Buenos días
Me gustaría saber como cuantificar la divergencia entre dos valores altamente correlacionados.
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Cxllxns.
Mientras repaso el sentido de la consulta/petición, se me ocurre que los términos convergencia/divergencia y correlacionados/descorrelacionados son primo-hermanos y que únicamente los estoy usando para distintos espacios temporales.
Quiero usar como estrategia las divergencias entre dos valores en una escala temporal corta, basandome en que tal divergencia desaparecerá con el tiempo al ser los dos valores muy correlacionados (O sea convergentes en una escala temporal superior).
Voy a tratar de relacionar matemáticamente los Índices de Correlación entre ambos valores en distintas escalas temporales a ver que sale.
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La consulta/petición/RUEGO sigue en pie.
(Que esto es sólo pensar en voz alta y no se si llegará a algún sitio)
Soy consciente del valor de lo que pido y algunos de la que doy .
Un saludo y gracias.
Más sobre Spreads.
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mis labores
no se si lo he entendido muy bien
pero creo q de este tema hablamos el pasado domingo reponiendome de una crisis energetica, partimos alverres pero es lo mismo no?
este link es donde empezo esta conversacion
viewtopic.php?t=8040&postdays=0&postorder=asc&start=0
y le siguio el q te he pegado arriba
quedando en este orden
1) [url]https://www.x-trader.net/foro/view ... sc&start=0[/url]
2) http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8082
para relacionar este tema, empezamos hablando en el 1) de lo importante, y en el 2) terminamos haciendo ajustes
y le siguio el q te he pegado arriba
quedando en este orden
1) [url]https://www.x-trader.net/foro/view ... sc&start=0[/url]
2) http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8082
para relacionar este tema, empezamos hablando en el 1) de lo importante, y en el 2) terminamos haciendo ajustes
tema IMPORTANTE ORDENADO
CONVERSACION COMPLETA
1) http://www.x-trader.net/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
2) http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8092&start=0
3) http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8082
para relacionar este tema, empezamos hablando en el 1) de lo importante, en el 2) de lo mas importatne y en el 3) terminamos haciendo ajustes, que es de las cosas mas importantes que existen por ser de las mas dificles de averiguar y estar siemrpe ocultas en lo didactico[/quote]
1) http://www.x-trader.net/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
2) http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8092&start=0
3) http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.php?t=8082
para relacionar este tema, empezamos hablando en el 1) de lo importante, en el 2) de lo mas importatne y en el 3) terminamos haciendo ajustes, que es de las cosas mas importantes que existen por ser de las mas dificles de averiguar y estar siemrpe ocultas en lo didactico[/quote]
Última edición por d_vin@ el 05 Sep 2008 14:42, editado 2 veces en total.
- DarkTemplar
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- Registrado: 13 Feb 2006 10:41
Suarinver,
Gracias por la respuesta.
La idea sería trabajar con Indices, donde las descorrelaciones, aunque posibles, son más difíciles. Y los plazos temporales me gustaría encontrar operaciones de entre 5 y 50 dias.
Lo importante para mi es poder cuantificar las descorrelaciones en un histórico razonable, justamente para gestionar los stops.
Saludos.
Gracias por la respuesta.
La idea sería trabajar con Indices, donde las descorrelaciones, aunque posibles, son más difíciles. Y los plazos temporales me gustaría encontrar operaciones de entre 5 y 50 dias.
Lo importante para mi es poder cuantificar las descorrelaciones en un histórico razonable, justamente para gestionar los stops.
Saludos.
mis labores
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