CRITERIOS

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agmageton
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Re: CRITERIOS

Mensaje por agmageton »

Rafa7 escribió:
agmageton escribió: En el mismo tiempo que pongas stops olgados estas restando probabilidad de cumplir el objetivo
agmageton,

no creo que eso que dices sea cierto en todos los sistemas de trading.
Si tu tienes buenas señales de salida, los stops holgados son mas beneficiosos que perjudiciales.

y, ojo, los sitemas tendenciales no funcionan por objetivos, sino que el objetivo es apurar lo que te regale seguir la tendencia.

Saludos.
Bueno es cierto que todos los sistemas dependiendo que criterios se siguen son diferentes, pero......

Por mi experiencia, tendrás 3 de cada 4 oportunidades de cerrar la operación mejor en una punta de precio objetivo, que por el movimiento de trailing, hay una esencia en este planteamiento y es las llamadas olas que tan seguro te hacen salir de la posición en la parte baja del precio. 25% ganarás más que un objetivo establecido y el 75% de veces ganarás menos.(si ese 25% que muchas veces es inferior a ese 25% pero he establecido una media alta, ganas mas que el 75% de precios objetivos, ole, pero esto debe ser secundado por el nivel de riesgo)

Esto puede establecer y es lo que yo hago un planteamiento mixto de posciones que tengan los dos puntos de vista recogidos, por un lado el posicionamiento fuerte en el objetivo más probable no suceptible a "voy y vengo"(objetivo marcado, ejem ratio sobre mi riesgo stop(o media de riesgo)*3, 4 o el que estimes oportuno según criterio) y por otro lado dejar algunas posiciones a un trailing y aquí también hay toda una filosofía ya que este trailing muchas veces tiene que lidiar con esas olas que producen los movimientos de precios.

Al final lo que los criterios deberían hacer es recoger las variables de probabilidad y actuar en consecuencia.

Saludos.
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Rafa7
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Por mi experiencia, tendrás 3 de cada 4 oportunidades de cerrar la operación mejor en una punta de precio objetivo, que por el movimiento de trailing, hay una esencia en este planteamiento y es las llamadas olas que tan seguro te hacen salir de la posición en la parte baja del precio.
agmageton,

yo creo que lo que es mas clarificador es el estudio del MFE.
Por ejemplo, en el Excel que colgué sobre el hilo del MAE-MFE, no se si lo vistes, veo que las mejores operaciones caen debajo de la linea de tendencia del MFE. Es obvio que en este caso convienen los objetivos. (Por cierto, esas operaciones las saqué de un Excel que encontré en Internet).
En cambio, en un sistema de trading que tengo, las mejores operaciones están por encima de la linea de tendencia del MFE. Eso significa que no me convienen objetivos sino confiar en el buen hacer de las señales de venta.

Así que lo de aplicar, o no, "dejar correr las ganancias" debe ser resultado de un estudio del MFE.
La experiencia es valiosa y buena consejera, pero un estudio del MFE, además de la experiencia, te da mas seguridad de como actuar.

En cuanto a los stops (loss o profit o trailing) mejor no casarse con ninguna teoria, sino ver lo que te funciona en tu sistema de trading. Eso si, las teorías son muy útiles porque te ayudan mucho a encontrar el camino.

En cuanto a mi experiencia (escasa), mis señales de salida son mas efectivas que el trailing stop. En cambio, el stop loss inicial hace un buen trabajo si los alejo lo suficiente. Como yo no tengo stops profits, no veo mucho problema en que los stop loss iniciales sean un poco abultados. Otra cosa es si tuviera stops profits, entonces si que tendría que ajustar mas.
Como tu tienes stops profits (supongo) por eso hablas de que los stops loss no estén muy alejados. Tiene sentido lo que dices. Pero las cosas son diferentes si no usas stops profits.

Estoy abierto a la posibilidad de stops profits, pero siempre que el estudio del MFE me lo haga ver.

Saludos.
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CDS
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Re: CRITERIOS

Mensaje por CDS »

agmageton escribió:En un post reciente hemos hablado que la importancia principal a la hora de desarrollar herramientas y tácticas operativas deben ser los criterios de nuestro entendimiento del mercado para su posterior desarrolla en estas herramientas que nos lleven al posterior desarrollo de sistemas.

Este post tratará de identificar por parte de los foreros, porque la utilización de herramientas y que criterios siguen sus sistemas para conseguir los objetivos, que pueden ser varios.

Lo dividiremos en bloques, para que cada uno de su opinión sobre el bloque que desee.

CRITERIOS: muchos de los criterios que pongo aqui van intimamente ligados....

1º TENDENCIA, ( la dirección fuerte del precio)

a) es importante la tendencia para mi táctica?

b) tendencia técnica

c) tendencia fundamental

d) es mejor ir a contra tendencia? porque....

e) paso de tendencia yo miro la volatilidad y dirección del momento....


2º VOLATILIDAD ( la batalla)

a) tiene en cuenta mi tactica la volatilidad?

b) modos de administrar la volatilidad


3º RIESGO (posicionamiento)

a) que posicionamiento es el más adecuado para protegerme a la vez que potenciar, desde el punto de vista matemático?

c) tipos de posicionamiento


4º GESTION DEL DINERO ( optimización del beneficio)

a) sobre que bases fomentar dicha optimización.


5º TÁCTICAS ( como comvertir mis criterios en un juego)

a) desarrollo de las fases por criterios.

b) adaptación de mis tácticas a los criterios.


6º CAPITAL (lo que necesito)

a) apalancamiento?

b) riesgo de ruina

c) draw down

7º DIVERSIFICACIÓN ( no poner los huevos en la misma cesta)

a) que consideras por diversificación y como la entiendes

b) todos los criterios muchas veces fallan pero si mezclamos criterios que a la vez se descorrelación que a su vez formen nuevas tácticas contrapuestas... como desarrollamos este hecho?


8º PSICOLOGIA (nosotros hemos de hacer que todo esto funcione)

a) como afrontamos el juego, desde los criterios que lo componen.

b) factor tiempo, que marco temporal, scalping, intradia, swing, que nos dice nuestra psicología??¿¿

c) porque hago intradía? que criterio sigo...

d) porque hago swing? que criterio sigo...



Este es un post abierto a la actuación de los foreros, y la incorporación de criterios, este post intenta reunir las bases de actuación de nuestra psicología respaldada por nuestra visión y el desarrollo tanto matemático y saber hacer para la constante adaptación.

Pido participación y atrevimiento, de lo contrario no podremos potenciarlo y creo que este post debe ser de interes general.
Buen post, te felicito - no es lo mismo tener el criterio de 3 years en los mercados que de 10 y aun todavia no ser concientes del rol que sos parte - debes sufrir una catarsis total!
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Rafa7
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Por mi experiencia, tendrás 3 de cada 4 oportunidades de cerrar la operación mejor en una punta de precio objetivo, que por el movimiento de trailing, hay una esencia en este planteamiento y es las llamadas olas que tan seguro te hacen salir de la posición en la parte baja del precio. 25% ganarás más que un objetivo establecido y el 75% de veces ganarás menos.
agmageton,

Esto que dices ¿significa que no estás de acuerdo con el dicho "deja correr tus ganancias"?
Y ¿quieres decir que no te van los sistemas seguidores de tendencia? ¿o que incluso en sistemas seguidores de tendencia precieres fijar objetivos?

Saludos.
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agmageton
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Re: CRITERIOS

Mensaje por agmageton »

RAfa digo que muchas veces dejar correr las ganancias no es la mejor opción...y si me gustan los seguidores de tendencia.

Que regules este hecho con el MEF, me parece muy bien, pero tendrás que ver la bondad de este indicador atrasado sobre tu estadística si es la mejor opción. Porque a mí me funciona mejor otras opciones como la gestión de la volatilidad en el movimiento del precio y esta es cambiante. Con lo que a cada nueva tendencia o movimiento del precio dentro de una tendencia,se le da unos valores, pero bueno esto ya es entrar en otro tema.


En las tendencias hay varios factores que actúan, lateralidad, tendencias en olas o escapadas y verticalidad, tendrás que atender todos estos hechos, no sólo la verticalidad de una tendencia, que es donde mejor se puede comportar el famoso dicho "dejar correr las ganancias".

Pero bajo supuestos variables de momento de tendencia donde pueden establecerse fases de avance y retorno (las famosas olas) es más optimo establecer objetivos consensuados en la parte alta del movimiento. Y luego ir escalando de nuevo en la tendencia .....
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Rafa7
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Que regules este hecho con el MEF, me parece muy bien, pero tendrás que ver la bondad de este indicador atrasado sobre tu estadística si es la mejor opción. Porque a mí me funciona mejor otras opciones como la gestión de la volatilidad en el movimiento del precio y esta es cambiante. Con lo que a cada nueva tendencia o movimiento del precio dentro de una tendencia,se le da unos valores, pero bueno esto ya es entrar en otro tema..
agmageton,

yo calculo el MFE y la MAE, sobre operaciones expresadas así: (PrecioVenta - PrecioCompra) / ATR.
De esta manera gestiono la volatilidad.
Entonces en función del ATR en el momento de comprar se donde poner los stops.
El Money Managament se limita a decirme el porcentaje a arriesgar. Te comento, que la volatilidad solo la tengo en cuenta en los stops, porque el porcentaje de capital a arriesgar, según mi MoneyManagamwent no depende de la volatilidad (por estar implícito en los stops), ¿debería depender?

¿No es esto mucho mejor que calcular MFE y MAE sobre operaciones expresadas como (PrecioVenta - PrecioCompra) / PrecioCompra?

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agmageton
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Re: CRITERIOS

Mensaje por agmageton »

Para mí si es mucho mejor expresar el MFE Y MAE con una constante de volatilidad, me parece muy bien.

En la segunda pregunta, son cosas diferentes el stop y el capital a ariesgar aunque tengan fuertes ligamenes, pero lo del capital y la volatilidad tambien se puede mirar por separado y eso tendrá que ver con la eficiencia de la volatilidad en tu sistema, por ejemplo que volatilidad necesita tu sistema para conseguir tus objetivos, una vez tienes las horquillas de esta volatilidad por debajo o por encima, debería de influir la gestióon del riesgo de este capital, pero eso es entrar también en otra dinámica.

saludos.
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Para mí si es mucho mejor expresar el MFE Y MAE con una constante de volatilidad, me parece muy bien.

En la segunda pregunta, son cosas diferentes el stop y el capital a ariesgar aunque tengan fuertes ligamenes, pero lo del capital y la volatilidad tambien se puede mirar por separado y eso tendrá que ver con la eficiencia de la volatilidad en tu sistema, por ejemplo que volatilidad necesita tu sistema para conseguir tus objetivos, una vez tienes las horquillas de esta volatilidad por debajo o por encima, debería de influir la gestióon del riesgo de este capital, pero eso es entrar también en otra dinámica.

saludos.
Gracias agmageton.

Una cosa, supongamos que invierto una fracción del Optimal-f. Y supongamos que el stop loss inicial es en función del ATR.
Normalmente el Optimal-f se calcula a partir de las operaciones expresadas como (PrecioVenta - PrecioCompra) / PrecioCompra.
Pero, ¿no sería mejor, en este caso, calcular el Optimal-f a partir de las operaciones expresadas como (PrecioVenta - PrecioCompra) / ATR? (Si hicieramos esto es como si también el Optimal-f lo vinculásemos al ATR, como si buscáramos la rentabilidad/riesgo ¿no?)
(Te comento que cuando hago esto última la Optimal-f me da un resultado un poco inferior, pero no descarto que en un sistema donde la volatilidad es muy favorable este Optimal-f sea mas elevado).

Saludos.
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Re: CRITERIOS

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:lo del capital y la volatilidad tambien se puede mirar por separado y eso tendrá que ver con la eficiencia de la volatilidad en tu sistema, por ejemplo que volatilidad necesita tu sistema para conseguir tus objetivos, una vez tienes las horquillas de esta volatilidad por debajo o por encima, debería de influir la gestióon del riesgo de este capital
Muy interesante esto de horquilla de volatilidad.
Un día de estos miraré eso de lo de rechazar operaciones si la volatilidad cae fuera de una horquilla. Claro que si tienes poco capital no te queda otra que renunciar a las operaciones con ATR muy alto.

Saludos.
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