trabajo y tiempo que as invertido en responder e informarnos a todos sobre la triangulación y sincronización temporal de varios pares de divisas correlacionados, tomando como base diferentes variables, volatilidad, rango y tiempo, incluyendo varios gráficos.
Espero entenderlos algún día, lamento que en este momento me encuentre muy lejos de poder lograrlo. De todas formas, estoy seguro de que tu intervencion le servira a mucha gente para interesarse por el tema. Gracias scalp.

[scalp]

En realidad hay poco que entender, todo se reduce como siempre a las matematicas .
Cuando hablamos de triangulacion es conveniente explicar que quiere decir esta palabra.
Se asume convencionalmente que la triangulación es el uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto. Esta es la definición genérica, pero es solamente una forma de la estrategia. Es conveniente concebir la triangulación envolviendo variedades de datos, investigaciones y teorías, así como metodologías.

En este caso concreto la triangulacion se usa de una forma multiple y compleja.

1º Los datos son de 4 activos muy correlacionados, esa correlacion esta influida directamente por el Yen, ( el sistema da 4 señales).
2º Cada activo tiene su grado de volatilidad proporcional al cambio del Yen por este orden de mas a memos , Yen contra GBP-EURO-USD-CHF
3º Los rangos son distintos en cada uno de los activos en el mismo orden anterior de mas a menos.
4ºEl tiempo de las operaciones difiere en cada uno de los activos aunque las señales basicamente esten sincronizadas.
5º La sincronizacion de las señales en 4 activos diferentes permite un multiple filtro que actua directamente en la fiabilidad.
6º En el proceso intervien diferentes metodos de analisis.
Resumiendo, una misma metodologia aplicada a diferentes activos sobre las mismas variables, volatilidad, rango y tiempo, esto nos lleva a la dinamica siguiente:

Las señales de entrada deben ser confirmadas por los 4 activos, cuando hay divergencias de señales o analisis entre ellos se desecha la operacion pero no siempre debe ser asi , en ocasiones con 2 incluso una es suficiente, ya que siempre hay uno mas prematuro en las señales

Las entradas se realizan sincronizadas tomando como base la volatilidad de cada activo, entrando siempre primero en el mas volatil siguiendo la misma dinamica preferente en todos ellos de mas volatilidad a menos, tampoco esta regla es inviolable, en ocasiones la señal se produce con antelacion en uno de ellos y es en el que 1º se entra independientemente del que sea.

La dimension temporal o time frame operativo se ajusta al rango y volatilidad de cada uno , cuanta mas alta es su volatilidad menor es el time frame operativo, las señales son de mas recorrido invirtiendo menos tiempo cuanto mas rango y volatilidad tiene el activo, esto permite congelar las posiciones en los dos- tres activos menos volatiles en momentos muy puntuales en los retrocesos, actuando sobre el 3º- 4º activo mas volatil, en esencia se consigue una estrategia muy similar a la de un grid, aprovechas los movimientos de las dos direcciones del mercado en ocasiones muy puntuales.


El apalancamiento debe ser similar en cada activo ajustado al rango del movimiento, esto significa que a mas volatilidad y rango menos apalancamiento.
El ratio riesgo-recompensa debe ser como minimo de 1-3 en las operaciones del activo mas volatil y de menos tiempo de las operaciones, subiendo este ratio proporcionalmente al time frame operativo de cada activo, cuanto mas tiempo de las operaciones mayor ratio riesgo - recompensa.
Al actuar directamente sobre cuatro activos direntes permite prolongar las operaciones en tendencias bien marcadas al menos sobre dos de ellos, los menos volatiles.

Como ves es algo complejo encaminado a minimizar riesgos incluso en las operaciones en positivo abiertas pudiendo actuar sobre el total de las posiciones sin tener que cerrar las operaciones actuando sobre el activo o activos mas volatiles.
En mi opinion en el forex hay que olvidarse de pipear, creo que por ahi hay poco a ganar, pienso que cuando se entra en una operacion, la recompensa esperada de la operacion debe ser mucho mayor al riesgo que se asume planificando muy bien las operaciones, trabajar con ratios 1.1 o 1.2 es meterse en la boca del lobo, no consiste en sobreoperar sino en gestionar bien las operaciones ganadoras invirtiendo tiempo en los analisis y planificacion y gestionando al maximo el riesgo.
En mi opinion las estrategias con mas esperanza positiva para el forex pasan indudablenente por algun modelo de grid trading, en esencia esto es aprovechar los movimientos del mercado en las dos direcciones gestionando bien el riesgo.

Solo es una opinion mas.
Un saludo

[kf]

Yo hice un estudio hace un mes por "la cuenta de la vieja" a partir de lo expuesto en el hilo "Triangulos de arbitraje" viewtopic.php?t=4063&highlight=arbitraje

...

http://www.investopedia.com/terms/t/tri ... itrage.asp

Triangular Arbitrage

El proceso de convertir una moneda en otra, convertirla de nuevo en otra y, finalmente, convertirla de nuevo de welta a la original, en un periodo muy corto de tiempo.

Esta oportunidad de beneficio sin riesgo ocurre cuando los cambios de las monedas no coinciden exactamente. Oportunidades de arbitraje triangular no ocurren muy frecuentemente y cuando lo hacen, solamente duran cuesti0n de segundos.

Los operadores q se aprovechan de esta oportunidad de arbitraje normalmente tienen ekipos computerizados muy avanzados y/ o programas para automatizar el proceso.

Como ejemplo, supongamos tenemos un millón de $ y nos dan un tipo de cambio de eur/usd = 0.8631, eur/gbp = 1.4600 y gbp/usd = 1.6939

con estos tres cambios tenemos una oportunidad de arbitrage

vendemos dolares por euros: $1 million x 0.8631 = 863,100 euros
vendemos euros por libras: 863,100/1.4600 = 591,164.40 libras
vendemos libras por dolares: 591,164.40 x 1.6939 = $1,001,373 dolares

$1,001,373 - $1,000,000 = $1,373

De estas operaciones, recibiríamos un beneficio del arbitraje de 1373 $ ( suponiendo no hay costes de transacci0n ni impuestos )

de la wikipideia : http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_arbitrage

y de google por arbitrage triangle: http://www.google.es/search?hl=es&q=arb ... ueda&meta=

y a ver...q el motivo de traer esto al foro...n0 es como sugerencia a adoptarlo como operativa...ni mucho menos...sino como estudio de una ESTRUCTURA DE MERCADO Q OCURRE por q ni juntando toda la pasta y la q pudiera pedir, de todo el foro, ni nos acercaríamos a la pasta q hay en el mercado de divisas...y para beneficiarse de estas oportunidades...hace falta eso...toneladas de pasta...y al mismo tiempo...sabemos...q toneladas de pasta serAn atraidas por este motivo...por q...señores...el mercado NECESITA de likidez...y lo dixo...los arbitragistas ( o como los iamen, Buffet, uno de eios...) pues...son uno de estos "proveedores"... ( conoce al "enemigo" q decía uno...; )

y cuando una oportunidad de arbitraje triangular ocurre, SE REFLEJA EN EL GRAFICO, y es ahí donde traigo este fen0meno a la atenci0n del q KIERA, pues TODA LA PASTA DEL MERCADO se tira a por esta oportunidad, haciendo q los cambios lo reflejen, formando esta estructura o PAUTA ( las noticias.........)

nA mAs

usea...RECONOCER en el GRAFICO...CUANDO...esto....ESTA ocurriendo...

s2...

... como decía, a partir de lo expuesto en este hilo, me baje los datos de las tres monedas en periodos de 1 minuto, y las puse sincronizadas en una hoja de calculo.
Como el arbitraje es tan rápido, lo ideal habría sido que hubiese podido realizar la prueba en segundos, para ver cuantas oportunidades surgen a lo largo de un periodo, para ver si se producen desajustes interesantes en un mismo momento, pero como prueba puede servir si cotejamos las cotizaciones de las tres monedas en el mismo instante, al principio de cada minuto.

Adjunto la hoja de cálculo, donde en el periodo de una semana a principios de agosto, podemos observar en las columnas de la derecha como en el 99% del tiempo están los precios compensados y de vez en cuando se producen desfases.

Un desfase de mas de 20 p (que quizá seria lo que interesase para que quedase algo después de comisiones), es posible que se produzca muy esporádicamente (también habría que haberlo hecho al segundo, para ver realmente cuantas oportunidades se producen en un periodo).

Seguramente no es un método como para vivir de el por si solo, pero si nuestro sistema de trading esta basado en incorporar a nuestra plataforma de trabajo programas automatizados... tacita a tacita. Empezamos con uno, luego dos...

El ordenador dándole las 24 horas del día (que para eso le pagamos) en sistemas de bajísimo riesgo arañando pips y nuestro trabajo consistiría en detectar nichos, programarlos e incorporarlos al sistema.

Y ya lo se, a tomar viento la magia de la profesión y todo eso.

Pero coño, (perdón ) no es eso lo que hacen los leones con los que tenemos que luchar todos los días, no seria eso la transmutación de gacelas en leones?.

Un saludo

[kf]

Me sale error a intentar adjuntar la hoja excel. Quien quiera verla por curiosidad se la envio por correo electronico.

Un saludo.

[[email protected]]

Holla!

Com el sistema Reuters 3000 Xtra talvez se consiga, pero tener acesso a Reuters fica mucho caro, quasi impossivel para nosotros.


http://www.advmathappl.com/FACalc_Home.htm

um saludo
Oliver

[nstrader]

Para iniciarte con Mql puedes empezar haciendo tus pinitos con el MetaEditor que acompaña a la plataforma, yo diria que con esta herramienta se puede hacer cualquier cosa, igual que un trader discrecional, para triunfar tienes que tener cualidades y muchas horas, y a parte aprender matemáticas, trigonometría, incluso tener ingenio para trabajar con unas herramientas limitadas para convertirlas en ilimitadas.
En cuanto a la triangulación, lo pones muy dificil,jejeje, si ya con un par tienes que programar muchos datos, en el caso que ha puesto scalp se multiplica x 4.
Por ejemplo, con el sistema que usa scalp en una misma escala de tiempo,un sistema programado extrae (de momento) un mínimo de 20 datos numericos, pon 4 periodos para análisis sincronizado en un mismo par 20x4= 80 y multiplicalo por 4 pares = 320 datos numéricos, una vez tengas esto solo faltará triangular esos 320 datos, está chupao,jajaja.
Se podria hacer pero hace falta un grupo de programadores expertos sincronizados entre ellos con conocimientos avanzados de análisis técnico y/o un experto veterano en analisis tecnico que los dirija,
tambien, voluntad, tiempo, confianza y dinero, jjejeje.
Osea, que esta muy complicao, voluntad no hay, tiempo tampoco, confianza menos todavia y dinero pues unos si y otros no.

Se me olvidava, lo de 320 es virtual porque tan solo un dato de ellos podria ser una matriz pentadimensional con los datos de 500, 1000, 1500 o mas, de las barras de un gráfico en cuestion, pentadimensional podria ser por ejemplo: (H-L-O-C-V), asi que multiplica...... a ver... 1000 barras x 5 x 4 periodos x 4 pares = 80.000 datos.... uff probre procesador

Este ejemplo te lleva a que tienes que saber economizar la programación, hay muchas formas de hacer lo mismo, pero solo una que sea la mas económica.

Si tienes alguna cuestion sobre mql, y yo tiempo, intentaré ayudarte.
Un saludo.

[AL-G]

Que se necesita para arbitrar?

En los “gaps” donde se puede arbitrar suelen durar unos pocos segundos, pues como bien se exponía en este hilo, http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.ph ... =arbitraje las grandes corporaciones y los grandes bancos, con sus grandes ordenadores ya están ahí para cubrirlos rápidamente…
Esto nos obliga a trabajar de forma automatizada, pues manualmente no pillariamos nada.

Para automatizar los procesos se necesita un broquer que admita conexión API y por poder trabajar con el programa Metatrader o similar. (Yo me estoy pegando con este lenguaje en este momento)
Y sobre la plataforma en que trabajemos programar los procesos.

Como se puede arbitrar, (o semi arbitrar)?
He recopilado varias ideas fácilmente programables y de muy bajo riesgo (como todos los arbitrajes). Sirva como ejemplos:

1/ En este foro ya se ha comentado en más de una ocasión que en momentos de volatilidad los pares de divisas relacionados sufren desajustes. Muchas veces de 10 p, a veces de 20 p y más esporádicamente hasta de 50 p. y el método consistiría en triangular.
El tema es que dependiendo si el desajuste es negativo o positivo, entramos largos o cortos en los pares implicados… y en el momento que el mercado equilibre los precios, cerramos las posiciones con los beneficios correspondientes.

2/ Otro ejemplo. El precio es como un automóvil. Si va a poca velocidad puede girar bruscamente en cualquier momento, pero cuando va lanzado, antes de cambiar de dirección primero desacelera, luego casi se para y después gira.

Aunque este método se podría clasificar más de electro-scalping, que de arbitraje, entra dentro de mi filosofía. Consistiría en esperar a que el precio coja cierta velocidad (parametrizable para cada par) para entrar y salir cuando se pare o retroceda levemente el precio. En momentos de volatilidad el ordenador se volverá loco arañando pips en ambos sentidos… y esto normalmente en varias ocasiones cada día y en cada par que queramos aplicarlo.
Observar la grafica de un segundo. Si nosotros podemos ver el precio como se para antes de girar, nuestro ordenador lo ejecutará fácilmente en fracciones de segundo.
Pero por si el ADSL, la orden la podríamos poner con un stop “generoso” de por ejemplo 5 p, que podría ser training-stop.

Seria interesante que las personas que estuviésemos interesados en el tema pudiésemos concertar encuentros personales para profundizar más sobre la programación y el arbitraje, porque es muy duro esto de ser trader individual.
Que jodida es la soledad del "trader de fondo".

Un saludo.

[Fer137]

Hola Kf.
La programación del arbitraje parece muy sencilla. Para 3 pares AB,BC,CA algo del estilo:
IF Bid(AB)*Bid(BC)*Bid(CA) > 1+margen THEN vender tal y tal y tal.
IF Ask(AB)*Ask(BC)*Ask(CA)<1-margen THEN comprar tal y tal y tal.

(Y para transformar pares inexistentes Bid(AB) = Ask(BA) ,etc. por ejemplo. No lo he pensado mucho pero creo que no tiene la cosa mucha compliación)

Si se quiere aprovechar oportunidades en todos los N pares posibles las combinaciones subirían rapidamente. N!/(3!(N-3)!)). Pero no sería tampoco mucho problema con la potencia de calculo rapido que hay hoy en dia. El otro día ley algo de unos cientificos que habían programado una Playstation para calculos rapidos propios de supercomputadoras (Tiene mucho procesamiento paralelo, pipelines, etc.)

El problema sería la velocidad, los milisegundos que se tarde en ejecutar las ordenes. Si es cierto que las grandes corporaciones se pelean por poner su equipo junto a la central de datos será jodido que ningún broker pueda superarlos y quizas no dejen ni las migajas. Ese archivo Excel que dices podría tener desfases de milisegundos y los datos no coincidir en una situación real.
Y que no queden unas compradas o vendidas y otras del lote fuera al precio deseado.
Ya te veo con una playstation en una buardilla junto a la central mundial de datos del forex.

jau