Pacere que me he vuelto el preguntón del foro
, pero a ver si me poder resolver una duda.Ya sabeis que tengo un barullo de posición, con varios vencimientos y demás líos.
El caso es que la llevo con un Meffpro de contrabando (pero que he verificado con uno "pata negra") y que actualizo a mano. Vale que el Skew me lo suelo inventar porque no se bien de donde sacarlo, pero eso no debería afectar mucho a la delta o a la theta teórica de una posición dada. Y cual es mi sorpresa cuando metiendo la misma posición en el Options Oracle, éste me dice que tengo delta -1 mientras el Meffpro me da delta +2, y sobre la theta, el Options me da +80 y el Meffpro +160.
¿Quien se equivoca? ¿El Meffpro porque solo me calcula al primer vencimiento (no sé como operar para que me haga proyecciones de resultados de vencimientos sucesivos y creo que no los puede hacer)? ¿El Options Oracle que se pone a hacer tonterías cuando no encuentra datos de una determinada opción (no es capaz de hacer proyecciones teóricas)? ¿ o soy yo, por haberme dejado algún parametro tipo Skew o similar sin rellenar en el Meffpro?
En resumen ¿de quien me fío mas?.
Saludos
