Os propongo que entre todos hagamos una especie de terapia de crecimiento. Cada uno tendrá sus manías y métodos de programar sistemas, y seguro que algunas de estas manías no son buenas, otras serán realmente increíbles.. la propuesta es que cada uno intente exponer su metodología y su forma de mejora de sistemas.
Lo que propongo es lo siguiente:
Aquí os cuelgo unas estadísticas de un sistema muy sencillo que he hecho, y que genera beneficios en prácticamente todos los gráficos. Es un sistema contínuo, siempre está en el mercado. Obviamente, no todo pueden ser flores.. el sistema produce elevados DD. Por contrapartida, genera un gran numero de operaciones, y igualmente es capaz de generar beneficios de forma relativamente consistente, por lo que bajo mi punto de vista, le otorga un grado de fiabilidad y consistencia (sé que hay gente que opina que un buen sistema debería hacer pocas operaciones).
El tema es que quien quiera, le heche un vistazo a las estadísticas, y exponga cuál es el problema del sistema, o cuál cree que puede ser su punto débil, y en qué debería mejorar. También se debe aportar una posible solución. Si os apetece participar y la gente expone sus puntos de vista, luego voy a colgar el sistema (es en visual chart, y en plataforma visual), y que cada uno lo mejore, lo cuelgue de nuevo con sus mejoras y cuelgue sus estadísticas.
La idea es que cada uno aporte su granito de arena y entre todos crezcamos como programadores de sistemas automáticos. Veremos que a partir de un sistema sencillo y cutre, se le pueden aportar diversas estrategias de mejora para convertirse, quizás, en un buen sistema.
Por cierto, el sistema solamente tiene un parámetro, y no utiliza ningún indicador.
Un saludo
Trabajo en grupo
Opino lo mismo, no puedo mejorar un sistema que no se ni como esta echo ni de que va.
Si a un mecanico de coches de formula1, le das unas estadisticas de un coche y le dices que le mejore la mecanica pra que corra mas, poco podra hacer.
De todos modos si que hay una cosa que puedo decirte. Veo que has hecho estadisticas de 5, 10, 15... minutos. Y yo lo que hago es poner siempre graficos a 1 minuto, y poner algun parametro que se refiera al periodo, de manera que al optimizar ese parametro, tomamos el enfoque correcto.
Supongamos que haces un sistema con una media de periodo 20, y lo aplicas a graficos de 1 minuto, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos...
Pues releches!, ponlo a graficos de 1 minuto y optimiza el periodo de la media.
Y lo mismo que pasa con este ejemplo, pasa con cualquier sistema.
Si a un mecanico de coches de formula1, le das unas estadisticas de un coche y le dices que le mejore la mecanica pra que corra mas, poco podra hacer.
De todos modos si que hay una cosa que puedo decirte. Veo que has hecho estadisticas de 5, 10, 15... minutos. Y yo lo que hago es poner siempre graficos a 1 minuto, y poner algun parametro que se refiera al periodo, de manera que al optimizar ese parametro, tomamos el enfoque correcto.
Supongamos que haces un sistema con una media de periodo 20, y lo aplicas a graficos de 1 minuto, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos...
Pues releches!, ponlo a graficos de 1 minuto y optimiza el periodo de la media.
Y lo mismo que pasa con este ejemplo, pasa con cualquier sistema.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Mañana colgaré el sistema. Me gustaría que la gente lo mejorara, o que cada uno le aplicara sus mejoras, y el sistema vuelva a ser colgado en este post por cada uno de ellos. Podremos comparar estadísticas y métodos. Que no se considere una competición, me gustaría enfocar esto como un trabajo en grupo y un debate de métodos, como el propio título del post dice..
Por otro lado, colgué las estadísticas sin el código porque pensé que vosotros cuando veis unas estadísticas, a parte del morbo, intentábais analizar un poco los números que aparecen para intentar descifrar cosas sobre el sistema, por ejemplo viendo en qué epocas sucede el mayor DD, viendo las condiciones de esos tiempos para intentar encontrar el punto débil, la cantidad de operaciones, la ganancia a largo y a corto y muchos otros datos que nos ofrecen unas estadísticas.
Un saludo!
Por otro lado, colgué las estadísticas sin el código porque pensé que vosotros cuando veis unas estadísticas, a parte del morbo, intentábais analizar un poco los números que aparecen para intentar descifrar cosas sobre el sistema, por ejemplo viendo en qué epocas sucede el mayor DD, viendo las condiciones de esos tiempos para intentar encontrar el punto débil, la cantidad de operaciones, la ganancia a largo y a corto y muchos otros datos que nos ofrecen unas estadísticas.
Un saludo!
Si lo que vas a colgar es el .vba estaría bien que comentases algunas líneas, tampoco es necesario que comentes todas.
Una cosa que puedes hacer es seleccionar todo el código en el editor del VBA y copiarlo y llevártelo a un excel y pegar las lineas de modo que en la columna de al lado puedas poner los comentarios.
Si lo que vas a colgar es el .pdv entonces generalmente no suelen necesitar comentarios, ya que el propio diagramas suele ser (no siempre) bastante explicativo.
Una cosa que puedes hacer es seleccionar todo el código en el editor del VBA y copiarlo y llevártelo a un excel y pegar las lineas de modo que en la columna de al lado puedas poner los comentarios.
Si lo que vas a colgar es el .pdv entonces generalmente no suelen necesitar comentarios, ya que el propio diagramas suele ser (no siempre) bastante explicativo.
En referencia a lo propuesto por smassax, cuelgo unas estadisticas con el sistema corriendo en el eurostoxx. Con el BUND no me funciona bien, o no me aclaro.. es un sistema com una puntuacion muy baja y bastante distinto del resto de futuros.. no se si es que es muy tendencial, o muy poco volatil o qué.. pero no me gusta como corre el sistema por él.. en el eurostoxx funciona bastante bien, no genera beneficios espectaculares pero tampoco tiene un DD "demasiado elevado"...
Eso si, respecto al sistema que mañana voy a colgar, yo ya le he hecho un pequeño "apaño" y parece que va un poco mejor..
Saludos
Eso si, respecto al sistema que mañana voy a colgar, yo ya le he hecho un pequeño "apaño" y parece que va un poco mejor..
Saludos
- Adjuntos
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Hola foro,
pido disculpas por tardar tanto tiempo en seguir el hilo. He estado bastante liado, y aunque he ido entrando para leeros, no he tenido mucho tiempo para dedicarme a los sistemas..
Bueno, cuelgo el sistema que dije que colgaría. Lo resumo un poco el funcionamiento, aunque creo que tampoco invento nada nuevo:
La entrada se podría decir que es prácticamente aleatoria. Se basa en cambios de sentido de posición todo el tiempo. Si estoy jugando al alza y salta un stop, cierro la posición y me posiciono en sentido inverso. Como la volatilidad varía y afecta directamente al precio y a los stops, miré los indicadores de volatilidad que habían, pero al final me decidí a hacer el mío, que también lo cuelgo aqui porque sino no os funcionará el sistema. Además, cuando la gráfica es muy plana, es decir, el precio no tiene verticalidad, esto me genera perdidas, por lo que decidí filtrarlo con el indicador VHF. Sin embargo, durante ese tiempo el sistema queda en Standby, sin operar ni cerrar ninguna posición hasta que el mercado no vuelve a "verticalizarse".
Los stops son arrastrados, se mueven con el precio hacia arriba o hacia abajo. No hay money management en el sistema.
Es muy mejorable, a ver que proponeis para intentar hacer el sistema más ganador entre todos..
He optimizado un poco los parámetros, y me salen así:
StopLoss 66
StopLoss2 94
OCNSEN2Data 30
Volatilidad 3
VHF 188
Verticalidad 0.11
Con estos valores, desde el 2000 hasta día de hoy el sistema tiene un ratio mayor de 2.
Los indicadores adjuntos son OCMSEN, que inicialmente quería hacer una especie de indicador de sentimiento, que al final solo fué uno de volatilidad donde miro el tamaño de las barras, y el OCMSEN2 que es una media del OCMSEN.
En fin, un saludo a todos. Ultimamente en el foro salen unos posts muy interesantes.
pido disculpas por tardar tanto tiempo en seguir el hilo. He estado bastante liado, y aunque he ido entrando para leeros, no he tenido mucho tiempo para dedicarme a los sistemas..
Bueno, cuelgo el sistema que dije que colgaría. Lo resumo un poco el funcionamiento, aunque creo que tampoco invento nada nuevo:
La entrada se podría decir que es prácticamente aleatoria. Se basa en cambios de sentido de posición todo el tiempo. Si estoy jugando al alza y salta un stop, cierro la posición y me posiciono en sentido inverso. Como la volatilidad varía y afecta directamente al precio y a los stops, miré los indicadores de volatilidad que habían, pero al final me decidí a hacer el mío, que también lo cuelgo aqui porque sino no os funcionará el sistema. Además, cuando la gráfica es muy plana, es decir, el precio no tiene verticalidad, esto me genera perdidas, por lo que decidí filtrarlo con el indicador VHF. Sin embargo, durante ese tiempo el sistema queda en Standby, sin operar ni cerrar ninguna posición hasta que el mercado no vuelve a "verticalizarse".
Los stops son arrastrados, se mueven con el precio hacia arriba o hacia abajo. No hay money management en el sistema.
Es muy mejorable, a ver que proponeis para intentar hacer el sistema más ganador entre todos..
He optimizado un poco los parámetros, y me salen así:
StopLoss 66
StopLoss2 94
OCNSEN2Data 30
Volatilidad 3
VHF 188
Verticalidad 0.11
Con estos valores, desde el 2000 hasta día de hoy el sistema tiene un ratio mayor de 2.
Los indicadores adjuntos son OCMSEN, que inicialmente quería hacer una especie de indicador de sentimiento, que al final solo fué uno de volatilidad donde miro el tamaño de las barras, y el OCMSEN2 que es una media del OCMSEN.
En fin, un saludo a todos. Ultimamente en el foro salen unos posts muy interesantes.
- Adjuntos
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- OCM66.flw
- (25.31 KiB) Descargado 82 veces
-
- OCM Sentimiento.flw
- (23.53 KiB) Descargado 99 veces
-
- OCMSEN2.flw
- (1.69 KiB) Descargado 101 veces
Puedes explicar la base de tu indicador de sentimiento. Estoy mirandome el VHF (qué no tenía idea que existia) y tiene buena pinta.rainone escribió:Los indicadores adjuntos son OCMSEN, que inicialmente quería hacer una especie de indicador de sentimiento, que al final solo fué uno de volatilidad donde miro el tamaño de las barras, y el OCMSEN2 que es una media del OCMSEN.
Slds
F_
¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?
F_
¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?
Código: Seleccionar todo
while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } Pues el indicador de sentimiento inicialmente quería que fuera una combinación de la volatilidad, el RSI y la verticalidad del precio. Quería poner estos datos en una coctelera (como dice el amigo Blai5) para intentar sacar una línea que me dijera cómo de nervioso está el mercado, momentos de pánico, o de tranquilidad. Es posible que alguno ya exista, pero a mi me gusta hacer los mios propios.. manías mías..
Al final, este indicador de sentimiento lo dejé inacabado, y solo tiene la parte de volatilidad. Lo que hago es mirar la dimensión de las barras, y también de los gaps. Luego también lo sumo, y lo represento con una tercera línea. Creo recordar que alguna de las líneas las multiplicaba por 10 para obtener un valor "más agradable" a la hora de trabajar con el indicador.
Para el sistema solamente miro la dimensión de las barras, es decir, la línea 1, que viene representada en el indicador OCMSEN2, que no es otra cosa que una media de la línea 1 del OCM Sentimiento.
Como habrás visto, el VHF es un indicador que está bastante bien porque te permite filtrar periodos en el que el mercado está "plano". En el sistema utilizo un periodo de 188 días porque sino el indicador es muy nervioso, y con este periodo más largo queda más suavizado.
Un saludo
Al final, este indicador de sentimiento lo dejé inacabado, y solo tiene la parte de volatilidad. Lo que hago es mirar la dimensión de las barras, y también de los gaps. Luego también lo sumo, y lo represento con una tercera línea. Creo recordar que alguna de las líneas las multiplicaba por 10 para obtener un valor "más agradable" a la hora de trabajar con el indicador.
Para el sistema solamente miro la dimensión de las barras, es decir, la línea 1, que viene representada en el indicador OCMSEN2, que no es otra cosa que una media de la línea 1 del OCM Sentimiento.
Como habrás visto, el VHF es un indicador que está bastante bien porque te permite filtrar periodos en el que el mercado está "plano". En el sistema utilizo un periodo de 188 días porque sino el indicador es muy nervioso, y con este periodo más largo queda más suavizado.
Un saludo
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