Necesidad de patrones

[elcctrro]

¡Como te lo curras elcctrro!, A ti no hay que pincharte mucho he...

Pena que aún no programo experts y colaboraré poco(por ahora). Si hay que hacer algo tirando a muy mecánico ya dirás.

¿como has generado el pdf? ¿desde exel o el template lo metes a saco en el código del expert?


94014-48...¿94014 son el total de operaciones con alguna de subida no?¿48 es la desviación media en los casos de subida?¿o en general? O sea totaldemaximasdesviaciones/totaloperaciones.

Esl estudio lo realizo con un expert sacando los datos por pantalla y copiandolos a mano a la tabla.

Efectivamente freidor en la columna "arriba" tenemos dos datos el primero 94014 corresponde al número de paatrones que en las cinco velas siguientes han superado el precio de apertura de la siguiente barra a conotinuación del patrón.
El número que le sigue del guión es el valor medio de estos excesos.

Una cosa que me ha llamado la atención tambien ha sido la simetria es decir lo que excede por arriba y por abajo es casi igual, ¿esto me quiere decir que tengo que trabajar con SL y TP en realción 1:1? o ¿tengo algo mal en el patrón?.

con respecto al análisis técnico... no quisiera entrar en discusiones estériles pero por mi experiencia tengo comprobado que todo lo que los libros dicen sobre el análisis técnico es "cierto", igual de cierto que las tuercas en el taller mecánico se quitan con una llave exágonal, esto no evita que cuando tenemos un cohe e intentamos quitar las tuercas con la llave exágonal del 12 no consigamos nada, esto no es porque las tuercas no se quiten con las llaves exágonales es porque igual necesito la del 15 o la del 9.

En el caso del patrón Martillo una cosa que he visto es lo de la simetria en las desviaciones arriba y abajo, esto me quiere indicar que estoy cogiendo velas en el recorrido medio del precio y no en donde el precio se gira que es donde el patron tiene sentido. Esto debe ser ocasionado porque el tamaño del patrón esta dentro de lo que pueden ser velas normales, de similar tamaño a las restantes, en lugar de ser una vela mayor.

En el día de ayer se dío el patrón y sin embargo ni estadistica no dice eso, no refleja que a las 10 barras tengamos una diferencia significativa en la dirección dirección opuesta a la sombra grande, el error puede ser éste que te comento no haber definido correctamente el partón respecto a su tamaño, yo en este aspecto le tengo puesto en la definición que el H-L sea mayor que el rango meido de las últimas 50 barras y posiblemente deberia definir este parámetro mayor, pongamos que el rango del patrón sea el doble que el rango medio de la media de las últimas 50 barras y a ver que sale.

freidor3 En este tipo de estudios es importante la colaboración porque dos personas desarrollan el doble de trabajo y detectan más errores que una sola, pero no te equivoque nadie te va a postear nada que te haga ganar dinero de inmediato y aunque te lo postee no lo pillaras pues paara desapercibido en la marabunta de datos (¿quién se ha fijado en las barras de 4H?, fiabilidad 100%), el resultado de estos trabajos son para realizarlos en pueños grupos y no publicarlos. Fijate de libros que hay sobre análisis técnico y nadie los publica y este patrón es la vuelta en un día... todo un clásico pero sin datos asociados.

Un saludo.
Si alquien quiere, ya sabe... por email... tú me pasas el estudio de uno y yo te paso el estudio de otro... que gratis no ha nada.

[freidor3]

Así rápido que me esperan en el matadero, digo dentista.
Ya contactaremos cuanto tenga algo que intercambiar, no es cuestión de ir a por el brazo.

Lo que comentas de la simetría...pues así por encima...diría que no hay patrón...a la larga ese espacio será recorrido por igual. Si acaso podría trazarse una figura geométrica, que vendría a ser una especie de rombo con las diagonales ortogonales(plano); basándonos en las desviaciones, vamos calcular la volatilidad en ese período. Por lo menos así la respuesta no es 0.

[Spirit]

88.709 veces ha superado por arriba y por abajo de un total de 97.956, vamos que sin patrón con un dado también tenemos nuevo patrón.

Yo ampliaría el estudio. ¿Cuantas veces lo ha superado por arriba ANTES de llegar a superarlo por abajo? y viceversa, porque por lo que veo, aquí lo que te da el profit es la colocación del SL, dependiendo de cuando salte el SL aciertas mayor o menor número de veces.

[agmageton]

Hay un problema en este tipo de planteamientos a la hora de extraer un patrón común, y no es otro que las condiciones de la volatilidad-tendencia, que hace que los patrones estables se desconpensen, y el factor riesgo haga el resto.

No habéis pensado que si con un simulador se pudiera extraer un patron común con el paso de los años ya existiría????? Pero eso no existe, e intentarlo buscar es perder el tiempo.

Lo que si es ganar tiempo es plantearte la necesidad de dinamizar los patrones conforme al estudio del mercado, dotandolo de horquillas con mayor probabilidad. Tampoco vale ir dinamizando los patrones con la estadística de n días, eso quizás es un media solución pero no completa. Faltaría tener un orden estratégico sobre unos niveles para que la dinamización de los patrones se rigan por unas reglas probabilisticas, entonces sí podríamos decir que tenemos una herramienta óptima de toma de decisiones tácticas operativas.

Seguir buscando pero tener presente, que la busqueda de un patrón tiene en la probabilidad dinámica su edge, y si establecemos unos parametros estables carece de sentido dicha busqueda.

Una sencilla reflexión de lo que quiero transmitir;

Si el estudio va en relación del comportamiento de n barras, la n tiene que ser dinámica conforme a la volatilidad y el mercado, que a la vez establezca una equidad entre riesgos/beneficios, de la ideliacización táctica por la que ha sido creada. También debo decir que este problema de patrón tiene otra necesidad a la hora de buscar la probabilidad y consiste en restringirlo desde otra herramienta fuera de este planteamiento , que bien podría ser por poner un ejemplo un modelo de Tendencia.....

Ahora volver a haceros las pregunta.... porque no encuentro un patrón definido??? quizás porque mi planteamiento es erronío???? quizás porque no entiendo la dinámica del juego???? .....

Saludos.

[agmageton]

Si el estudio va en relación del comportamiento de n barras, la n tiene que ser dinámica conforme a la volatilidad y el mercado, que a la vez establezca una equidad entre riesgos/beneficios, de la ideliacización táctica por la que ha sido creada.

Alguien sabe interpretar esta frase que resulta vital para el entendimiento del juego¿¿¿¿

[Man Apart]

Alguien sabe interpretar esta frase que resulta vital para el entendimiento del juego¿¿¿¿

¡ La gallina !

[Man Apart]

No habéis pensado que si con un simulador se pudiera extraer un patron común con el paso de los años ya existiría????? Pero eso no existe, e intentarlo buscar es perder el tiempo.

¡Haberlos hailos!. Ahora bien la cosa esta probabilistica que dices no solo es muy importante , es imprescindible a tener en cuenta y no solo porque se de o no el hecho en si, sino porque la reacción que se puede provocar en el mercado, simple y llanamente ... compensa; las gallinas que salen por las que entran con alguna mas de propina.

Respecto al dinamismo, yo solo le llamo contexto. Puede ser la adaptación de ese "n" a la volatilidad o simplemente aplicarle unos filtros al patrón.

¿que buscamos con el patrón ?. Porque parece que estamos buscando la formula de "fierabras", Hay patrones bajistas, alcistas, de continuación de tendencia de reversión de agotamiento , de ... lo que cada uno quiera. Ya hablé en un post de lo imprescindible que es para el cerebro humano la localización y creencia en patrones (a veces se convierten en supersticiones y otras en religiones) , esto es un hecho cientifico inherente al cerebro. Que no nos engañe nuestro propio cerebro.

Por tanto el patron no es mas que una alerta, que acapara nuestra atención en un momento concreto. Si lo que buscamos es una entrada en el mercado, tendremos que saber primero donde estamos.

Por ejemplo: Estamos en maximos anuales, el chart ha hecho una figura como de HCHi que algunos ven como una oportunidad para que suba mas, los indices marcan sobrecompra desde hace dias , el mercado abre con gap y empieza a subir desesperado y de repente baja y cierra a los niveles de apertura o inferiores cerrando el gap , haciendo una vela del tipo Lapida u otra mas triste aún. Si estamos buscando una entrada en el mercado , deberiamos fiarnos de del HCH revenio en maximos? o deberiamos prestar un poquito mas de atención del Doji, porque el contexto asi lo aconseja?.

Y el volumen ¿que dice? es importante o no mirar esto ?

En fin: Be formless, shapeless. Like bear : sparkling and cold.

Esto es lo que pienso y de hecho me pierdo muchas oportunidades de entrada al mercado, o sea que es solo una opinión mas.

[agmageton]

No habéis pensado que si con un simulador se pudiera extraer un patron común con el paso de los años ya existiría????? Pero eso no existe, e intentarlo buscar es perder el tiempo.

Respecto al dinamismo, yo solo le llamo contexto. Puede ser la adaptación de ese "n" a la volatilidad o simplemente aplicarle unos filtros al patrón.

Hay que aclarar que el dinamismo de un patron requiere una dinamización que haga constante toda la táctica, y este es un fallo conceptual importante a la hora de establecer estos criterios, Un patrón lo dinamizo a partir de que criterios y estos en base a que cambia mi táctica?????

Uno de los errores comunes es asumir más riesgo por el comportamiento del mercado sobre los patrones, de este modo se crea otra controversía muy tratada en el foro sobre la colocación de stops, de volatilidad, fijos, no pongo stops.. lo adapto mediente el tamaño de la posición, a más volatilidad menor exposición y viceversa..etc etc...normalmente la muerte de la estrategía del patrón tiene en la no adaptación del riesgo dinamico su fin.

Y cuando me refiero no adaptación de riesgo dinámico no me refiero a poner stops sino que los stops que pongas esten en consecuencia con el riesgo de mercado, con lo que nos devuelve al punto de partida a establecer un patrón que dinamice nuestros estados de riesgo/beneficio aceptables, mediente la probabilidad de sucesos.

Si entiendes esto ya tienes mucho ganado.....sino lo entiendes, estas perdiendo el tiempo cascandosela al ordenador buscando patrones que nunca van a existir......


PD: los medidores de volatilidad son necesarios para ajustar tu estrategía al mercado, y consecuentemente todo el planteamiento, pero como aquí ahora hablamos de patrones, os pego una representación de un medidor de patrones de precios que busca adaptar la probabilidad del patrón a la volatilidad. Esto va unido aún planteamiento de modelo de tendencia el Agma Trend 7. Uno sin el otro tendría un sentido medio...o medio sentido.

saludos.

[elcctrro]

La dinamización del patrón...

Definición del parón en terminos relativos y adecuados a la volatilidad el mercado:
Rango del patron= N x ATR(50).
Tamaños de las sombras y cuerpo en tantos por ciento del rango de la vela.

Respecto a la volatilidad de la barra N una vez ocurrido el patron... como tiene un intervalo próximo al patrón, se puede considerar aproximadamente igual a la volatilidad del momento en que se ha dado el patrón.

Respecto a que no hay datos de la fiabilidad de los patrones, creo que la respuesta es que las cosas bien hechas cuestan trabajo y dan dinero, y no es cuestion de hacer públlicas las cifras de dónde hay que poner los stoploss o los take profit para que cualquiera empiece a ganar pasta sin más. Por eso este tipo de estudio solo puede hacerse en un entorno no público.

Un saludo.

[Spirit]

..... Por eso este tipo de estudio solo puede hacerse en un entorno no público.

Ni eso siquiera elcctrro. Mira el guevon que es un guevazos de mucho cuidao. Le has hecho el experto y se ha pirado al Caribe a gestionar las ganancias de la escalera mecanizada. Ya no da señales de vida, como el perro ese del anuncio.

[agmageton]

La dinamización del patrón...

Definición del parón en terminos relativos y adecuados a la volatilidad el mercado:
Rango del patron= N x ATR(50).

[freidor3]

No veo la imperiosa necesidad de relativizar el patrón. Si cogemos uno tan concreto como se quiera, incluso definiendo sus pips, y aplicamos un estudio...podremos observar si el tamaño corresponde con un tipo de entorno, o por el contrario es independiente.

Si algo nos garantizara una mínima volatilidad, y a poder ser nos indicara si se avecinan rangos o tendencia, teóricamente sería posible sacar rédito de ello. Ahora...veremos si encontramos algo o, como de costumbre, el mercado va a su bola. Porque la teoría general según la cual el entorno condiciona lo posterior ya se aplica con el sistema de cruce de medias móviles...No digo que buscando las sutilezas no sea posible...

[erredosdedos]

Yo creo que basta con saber la tendencia (el contexto que dice Man) y entrar cuando retrocede y yastá ponemos un stop y esperamos a que no nos salte...y cuando nos parezca bien, salimos. Buscar un patrón con % de fiabilidad y blablabla...perder tiempo y dinero. La tendencia a buscar ese patrón no es más que un intento de eliminar la incertidumbre y así no vamos a ningún lao.
Soporte, resistencia y tendencia y sanseacabó. El que quiera seguridad, pos funcionario.

[guevon]

..... Por eso este tipo de estudio solo puede hacerse en un entorno no público.

Ni eso siquiera elcctrro. Mira el guevon que es un guevazos de mucho cuidao. Le has hecho el experto y se ha pirado al Caribe a gestionar las ganancias de la escalera mecanizada. Ya no da señales de vida, como el perro ese del anuncio.

Buenas tardes a todo el mundo... presentes y ausentes... a todos por igual.

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Pues si, Luis, ya habia cogido el billete para el Caribe... pero... tonto de mi, volvi a hacer una ultima simulacion (me tardo casi 60 horas), con mi ultima adquisicion "Escalera a horas fijas"...

Y?, cual fue mi sorpresa, pues... que dio unos resultados pauperrimos...

Devolvi el billete (bueno devolverlo no, mas bien lo aplace), y he estado mirando los resultados, y pensando en ellos, y claro...

No podia ser tan facil, asi de simple, pues bien... dando vueltas y mas vueltas a los resultados, y pensando en como los hacia, lo primero que se me ocurrio (como siempre pasa), "es que el programa esta mal hecho...", "la culpa la tiene Miguel que no tiene ni idea de programar...", "yo nunca abriria una escalera en el dia de navidad...", etc... etc... y todos los pensamientos (excusas) en ese plan...

Despues de un sabado de sidreria (hay que catar la sidra de este año), ya mas relajado, me sente en el ordenador y? casualidad!!! Iberdrola nos corto la luz por averia en el barrio, asi, sin ordenador y con mi lapiz y mi bloc de lineas paralelas, empece a preguntarme de verdad en donde estaba el error...

Despues de 24 horas de reflexion profunda creo que ya lo tengo...

...

Me bajo del burro, si señor, me bajo del burro pero que sea la ultima vez.

...

Yo, siempre pretendo que mi escalera sea ganadora, nunca me doy por vencido.

...

Gran error, demasiado grande diria yo, incluso en julio y setiembre del año pasado hubo dos dias en la que la cerre a perdidas, y por eso aqui estoy, y no pasa nada, bueno, nadaaa nadaaaa, no se, todavia no se me han olvidado esos dos dias...

Dicho esto, me resigne a que mi escalera fuera un sistema vulgar de los que corren por ahi, y empeze a pensar en admitir perdidas en ella.

Volvi a rehacer la simulacion con esa condicion (admitir que puede perder algun dia), y cual fue mi sorpresa al ver que entonces los resultados subian espectacularmente... y eso que de cada 8 dias que se pone en marcha me pierde en uno de ellos...

Asi que...

Miguel, a ver si volvemos a tener una tanda de intercambios, para poder cambiar y admitir alguna pequeña perdida de vez en cuando, y ademas ya he descubierto "casi" como calcular los tamaños (escalon/beneficio) que nos tenian tan preocupados y basandonos en unas matematicas razonables...

Y asi, despues de esta pequeña modificacion yo creo que ya estara en marcha en real en muy breve tiempo... ya tengo ganas...

....

Pues nada, a lo dicho, muy buenas tardes a todo el mundo.

S2.

[Bizancio]

Empiezo a setirme como un tuerto en el país de los ciegos. ¿es que no leéis mis post?

Ya lo he dicho muy al principio de este hilo, pero no me habéis hecho ni caso. Y ahora, después de grandes deliberaciones concluís lo que yo os dije: el patrón no es una fotografía, es un concepto.

Si quieres buscar un patrón bajista, no busques fotos bajistas porque eso no te valdrá de nada. Busca conceptos bajistas. Ídem para los alcistas.

Ala, ahora seguid discutiendo sin hacer caso a este post, como si no hubiese existido, y ya esta.

(es como dar margaritas a los cerdos, jope)