Que opinais de un sistema asi?

[wave]

Bueno he conseguido los datos desde el 2000 y los resultados no son tan buenos, sin ser malos.

He tenido que ajustar los filtros y stops en función del porcentaje y no de pipos porque cuando estaba debajo de 4000 el sistema tenia problemas.



El sistema no esta optimizado con detalle, tan solo he ajustado los % de stops.

Como se ve ha "perdido" el tiempo durante 2 anos donde no ha ganado ni perdido. Este periodo es el que baja todos los ratios.

Creo que los fundamentos son buenos asi que me dedicare un tiempo a revisar las opes de ese periodo para sacar mayores conclusiones.

He visto algún patrón que se repite bastante que creo podría mejorar mucho el rendimiento.

En lo que si me gustaría vuestra opinión es en la periodicidad de la optimización, es lógico que el mercado cambia y nuestro sistema se debería actualizar también no creo que sea tan fácil encontrar uno que funcione durante 20 anos y luego al probarlo también funcione. Creo que es mejor encontrar uno que no sea bueno los 20 anos con optimizaciones menores cada 6 meses por ejemplo. Con optimizaciones menores no digo cambio de los parámetros fundamentales, pero tal vez stops, etc.

Gracias por las opiniones!

[erredosdedos]

Hola wave


1.- Como ya te han sugerido, el periodo de tiempo usado para el diseño es extremadamente pequeño.


.

¿cuánto tiempo consideras que es suficiente?

Wave, en mi opinión, lo que debemos buscar es que funcione en varios mercados sin cambios sustanciales, o sea, que la idea funcione en todo mercado porque entonces significa que responde a verdades inmutables del mercado, que haberlas haylas. Es preferible buscar un sistema así que uno con mejores estadísticas, al menos pa mí.

[wave]

Bueno unos ajustes han ayudado algo.

Igual me mosquea muco el periodo de ano y medio que el sistema ni gana ni pierde. Viendo el grafico diario hay una gran tendencia alcista y el sistema no lo captura. Se comporto mucho mejor en momentos mas dificiles y no se que pasa ahi. No me va a quedar mas que meter la lupa y analizar los trades.

Me quedan algunos cambios que creo que pueden funcionar. El objetivo esta en llegar a los 500k de beneficio en este periodo no incrementando mucho el numero de trades. Me gustaria lograr un profit factor de 1.2 y 45% de fiabilidad.

[wave]

Hola,

voy a utilizar este hilo para ir pegando el proceso que estoy siguiendo para tratar de lograr un sistema mas o menos bueno.

Tal vez a alguien le interese y también se agradecen consejos.

Hoy me he dedicado a analizar todos los trades del último sistema que pegue. Este tenía 9358 operaciones. He hecho algunas tablas dinamicas para analizar si encontraba algunos patrones generales. Ya me focalizare en temas mas especificos luego.

Básicamente lo que he analizado:

- rentabilidad por día de la semana
- rentabiliad en función de la hora de apertura del trade

Del primero he concluido que los viernes mejor no operar, el sistema termina en breakeven estos dias y realiza muchas operaciones. Esto no es solo en el total sino en varios periodos considerados por lo que parece una regla interesante.

Respecto a lo segundo, comentar que el sistema es bueno siguiendo la tendencia y tiene algún problema en los laterales. También es importante destacar que el sistema cierra todas las opes al final del día. De ambas situaciones he notado que luego de cierta hora ya no es interesante lanzar nuevas ordenes, solo seguir con las que estén abiertas. esto baja un poco el total ganado y el % de aciertos pero aumenta muchísimo el profit factor.

Ambas cosas y algún pequeño cambio ha permitido disminuir el numero de trades a 1/3, el drawdown a menos de la mitad. Por el otro lado el net profit ha bajado algo, pero creo que vale la pena.

Lo que no me gusta tanto es lo que ha bajado el % de aciertos. Sobre esto me focalizare los próximos días. Lo complicado es "unir los puntos", se ajustan algunas cosas y se desajustan otras.

Otra cosa que he notado es que al buscar tendencias relativamente largas en el entredía cerrando todas las opes, muchas veces hay días de tendencia muy fuerte que el sistema no opera o lo hace cogiendo muy pocos puntos. Esto pensando alguna forma de retomar la senal anterior si se dan ciertas condiciones al inicio de la sesión. Es cuestión de probar y ver que pasa.

Aquí os pego el nuevo grafico (no está muy optimizado)

S2

[wave]

Hola,

algunos cambios en los filtros de tendencia y mejoras en todos los indicadores, sobre todo en el de % de ganancias y drawdown. Este último fundamental para los que no estamos dispuestos a preder decenas de miles de euros en una mala racha.

He vuelto a considerar todas las horas, pero no los viernes. Tendré que filtrar las horas pero el sistema es más robusto.

Mejoras pendientes:

- Continuación de ordenes con fuerte tendencia al inicio del día
- Mejora del Money management para asegurar puntos ganados.

S3

[wave]

Nuevos cambios.

- he mejorado la gestión de las ordenes abiertas, lo que ha permitido mejorar casi todos los ratios.

- he filtrado mejor los horarios en que no lanza ordenes, solo gestiona las que estén abiertas

Queda pendiente lo de continuar con la posición al inicio del mercado de darse ciertas condiciones.

Me gustaría saber si entre la parametrizacion seleccionada y el ultimo en la pantalla, cual os parece mejor? son parecidos pero el ultimo justo tiene 50% de aciertos.

Una vez hecho los cambios pendientes revisare todos el modelo, me molesta un poco los drawdown. En resultados mensuales la mayoria son positivos pero casi todos tienen drawdown de unos 2.500

saludos,

Salva

PD: cls ahora si me he tenido que meter a programar directamente, el wizard ya no me vale...

[wave]

Solo comentar algo mas, el sistema gana unos 10k mas si no cierra a final del dia, si gestiono bien las aperturas creo que podria tener muy buenos resultados.

[wave]

Bueno aquí seguimos.

La idea de retomar las ordenes en la apertura no ha funcionado como esperaba. No obstante algún cambio más ha dejado un sistema bastante interesante para mí.

Lo he probado en el Ibex y con los mismos parámetros que el del Dax daba unos 220k de beneficio. Optimizándolo ha quedado en 305k. (máximo 320 pero no tan equilibrado) Es interesante porque dado los famosos gaps del IBEX si no se cierra al cierre el beneficio sube arriba de 350k bajando el drawdown. Supongo que optimizándolo un poco mas para quedar abierto se podría mejorar algo. De todas formas no me interesa quedar abierto al cierre pro ahora.

También he probado el sistema en el mini sp y ha dado con los parámetros del dax, sin tocar nada 284k con similares parámetros que el resto. Manana lo optimizare y pondre los resultados.

Creo que para comenzar no esta mal, ya que parece comportarse de forma similar en varios activos y la curva de beneficios tienen una pendiente bastante constante sin importantes sobresaltos.

Manana comenzare una nueva fase, lanzando las ordenes directamente a la cuenta paper trading de IB.

S2

[wave]

Hola,

hoy quise probar los sistemas pero no se que ha pasado que el ninja no ha mandado las ordenes a la TWS, cuando debería haberlo hecho. Mañana verificare que ha pasado.

He optimizado un poco el mini y pego aquí el que más me gusta. Ha llegado a marcar 425k pero con 1000 opas mas que el que pego aunque con ratios similares. Este tiene filtrado los viernes que parece ser una constante en los 3 activos pero no he filtrado las horas por falta de tiempo.

El mini sp parece ser el que mejores resultados da. Voy a analizar que pasaría si opero con los 3 al mismo tiempo si disminuiría o aumentaría los drawdonws.

S2

[rainone]

hola wave,

tu sistema creo que es bueno, solo tengo una cosa que decir sobre él.. para mi punto de vista, genera muchisimas operaciones que se comen demasiado beneficio.. aunque el beneficio es suficientemente amplio como para poder mantener el ritmo que tu sistema marca..

A lo mejor deberías mirar qué sucede en esos periodos en los que el sistema se mantiene plano algunos mesos.. veo que te ocurre en misi sp y tambien te ocurría en el dax al principio, y luego conseguiste elevar un poco la pendiente de beneficios.

Enhorabuena!

Vas a aplicarlo finalmente a una cuenta real?

saludoss

[arruinao]

wave, me parece haber entendido que hablas de un sistema intradiario (y por tanto discontinuo), ésto lo subrayo porque los testeos de históricos se suelen realizar sobre sistemas continuos. El primer gráfico que has colgado supuse que lo habías obtenido a base de ir sacando los resultados día a día, pero luego he visto que te han pasado un histórico que data de 2000. ¿Te importaría comentar cómo has sacado ese gráfico?.

S2

[wave]

Hola,

Gracias a ambos por los comentarios.

rainone, el sistema hace un promedio de una 1.1 ope al dia, que para ser intradiario es casi que el minimo.

Podria bajar el numero de opes dejandolo abierto pero por ahora no me interesa.

Estoy tratando de probarlo en una cuenta demo pero el NT me esta dando algun problema. Probarlo en la demo sera el primer paso.

Arruinao, no entiendo bien la pregunta. El sistema esta aplicado a todos los datos que existen en el periodo, solo cierra las opes al cierre. Tiene un filtro de no lanzar opes a ciertas horas pero el sistema sigue activo en dichas horas gestionando las ordenes que puedan estar abiertas.
El sistema es continuo aunque no siempre esta comprado o vendido y algunas veces solo gestiona las ordenes abiertas.

El grafico lo he generado con el Ninja Trader, con el strategy analyzer.

S2

[cls]

Hola wave,
buenos ratios

¿cómo gestionas los stops? a puntos fijos? has probado a hacer trailing-stop ?

Un saludo

[wave]

Hola cls,

los stops los gestiono de la siguiente forma:

tengo uno fijo al comenzar la ope, y luego cuando llega a cierto beneficio se comienza a mover asegurando siempre un % del maximo ganado.

No use el trailing-stop por defecto porque este se mueve siempre igual, si sube un punto ya se mueve el stop un putno y yo queria moverlo luego de cierto beneficio. Es similar pero con una pequena variante.

S2

[arruinao]

Hola, ¿quieres decir que el strategy analyzer es capaz de diferenciar día a día dentro de un histórico?.

Por ejemplo, supongamos el caso más sencillo de una media móvil. Si cruza al alza compras y si lo hace a la baja vendes. Si dejamos posiciones abiertas de un día para otro no hay problema, pero si a final de día cierras la posición tendrás que indicarle al strategy analyzer que estás fuera de tal forma que al día siguiente actúe en consecuencia. A eso se refería mi pregunta.

Como saben la mayoría de los que navegan por aquí, al menos los más antiguos, mi operativa es intradía y uno de los obstáculos que me encontré en mis inicios con los sistemas intradiarios era que a la hora de testear históricos no podía usar el analizador de estrategias (en mi caso de Metastock) porque el objetivo había sido alcanzado a media mañana (o saltado el stop, por decir algo) y no había forma de que el "estratega" lo tuviera en cuenta. Por supuesto, si no cerraba posición a final de día no había problema, el gráfico de beneficios/pérdidas reflejaba lo correcto.

A lo mejor con el NT se puede hacer, de ahí mi pregunta. Te puedes hacer una idea del esfuerzo que supone sacar estadísticas de un solo año día por día, cuanto más manejarse con históricos mayores. Y no hablemos ya de optimizar.

S2