Que opinais de un sistema asi?

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
wave
Mensajes: 210
Registrado: 26 Nov 2007 23:21
Ubicación: Londres

Mensaje por wave »

hola arruinado,

exactamente el NT detecta la posision que tienes en el mercado. He visto en algun hilo sobre sistemas del visual que primero tienes que ver si el sistema esta comprado, lanzar tu la orden y luego poner el sistema en real. El NT te gestiona las posisiones y automaticamente actua en consecuencia.


s2
Avatar de Usuario
cls
Mensajes: 1336
Registrado: 24 May 2007 18:46
Contactar:

Mensaje por cls »

arruinao, si te he entendido bien lo que comentas se puede hacer en NT (y me consta que en alguno más como eSignal).
Imagina una barra diaria, en que a primera hora se da una señal de entrada, a mediodía la cierra, un poco después una nueva señal de entrada y antes del cierre otra de salida.
El analyzer te recogerá las cuatro órdenes a los precios calculados por tu sistema en el código. Y en histórico. Y te sacará los ratios que correspondan.
S2
arruinao
Mensajes: 735
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Hola wave, no pongo en duda que el NT en funcionamiento real detecte la posición, etc..., me refería en concreto al analizador de estrategias en el tratamiento de históricos.

En cuanto a lo que comentas, cls, siguiendo con el ejemplo de la media, si a final de jornada estoy dentro por sistema (sea comprado o vendido) y liquido la posición, tendré que decirle de alguna forma al "estratega" que cerré posiciones porque, según el sistema, debería continuar abierto.

Esto no supone ningún problema a la hora de operar en vivo porque el sistema va abriendo y cerrando posiciones conforme a lo programado y al día siguiente comienza de nuevo, pero para que el analizador de estrategias diferencie entre una operación cerrada conforme al sistema de otra de cierre a fin de día hay que programarlo de alguna forma.

Por ejemplo, en el caso concreto que comentas cls, si durante el día hubo dos operaciones completas pero tú te conformas con una tendrás que indicarle al "estratega" que el resto sobra a la hora de calcular . ¿Se puede configurar el strategy analyzer para que haga eso?.

S2
wave
Mensajes: 210
Registrado: 26 Nov 2007 23:21
Ubicación: Londres

Mensaje por wave »

arruinao escribió: Esto no supone ningún problema a la hora de operar en vivo porque el sistema va abriendo y cerrando posiciones conforme a lo programado y al día siguiente comienza de nuevo, pero para que el analizador de estrategias diferencie entre una operación cerrada conforme al sistema de otra de cierre a fin de día hay que programarlo de alguna forma.
S2
No hay que programarlo, cuando lanzas la estrategia le dices si quieres cerrar todo al final del cierre y cuantos segundos antes. La misma estrategia (programa) vale para no cerrar al cierre o cerrar. Es un parametro al lanzar la estrategia pero no en la estrategia misma.

No se si me explico...
arruinao
Mensajes: 735
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Hola wave, gracias por la paciencia. Aclarado que con NT se puede parametrizar el cierre a fin de día. ¿Si salta el Stop y no deseas continuar operando el resto de la jornada, se puede parametrizar también en el SA (Strategy Analyzer)?. Ídem pregunta para objetivo.

S2

wave
Mensajes: 210
Registrado: 26 Nov 2007 23:21
Ubicación: Londres

Mensaje por wave »

no hay problema arruinao

respecto a tu pregunta estoy casi seguro que se puede. Si sabes algo de ingles mírate estos ejemplos:

http://www.ninjatrader-support.com/vb/s ... php?t=4084
http://www.ninjatrader-support.com/vb/s ... php?t=4804

el primero es una ejemplo de Money management para limitar las opes, tipo si pierdes mas de tanto en el dia, etc.

El NT guarda los datos de todas las ordenes, con lo cual siempre puedes llamar la ultima ope y poner un filtro diciendo que si la última salida ha sido un stop y es del día actual, que no continúe.

Yo recién comienzo con temas de programación pero tratando de ver algunas cosas he visto que puedes utilizar dichas funciones. Eso si son mas complejas y en la propia ayuda dicen que son para usuarios avanzados.

Se pueden hacer mil cosas, yo lo siguiente que quiero hacer es que una vez de la senal no entre justo ahi, sino que entre en un retroceso de x%

El tema de la gestión de órdenes limitadas es más complejo y tienes que usar las propiedades de las órdenes para poderlas ir llamando, moviendo y cancelando.
Pero bueno vamos paso a paso
S2
Avatar de Usuario
cls
Mensajes: 1336
Registrado: 24 May 2007 18:46
Contactar:

Mensaje por cls »

arruinao escribió:Hola wave, no pongo en duda que el NT en funcionamiento real detecte la posición, etc..., me refería en concreto al analizador de estrategias en el tratamiento de históricos.

En cuanto a lo que comentas, cls, siguiendo con el ejemplo de la media, si a final de jornada estoy dentro por sistema (sea comprado o vendido) y liquido la posición, tendré que decirle de alguna forma al "estratega" que cerré posiciones porque, según el sistema, debería continuar abierto.

Esto no supone ningún problema a la hora de operar en vivo porque el sistema va abriendo y cerrando posiciones conforme a lo programado y al día siguiente comienza de nuevo, pero para que el analizador de estrategias diferencie entre una operación cerrada conforme al sistema de otra de cierre a fin de día hay que programarlo de alguna forma.

Por ejemplo, en el caso concreto que comentas cls, si durante el día hubo dos operaciones completas pero tú te conformas con una tendrás que indicarle al "estratega" que el resto sobra a la hora de calcular . ¿Se puede configurar el strategy analyzer para que haga eso?.

S2
vaya lío jeje.
vamos a ver. El strategy analyzer calcula sobre el activo, periodo y timeframe que le digas las estadísticas de aplicarle un sistema programado.
El sistema lo tienes que programar tú y ahí decirle todo lo que debe hacer. Cuándo entrar, cúando salir, con cuántos contratos, si quieres liquidar todo al cierre de sesión o sólo parte, etc.
Pero todo el comportamiento lo tienes que especificar en el código.
El SA te mostrará las estadísticas que hubieran resultado de aplicar tu sistema sobre datos pasados en ese activo.

Puedes calcular los resultados si cierras todo al final de cada sesión. O sólo el 50%. O nada, y esperas a que te cierre el sistema (aunque al fin y al cabo, cerrar al fin de sesión no es más que otra señal del sistema). Evidentemente uno de estos casos será el mejor y el SA te ayuda a encontrarlo.
Pero todo este comportamiento, como te digo, lo tienes que programar (excepto el cerrar todo a fin de sesión).

S2


Saludos.
Avatar de Usuario
cls
Mensajes: 1336
Registrado: 24 May 2007 18:46
Contactar:

Mensaje por cls »

arruinao escribió:Hola wave, gracias por la paciencia. Aclarado que con NT se puede parametrizar el cierre a fin de día. ¿Si salta el Stop y no deseas continuar operando el resto de la jornada, se puede parametrizar también en el SA (Strategy Analyzer)?. Ídem pregunta para objetivo.

S2
Sí se puede. Por programa puedes controlar que en cuanto se te ejecute el stop no operes más hasta la sesión siguiente. Lo mismo cuando alcanzas target.
Todo esto, al estar programado, lo puedes pasar por el SA.

S2
arruinao
Mensajes: 735
Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Mensaje por arruinao »

Gracias a ambos por vuestras explicaciones y paciencia. Conclusión: Cuando te sales de lo normal hay que programar, no basta con marcar o desmarcar la casilla correspondiente en la ventana de opciones. Me lo temía.

En realidad, mi interés iba dirigido a los backtesting, y en consecuencia a las opciones del Analizer Strategy, porque yo opero con sistemas intradiarios implementados en Excel y he de reconocer sus limitaciones en cuanto a potencial de testeo de históricos intradiarios, no así en lo referente a operativa que es plenamente satisfactoria como ya he comentado en alguna ocasión.

S2
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”