Prueba sistema Hedging 2.0

[elcctrro]

Fantastico Spirit, felicidades por esta segunda edición. La seguire con atención y y aprender muchcas cosas de tí como el año pasado.
un saludo.

[Spirit]

Gracias elcctrro.

La verdad es que no se en que lío me he metido, publicar en directo tiene mucho riesgo. De momento ya me he hecho con la Web que publica los resultados y está muy bien. También he abierto la zona para ordenar las explicaciones en mi Web. Este hilo será más informal y para atender todo tipo de preguntas sobre esta operativa.

Una muestra de los gráficos que ofrece en tiempo real (o casi TR)

[Morillo]

hola spirit, que tal?

igual peco de no haberme leido todo el foro ni de revisar tu web en profundidad pero, has explicado el sistema que utilizas en algun sitio?
quiero decir, cómo manejas las operaciones

un saludo!!

[Spirit]

hola spirit, que tal?

igual peco de no haberme leido todo el foro ni de revisar tu web en profundidad pero, has explicado el sistema que utilizas en algun sitio?
quiero decir, cómo manejas las operaciones

un saludo!!

Hola Morillo, puedes empezar por este hilo
viewtopic.php?f=9&t=9101

Hay alguno más. Pon en el buscador hedging y te saldrá un ciento de resultados.

No esperes encontrar un sistema de SEÑALES de ENTRADAS y SALIDAS. Se habla mucho más de gestión de posiciones y gestión de riesgos.

[Spirit]

Viernes 12:45, es hora de analizar como va la semana y de marcar los criterios operativos para la tarde. Es muy importante este aspecto ya que tenemos por delante los rollover del fin de semana y hay que operar siempre con mucha prudencia.

4º día de operativa.

Acumulado: 995,25 €
Pérdidas latentes: 639€
balanceo general: alcista (Si suben los mercados en teoría casi todas las posiciones mejorarán).
margen usado: 1.816,68€
margen disponible: 18.520€
máxima distancia en pipos que hay que salvar: 142 pipos.

Noticias importantes para la tarde: PIB USA y Canadiense. (Esto hay que tenerlo muy en cuenta)

En teoría no debo dejar bajar la cuenta más de 338 €, es decir debería acabar la semana en positivo aun en el peor de los casos. Si cierro la semana en negativo es que me he saltado una regla fundamental. Es trading discreccional, así que todo puede ser, pero lo planificado es eso, mantener la operativa sin cambios hasta llegar a los 20.000 euros iniciales, momento en el que o equilibro todo o cierro todo.

Si USA sube esta tarde el objetivo es intentar alcanzar 1.000 euros de beneficio (en la equity) esta semana. Esto es un 5% de ganancia neta.
Si USA baja el objetivo debe ser no entrar en pérdidas semanales.
Si se alcanzan los 600€ de beneficio debo considerarlo como un buen resultado y sería también suficiente motivo para cerrar todo hasta el Lunes.

He operado en 10 pares de divisas y en una materia prima.
El volumen principal se concentra en el GBP/USD y el EUR/USD, seguido del EUR/JPY y el GBP/JPY.

Las estrategias en cada par son distintas. Las operaciones en el resto de pares se abren en función de los balances de los otros pares principales, por eso son operaciones sueltas.

Puedo dejar todo abierto para el lunes pero siempre con menos de 1.500€ de margen dispuesto y nunca más de 1.000 sin cobertura directa o indirecta.

Ahora que ya está todo analizado, toca no salirse del guión y que el precio se comporte con normalidad (da igual en que sentido) sin hacer cosas raras ni volatilidades escandalosas.

[Spirit]

De lo "decido" a lo "hacido" hay un gran "trecido".!!!!

Como toda operativa discrecional, se producen cambios en el sentimiento y es imposible estar en misa y procesión al mismo tiempo. Por eso en algunos trades cerrados indicaré en un pequeño comentario a la derecha del trade la sensación y decisiones en ese preciso instante. Así podéis revisar el porque de muchas operaciones.

Respecto al viernes, se presentó el peor de los escenarios previstos, el peorcito de todos y aun así seguimos dentro de parámetros de estabilidad para una cuenta con palanca de 1:100.

El que está afeando la équity es el gbp/usd que como es muy violento, las juega a lo grande tanto para lo bueno como para lo malo.

En la Web intentaré explicar alguna estrategia con detalle, aquí en este hilo contestaré las dudas y en el trackrecord tenéis algún comentario suelto.

Recordar que esto no es una demostración de nada, sino que es una prueba, NO SON SEÑALES. Se trata de que el que quiera seguirlo para entender mejor el conjunto de estrategias que tenga una forma de verlo casi en directo total y así luego entre todos poder debatir ciertos aspectos. De los debates de la prueba del año pasado acabé muy satisfecho y a mi personalmente me sirvieron de mucho en mi estudio.
.

[Spirit]

Resultados de la primera semana de trading. 26/01 - 01/02

Ya hemos cumplido la primera semana de pruebas y los resultados obtenidos son mediocres, con sus luces y sombras. Las cifras son las siguientes:

Balance final: 22.150,23€ (+10,75%)
Equity final: 19.490,18€ (87,99%); -509,82€ (-2,01%)

Mayor balance: 22.150,23€ (+10,75%)
Intereses: -169,21€
Flotante: -2.660,05€ (-12,01%)

Margen dispuesto: 3.696,46€ (18,97%)
Margen disponible: 15.793,72€ (81,03%)

Ganancias totales acumuladas: 2.236,16€
Pérdidas totales acumuladas: 85,93€
Profit: 2.150,23€ (+10,75%)

Profit Factor: 26,07
Expected Payoff: 5,37

Drawdown Absoluto: 0.00€ (0%)
Drawdown Máximo: 85,21€ (0,42%)
Drawdown Relativo: 85,21€ (0,42%)

Total Trades (cerrados): 400
Posiciones cortas/largas: 90/310 (22,5%/77,5%)
Posiciones c/l Ganadas: 89(98,89%)/309(99,67%) - Perdidas: 1(1,11%)/1(0,33%)
Mayor Ganancia (pips): 100
Mayor Ganancia (€): 47,59
Mayor Pérdida (pips): -120
Mayor Pérdida (€): -85,21

Se ha operado con 11 pares de divisas diferentes y el Oro:

EUR/USD: 192 (48,00%)
GBP/USD: 135 (33,75%)
EUR/JPY: 25 (6,25%)
GBP/JPY: 14 (3,50%)
USD/JPY: 11 (2,75%)
AUD/JPY: 8 (2,00%)
USD/CAD: 8 (2,00%)
AUD/USD: 2 (0,5%)
CHF/JPY: 2 (0,5%)
EUR/GBP: 1 (0,25%)
USD/MXN: 1 (0,25%)
GOLD: 1 (0,25%)

En este momento tengo posiciones vivas en el eur/usd y en el gbp/usd.

En el eur/usd han entrado las coberturas de protección sell en 1,3890, 1,3895 y 1,3902. Ha sido de madrugada y han quedado enganchadas. Es una pena ya que hay pocas buy abiertas y están lejos por lo que este hedge no tiene pinta de salir rentable, salvo que el precio "baile" y permita cerrar la pata corta.

El gbp/usd tiene varias posiciones vivas, todas buy y a distintos precios muy distanciados, pero los rangos de este par son muy grandes por lo que se podrían cerrar todas en uno o dos días si le da por subir. No tengo previsto cubrir posiciones si no rebasa mínimos de esta semana. Eso no quiere decir que no abra en ocasiones operaciones sell, púramente especulativas, no de cobertura.

Hay que tener en cuenta que llevo toda la semana apostando por un giro o rebote en las divisas, y no ha hecho más ue bajar el precio, excepto ayer que recuperó una miseria. Aun en esas condiciones, tan poco acertadas por mi parte, la cuenta sigue viva y con buena salud, las pérdidas son perféctamente asumibles. Lo difícil es conseguir que una tendencia a la contra no te haga un DD a la equity muy grande, pero en eso consiste esta estrategia, en jugar constantemente con las posiciones, tamaños de las mismas, cierres parciales, riesgos, etc. En definitiva GESTIÓN pasando el análisis, entradas y salidas a un segundo y tercer plano.

La información de la prueba la podéis encontrar accesible y ordenada en http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... real-2.php

[cls]

Felicidades Spirit.
Más que mediocre, me parece impresionante obtener un 11% semanal. Y eso que es el peor escenario posible.

Siendo como eres un experto en este tema, quería preguntarte si crees posible ganar sólo gestionando la posición. Sin análisis del precio.

Comentas que las entradas/salidas no es lo más importante, con lo cual podríamos desechar todo el análisis y fijarnos
sólo en la evolución de la cuenta.
(Hace tiempo hice un simulador para coberturas con la esperanza de conseguir un sistema ganador sólo gestionando posiciones mediante hedging, sin análisis del precio, pero no fue posible. Al final se quedaba en tablas).

S2

[Spirit]

Felicidades Spirit.
Más que mediocre, me parece impresionante obtener un 11% semanal. Y eso que es el peor escenario posible.

Siendo como eres un experto en este tema, quería preguntarte si crees posible ganar sólo gestionando la posición. Sin análisis del precio.

Comentas que las entradas/salidas no es lo más importante, con lo cual podríamos desechar todo el análisis y fijarnos
sólo en la evolución de la cuenta.
(Hace tiempo hice un simulador para coberturas con la esperanza de conseguir un sistema ganador sólo gestionando posiciones mediante hedging, sin análisis del precio, pero no fue posible. Al final se quedaba en tablas).
S2

Esa es la "falacia" del hedging. Te has fijado en el 11% semanal y la realidad es que he perdido un 2%. Hay que fijarse en la equity.

Si que pienso que la gestión de la o las posiciones es lo más importante del trading, pero eso no quiere decir que el resto no tenga su importancia. De hecho si alguien tiene un sistema de entradas con alta fiabilidad el trabajo de gestión se reduce en gran medida y cuanto más nos acerquemos al 100% de éxito en las entradas menos importancia tiene la gestión.

Pero la realidad es que si llegas a un 60% de éxito ya tienes un sistema de entradas que es la leche limonera y aún así te quedaría un 40% que hay que gestionar adecuadamente. Eso suponiendo objetivos fijos, ya si los objetivos profit son variables la gestión de la posición alcanza su expresión e importancia máxima.

¿Se puede llegar a ganar consistentemente omitiendo la parte de las entradas, sólo gestionando? La teoría indica que ser posible si que lo es, pero la realidad es que es muy complicado.

De lo que soy un gran defensor es de la VERSATILIDAD de un sistema, lo que equivale a decir que se adapta en gran medida a las distintas condiciones de un mercado. Para mí todo es importante. ¿Que es más importante en un coche, las ruedas o el volante, las bujías o la bomba de combustible, los inyectores o un relé?

En el trading todo es importante. Por ejemplo, yo soy eminéntemente técnico, pero ¿Como puedo obviar la influencia de la "cuatriple hora bruja" que se da 4 veces al año? ¿Como me voy a olvidar de la decisión de tipos de la zona USA, EURO o Asiatica? Son cosas que hay que tener en cuenta.

Cuando gestiono una posición lo hago en función de lo que mi experiencia, criterio y análisis del mercado me dice que es más probable que ocurra. En el book puedes ver un montón de operaciones que se abren equidistantemente y puedes pensar, este trabaja un grid (como alguno dijo el primer día). Nada más lejos de la realidad, lo que reálmente he hecho es colocar una entrada fraccionada en un punto concreto del mercado, que es algo muy distinto. En vez de apostar todo en una jugada, lo voy colocando poco a poco, o también puede que busque una zona lateral, son multitud de condicionantes.

Algo que también es importantísimo es el control de los márgenes, tanto dispuesto como disponible o lo que es lo mismo, controlar el apalancamiento real de la cuenta en todo momento. No se que es más importante si la gestión o el apalancamiento, lo que si se es que controlando esas dos corréctamente ganar no es tan complicado. Lo complicado es llegar a controlar esos aspectos "corréctamente".

El automatizar todos estos conceptos es algo que tiene su complejidad, aunque en el último año he visto que si existe una posibilidad de llegar a parametrizar todo suficientemente como para hacer un sistema automático en un 90% de la operativa, aunque siempre sería necesaria una vigilancia e intervenciones puntuales, sobre todo en el aspecto de parar la operativa en un momento dado.

A ver si en la quedada podemos hablar del tema, lo mejor es coincidir en la mesa a la hora de comer porque después ya sabéis lo que pasa.

[Spirit]

Actualizo datos para los que hacen el seguimiento:

Balance: 22.448€
Equity: 19.841€

Margen dispuesto 3.982€
Margen Libre: 15.878€

Pérdidas latentes: -2.597€

Pares con operaciones vivas:
usd/cad: +0,1buy
eur/usd: -1,3sell +0,5 buy
gbp/usd: +2,1buy
gbp/jpy: -0,1 sell

El par gbp/usd es el que me ocupa el mayor rango: 300 pipos pero muy bien distribuidas las posiciones

El par eur/usd ocupa un rango de 200 pipos pero las posiciones están muy en los extremos, lejos del precio.

El resto de pares se encuentran a menos de 20 pipos del precio.

Si os fijáis están distribuidas las operaciones de tal manera que se cubren parcialmente entre los propios pares y con cierto sentimiento alcista.

Los márgenes dispuestos están en porcentajes muy llevaderos y se puede mantener el hedge con cierta tranquilidad dejando moverse al precio rangos ámplios sin tener que tomar medidas duras de protección o cierre.

Peeeeeeeeeeeero.... la equity sigue en números rojos, por poquito (-1%), pero sigue en negativo tras una semana de operativa. Así que paciencia, como bien dicen "la paciencia es la madre de la ciencia".

[Spirit]

Datos actualizados

Balance: 22.630€
Equity: 20.425€

Margen dispuesto 2.840€
Margen Libre: 17.586€

Pérdidas latentes: -2.204€

Pares con operaciones vivas:
usd/cad: +0,2buy
eur/usd: -0,3sell +0,4 buy
gbp/usd: -0,5sell +1,2buy
gbp/jpy: -0,1 sell

Como podéis comprobar las cifras han mejorado mucho en un día. Lástima de que entró una cobertura sell a las 3:31AM en el gbp/usd, que sino las cifras aún serían mucho mejores, pero no se puede dejar el sistema sin protección mientras uno duerme y estas enganchaditas son la prima del "seguro" que hay que pagarla bien a gusto ya que otros días te libran de una debacle.

El gráfico del balance si que está saliendo "bonito" de narices.
Si lo comparmos con el de la prueba de hace un año no hay color, se nota la mejoría del sistema por todos los lados y eso que aquel me pareciá increible. Seguro que es pura casualidad, pura suerte diría yo, uno que es muy afortunado!!!
.

[nostrasladamus]

Hola Spirit, enhorabuena por tu curva!

No quiero parecer tocapelotas, pero parafraseando a alguien que sabe de lo que habla:

Esa es la "falacia" del hedging. Te has fijado en el 11% semanal y la realidad es que he perdido un 2%. Hay que fijarse en la equity.

podrias postear la curva de la equity?

Supongo que para los discreccionales os sera muy util las estrategias estas del hedging..., yo, como sistemista, para mi el EDGE mantenido es el EDGE, y si balanceo una operacion perdedora (hedging), sera para luego tener mas probabilidad de recuperarla, sin martingalear mucho.
Por eso me parece muy interesante toda tecnica de "congelar" las perdidas hasta que vengan tiempos mejores.

un saludo y ehorabuena por el post

[Spirit]

Hola Spirit, enhorabuena por tu curva!

No quiero parecer tocapelotas, pero parafraseando a alguien que sabe de lo que habla:

Esa es la "falacia" del hedging. Te has fijado en el 11% semanal y la realidad es que he perdido un 2%. Hay que fijarse en la equity.

podrias postear la curva de la equity?

Supongo que para los discreccionales os sera muy util las estrategias estas del hedging..., yo, como sistemista, para mi el EDGE mantenido es el EDGE, y si balanceo una operacion perdedora (hedging), sera para luego tener mas probabilidad de recuperarla, sin martingalear mucho.
Por eso me parece muy interesante toda tecnica de "congelar" las perdidas hasta que vengan tiempos mejores.

un saludo y ehorabuena por el post

Tengo que hacer un experto para que me almacene el estado de la equity, no encuentro otra forma de sacarla, aunque igual intento con los logs del Metatrader y los históricos de precios del broker dibujar esa curva.

De todos modos la équity mínima estuvo en unos 17.000€ en un momento concreto este domingo de 23:00 a 24:00 y las primeras horas del lunes. Eso fué un pico, el resto de tiempo hasta ayer se ha mantenido entre 18.500 y 19.500 y al final ha vuelto al terreno positivo. Antes de la sesión americana del Viernes la equity estuvo en positivo todo el tiempo y si hubo algún momento negativo no superó los 150 o 200 euros de pérdida.
Evidéntemente la equity no es una curva recta y casi siempre en el hedging, se encuentra por debajo de la curva del balance.

Otra "mentira" del hedging es la fiabilidad y el ratio w/l, son totálmente fictícios, esos 98% y 99% de fiabilidad son puro engaño. Es cierto que se cierran un 9X% de operaciones positivas, pero las pocas negativas acumulan todas las pérdidas latentes, por lo que luego salen ratios P/L de 1:20 cuando la realidad es que la operación perdedora es como si fuesen 20, con los que los ratios reales son más parecidos a 1:1.

Imagina que automatizamos estas entradas (cosa que no veo muy viable), pero imagina que lo fuera, como ya expliqué en mi artículo del Ghost Grid Trading, en este caso también podemos Netear posiciones. Si neteamos las posiciones todos los ratios cambian, mientras que los balances y equitys permanecen invariables.

Aun así es importante ese gráfico que he colgado, comparemos su aspecto con el de hace una año.

Conclusiones importantes a las que he llegado tras el último año:

Esta estrategia es viable iendo a pr objetivos cortos, cuando alargamos los objetivos se complica demasiado.

El correcto uso del apalancamiento es la clave FUNDAMENTAL del éxito de esta estrategia, aunque no la única.

Otra de las claves son la frecuencia operativa (que atenta contra los principios básicos del trading - preguntarle a Gordon) y el control del balanceo de posiciones.

A efectos de neteo de posiciones es lo mismo tener 5buys y 2sells abiertas al mismo tiempo, que tener 3buys tan solo, pero a efectos de capturas de ruido, riesgos asumidos, rendimiento final de la cuenta, no es ni parecido. Parece una paradoja, pero es así (salvo para entradas automatizadas totálmente).

El hedging no es un sistema "apto para todos los públicos". Requiere entender muy bien lo que REÁLMENTE hace y PARA QUE SIRVE, conocer muy bien sus puntos fuertes y sobre todo sus peligros. Hay que ser muy rígidos con la asunción de pérdidas en el caso de que un hedge salga rana, meterse en zonas peligrosas y tener que decidir cerrar una pata para salvar el hedge es un SUICIDIO.

Hay que entender perféctamente que este tipo de operativa esconde una MARTINGALA de tipo aritmético y como tal hay que tratarla, es decir, hay que tenerle más miedo que a un nublao y saber que es una operativa de ALTO RIESGO, pero sin olvidar que tiene unas reglas muy concretas y bien definidas respecto a la gestión de posiciones y balanceos así como de los apalancamientos óptimo, seguro y limite. Si estas reglas son respetadas, esta operativa es muy segura. Otra paradoja: "Operativa de alto riesgo muy segura". El que quiera entenderlo que lo entienda, porque así es.

Ahora pensar una cosa, si me he lanzado a volver a repetir la experiencia de hace un año, pero ahora dando acceso a los datos de la cuenta y operaciones ejecutadas en tiempo real, será que tengo muy, pero que muy claro que las posibilidades de éxito son muy grandes. Ojo que también puedo acabar palmando pasta en la cuenta, en ese aspecto no se diferencia de cualquier otro sistema, pero la probabilidad de acabar ganando está a mi favor en este caso.

Este es el gráfico de hace un año, el de la primera prueba que publiqué, para que hagais comparaciones.

[nostrasladamus]

muy bueno,

El correcto uso del apalancamiento es la clave FUNDAMENTAL del éxito de esta estrategia, aunque no la única.

pensare mas sobre ello

A efectos de neteo de posiciones es lo mismo tener 5buys y 2sells abiertas al mismo tiempo, que tener 3buys tan solo, pero a efectos de capturas de ruido, riesgos asumidos, rendimiento final de la cuenta, no es ni parecido. Parece una paradoja, pero es así (salvo para entradas automatizadas totálmente).

pensare mas sobre ello

Otra de las claves son la frecuencia operativa (que atenta contra los principios básicos del trading - preguntarle a Gordon) y el control del balanceo de posiciones.

Hay que entender perféctamente que este tipo de operativa esconde una MARTINGALA de tipo aritmético y como tal hay que tratarla, es decir, hay que tenerle más miedo que a un nublao y saber que es una operativa de ALTO RIESGO, pero sin olvidar que tiene unas reglas muy concretas y bien definidas respecto a la gestión de posiciones y balanceos así como de los apalancamientos óptimo, seguro y limite. Si estas reglas son respetadas, esta operativa es muy segura. Otra paradoja: "Operativa de alto riesgo muy segura". El que quiera entenderlo que lo entienda, porque así es.

[erredosdedos]

De todos modos la équity mínima estuvo en unos 17.000€

esta operativa es muy segura. Otra paradoja: "Operativa de alto riesgo muy segura". El que quiera entenderlo que lo entienda, porque así es.

Siento discrepar, pero creo que "muy seguro" es un poco subjetivo porque a mí llegar a perder un 15% en una semana no me parece para nada seguro.

Hay que entender perféctamente que este tipo de operativa esconde una MARTINGALA de tipo aritmético y como tal hay que tratarla,

Me he visto tentado por la martingala, como casi todo quisqui en algún momento, supongo. Mi conclusión es que la martingala es muy eficaz a corto y un suicido a largo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que realmente me interesa es el resultado a largo, cualquier cosa que tenga que ver con la martingala ...como que no.