Futuro Dax

[Gratphil]

Gratphill

No es que me gusten o dejen de gustar, pero comentar o debatir algo, con frases de a mi ver( piñon fijo) .. es como cuando me compre mi primera pantalla TFT.. que en el apartado/epígrafe de limpieza ponia lo siguiente:

---Limpiese con el producto adecuado ---


Ahora si que das una explicación , auque no sea gráfica



Bien, a mi personalmente no me convence lo que me dices, como a ti tampoco lo que yo comente, pero antes separemos conceptos y que que no tiene nada que ver que yo decodifique el precio o una sandia de 5 kilos, qué quien me conoce sabe bien de lo que hablo..así que comentarios irónicos, no proceden ahora....nos centramos mejor en otra cosa....


Y mi opinión es que yo necesito un muestreo entre 4.000 y 5.000 operaciones y una hibernación de 6 meses a un año por sistema...y que después pasará por un severo WF antes de aplicarlo al mercado real,

Una cosa es que un filtro te reduzca drasticamente la cantidad de operaciones...y otra cosa es usar Better timming.. pero si un periodo X de tiempo me genera 5.800 operaciones y pasa a 5.400 y yo necesito entre 4.000 a 5.000 me basta para saber de que va a cojear en principio.... Es que lo plasmas como si reducieras drasticamente la cantidad de operaciones y no es así.
No hay que confundir sobreoptimizar con usar una metodología basada en Learn Machine.

Y yo también tengo varios sistemas en mi portfolio que son multitask y multiTF adaptados con una Suite de multigestión...

En lo que coincidimos, es que contra más más tiempo lleva un sistema corriendo en real.. está claro que soportará condiciones no previstas/ calculadas, que puedan alterar resultados, pero para eso no hace falta que le pases el MSA.. es algo obvio para el que lleva corriendo sistemas hace años.Pero no tiene que ver con que en vez de tener 5.800 operaciones tengas .5.400...

Respecto a los académicos.... ganan dinero ? supongo que algunos si , y una mayoría no.. asi que como todo el mundo...

Feroz,

Vale, he soltado una afirmación (que no una opinión) que por supuesto es gratuíta. Solo esperaba que a la gente le haga pensar. Pero todo viene de un comentario tuyo de que para reducir el DD es conveniente filtrar las operaciones en un rango de volatilidad, es decir 2 variables nuevas al sistema. Yo, lo único que digo es que con cualquier otro filtro que se te ocurra reduces el DD, sobre todo in sample. Lo del riesgo de sobreoptimizar lo digo porque parece que construyes el sistema con sus variables de entrada y salida y al final dices voy a meterle otro filtro para reducir el DD que me da el sistema, o sea dos nuevas variables. Tampco niego que pueda ser un filtro potente es decir filtrar el ruido sin ajustarse a éste. Haré mis pruebas.

Me dices no confundir sobreoptimizar con utilizar una tecnología basada en learn machine. Yo procuro no hablar de sobreoptimizar sino del riesgo de sobreoptimizar y sí te digo que cuanto más avanzada sea tu tecnología mayores riesgos tendrás de sobreoptimizar, mayores tentaciones tendrás de que te quede una equity completamente recta y con un conveniente grado de inclinación. De todas formas en tu caso veo que sometes tus sistemas a pruebas que eviten este riesgo.

Feroz, lo de 4.500 operaciones aprox. en el training data cómo es posible? Cuantos datos dejas para probar el sistema fuera de muestra?

Saludos

[Valmol]

esto tiene pinta de cortos en 9.857 alguien ve lo mismo?

[Rango Starr]

.

[Ayuso Trading]

agma,

Te contesto, aunque no adjuntare dibu, ya que es ponerlo muy fácil al personal. Lo hago con los datos del Dax,

El dia 29 de diciembre, con el Dax en 10870 puntos aproximadamente, 7 sistemas que empleo para sobrecompra sobreventa de precio, marcan sobrecompra y entrada en cortos a las 22:00 (hora de cierre en la que adquiere validez las medidas.)

Buenos sistemas tienes Rango, me alegro de oírlo.

[amigosydivisas]

Qué tal RangoStarr,

1) aún sin afoto, tu explicación es de lujo, se entiende y se visualiza lo que dices a la perfección

2) ¿puedes dar alguna info de eso que ocurrió ".... desde que vi algo en un profesional?

3) ¿qué time frames usas para tus sistemas sobrecompra/sobreventa?

Muchas gracias.

agma,

Te contesto, aunque no adjuntare dibu, ya que es ponerlo muy fácil al personal. Lo hago con los datos del Dax,

El dia 29 de diciembre, con el Dax en 10870 puntos aproximadamente, 7 sistemas que empleo para sobrecompra sobreventa de precio, marcan sobrecompra y entrada en cortos a las 22:00 (hora de cierre en la que adquiere validez las medidas.)

Entonces, y suponiendo que estemos tradeando la fase corta del precio, Se activaría una señal de venta, que en esos momentos estaba en 10751 puntos. el stop correspondiente en 10784 puntos. O sea un riesgo de 33 puntos, o un porcentaje del 0,3% del precio.

El recorrido previsto en esos momentos con una fiabilidad media calculada de A hasta B, era desde el punto inicial que marca la entrada en cortos, 10870, hasta el punto B que en esos momentos estaba en 10660, de un 73%
O sea teníamos 33:110 un 1:4, con altas probabilidades de llegar a puerto. Pero como la ambicion nos ciega, tenemos las oportunidades de continuar en el trade, y no cerrar en ese punto.


Pues bueno el trade se activa el dia 30 de diciembre, y se alcanza (sobrepasa), el dia 31 a las 22:00 horas.
en el que el precio esta en 10610, aproximadamente.

Al final ha sido un 33:160, que no estaría mal... pero esto, no acaba aquí. Ya que es un trade tendencial, y aunque estamos en fin de semana, son cortos, y podemos continuar dentro del trade ya que el rally de navidad ha sido el peor de los últimos años..... y ahi estaríamos.

Total, punto de entrada, 10751 punto actual, 9874..... stop de 33 puntos...., 33:877, aunque han sido mas...

Hoy, el precio ha estado cerca de los 9800 puntos,(algo que veía venir), asi que no se si estaría ya dentro, que para una semana esta bien, y creo que mas de uno va a pensar los mismo, y va a haber un rebote mas serio, hoy o mañana a mas tardar...

Ademas hay 7 sistemas en sobreventa, asi que por probabilidades puede tocarnos la lotería...



Pd Si necesitas la "afoto", la subo, pero desde que vi algo en un profesional, que solo podia haber salido desde aquí, prefiero no darle de comer a "chupones",

Pd2. Esto que te he comentado se ha producido desde agosto 11 veces, de ellas 6 hubieran acabado en BE, o ligeras ganancias, y de las cinco restantes esta seria de momento la 3 ª en ganancias, superada por la reina de agosto con 2200 puntos, y la caída "Draghi", con 1150. Habria "otras" entradas cortas, no recogidas por los sistemas en diario, que son filtradas por esa condición previa.

Lastima que aun no este según mi criterio en "mercado bajista", porque algunos largos han sido de "risa maria luisa", y los mercados bajistas suelen dar unos retornos de quitar el hipo, y que a mi el Dax, siempre me ha dado "musho" respeto.

Saludos!!

[Rafa7]

esto tiene pinta de cortos en 9.857 alguien ve lo mismo?

Valmol,



En gráfico mensual veo tendencia alcista débil. Más bien tendencia lateral con tendencia alcista previa.
En gráfico semanal la veo lateral.
Y en gráfico diario lo veo confuso.

El momento es muy complicado. Yo no haría ni largos ni cortos en extradiarios sino esperar a que se aclaren los gráficos. Otra cosa es en intradiario.

Ahora el RSI14 diario no está sobrevendido. Sería mejor esperar a que el RSI esté sobrevendido para abrir una operación. O esperar a que el estocástico de señal (el estocástico sí indica sobreventa pero aún no ha dado señal).



Saludos.

[amigosydivisas]

Rafa7, el pié de página que le pones a tus comentarios me suena al apoteósico El Messías de Haendel , King of Kings and Lord of Lords .... and he shall reign, and he shall reign for ever and ever

[Feroz]

Gratphill


Quiero hacer un apunte, yo no construyo/diseño mis sistemas en base de filtros...los diseño en base a lo que construye el mercado/activo es su estructura y volumen, lo que implica una base autoadaptativa.

El "filtro" solo fué un comentario sobre un tipo de estrategia de la cual se habló aquí, e intenté hacer una contribución explicita sobre la misma.

Mi opinión personal es que un filtro puede ser un arma de doble filo, que es lo que comentas, pero con una salvedad...No es lo mismo un filtro que te reduzca la cantidad N* operaciones significativamente, a uno que te las reordene ( timming),y eso queda plasmado precisamente en que apenas hay reducción de la cantidad de operaciones a evaluar.

Creo que cuando se intenta hacer contribuciones o ayudar, es mejor probar/evaluar, y a partir de ahí con datos sobre la mesa, debatirlos.

Respecto a lo que comentas de sobreoptimización o riesgo de la misma, entiendo tu punto de vista.. pero más que la tecnología aplicada, es más el concepto del diseño ( idea ) , ya que la tecnología que se use, es solo una cuestión de tiempo que sea arrollada por otra superior... de este modo tengo claro que alguien que tenga la mejor tecnología, no le convierte en un mejor trader para nada, ni que obtenga beneficios.. así que sigue prevaleciendo la idea/diseño.


El qué cómo es posible 4,500 operaciones en el training data ? Pues una vez diseñada la estrategia, pasa de operaciones de vela diaria que dan el OK , a espacios temporales más bajos, y así reduciendo sucesivamente, y si en todos da el OK, pasa a hibernación.

De esta manera si puedes obtener la cantidad de operaciones necesarias...es más en las pruebas a las que someto a los sistema, contemplan tipo de barra/vela hibrida, que no está basada en espacio temporal alguno,osea entenderás que le someto a todas las perrerias posibles antes de lanzarlo a la operativa real.



Saludos

[Feroz]

Rango


Has probrado a tener en cuenta de como calcular una sobreventa o sobrecompra en base a un parámetro regulable a razón del tiempo consumido en la pata contraria consumida , aplicada a la de la entrada ?

No sé si me has entendido o te lo dibujo.

[agmageton]

Rango no hace falta que muestres nada, yo ya te capto el sentido y lo entiendo perfectamente, pero me gustaría aportar una cosa que es muy útil, y quizás por mi forma de ver el mercado no se ha entendido.

Lo que quiero decir con creación de escenarios o timings no es más ni menos que dotar al sistema o sistemas tiempo, si todos ya a estas alturas sabemos que el tiempo corre en contra de cualquier sistema, una forma de crear robustez y coherencia es limitar el tiempo de exposición a unas condiciones, aunque el sistema tenga 20 años de histórico, eso es otra cosa.

El ejemplo que yo he puesto es que mediante escenarios se crea un tiempo definido, lo que no sabemos es cuanto durará, podemos trabajar con horquillas dependiendo la volatilidad pero nunca sabremos por ejemplo cuando se acaba un empujón al alza hasta que se acaba...o hayan indicios de escenario débil por poner ejemplos.

Otro ejemplo cambiando un poco el formato, en vez escenarios es por rentabilidad esperada en x tiempo, por ejemplo mensual, imaginar que tu tienes tus sistemas y cuando llega a una rentabilidad esperada (previamente estudiada) cierro el sistema hasta el mes que viene o en su caso ante una perdida estudiada.

Que estoy haciendo de este modo? pues una de las cosas más importante en trading es pasar de un tiempo infinito de un sistema a un tiempo definido, en este caso he puesto dos tipos diferentes, uno de gestión y otro de modulación de timing, uno via escenarios (que también es coherente poner un filtro de rentabilidad esperada para un periodo) y otro únicamente de rentabilidad o riesgo esperado para un periodo de tiempo definido, en este caso mensual, esto contribuye, si esta bien hecho, a eliminar porcentajes de tiempo donde los sistemas pueden tener peor comportamiento o simplemente en términos de probabilidad acentúa más la robustez, además de tener un mayor control del proceso.

ESto no es nuevo y imagino que la mayoría de vosotros ya lo explotáis en diferentes formas, pero esto que parece algo no importante es una de las cosas más importante en la creación de portfolios donde si no incrementamos los filtros temporales están condenados a la desaparición.

Y otro tema que has mencionado y es la tentación de hasta donde llegará una operación, eso es algo que pasa mucho, pero al final si ves que por ejemplo una operación te puede dar un 10% pero que su probabilidad es inferior a 3 del 4% aunque dejes de ganar un gran tirón en algunas de baja probabilidad es mucho más eficiente la del 4% en el largo plazo, por eso que la tentación en el trading no es buena desde el este punto de vista a menos que además la probabilidad del suceso se repita en mayor medida que rentabilidades menores.

saludos.

[Rango Starr]

.

[Valmol]

20 puntitos a bajado
9.877 largos y nos apostamos beneficios?

[Rango Starr]

.

[Rango Starr]

.
Saludos!!

[Rango Starr]

.