Como he podido vivir sin el MSA????

[polxx]

Si tiro una monera y salen 4 caras, significa que han salido 4 caras y no significa que vaya a salir cara la siguiente.
Otra cosa es que la moneda este trucada y se repida una mas que otra.
Pero como ese no es el caso pues no se puede ganar.
Asi que nos vamos al casino y si vemos una casilla de la ruleta que sale mas veces de lo normal, porque en defecto de fabricacion es mas grande, pues apostamos siempre a ese numero. Pero como eso es un rollo, pues busco fallos de mercado en la bolsa, que tambien los hay. Quieres uno? compra todos los primero de mes en apertura y vende en cierre. No se porque, pero estadisticamente sube.
Pero desde luego, lo que tengo claro es que sin fallo de mercado, o esperanza matematica positiva que sea capaz de vencer las comisiones, no puede haber beneficio.

Lo que no comprendo, es como nunca puedo convencer a quien piensa como tu. Y no te critico ni nada asi, sólo digo que no entiendo como no os convenzo.

[agmageton]

jejejejeje, repito, a ver si tu me entiendes a mi......
las estructuras de numeros aleatorios(no lo digo yo ehhh , lo dicen todos los matematicos, si hay algun matematico por aqui que lo diga) contemplan en dixas columnas de numeros formaciones identificables como patrones, en forma de repiticiones o rachas o como lo kieras llamar. una vez sabemos que de x tiradas aleatorias su estructura se compondra de rachas (o patrones reconocibles) lo que hago es aprovechar esas raxas para aumentar apuesta y disminuir si son anti rachas o fallos. entonces aqui hechas a rodar la estadistica y la probablidad, y piensas .....en este caso lo aplicamos al casino como ejemplo es traspolable a cualquier cosa, pero como el ejemplo es de un casino , miramos , reducir el radio de probabilidad adversa...qeu nos keda pues un 49,,5% de acertar apostando a negro o rojo. contando con el cero.
punto uno , tengo una probabilidad de acertar con x tiradas un 49,5% en la bolsa por ejemplo tambien tienes una probabilidad dinamica segun tus ultimas x operaciones. imagina que has ganado de las ultimas 10 operaciones en 6....tienes un 60% de probabilidad a tu favor que el momento de trading es acertdo o estas en la buena tendencia. pues eso es crear una racha y mas apuestas cuando mas probabilidad tienes sin que por ello vayas a acertar, pero si apuestas con esperanza matematica estimable. A la inversa seria con un DD, cuando menos probabilidad tengo de acertar , porque llevo de 10 tiradas 6 mal, pues se invierte y apuesto menos.......eso no kiere decir que la proxima salga acierto, pero la tendencia de la racha es con esperanza negativa......
TIENE SENTIDO NO? jijiijjiijii de todas formas que cada uno trabaje con lo que mejor se siente agusto.
un saludo polxx , y no voy a cambiar de opinion hasta que no me ganes en el casino ejejej ,

[polxx]

En el casino te puedo ganar si monto un casino y tu vienes a jugar a el, jejeje.

Sigo sin entenderte, weno ahora te entiendo menos que antes.

Si sale cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz, cara
entonces tu apuestas a que saldra cruz?

si sale, cara, cara, cara, cara, cara, tu apuestas a que saldra cara?

[Dasziel]

Muchas gracias por las respuestas Es cierto que hacerlo tu mismo en excel te debe dar un conocimiento matematico sobre el tema muy superior, pero la fin y al cabo yo busco la aplicacion practica a mi trading discrecional.
Respecto a lo del casino, pues no creo que un MM te ayude a nada. BAjo mi punto de vista ganar dinero en trading tiene que ver con tener EV positiva.En el libro de Ralph Vince ya te dice que si no ganas dinero( EV positiva) no sigas leyendo.
Lo minimo para vivir de esto es:
1. Tener un edge
2. Aplicar MM
En el casino huelga decir que vas a perder hagas lo que hagas.

Respecto al MSA, me gusta y yo lo enfoco mas a un programa de mejora continua donde puedas estudiar tus operaciones desde un putno de vista matematico, al igual que hacen jugadores de poker online profesionales que conozco.
La verdad es que se podria hacer mejor.

Alguien tiene algo parecido?

Saludos,

[Cuotes]

comentario rapido:

chicos, recordad que es imposible generar secuencias de numeros aleatorios "estrictamente hablando".
Aleatoriedad pura. No podemos generarla.

No lo digo yo. Lo decimos todos los informaticos que nos hemos enfrentado alguna vez a ese problema

[Spirit]

Peligroso, muy peligroso. Yo soy estadístico puro pero no por ello dejo de ver los riesgos. Esos sistemas soportan DD de escándalo. Son ganadores seguros pero a cambio de unos soportes dinerarios muy importantes. ¿Quien se puede permitir eso?

Estadísticamente hablando, para sistemas cuasi aleatorios, los periodos 2003-2006 son totálmente distintos a 2007 y este a su vez muy distinto a 2008. Dependiendo del momento de entrada en el mercado, tu sistema estadístico puede hacer aguas en pocos meses aunque a largo plazo sea ganador seguro.

Eso si, me parece un campo de investigación muy interesante para el trading pero como complemento de un sistema, no como base del mismo.

[fabgonber]

Yo opero con un sistema mio, que identifico patrones de movimento de precio, momento, hora del dia en que se producen, si estan cerca de noticias, etc....
Si uno pudiese parametrizar eso, y darle a cada entrada de ese tipo una probabilidad de exito, como tener AA en el poker online contra un tio( que es un 82% de exito) pues podriamos mejorar nuestro trading, ver que patrones son los mejores aplicados en nosotros, y apostar mas dependiendo del exito esperado....

Alguien tiene algo parecido?

Como dice spirit, ¡Peligroso! ahora si automatizas un sistema, el cual tiene varios indicadores (o patrones en ellos), construyes un EA y luego para decidir si entrar o no utilizas su probabilidad de exito. Eso si, el MM debe ser rigido, mayor probabilidad de exito no debe ser sinonimo de arriesgar mas.

Yo no considero el precio un movimiento aleatorio, creo que es pronosticable (no predecible) y me encantaría tener una probabilidad de exito del pronostico. He visto indicadores que muestran probabilidaes, pero solo le dan peso a un indicador y suman los pesos.

Por otro lado me he dado cuenta que las matemáticas son distintas en los distintos timeframes, reglas que se cumplen en 1H, 4H, Daily no se cumplen en 15M, 5M o 1M. Quiero decir que la probabilidad de exito de un indicador (o patrón) esta determinada por el timeframe donde lo encontraste.

Luego además como bien dice spirit, el comportamiento del precio varía en el tiempo, el 2006, no se parece en nada al 2008 y menos al 2009. Por lo tanto tu calculo de probabilidades debe darle mayor peso a lo siguiente y automatizable. Aquí se podrían aplicar Redes Neuronales. Pruebo en el ultimo año cada una de las señales, cada vez que aparece una nueva señal rehago mis calculos, además me voy deshaciendo del pasado mas lejano.

Ideas... Ideas...

[Spirit]

comentario rapido:

chicos, recordad que es imposible generar secuencias de numeros aleatorios "estrictamente hablando".
Aleatoriedad pura. No podemos generarla.

No lo digo yo. Lo decimos todos los informaticos que nos hemos enfrentado alguna vez a ese problema

Llevas razón, además algunos random son una patata para históricos, como por ejemplo el de MQL4. Se me ocurre que puede mejorarse cambiando la semilla habitual que suele ser la fecha/hora por la cotización en el momento de calcular el random pero el problema del histórico sigue siendo el mismo. Al repetir la semilla en un mismo punto, la secuencia de números aleatorios generada vuelve a ser la misma. Lo dicho, una auténtica patata.

[polxx]

Digo yo que si hacemos una simulacion con excel, los desarrolladores de la funcion RANDOM o ALEATORIO, ya se habran estrujado mucho la cabeza para conseguir que sea un numero 99,99999% aleatorio. Que no es 100% aleatorio ya lo se. Pero ese pequeñísimo defecto que se comete en el calculo, seguro que es menor que los defectos que nosotros cometemos en nuestros sistemas y planteamientos. Asi que yo no le doy importancia alguna a ese minimo defecto.

De todos modos, que mas da que la funcion ALEATORIO no sea exacta?
Yo no estudio series aleatorias, estudio el mercado, para ver que puedo sacarle. Y el mercado no es aleatorio.

[Dasziel]

Como dice spirit, ¡Peligroso! ahora si automatizas un sistema, el cual tiene varios indicadores (o patrones en ellos), construyes un EA y luego para decidir si entrar o no utilizas su probabilidad de exito. Eso si, el MM debe ser rigido, mayor probabilidad de exito no debe ser sinonimo de arriesgar mas.

Vamos a ver, lo peligroso para mi es dejar que un sistema automatico mueva mi dinero, lo siento, no me fio de ellos.
Respecto a las redes neuronales, que mejor red neuronal que una cabeza , Las entradas las decido yo , y las salidas y stops ya van prederterminadas cuando le doy al boton, y por supuesto que tienen un ratio reward/risk y toda la parafernalia. Si tienes un ratio superior a 1,5, descontado comisiones y un acierto del 60%, corres un montecarlo con tus historicos intradia y te sale que tienes un winning rate de X+- Y euros por trade, donde Y es menor que X, con un indice de confianza del 99%, y leugo corres un montecarlo para asegurar los maximos drawdowns....pues ya me diras donde esta el peligro...
El problema que yo veo es que casi ningun trader discrecional utiliza estos metodos, y muchos ni se ponen Stops,y salen de la operacion cuando ganan poco por miedo a perder lo ganado. Si a esta gente le haces un estudio de su "sistema" ya les sale lo que su cuenta les dice...que cada vez que entran en el mercado les cuesta pasta.

Conozco un buen punado de traders americanos con los que me mando mails, y viven muy bien de esto, y no gastan sistemas automaticos...ellos son el sistema, son irreplicables y tienen su ëdge frente al mercado. Si lo perdiesen no les serviria de nada el MM, solo apra retrasar la agonia.


Bueno, un saludo a toros y a luchar manana