En mi empeño por aplicar nuevas técnicas de control del dinero en mis sistemas, hoy por fin he recogido los primeros frutos:
http://www.veoh.com/videos/v16409394t4rF3A7h
La optimización está realizada sobre 9 valores diferentes, en gráfico diario desde el año 98. El sistema sólo tiene un parámetro optimizable. Fijaos que pocos valores empiezan perdiendo, por lo que los DD suelen suceder sobre ganancias (esto es el fruto del MM).
Los resultados con WFO son peores, obviamente, pero aún así son muy buenos, y esperanzadores.
La próxima fase es tratar de reducir el DD.
Poco a poco...
Saludos!
Edito: Cambio el enlace. En este se ve un poco mejor.
Primeros frutos
Primeros frutos
Última edición por bolsa1 el 31 Oct 2008 08:59, editado 3 veces en total.
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
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Merowingio
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flyscalper
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Hola Flyscalper.
Para poner este sistema en marcha en todos los mercados había calculado que necesitaría unos 80.000$. Los beneficios ascienden a unos 180.000$. La cuestión sobre este sistema no es tanto el 12-15% anual que te saques, sino que es bastante regular, funciona sobre velas diarias (no hay que estar todo el día pendientes de la pantalla), y además era bastante estable en cuanto a los DD (sobre todo considerando el conjunto de los mercados, y teniendo en cuenta que funciona en velas diarias).
Además de todo esto, era una primera versión... la cosa ya ha cambiado bastante desde que lo expuse en la kedada (no en los fundamentos, pero le he añadido algunos filtros de volatilidad). Ahora ya tengo una versión acabada para gráficos de 4 horas, que tiene más precisión, y estoy probándolo en FOREX... pero todavía sin suerte en este campo...
Seguiremos intentándolo!
Saludos!
Para poner este sistema en marcha en todos los mercados había calculado que necesitaría unos 80.000$. Los beneficios ascienden a unos 180.000$. La cuestión sobre este sistema no es tanto el 12-15% anual que te saques, sino que es bastante regular, funciona sobre velas diarias (no hay que estar todo el día pendientes de la pantalla), y además era bastante estable en cuanto a los DD (sobre todo considerando el conjunto de los mercados, y teniendo en cuenta que funciona en velas diarias).
Además de todo esto, era una primera versión... la cosa ya ha cambiado bastante desde que lo expuse en la kedada (no en los fundamentos, pero le he añadido algunos filtros de volatilidad). Ahora ya tengo una versión acabada para gráficos de 4 horas, que tiene más precisión, y estoy probándolo en FOREX... pero todavía sin suerte en este campo...
Seguiremos intentándolo!
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Hola Bolsa1 !!!
Yo también desde la Kedada estoy con la suma de sistemas. Intentando buscar una equity que tenga tendencia y el mínimo draw.
Te adjunto una simulación sobre 8 sistemas. El lote es de .1 y abarcan dos años de test.
Son sistemas de cruces de medias aplicados en distintos cruce de monedas.
http://screencast.com/t/btzlFOVlhTT
La idea es ir agregando sistemas e ir seleccionándolos.
Yo también desde la Kedada estoy con la suma de sistemas. Intentando buscar una equity que tenga tendencia y el mínimo draw.
Te adjunto una simulación sobre 8 sistemas. El lote es de .1 y abarcan dos años de test.
Son sistemas de cruces de medias aplicados en distintos cruce de monedas.
http://screencast.com/t/btzlFOVlhTT
La idea es ir agregando sistemas e ir seleccionándolos.
Hola Tiotino!
Lo que estoy viendo yo... es que en FOREX no se puede iniciar una secuencia de operaciones los viernes, porque si no cierras las posiciones antes del finde, lo del lunes es una tómbola (de ahí los peores DD que me he encontrado).
He trasladado mis sistemas de futuros al FOREX, pero le he tenido que hacer un nuevo "set-up" (y aún no me convence del todo):
- Lo primero, que sólo inicio una secuencia de operaciones por par y semana. Si todos los pares llegan al objetivo (bueno o malo) el lunes al mediodía, tengo el resto de la semana libre. Cuanto más tarde se inicia la secuencia en la semana, menos probabilidades de éxito. El lado bueno es que tienes más tiempo libre y mayor efectividad; el malo es que a veces da la sensación de que estás desaprovechando mucho tiempo.
- La correlación mató al gato. Hasta ahora sólo he conseguido buenos resultados en el par eurusd. En otros mercados llevo poco tiempo testeando, pero todo apunta a que lo único que hace es afilar el gráfico, tanto en ganancias como en DD (como se ve en tu gráfica). Vamos a tener que experimentar con pares "exóticos" (¿se dice así no?).
- Hacer hedging es la bomba, pero hay que saber espaciarlo en el tiempo, además de en la distancia. Un simple filtro que impida abrir nuevas posiciones hasta que haya pasado X minutos y el precio se encuentre a X pips de la anterior entrada mejora muchísimo los resultados, es como si obligaras al sistema a no precipitarse (ir "a modiño" decimos por aquí).
Y sigo investigando esto del Forex. El peligro que tiene es que es muy entretenido... digo peligro, porque corro el peligro de desviarme de mi objetivo principal, ¡ganar dinero!, y pasarme las semanas haciendo pruebas...
Un saludo!
Lo que estoy viendo yo... es que en FOREX no se puede iniciar una secuencia de operaciones los viernes, porque si no cierras las posiciones antes del finde, lo del lunes es una tómbola (de ahí los peores DD que me he encontrado).
He trasladado mis sistemas de futuros al FOREX, pero le he tenido que hacer un nuevo "set-up" (y aún no me convence del todo):
- Lo primero, que sólo inicio una secuencia de operaciones por par y semana. Si todos los pares llegan al objetivo (bueno o malo) el lunes al mediodía, tengo el resto de la semana libre. Cuanto más tarde se inicia la secuencia en la semana, menos probabilidades de éxito. El lado bueno es que tienes más tiempo libre y mayor efectividad; el malo es que a veces da la sensación de que estás desaprovechando mucho tiempo.
- La correlación mató al gato. Hasta ahora sólo he conseguido buenos resultados en el par eurusd. En otros mercados llevo poco tiempo testeando, pero todo apunta a que lo único que hace es afilar el gráfico, tanto en ganancias como en DD (como se ve en tu gráfica). Vamos a tener que experimentar con pares "exóticos" (¿se dice así no?
).- Hacer hedging es la bomba, pero hay que saber espaciarlo en el tiempo, además de en la distancia. Un simple filtro que impida abrir nuevas posiciones hasta que haya pasado X minutos y el precio se encuentre a X pips de la anterior entrada mejora muchísimo los resultados, es como si obligaras al sistema a no precipitarse (ir "a modiño" decimos por aquí).
Y sigo investigando esto del Forex. El peligro que tiene es que es muy entretenido... digo peligro, porque corro el peligro de desviarme de mi objetivo principal, ¡ganar dinero!, y pasarme las semanas haciendo pruebas...
Un saludo!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Rehola !!!
Hago sistemas simples sin stop o sin profit para que no se vuelvan locos.
Es cierto que la correlación mató al gato, por eso intento buscar series de equity no correlacionadas, por ejemplo solo compra o solo venta, pocas o muchas operaciones.
El hedging lo utilizo pues me facilita estar con diferentes sistemas largo y corto a la vez, como me dice mi amigo Marko. Como tu lo utilizas es una martingala si lo miras bien.
Para no perder tiempo con el testeo, pongo pasos muy amplios no quiero encontrar donde se maximiza la equity, si no en que zonas se gana dinero.
te adjunto un grafico
http://screencast.com/t/gMGOdio6q
Hago sistemas simples sin stop o sin profit para que no se vuelvan locos.
Es cierto que la correlación mató al gato, por eso intento buscar series de equity no correlacionadas, por ejemplo solo compra o solo venta, pocas o muchas operaciones.
El hedging lo utilizo pues me facilita estar con diferentes sistemas largo y corto a la vez, como me dice mi amigo Marko. Como tu lo utilizas es una martingala si lo miras bien.
Para no perder tiempo con el testeo, pongo pasos muy amplios no quiero encontrar donde se maximiza la equity, si no en que zonas se gana dinero.
te adjunto un grafico
http://screencast.com/t/gMGOdio6q
Se me olvidaba !!!a !!!
Otra cosa que hago es recopilar diferentes sistemas en forex y testearlos para ver si son consistentes o no.
Y de esta manera crear un portfolio de sistemas.
Es factible tener 100 sistemas en forex y es mas apatecible que tener un solo sistema en un contrato de futuro.
En este punto sería interesante que todos nos animaramos a testear diferentes sistemas y publiquemos los resultados.
Otra cosa que hago es recopilar diferentes sistemas en forex y testearlos para ver si son consistentes o no.
Y de esta manera crear un portfolio de sistemas.
Es factible tener 100 sistemas en forex y es mas apatecible que tener un solo sistema en un contrato de futuro.
En este punto sería interesante que todos nos animaramos a testear diferentes sistemas y publiquemos los resultados.
Enhorabuena, Bolsa1!
Sin embargo, yo pensaba que tu tendrias sistemas con rendimientos superiores, ya que da la impresion que te dedicas a esto con constancia y con conocimientos..
Vaya, yo tengo algun sistema que en paper trading supera tus cifras.. no es por presumir, es solo que no lo hubiera creido..
Pero bueno, la cosa es que las rentabilidades se hagan con dinero real, y durante muchos años. En eso estamos, a ver quien lo consigue antes!
Sin embargo, yo pensaba que tu tendrias sistemas con rendimientos superiores, ya que da la impresion que te dedicas a esto con constancia y con conocimientos..
Vaya, yo tengo algun sistema que en paper trading supera tus cifras.. no es por presumir, es solo que no lo hubiera creido..
Pero bueno, la cosa es que las rentabilidades se hagan con dinero real, y durante muchos años. En eso estamos, a ver quien lo consigue antes!
Bueno, la verdad es que esta sería la tercera "hornada" de sistemas.
Lo de "primeros frutos" del título es porque llevaba bastante tiempo intentándolo con esta idea. Como le comenté a alguien en la kedada, creo que aunque tenga sistemas ganadores (probados ya con dinero real durante más de un año) nunca dejaré de diseñar sistemas, porque me gusta más que a un tonto una percha.
A ver si ahorro lo suficiente para poner en marcha todos los sistemas... de momento me estoy entreteniendo adaptándolos al Metatrader (el mql4 es un poco puñetero), con la idea de probarlos con microlotes durante una temporada.
Lo que comentaba Tiotino, un conjunto de sistemas, es fundamental para vivir "tranquilo", o por lo menos con ciertas garantías de estabilidad, ya que con 5 sistemas funcionando (en dos gráficos cada uno) las ganancias son más regulares y las pérdidas menos dolorosas.
Un saludo!
Lo de "primeros frutos" del título es porque llevaba bastante tiempo intentándolo con esta idea. Como le comenté a alguien en la kedada, creo que aunque tenga sistemas ganadores (probados ya con dinero real durante más de un año) nunca dejaré de diseñar sistemas, porque me gusta más que a un tonto una percha.
A ver si ahorro lo suficiente para poner en marcha todos los sistemas... de momento me estoy entreteniendo adaptándolos al Metatrader (el mql4 es un poco puñetero), con la idea de probarlos con microlotes durante una temporada.
Lo que comentaba Tiotino, un conjunto de sistemas, es fundamental para vivir "tranquilo", o por lo menos con ciertas garantías de estabilidad, ya que con 5 sistemas funcionando (en dos gráficos cada uno) las ganancias son más regulares y las pérdidas menos dolorosas.
Un saludo!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
A mi tambien me encanta probar ideas. Es como la busqueda de un tesoro, un algoritmo que ofreza resultados y estabilidad en un largo histórico..
Lo malo es que, despues del historico simulado, vienen las pruebas en real, que son muy pesadas.
En mi caso especialmente, porque tengo un modo de invertir heterodoxo, en barras diarias, contra muchas acciones.. Asi que siempre estoy haciendo cosas raras.
Ahora estoy lanzando ordenes de compra desde Excel, chequeando cientos de acciones cada 20 segundos. Un poco lio, de momento.
Cuando tenga datos reales, ya los postearé..
saluditos
Lo malo es que, despues del historico simulado, vienen las pruebas en real, que son muy pesadas.
En mi caso especialmente, porque tengo un modo de invertir heterodoxo, en barras diarias, contra muchas acciones.. Asi que siempre estoy haciendo cosas raras.
Ahora estoy lanzando ordenes de compra desde Excel, chequeando cientos de acciones cada 20 segundos. Un poco lio, de momento.
Cuando tenga datos reales, ya los postearé..
saluditos
Bolsa1, mi mas sincera enhorabuena!
No sabes los dientes largos q me pones, ya me gustaría a mi poder prgramar un sistema q me mantuviera, y poder ahorrar algo... Y seguir con el ímpetu de autosuperacion q desprendes...
Pero claro, por donde empiezo? Parece tan basto mundo q uno no sabe por donde empezar...
Por cierto, si necesitas testeadores pa tus sistemas con microlotes yo me apunto...
No sabes los dientes largos q me pones, ya me gustaría a mi poder prgramar un sistema q me mantuviera, y poder ahorrar algo... Y seguir con el ímpetu de autosuperacion q desprendes...
Pero claro, por donde empiezo? Parece tan basto mundo q uno no sabe por donde empezar...
Por cierto, si necesitas testeadores pa tus sistemas con microlotes yo me apunto...
¿Empezar? Buneo.. por el principio.. perdiendo tiempo y dinero, supongo...
Lo de testear mis sistemas no te creas que no le haría un feo... es un trabajo bastante difícil, sobre todo el valorar posibles cambios que lo mejoren. Hay que tener constancia, paciencia y capacidad de análisis.
Bueno, me voy de finde. ¡Hasta el lunes a todo el mundo!
Lo de testear mis sistemas no te creas que no le haría un feo... es un trabajo bastante difícil, sobre todo el valorar posibles cambios que lo mejoren. Hay que tener constancia, paciencia y capacidad de análisis.
Bueno, me voy de finde. ¡Hasta el lunes a todo el mundo!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
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