Estudio de f óptima dinámica en forex

[jaialro]

Buenas tardes , conocéis a alguien que tenga un sistema de gestión de capital con f óptima dinámica para forex y que esté hecho en excel?. Muchos traders tienen sistemas con el riesgo fijo a un % , peró me gustaría saber si alguien lo ha echo con la f óptima dinámica.

Un saludo

[Bizancio]

Hola Jaiairo:

¿Has visto en algún sitio una alternativa a tu propuesta?.

Bizancio

[Fer137]

Se cogen las N operaciones mas recientes, se calcula su trw (o la media geométrica, pero mas sencillo así) variando paso a paso f y cuando llegue a un máximo será la f óptima dinámica de esas operaciones. Lo mismo en forex, a los chinos, como en el mus. En metatrader, C, etc.:

Código: Seleccionar todo

  for(n=1;n<100;n++){ f=1-n/100.0; trw=1;
    for(m=0;m<N;m++) trw=trw*(1+f*(-trade[m]/maxlost));
    if(trw<trwpre)break; trwpre=trw; f_optima_dinamica=f;}

[jaialro]

Se cogen las N operaciones mas recientes, se calcula su trw (o la media geométrica, pero mas sencillo así) variando paso a paso f y cuando llegue a un máximo será la f óptima dinámica de esas operaciones. Lo mismo en forex, a los chinos, como en el mus. En metatrader, C, etc.:

Código: Seleccionar todo

  for(n=1;n<100;n++){ f=1-n/100.0; trw=1;
    for(m=0;m<N;m++) trw=trw*(1+f*(-trade[m]/maxlost));
    if(trw<trwpre)break; trwpre=trw; f_optima_dinamica=f;}

Gracias por responderme. Supongo que el código que has puesto es para Metatrader, correcto?
De todas maneras yo creo que con un excel queda mas claro y mas sencillo, pero si tu sabes programa con Meta perfecto.
Por cierto, si conoces a alguien que tenga el excel diseñado podría colgarlo aquí y ayudar a muchos de nosotros.
Un saludo

[arruinao]

jaialro, aunque el código fuese para Metatrader o estuviese escrito en otro lenguaje, lo que importan son las fórmulas. La forma de adaptar ese código a otro lenguaje (en tu caso Visual Basic que es el que usan las macros de Excel) es fijarse en las diferencias. Por ejemplo, ese código usa una sentencia tipo for, pues te vas a la ayuda de Visual y buscas como se construye un bucle de este tipo (o te fijas en algún programa ya hecho), y así con todo.

Las n, m, f, trw, maxlot, trwpre, f_optima_dinamica, etc ... son variables cuyo nombre elige el programador a su gusto. El primer paso que tienes que dar es aprender a diferenciar lo que es código de lo que son datos. A simple vista puede parecer complejo pero cuando te habitúes te resultará todo más sencillo y, sobre todo, te facilitará la operativa un montón.

Es posible que no sea este tipo de respuestas lo que buscas, pero soy de la opinión de que es mucho más importante enseñar a caminar que regalar un "tacatá".

S2

P.D. Sería lógico que preguntases qué significa cada variable, trw, maxlot, etc.

[jaialro]

jaialro, aunque el código fuese para Metatrader o estuviese escrito en otro lenguaje, lo que importan son las fórmulas. La forma de adaptar ese código a otro lenguaje (en tu caso Visual Basic que es el que usan las macros de Excel) es fijarse en las diferencias. Por ejemplo, ese código usa una sentencia tipo for, pues te vas a la ayuda de Visual y buscas como se construye un bucle de este tipo (o te fijas en algún programa ya hecho), y así con todo.

Las n, m, f, trw, maxlot, trwpre, f_optima_dinamica, etc ... son variables cuyo nombre elige el programador a su gusto. El primer paso que tienes que dar es aprender a diferenciar lo que es código de lo que son datos. A simple vista puede parecer complejo pero cuando te habitúes te resultará todo más sencillo y, sobre todo, te facilitará la operativa un montón.

Es posible que no sea este tipo de respuestas lo que buscas, pero soy de la opinión de que es mucho más importante enseñar a caminar que regalar un "tacatá".

S2

P.D. Sería lógico que preguntases qué significa cada variable, trw, maxlot, etc.

Gracias de nuevo, supongo que eres informático, no?
Tampoco quiero complicarme mucho, los términos si que se lo que significan ya que entiendo bastante de gestión de capital. Intentare hacer la hoja excel con las formulas sencillas y a ver que sale.
Un saludo.

[INtrader]

Entiendo a arruinao y entiendo a jaialro.

Espero que la hoja de Excel que acompaño pueda ayudar a alguien que no tenga mucha experiencia en programación. En el ejemplo la f optima es 0,3, que se corresponde, como ya sabéis, con el valor más alto de TWR. Cada nuevo negocio habría que añadir una nueva línea y volver a ver cual es el valor más alto de TWR, con lo que tenemos el cálculo dinámico de la f óptima.

Saludos.

PD.: En el ejemplo faltarían las columnas a partir del 50%.

[arruinao]

Pues no, no soy informático. Lo poco que sé lo adquirí en plan autodidacta, por eso estoy tan seguro de que si yo he sido capaz de hacerlo, la mayoría también podría. Ahora bien, que nadie piense que va a ser coser y cantar. Sin embargo insisto en que el esfuerzo merece la pena, el que lo intente y no desfallezca obtendrá un beneficio muy superior al esperado.

Puede que este Foro no esté tan especializado como otros, pero no cabe duda de que es un Foro vivo. Aquí rara es la consulta que no es respondida, y a veces con una rapidez que sorprende. Eso es lo que me engancha de este Foro.

Un saludo.

[jaialro]

Lo mejor de este foro es que casi todos somos bastante coherentes y nos ayudamos bastante. Creo que asi debemos seguir.
Saludos.