Un empujon con sistemas automaticos.

[Turing]

Hola a todos:
Llevo un tiempo operando -sobre todo- con futuros del mini-SP500, con más o menos acierto o desacierto. Sin embargo, hasta el día de hoy, he sido, y sigo siendo incapaz de aplicar del todo un método concreto que me permita disciplina.

Tras pensar, buscar, rebuscar, buscar y pensar ya he conseguido por fin, definir un sistema sencillo -de tres líneas- del que espero buenos resultados.

Mis desaciertos anteriores me han hecho crear un método que muchas veces es contrario a mi psicología. Es mucho más pacienzudo, y puede empeñarse en ir largo en resistencias y corto en soportes. Vamos, que soy incapaz de hacerle caso, a pesar de que casi siempre me supera y me quita la razón, para luego arrepentirme. También ocurre, que las señales de entrada y cierre pueden darse en cualquier momento y no en un precio concreto, por lo que no puedo adelantar órdenes, sin distorsionar o fastidiar el sistema.

Resumiendo: NECESITO AUTOMATIZARLO, y no tengo ni idea.

¿Cómo y donde lo implemento?

Conozco la idea, pero tengo mil dudas, para echar a rodar.
•Se que hay diferente software para ello, y aunque la programación no es lo que más me preocupa, preferiría que resultase sencillo y potente a la vez, y que existiese documentación suficiente en castellano. Mi inglés da para poco.
•¿Como consigo datos en tiempo real?, ¿Depende del programa?
•¿Cómo lanzo órdenes a mi Broker? Mi broker actual es SaxoBank con el que no estoy a disgusto. Me temo que no me sirve. ¿es así? ¿Qué opciones tengo? ¿Depende del software por el que me decante?
•A nivel de equipamiento y recursos tecnológicos lo tengo claro.
•¿Que otro detalles tengo que contemplar?

Agradecería respuestas tipo guía, tienes que hacer tal, luego lo otro, podrías aquello y deberías esto.

GRACIAS a todos por vuestros textos y respuestas.

[agmageton]

hola amigo, hay varios programas que sirven para automatizar sistemas el ninja trader es de lo mejorcito, enlace con ib, pero el problema de tu sistema y su aplicacion quizas es falta de claridad en los datos? operas con graficos? mira yo hace bastante que opero con numeros...osea comprar en mini sp, por ejemplo 1320 y luego los stops loss , de beneficios etc, tambien me vienen por numeros. vender en 1380....eso ayuda mucho a tener la idea mas clara, osea menos confusa a la hora de operar y toma de decisiones....es solo un consejo...yo antes con plataformas tipo visual char....tenia serias dudas a la hora de aplicarlo, veia el grafico y me entraba miedo..ahora lo pase todo a una hoja de excel(bastante complicadita de compilar) y solo miro numeros....elimino el factor grafico como parte de una suavidad para mi factor emocional. un abrazo y suerte.

[AL-G]

con VisualChart se pueden automatizar sistemas en prácticamente todos los mercados. Para trabajar con sistemas automáticos, en Visual Chart tienes 4 brokers 3 españoles: Interdin, Renta4 y otro mas que no recuerdo ahora y uno Americano/Ingles Interactive Brokers, El DataFeed lo tienes que contratar forzosamente con ellos (no creo que eso sea evitable ya que es precisamente de lo que vive la empresa Visual Chart: de cobrar por los datos en tiempo real, el software en sí y los datos a fin dia son gratis) el mercado del que hablas te va a salir por entorno a 100€ a mes quizas algo menos. El problema lo tienes en que precisamente ese datafeed qu te esan cobrando suelen ser muy informales con la linea, a lo largo del mes es muy raro no encontrarte con algun corte en la comunicacion de los datos. A veces incluso alo largo de la semana . . . . si este tema cambiase seria fantastico porque aunque no conozco Ninja, ni Amibroker (creo que algo se puede automtizar algo con Ami) sin embargo en VCH tienes la posibilidad de usar una Plataforma de Diseño Visual y si te apañas bien con Visual Basic, entonces casi no tienes límites . . . . . .

[Turing]

Gracias a ambos:

En respuesta a tu pregunta –agmageton-, sí que opero con gráficos, pero el sistema que quiero aplicar no lo hace.
Hasta ahora, operaba basado en una empanada de líneas, tendencias, velas y figuras chartistas. Realmente no estoy a disgusto con mis análisis y conclusiones, son bastante acertadas, el problema es que, si ya de antes me resultaba extremadamente difícil conducir mis posiciones satisfactoriamente, con los bandazos que se ven últimamente me sacan del mercado de todas todas, para luego ver que finalmente estaba en la dirección correcta. Últimamente desdibujan el grafico con bandazos de 10-20 puntos, sin que finalmente afecte a la continuidad del precio. Supongo que muchos de vosotros sacareis buen jugo de estos movimientos, pero a mi están matando.
El sistema que quiero aplicar es tendencial, objetivo una tendencia que me permitiría seguir el precio mucho mejor que hasta ahora. Es un sistema sencillo del que espero resultados, y si bien, se podría conducirlo de forma manual, estoy muy influenciado con mi operativa anterior y me resulta difícil psicológicamente mantener una disciplina mínima. Tampoco puedo resolver las salidas o modificar las posiciones sin estar presente en el momento de la señal. Incluso estando presente a veces no lo hago. Desgraciadamente mi plataforma no me permite ocultar la grafica y esperar las señales. O lo veo todo, o no veo nada.

Por todo esto necesito automatizarlo.

Gracias AL-G por tu recomendación, pero los vacíos de Visual Chart me podrían dejar con el culo al aire.
Os animo a que colguéis más sugerencias y recomendaciones.

Gracias de nuevo a todos.

[agmageton]

ENTIENDO PERFECTAMENTE LO QUE DICES CON TU SISTEMA QUE TE SACA MUCHAS VECES POR EL GRADO DE VOLALITIDAD INERTE A EL MOMENTO DE ENTRADA PUNTO QUE TE DA EL SISTEMA....ESTA PROBLEMATICA SE PUEDE IR REGULANDO POR VARIAS ESTRATEGIAS EN EL PUNTO DE ENTRA... TE PONGO UNOS EJEMPLOS PARA QUE PUEDAS TRABAJAS SOBRE ELLOS , SI CREES QUE TE PUEDEN SER DE UTILIDAD. 1º CUANDO TE DA ENTRADA MUCHAS VECES UN SISTEMA VUELVE ABAJO Y LUEGO VUELVE A SUBIR ESO PASA EN EL 50% DE LAS VECES.... PUEDES PONER UN FILTRO ATR, DEPENDIENDO EL GRADO DE VOLATILIDAD, EJEMPLO PONER 2 O 3 VECES DE FILTRO EL ATR MEDIA, Y MIRAR TU NIVEL DE RIESGO Y EL BENEFICIO ESPERADO....QUE SEAN RATIOS POSITIVOS PARA TU OPERATIVA. EL PROBLEMA DE LOS STOPS QUE A VECES LA GENTE LOS PONE FIJOS POR PUNTOS, CUANDO LA VOLATILIDAD ES MUCHO MAS ALTA DE LO QUE PONES EN TUS PUNTOS DE STOPS , ASI TE SACARA EN EL 60% DE LA VECES.
2ª ENTRAR ESCALONADAMENTE A LA POSICION....EJEMPLO SI VAS A ENTRAR CON 3 FUTUROS....(YA QUE ES DE TENDENCIA TU SISTEMA) 1º ENTRADA POR SISTEMA( CON STOP DE VOLATILIDAD ATR)
2º ENTRADA EN PIVOT S1 O S2 (DEPENDIENDO ESTUDIO) DEL DIA SIGUIENTE
3º ENTRADA EN PIVOT S1 O S2 IDEN
LOS DIAS QUE NO DEN EN LA ESES...PUES ESPERAS A QUE ENTREN...
ESTAS ULTIMAS ENTRADAS TAMBIEN LLEVAN SUS STOPS ATR
TODO ESTO HACIENDOLO CON UNA GESTION DE MONEY.
POGAMOS UN SUPUESTO
TE DA SEÑAL DE COMPRA.... EN X PUNTOS, COMPRAS UN FUTURO
AL DIA SIGUIENTE , BAJA ....A LA S1 PARA COGER FUERZA Y SEGUIR SUBIENDO , LA POSICON 1 SE SALVA POR ATR, O SI NO SE SALVA, LA REENGANCHAS EN LA S1 DEL DIA SIGUIENTE.....ASI SUCESIVAMENTE. LIMITAS MAS EL RIESGO Y TE PERMITE NO SALIR DE LA POSICION APRESURADAMENTE POR UN STOP MUY CEÑIDO.
ESPERO QUE HAYAS ENTENDIDO LA FILOSOFIA , YA QUE TE LO HE PRESENTADO DE UNA MANERA RAPIDA Y MAS PARA DARTE UNA IDEA QUE UNA EXPOSICION EXACTA DE LA SISTEMATICA. UN ABRAZO Y MUCHA SUERTE.

[Turing]

Gracias Agmageton por el seguimiento.

Tengo que asimilar lo que dices, pero no creo que lo que venía haciendo fuese –de fondo- muy diferente. Posiblemente haga mal, pero no hago uso de ningún indicador de volatilidad, entiendo que los puntos donde coloco los stops ya contemplan el ruido que acompaña el precio.
De hacer uso del filtro ATR –como sujieres-, sospecho que estaría en una situación similar, viendo la enorme volatilidad de Julio en adelante. Los latigazos a uno y otro lado de 10-20-30 puntos, que se ven últimamente, perforan todas mis intenciones. Contemplar esta volatilidad me resulta difícil por la exposición que me tocaría soportar. La forma que expones para tomar posiciones se ajusta bastante con mi operativa. Sin embargo no me resulta.
No tengo duda de que hago algo indebidamente, entre otras cosas operar sin definir la operativa, pero lo que quiero automatizar no tiene nada que ver con todo esto. Borrón y cuenta nueva.
Como ya cuento en líneas anteriores, lo que quiero aplicar a futuro es tendencial, y me satisface que sea coincidente con lo que le respondes Inshala. En una 1ª escala es tendencial y anti-tendencia en una o dos escalas inferiores. Un 3º subsistema -como expones-, no lo contemplaba, pero ya se verá. El sistema es lo suficientemente lento -para bien y para mal- como para filtrar la volatilidad actual.

Ahora mismo no tengo dudas -ya saldrán- de cómo es el sistema que quiero aplicar, lo que no sé , es como engranarlo para que opere automáticamente, ya que no es del todo apto para hacerlo manual.

Es en automatizarlo donde necesito ayuda. Me remito a mis demandas del primer post.

Un saludo y mil gracias.

[erredosdedos]

Yo pienso que la solución es fácil: no poner stops y hale. Se apalanca uno menos y juega con tranquilidad y sin stops, solo uno de seguridad muuuuuy alejado con la intención de que no salte ni de coña, que solo te salte uno cada 5 años. El stop es el timo de esta industria: te hace creer que no perderás más que eso, pero no te dice cuántas veces lo vas a perder . Y hacer beneficios enseguidita nada de pensar en dos semanitas haciendo pasta: tres días como mucho. Cuanto más he leído a Larry Williams más convencido estoy de que esto es menos complicao de lo que creemos: simplemente hay que no hacer lo que el sentido común de la mayoría aconseja y hacer lo contrario, hale. Y en la estrategia de los stops y la gestión de la moni es donde está el 99% de la cosa.